金融時間序列分析

內(nèi)容概要

金融時問序列分析是一門新的金融統(tǒng)計學課程，匯總了時間序列在金融經(jīng)濟方面應用的理論、辦法和應用。本教材是以作者多年來在金融時間序列方面的科研和教學為基礎編寫的。該書體現(xiàn)了較強的理論深度和學術前沿性，同時針對我國金融市場實際進行了大量實證研究，具有理論和實際指導意義。在長期的教學和相關研究中，我們匯集了大量巾國金融市場時間序列多方面的實證分析成果，這將是我們教材的重要內(nèi)容。    本書作作為財經(jīng)類或綜合類院校的數(shù)量經(jīng)濟學、金融學、統(tǒng)計學、數(shù)學等專業(yè)高年級本科生和棚天領域研究生的教科書，亦可作為數(shù)量經(jīng)濟、金融計量、金融工程等領域的研究人員、有關教帥、經(jīng)濟和金融工作者的參考書。

書籍目錄

前言　第一章　緒論　第一節(jié)  金融時間序列分析概述　第二節(jié)  金融時間序列的特點  第二章　時間序列分析　第一節(jié)  時間序列與隨機過程　第二節(jié)  時間序列模型　第三節(jié)  非平穩(wěn)及長記憶時間序列ARFIMA模型　第四節(jié)  VAR模型與Granger因果分析　第五節(jié)  時間序列分析的狀態(tài)空間方法第三章  時間序列的單位根過程　第一節(jié)  單位根過程及其性質(zhì)　第二節(jié)  單位根過程的檢驗　第三節(jié)  具有單位根的VAR模型第四章　協(xié)整理論與建模　第一節(jié)  協(xié)整與誤差校正模型　第二節(jié)  協(xié)整關系的估計與檢驗　第三節(jié)  基于協(xié)整系統(tǒng)的預測　第四節(jié)  協(xié)整理論的擴展第五章　條件異方差模型　第一節(jié)  ARCH模型及其性質(zhì)　第二節(jié)  GARCH模型及其性質(zhì)　第三節(jié)  ARCH類模型擴展　第四節(jié)  多元GARCH模型　第五節(jié)  金融市場波動性建模與Eviews軟件操作第六章  隨機波動模型　第一節(jié)  SV模型及其統(tǒng)計性質(zhì)　第二節(jié)  SV模型的擴展　第三節(jié)  多元SV模型　第四節(jié)  SV模型與GARCH模型對金融時間序列刻畫能力比較　第五節(jié)  風險價值第七章　高頻金融時間序列分析　第一節(jié)  高頻金融時間序列特點與基本問題　第二節(jié)  超高頻金融時間序列的持續(xù)期模型與金融市場微觀結(jié)構　第三節(jié)  金融市場微觀結(jié)構的實證研究第八章　金融時間序列的小波方法　第一節(jié)  離散小波變換與多分辨分析　第二節(jié)  基于小波分析的金融波動分析　第三節(jié)  多分辨協(xié)整及誤差校正模型參考文獻附表

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