投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法

內(nèi)容概要

　　《投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法（配光盤）》是一本與其他投資學(xué)教材與教學(xué)參考書不同的投資學(xué)著作，是第一本在計算機(jī)技術(shù)平臺上系統(tǒng)地講授投資學(xué)原理的、具有開創(chuàng)性的書籍。書中一方面利用在計算機(jī)上生成的各種圖形與可調(diào)圖形幫助闡明投資學(xué)理論的各種數(shù)學(xué)原理；另一方面又通過大量例子詳細(xì)講解在計算機(jī)上應(yīng)用基于Excel的XD建模法，并根據(jù)這些數(shù)學(xué)原理來解決各種理論與實際問題的具體操作方法，這些計算機(jī)操作方法既可幫助讀者加深對抽象的投資學(xué)數(shù)學(xué)理論的理解，又填補(bǔ)了投資學(xué)數(shù)學(xué)原理與實際應(yīng)用之間的溝壑。因此，《投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法（配光盤）》是一本具有鮮明的信息時代特色、21世紀(jì)投資學(xué)必讀的書?！　　锻顿Y學(xué)原理及其計算機(jī)方法（配光盤）》所附光盤包含了為書中講解的大量例子所建立的Excel計算模型與相關(guān)的各種圖形與可調(diào)圖形，讀者可以通過參考其中提供的寶貴資料更好地理解與掌握書中講解的、應(yīng)用計算機(jī)解決投資學(xué)問題的知識與技能。

作者簡介

　　王興德，男，1937年4月出生，江蘇揚(yáng)州人。中國科學(xué)院理學(xué)碩士，加拿大約克大學(xué)工商管理碩士。上海財經(jīng)大學(xué)教授。兼任中國系統(tǒng)工程學(xué)會系統(tǒng)動力學(xué)專業(yè)委員會常務(wù)委員、全國高等學(xué)校教育技術(shù)協(xié)作委員會學(xué)術(shù)委員、中國管理科學(xué)研究院學(xué)術(shù)委員會研究員、著名管理咨詢公司AMT公司專家顧問。 　　自1995年開始從事管理決策的計算機(jī)方法的研究，其研究成果反映在《財經(jīng)管理計算機(jī)應(yīng)用》（主編，上海財經(jīng)大學(xué)出版社）、《現(xiàn)代管理決策的計算機(jī)方法》（中國財政經(jīng)濟(jì)出版社）、《管理決策模型55例》（上海交通大學(xué)出版社）與《財經(jīng)管理中的信息處理》（上海遠(yuǎn)東出版社）、《電子化管理決策分析》（清華大學(xué)出版社）等著作與多篇論文中，提出了一種基于Excel的、科學(xué)的建模分析方法（即XD建模法）與一種基于Excel的、多維數(shù)據(jù)分類匯總分析方法（即D函數(shù)分析法）?！　?003年應(yīng)天津財經(jīng)大學(xué)的邀請，到該校從事財經(jīng)專業(yè)課程教學(xué)內(nèi)容信息化的研究與推廣工作。

書籍目錄

第1章 債券投資1.1 債券發(fā)行價格的確定1.2 債券價值隨時間的變化1.3 債券的到期收益率及其價格-收益率曲線1.4 債券的久期1.5 債券組合的久期1.6 債券組合免疫技術(shù)第2章 利率的期限結(jié)構(gòu)2.1 債券的收益率曲線2.2 即期利率與遠(yuǎn)期利率2.3 用預(yù)期動態(tài)演變計算未來即期利率的預(yù)測值2.4 貼現(xiàn)因子2.5 短期利率2.6 動態(tài)現(xiàn)值計算方法第3章 遠(yuǎn)期合約與期貨合約3.1 遠(yuǎn)期合約與期貨合約的基本概念3.2 利用期貨（或遠(yuǎn)期）合約對沖策略來降低或消除風(fēng)險3.2.1 對沖資產(chǎn)與風(fēng)險源資產(chǎn)是同一資產(chǎn)時的期貨對沖策略3.2.2 對沖資產(chǎn)與風(fēng)險源資產(chǎn)是不同資產(chǎn)時的期貨對沖策略3.2.3 對于非線性風(fēng)險的對沖3.3 資產(chǎn)遠(yuǎn)期價格（與期貨價格）的計算3.4 遠(yuǎn)期匯率與利率平價關(guān)系3.5 遠(yuǎn)期合約的價值第4章 組合投資的均值—方差理論4.1 隨機(jī)變量及其線性組合的期望值、方差與協(xié)方差4.2 資產(chǎn)的總回報與回報率4.3 風(fēng)險資產(chǎn)期望回報率、方差與協(xié)方差估計值的計算4.4 組合資產(chǎn)的期望回報率與方差4.5 資產(chǎn)的分散化4.6 由兩個資產(chǎn)組成的組合曲線4.7 由三個以上資產(chǎn)組成的投資機(jī)會集合與最小方差曲線4.8 馬柯維茨模型及其Solver求解方法4.9 根據(jù)馬柯維茨模型導(dǎo)出的最小方差曲線的雙曲線方程4.10 在三個基礎(chǔ)資產(chǎn)情況下平面與平面之間的映射4.11 最小方差曲線的第一重要性質(zhì)（兩基金定理）4.12 最小方差曲線的第二重要性質(zhì)4.13 在組合資產(chǎn)中包含一個無風(fēng)險資產(chǎn)時的資本配置線第5章 投資者的最優(yōu)資本配置5.1 只有兩個風(fēng)險資產(chǎn)可供選擇5.2 有多個風(fēng)險資產(chǎn)可供選擇5.3 有一個無風(fēng)險資產(chǎn)與一個風(fēng)險資產(chǎn)可供選擇5.4 有一個無風(fēng)險資產(chǎn)與兩個風(fēng)險資產(chǎn)可供選擇5.5 有一個無風(fēng)險資產(chǎn)與多個風(fēng)險資產(chǎn)可供選擇第6章 資本資產(chǎn)定價模型6.1 市場均衡6.2 資本市場線6.3 資本資產(chǎn)定價模型6.4 任一資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險6.5 證券市場線第7章 期權(quán)及期權(quán)策略7.1 股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)買賣雙方的收益特征7.2 期權(quán)策略7.2.1 保護(hù)性看跌期權(quán)7.2.2 補(bǔ)拋的看漲期權(quán)7.2.3 跨式期權(quán)7.2.4 差價期權(quán)7.2.5 雙限期權(quán)7.3 看跌-看漲期權(quán)平價定理第8章 股票期權(quán)價值的確定參考文獻(xiàn)代跋

