計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級教程

內(nèi)容概要

本書的編寫思路是：（1）教材內(nèi)容在廣度和深度上都要在本科教材的基礎(chǔ)上上一個臺階。具體來說，一是增加一些本科教材中通常不包括的內(nèi)容，如極大似然法、廣義矩方法、ARCH和GARCH模型等；二是對一些本科教材中做過初步介紹的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題，如時間序列分析、面板數(shù)據(jù)模型和受限因變量模型等，進(jìn)行更全面和更深入的討論。這兩方面的拓展，目的是使碩士研究生對于當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的上述重點(diǎn)研究和應(yīng)用領(lǐng)域的前沿發(fā)展有較全面和深入的了解，能夠?qū)⑦@些研究成果應(yīng)用于自己的研究工作。（2）本書中對上述內(nèi)容的介紹，又要有別于高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材。本書主要側(cè)重于所涉及理論和方法背后的基本邏輯的直觀解釋、方法概要、結(jié)論和解決問題的具體步驟方面的介紹，而不側(cè)重于這些理論和方法的推導(dǎo)和證明。盡管在介紹中會使用必要的高等數(shù)學(xué)工具描述相應(yīng)的概念和結(jié)論，但除非確有必要，本書中基本略去嚴(yán)格的數(shù)學(xué)證明。

書籍目錄

前言第一章　緒論　第一節(jié)　什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？　第二節(jié)　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法　第三節(jié)　本書的結(jié)構(gòu)　小結(jié)　習(xí)題第二章　經(jīng)典線性回歸模型　第一節(jié)　線性回歸模型的概念　第二節(jié)　線性回歸王模型的估計(jì)　第三節(jié)　擬合優(yōu)度　第四節(jié)　非線性關(guān)系的處理　第五節(jié)　假設(shè)檢驗(yàn)　第六節(jié)　預(yù)測　第七節(jié)　虛擬變量　小結(jié)　習(xí)題　附錄　正定矩陣第三章　經(jīng)典假設(shè)條件不滿足時的問題與對策　第一節(jié)　誤設(shè)定　第二節(jié)　多重共線性　第三節(jié)　異方差性　第四節(jié)　自相關(guān)　第五節(jié)　隨機(jī)解釋變量　小結(jié)　習(xí)題第四章　極大似然估計(jì)和廣義矩估計(jì)　第一節(jié)　極大似然估計(jì)法　第二節(jié)　似然比檢驗(yàn)、沃爾德檢驗(yàn)和拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)　第三節(jié)　廣義矩（GMM）估計(jì)　小結(jié)　習(xí)題第五章　非線性回歸模型　第一節(jié)　非線性回歸模型　第二節(jié)　模型估計(jì)：迭代法　第三節(jié)　模型估計(jì)：極大似然法　第四節(jié)　非線性回歸模型參數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)　小結(jié)　習(xí)題第六章　分布滯后模型和自回歸模型　第一節(jié)　分布滯后模型和自回歸模型的概念　第二節(jié)　分布滯后模型的估計(jì)　第三節(jié)　部分調(diào)整模型和適應(yīng)預(yù)期模型　第四節(jié)　自回歸模型的估計(jì)　第五節(jié)　阿爾蒙多項(xiàng)式分布滯后　第六節(jié)　格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)　小結(jié)　習(xí)題第七章　聯(lián)立方程模型　第一節(jié)　聯(lián)立方程模型的概念　第二節(jié)　識別問題　第三節(jié)　聯(lián)立方程模型的估計(jì)　第四節(jié)　宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型　小結(jié)　習(xí)題第八章　時間序列分析　第一節(jié)　時間序列分析基本概念　第二節(jié)　平穩(wěn)性檢驗(yàn)　第三節(jié)　Box-Jenkins模型　第四節(jié)　RH模型與GRH模型　第五節(jié)　協(xié)整檢驗(yàn)和EM模型　第六節(jié)　向量自回歸（VR）模型　小結(jié)　習(xí)題第九章　面板數(shù)據(jù)模型　第一節(jié)　面板數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù)模型　第二節(jié)　固定影響模型　第三節(jié)　隨機(jī)影響模型　第四節(jié)　SUR模型　第五節(jié)　隨機(jī)系數(shù)模型　第六節(jié)　動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型　小結(jié)　習(xí)題第十章　定性選擇模型與受限因變量模型　第一節(jié)　線性概率模型　第二節(jié)　Probit模型和Logit模型　第三節(jié)　ensored模型　第四節(jié)　Trunted模型　小結(jié)　習(xí)題附錄一　EViews上機(jī)指導(dǎo)書　第一部分　EViews簡介　第二部分　EViews上機(jī)指導(dǎo)附錄二　統(tǒng)計(jì)表參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　緒論　　第一節(jié)　什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（econometrics）一詞，又譯經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，從字面上說，該詞含義是經(jīng)濟(jì)測量（economic measurement），但實(shí)際上，其含義要廣得多。下面引用幾個比較權(quán)威的定義來說明這一點(diǎn)?！　?.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個迅速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支，其目標(biāo)是給出經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容。（《新帕爾格雷夫經(jīng)濟(jì)學(xué)大詞典》，1990）　　2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定量分析，這種分析根據(jù)的是由適當(dāng)推斷方法聯(lián)系在一起的理論和觀測的即時發(fā)展。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。（P.A.薩米爾森等，1954）　　3.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是將經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等T具應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象分析的社會科學(xué)。（A.S.戈德伯格，1964）　　綜合以上定義，可以看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個有關(guān)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷等工具，用觀測數(shù)據(jù)對經(jīng)濟(jì)和商務(wù)活動進(jìn)行實(shí)證研究，測度和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量問的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系，從而給出經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，在經(jīng)濟(jì)理論的抽象世界和人類活動的具體世界之間搭建橋梁。

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