投資學原理及其計算機方法
出版時間：2008-9 出版社：清華大學出版社 作者：王興德 頁數(shù)：392
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內容概要
《投資學原理及其計算機方法（配光盤）》是一本與其他投資學教材與教學參考書不同的投資學著作，是第一本在計算機技術平臺上系統(tǒng)地講授投資學原理的、具有開創(chuàng)性的書籍。書中一方面利用在計算機上生成的各種圖形與可調圖形幫助闡明投資學理論的各種數(shù)學原理；另一方面又通過大量例子詳細講解在計算機上應用基于Excel的XD建模法，并根據(jù)這些數(shù)學原理來解決各種理論與實際問題的具體操作方法，這些計算機操作方法既可幫助讀者加深對抽象的投資學數(shù)學理論的理解，又填補了投資學數(shù)學原理與實際應用之間的溝壑。因此，《投資學原理及其計算機方法（配光盤）》是一本具有鮮明的信息時代特色、21世紀投資學必讀的書。 《投資學原理及其計算機方法（配光盤）》所附光盤包含了為書中講解的大量例子所建立的Excel計算模型與相關的各種圖形與可調圖形，讀者可以通過參考其中提供的寶貴資料更好地理解與掌握書中講解的、應用計算機解決投資學問題的知識與技能。
作者簡介
王興德，男，1937年4月出生，江蘇揚州人。中國科學院理學碩士，加拿大約克大學工商管理碩士。上海財經大學教授。兼任中國系統(tǒng)工程學會系統(tǒng)動力學專業(yè)委員會常務委員、全國高等學校教育技術協(xié)作委員會學術委員、中國管理科學研究院學術委員會研究員、著名管理咨詢公司AMT公司專家顧問。 自1995年開始從事管理決策的計算機方法的研究，其研究成果反映在《財經管理計算機應用》（主編，上海財經大學出版社）、《現(xiàn)代管理決策的計算機方法》（中國財政經濟出版社）、《管理決策模型55例》（上海交通大學出版社）與《財經管理中的信息處理》（上海遠東出版社）、《電子化管理決策分析》（清華大學出版社）等著作與多篇論文中，提出了一種基于Excel的、科學的建模分析方法（即XD建模法）與一種基于Excel的、多維數(shù)據(jù)分類匯總分析方法（即D函數(shù)分析法）。 2003年應天津財經大學的邀請，到該校從事財經專業(yè)課程教學內容信息化的研究與推廣工作。
書籍目錄
第1章 債券投資1.1 債券發(fā)行價格的確定1.2 債券價值隨時間的變化1.3 債券的到期收益率及其價格-收益率曲線1.4 債券的久期1.5 債券組合的久期1.6 債券組合免疫技術第2章 利率的期限結構2.1 債券的收益率曲線2.2 即期利率與遠期利率2.3 用預期動態(tài)演變計算未來即期利率的預測值2.4 貼現(xiàn)因子2.5 短期利率2.6 動態(tài)現(xiàn)值計算方法第3章 遠期合約與期貨合約3.1 遠期合約與期貨合約的基本概念3.2 利用期貨（或遠期）合約對沖策略來降低或消除風險3.2.1 對沖資產與風險源資產是同一資產時的期貨對沖策略3.2.2 對沖資產與風險源資產是不同資產時的期貨對沖策略3.2.3 對于非線性風險的對沖3.3 資產遠期價格（與期貨價格）的計算3.4 遠期匯率與利率平價關系3.5 遠期合約的價值第4章 組合投資的均值—方差理論4.1 隨機變量及其線性組合的期望值、方差與協(xié)方差4.2 資產的總回報與回報率4.3 風險資產期望回報率、方差與協(xié)方差估計值的計算4.4 組合資產的期望回報率與方差4.5 資產的分散化4.6 由兩個資產組成的組合曲線4.7 由三個以上資產組成的投資機會集合與最小方差曲線4.8 馬柯維茨模型及其Solver求解方法4.9 根據(jù)馬柯維茨模型導出的最小方差曲線的雙曲線方程4.10 在三個基礎資產情況下平面與平面之間的映射4.11 最小方差曲線的第一重要性質（兩基金定理）4.12 最小方差曲線的第二重要性質4.13 