投資學(xué)原理與應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書的主要內(nèi)容包括：（1）現(xiàn)代投資理論的簡(jiǎn)要描述；（2）投資分析的統(tǒng)計(jì)方法； （3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用；（5）資本資產(chǎn)定價(jià)模（CAPM）及其應(yīng)用；（6）套利定價(jià)理論（APT）及其應(yīng)用；（7） Black?Scholes看漲（看跌）期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)；（8）Black?Scholes期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算程序與應(yīng)用；（9）二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型及其計(jì)算程序與應(yīng)用；（10）證券投資分析的因子模型及其應(yīng)用。　　本書是一本供金融工程、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)的本科高年級(jí)與研究生使用的教材或參考書。

書籍目錄

第1章　投資理論概述1.1　組合投資理論1.2　資本資產(chǎn)定價(jià)模型1.3　套利定價(jià)理論1.4　期權(quán)定價(jià)理論第2章　投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析2.1　均值與方差2.2　市場(chǎng)投資組合、特征線2.3　B因子第3章　投資組合理論3.1　投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)3.2　組合線3.3　最小方差集合與有效集合3.4　單指數(shù)模型3.5　多指數(shù)模型第4章　投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用4.1　單項(xiàng)投資的期望回報(bào)率與風(fēng)險(xiǎn)4.2　一組投資(即多項(xiàng)投資)的期望回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)4.3　期望值、方差、均方差和相關(guān)系數(shù)的計(jì)算4.4　投資組合優(yōu)化模型與應(yīng)用第5章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其應(yīng)用5.1　資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)條件5.2　夏普資本資產(chǎn)定價(jià)模型5.3　林特納資本資產(chǎn)定價(jià)模型5.4　資本市場(chǎng)線與證券市場(chǎng)線的關(guān)系5.5　在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中特征線的定位5.6　單個(gè)證券在E(r)一a(r)平面中的位置5.7　資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其應(yīng)用第6章　套利定價(jià)理論及其應(yīng)用6.1　套利的概念6.2　單因子模型6.3　多因子模型6.4　套利定價(jià)理論的應(yīng)用6.5　套利定價(jià)理論的進(jìn)一步討論第7章　Black--Scholes期權(quán)定價(jià)模型7.1　期權(quán)7.2　期權(quán)定價(jià)7.3　隨機(jī)游動(dòng)與BrOWn運(yùn)動(dòng)7.4　二次變差定理7.5　伊滕(It6)公式的推導(dǎo)7.6　Black—Scholes期權(quán)定價(jià)模型的歷史7.7　Black—Scholes方程7.8　Black—Scholes歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)7.9　Black—Scholes歐式看漲期權(quán)定價(jià)公式的應(yīng)用7.10　Black—Scholes歐式看跌期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)7.11　期權(quán)的衍生物第8章　Black—Scholes期權(quán)定價(jià)公式的計(jì)算與應(yīng)用8.1　Black—Scholes期權(quán)定價(jià)公式8.2　運(yùn)用VBA定義Black—Scholes期權(quán)定價(jià)函數(shù)8.3　股票收益率的波動(dòng)率的計(jì)算8.4　運(yùn)用二分法VBA函數(shù)計(jì)算隱含波動(dòng)率8.5　運(yùn)用科拉多一米勒公式計(jì)算隱含波動(dòng)率8.6　運(yùn)用牛頓法計(jì)算隱含波動(dòng)率第9章　二叉樹(二項(xiàng)式)期權(quán)定價(jià)模型及其應(yīng)用9.1　引言9.2　單期的二叉樹(二項(xiàng)式)期權(quán)定價(jià)模型9.3　購(gòu)買選擇權(quán)價(jià)格與套利過程9.4　兩期與多期的二項(xiàng)式模型9.5　二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型應(yīng)用實(shí)例9.6　二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型與Black—Scholes模型的比較9.7　二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算程序及應(yīng)用第10章　證券投資分析的因子模型及其應(yīng)用10.1　上市公司評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立10.2　因子分析的基本原理10.3　應(yīng)用因子模型進(jìn)行證券投資分析的基本步驟10.4　證券投資因子模型的實(shí)證分析參考文獻(xiàn)

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