章節(jié)摘錄

　　第1章 債券投資　　土地、房屋以及工廠中的各種機(jī)器設(shè)備均是人們熟知的實物資產(chǎn)，它們具體地代表了社會財富。現(xiàn)代社會中還有一種與這些實物資產(chǎn)不同的資產(chǎn)，那就是金融資產(chǎn)，例如股票與債券等。股票與債券都是一種紙質(zhì)的票據(jù)，這些票據(jù)賦予它們的持有者對于公司的（利用實物資產(chǎn)創(chuàng)造出來的）利潤或政府收入的某種要求權(quán)，因而可以為他們在未來的一定期間內(nèi)周期性（或一次性）地帶來現(xiàn)金流量形式的財富。實物資產(chǎn)可以用來創(chuàng)造收入，而金融資產(chǎn)則表示了對于這些收入的占有權(quán)?！　〗鹑谫Y產(chǎn)也稱為金融工具，它們可以在人群之間進(jìn)行交易。具有完善交易市場、因而可以自由與方便地進(jìn)行交易的那些金融工具稱為證券。正像在實物市場上進(jìn)行交易的商品具有不同的價格一樣，在金融市場上進(jìn)行交易的各種證券也具有不同的價格，每種證券的當(dāng)前價格一方面取決于它所表示的在未來不同時刻發(fā)生的一串現(xiàn)金流量的數(shù)額，同時也取 決于當(dāng)前的利率?！　且环N常見的證券，其發(fā)行者既可以是政府也可以是各種公司。政府為籌集資金 而發(fā)行的債券中最有代表性的是國庫券，一些大公司為了籌集資金也經(jīng)常發(fā)行各種債券。債券實際上是發(fā)行者向投資者借入資金的一種“借據(jù)”，投資者以購入債券的形式向債券發(fā)行者借出資金，并且按照債券（“借據(jù)”）上注明的票面價值（面值）在到期時獲得發(fā)行者歸還的一筆本金，此外，大多數(shù)債券還在到期前按照發(fā)行時規(guī)定的規(guī)則，每隔一定周期向其持有者支付一筆稱為“息票金額”的固定金額利息。息票金額支付的周期可能是1年或更短的期間（換言之，息票金額的每年支付次數(shù)可以等于1也可以大于1），按照慣例 ，美國債券的息票金額支付周期通常為半年（即每年支付兩次）。

編輯推薦

　　《投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法（配光盤）》所附光盤包含了為書中所有例子建立的計算模型及相關(guān)的各種圖形與可調(diào)圖形，以供讀者學(xué)習(xí)時參考?！　±碚撆c實踐緊密結(jié)合　　《投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法（配光盤）》利用在計算機(jī)上制作的各種可調(diào)圖形解釋投資學(xué)原理，幫助讀者在計算機(jī)環(huán)境中跨越理解這些原理與應(yīng)用這些原理來解決實際問題二者之間的鴻溝，從而幫助讀者掌握在計算機(jī)上思考與解決各種投資學(xué)問題的能力與養(yǎng)成這樣的習(xí)慣。　　獨(dú)創(chuàng)性強(qiáng)　　作者充分利用計算機(jī)與XD建模法的強(qiáng)大功能講解了一些其他投資學(xué)教材沒有說明過的問題，或者對國外著名教材的敘述作了改進(jìn)，因此在一定意義上充實了投資學(xué)的理論原理。　　實例豐富　　《投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法（配光盤）》提供了大量在計算機(jī)環(huán)境中應(yīng)用XD建模法解決各種投資學(xué)問題的實例，并且在書附光盤中提供了供讀者借鑒的、解決這些問題的計算模型與求出的解答。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    投資學(xué)原理及其計算機(jī)方法 PDF格式下載

---