在組合資產中包含一個無風險資產時的資本配置線第5章 投資者的最優(yōu)資本配置5.1 只有兩個風險資產可供選擇5.2 有多個風險資產可供選擇5.3 有一個無風險資產與一個風險資產可供選擇5.4 有一個無風險資產與兩個風險資產可供選擇5.5 有一個無風險資產與多個風險資產可供選擇第6章 資本資產定價模型6.1 市場均衡6.2 資本市場線6.3 資本資產定價模型6.4 任一資產的系統(tǒng)性風險與非系統(tǒng)性風險6.5 證券市場線第7章 期權及期權策略7.1 股票看漲期權與看跌期權買賣雙方的收益特征7.2 期權策略7.2.1 保護性看跌期權7.2.2 補拋的看漲期權7.2.3 跨式期權7.2.4 差價期權7.2.5 雙限期權7.3 看跌-看漲期權平價定理第8章 股票期權價值的確定參考文獻代跋
章節(jié)摘錄
第1章 債券投資 土地、房屋以及工廠中的各種機器設備均是人們熟知的實物資產，它們具體地代表了社會財富。現(xiàn)代社會中還有一種與這些實物資產不同的資產，那就是金融資產，例如股票與債券等。股票與債券都是一種紙質的票據(jù)，這些票據(jù)賦予它們的持有者對于公司的（利用實物資產創(chuàng)造出來的）利潤或政府收入的某種要求權，因而可以為他們在未來的一定期間內周期性（或一次性）地帶來現(xiàn)金流量形式的財富。實物資產可以用來創(chuàng)造收入，而金融資產則表示了對于這些收入的占有權?！ 〗鹑谫Y產也稱為金融工具，它們可以在人群之間進行交易。具有完善交易市場、因而可以自由與方便地進行交易的那些金融工具稱為證券。正像在實物市場上進行交易的商品具有不同的價格一樣，在金融市場上進行交易的各種證券也具有不同的價格，每種證券的當前價格一方面取決于它所表示的在未來不同時刻發(fā)生的一串現(xiàn)金流量的數(shù)額，同時也取 決于當前的利率。 債券是一種常見的證券，其發(fā)行者既可以是政府也可以是各種公司。政府為籌集資金 而發(fā)行的債券中最有代表性的是國庫券，一些大公司為了籌集資金也經常發(fā)行各種債券。債券實際上是發(fā)行者向投資者借入資金的一種“借據(jù)”，投資者以購入債券的形式向債券發(fā)行者借出資金，并且按照債券（“借據(jù)”）上注明的票面價值（面值）在到期時獲得發(fā)行者歸還的一筆本金，此外，大多數(shù)債券還在到期前按照發(fā)行時規(guī)定的規(guī)則，每隔一定周期向其持有者支付一筆稱為“息票金額”的固定金額利息。息票金額支付的周期可能是1年或更短的期間（換言之，息票金額的每年支付次數(shù)可以等于1也可以大于1），按照慣例 ，美國債券的息票金額支付周期通常為半年（即每年支付兩次）。
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《投資學原理及其計算機方法（配光盤）》所附光盤包含了為書中所有例子建立的計算模型及相關的各種圖形與可調圖形，以供讀者學習時參考?！ ±碚撆c實踐緊密結合 《投資學原理及其計算機方法（配光盤）》利用在計算機上制作的各種可調圖形解釋投資學原理，幫助讀者在計算機環(huán)境中跨越理解這些原理與應用這些原理來解決實際問題二者之間的鴻溝，從而幫助讀者掌握在計算機上思考與解決各種投資學問題的能力與養(yǎng)成這樣的習慣?！ —殑?chuàng)性強 作者充分利用計算機與XD建模法的強大功能講解了一些其他投資學教材沒有說明過的問題，或者對國外著名教材的敘述作了改進，因此在一定意義上充實了投資學的理論原理。 實例豐富 《投資學原理及其計算機方法（配光盤）》提供了大量在計算機環(huán)境中應用XD建模法解決各種投資學問題的實例，并且在書附光盤中提供了供讀者借鑒的、解決這些問題的計算模型與求出的解答。
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