投資學(xué)原理與應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　本書的主要內(nèi)容包括：（1）現(xiàn)代投資理論的簡要描述；（2）投資分析的統(tǒng)計方法； （3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用；（5）資本資產(chǎn)定價模（CAPM）及其應(yīng)用；（6）套利定價理論（APT）及其應(yīng)用；（7） Black?Scholes看漲（看跌）期權(quán)定價模型的推導(dǎo)；（8）Black?Scholes期權(quán)定價模型的計算程序與應(yīng)用；（9）二項式期權(quán)定價模型及其計算程序與應(yīng)用；（10）證券投資分析的因子模型及其應(yīng)用。　　本書是一本供金融工程、財務(wù)管理、會計學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、管理科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材或參考書。

書籍目錄

第1章　投資理論概述1.1　組合投資理論1.2　資本資產(chǎn)定價模型1.3　套利定價理論1.4　期權(quán)定價理論第2章　投資收益與風(fēng)險的統(tǒng)計分析2.1　均值與方差2.2　市場投資組合、特征線2.3　B因子第3章　投資組合理論3.1　投資組合的收益與風(fēng)險3.2　組合線3.3　最小方差集合與有效集合3.4　單指數(shù)模型3.5　多指數(shù)模型第4章　投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用4.1　單項投資的期望回報率與風(fēng)險4.2　一組投資(即多項投資)的期望回報與風(fēng)險4.3　期望值、方差、均方差和相關(guān)系數(shù)的計算4.4　投資組合優(yōu)化模型與應(yīng)用第5章　資本資產(chǎn)定價模型及其應(yīng)用5.1　資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件5.2　夏普資本資產(chǎn)定價模型5.3　林特納資本資產(chǎn)定價模型5.4　資本市場線與證券市場線的關(guān)系5.5　在資本資產(chǎn)定價模型中特征線的定位5.6　單個證券在E(r)一a(r)平面中的位置5.7　資本資產(chǎn)定價模型及其應(yīng)用第6章　套利定價理論及其應(yīng)用6.1　套利的概念6.2　單因子模型6.3　多因子模型6.4　套利定價理論的應(yīng)用6.5　套利定價理論的進(jìn)一步討論第7章　Black--Scholes期權(quán)定價模型7.1　期權(quán)7.2　期權(quán)定價7.3　隨機游動與BrOWn運動7.4　二次變差定理7.5　伊滕(It6)公式的推導(dǎo)7.6　Black—Scholes期權(quán)定價模型的歷史7.7　Black—Scholes方程7.8　Black—Scholes歐式看漲期權(quán)定價公式的推導(dǎo)7.9　Black—Scholes歐式看漲期權(quán)定價公式的應(yīng)用7.10　Black—Scholes歐式看跌期權(quán)定價公式的推導(dǎo)7.11　期權(quán)的衍生物第8章　Black—Scholes期權(quán)定價公式的計算與應(yīng)用8.1　Black—Scholes期權(quán)定價公式8.2　運用VBA定義Black—Scholes期權(quán)定價函數(shù)8.3　股票收益率的波動率的計算8.4　運用二分法VBA函數(shù)計算隱含波動率8.5　運用科拉多一米勒公式計算隱含波動率8.6　運用牛頓法計算隱含波動率第9章　二叉樹(二項式)期權(quán)定價模型及其應(yīng)用9.1　引言9.2　單期的二叉樹(二項式)期權(quán)定價模型9.3　購買選擇權(quán)價格與套利過程9.4　兩期與多期的二項式模型9.5　二項式期權(quán)定價模型應(yīng)用實例9.6　二項式期權(quán)定價模型與Black—Scholes模型的比較9.7　二項式期權(quán)定價模型的計算程序及應(yīng)用第10章　證券投資分析的因子模型及其應(yīng)用10.1　上市公司評價指標(biāo)體系的建立10.2　因子分析的基本原理10.3　應(yīng)用因子模型進(jìn)行證券投資分析的基本步驟10.4　證券投資因子模型的實證分析參考文獻(xiàn)

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