金融工程學(xué)

內(nèi)容概要

本書簡潔而又系統(tǒng)地介紹了金融工程的原理、方法和成果，內(nèi)容覆蓋了金融工程學(xué)的主要領(lǐng)域，包括金融工程的基本分析方法、重要的金融工程工具以及金融工程技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用等。    本書的主要適用對(duì)象是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的本科學(xué)生，亦可作為其他專業(yè)本科生學(xué)習(xí)此類課程的教科書，還可以作為研究生的參考用書。

書籍目錄

第一章  金融工程導(dǎo)論	　　一、金融學(xué)與工程的接合點(diǎn)	　　二、金融工程與金融創(chuàng)新	　　三、金融工程的邏輯基礎(chǔ)	　　四、金融工程師的“工具箱”	　　五、金融工程的應(yīng)用前景	　　六、本書的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)	第二章  資產(chǎn)、投資與定價(jià)	　第一節(jié)  金融資產(chǎn)與金融市場	　　一、債券	　　二、股票	　　三、外匯	　第二節(jié)  資產(chǎn)分散化：投資組合	　　一、資產(chǎn)組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)	　　二、 -σ坐標(biāo)系：可行集	　　三、資產(chǎn)選擇與投資決策	　　四、最小方差集與有效邊界	　　五、市場指數(shù)模型與投資分散化	　第三節(jié)  資產(chǎn)定價(jià)的一般原理	　　一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）	　　二、套利定價(jià)理論（APT）	　附錄一：兩基金分離定理的證明	　附錄二：零β資本資產(chǎn)定價(jià)模型	第三章  金融工程的邏輯基礎(chǔ)：無套利均衡	　第一節(jié)  套利與均衡	　　一、無套利均衡分析的范例：一價(jià)定律和MM定理	　　二、套利組合	　第二節(jié)  無套利均衡分析	　　一、無套利均衡方法	　　二、復(fù)制技術(shù)	　　三、動(dòng)態(tài)無套利均衡	　　四、狀態(tài)價(jià)格與無套利均衡分析	　第三節(jié)  市場的有效性與完全性	　　一、市場的有效性	　　二、市場的完全性	　附錄：資產(chǎn)定價(jià)的鞅方法	第四章  期權(quán)合約及其無套利均衡定價(jià)	　第一節(jié)  期權(quán)概述	　　一、期權(quán)的含義和類型	　　二、期權(quán)的價(jià)格	　　三、期權(quán)交易的收益	　第二節(jié)  期權(quán)定價(jià)的二項(xiàng)式模型：無套利均衡方法	　　一、一階段二項(xiàng)式模型	　　二、多階段二項(xiàng)式模型	　附錄：考慮資產(chǎn)孳息的二項(xiàng)式定價(jià)方法	第五章  布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型	　第一節(jié)  資產(chǎn)價(jià)格變化的特征	　第二節(jié)  布萊克—斯科爾斯定價(jià)公式（B—S公式）	　　一、B—S公式的數(shù)學(xué)形式	　　二、歐式期權(quán)看漲—看跌平價(jià)	　　三、資產(chǎn)支付孳息的期權(quán)定價(jià)公式	　第三節(jié)  布萊克—斯科爾斯微分方程	　　一、資產(chǎn)價(jià)格變化的隨機(jī)過程	　　二、B—S微分方程	　　三、資產(chǎn)支付孳息的B—S方程	　　四、期權(quán)價(jià)格的敏感性	　第四節(jié)  美式期權(quán)價(jià)格簡析	　　一、美式期權(quán)提前執(zhí)行的合理性	　　二、美式期權(quán)看漲與看跌之間的價(jià)格關(guān)系	　附錄一：期權(quán)價(jià)格關(guān)系	　附錄二：資產(chǎn)價(jià)格存在跳躍性變動(dòng)的期權(quán)定價(jià)	第六章  期權(quán)組合與奇異期權(quán)	　第一節(jié)  期權(quán)組合策略	　　一、期權(quán)與基礎(chǔ)資產(chǎn)的基本組合	　　二、價(jià)差組合	　　三、跨式組合	　第二節(jié)  奇異期權(quán)	　　一、合約條款變化型期權(quán)	　　二、路徑依賴型期權(quán)	　　三、多種因素型期權(quán)	　　四、奇異期權(quán)定價(jià)簡介	第七章  其他金融工程工具	　第一節(jié)  遠(yuǎn)期利率協(xié)議與遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議	　　一、遠(yuǎn)期合約和遠(yuǎn)期價(jià)格	　　二、遠(yuǎn)期利率協(xié)議	　　三、遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議	　第二節(jié)  金融期貨及其定價(jià)	　　一、期貨交易概覽	　　二、短期利率期貨	　　三、債券期貨	　　四、股票價(jià)格指數(shù)期貨	　第三節(jié)  金融互換及其定價(jià)	　　一、利率互換和貨幣互換的基本原理	　　二、互換的定價(jià)	第八章  金融工程技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理	　第一節(jié)  金融風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法	　　一、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)	　　二、套期保值	　第二節(jié)  匯率風(fēng)險(xiǎn)管理	　　一、遠(yuǎn)期外匯合約及相關(guān)工具	　　二、外幣期貨合約	　　三、外幣期權(quán)合約	　第三節(jié)  利率風(fēng)險(xiǎn)管理	　　一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議與短期利率期貨	　　二、利率互換合約	　　三、基于期權(quán)的利率保值工具	　第四節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)管理：VaR方法	　　一、VaR的含義	　　二、VaR的計(jì)算	　　三、衍生工具的VaR計(jì)算	　　四、計(jì)算VaR的數(shù)值方法	參考文獻(xiàn)

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