投資學原理與應用

內容概要

　　本書的主要內容包括：（1）現代投資理論的簡要描述；（2）投資分析的統(tǒng)計方法； （3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優(yōu)化模型及其應用；（5）資本資產定價模（CAPM）及其應用；（6）套利定價理論（APT）及其應用；（7） Black?Scholes看漲（看跌）期權定價模型的推導；（8）Black?Scholes期權定價模型的計算程序與應用；（9）二項式期權定價模型及其計算程序與應用；（10）證券投資分析的因子模型及其應用?！　”緯且槐竟┙鹑诠こ獭⒇攧展芾?、會計學、金融學、統(tǒng)計學、管理科學、應用數學、數量經濟學等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材或參考書。

書籍目錄

第1章　投資理論概述1.1　組合投資理論1.2　資本資產定價模型1.3　套利定價理論1.4　期權定價理論第2章　投資收益與風險的統(tǒng)計分析2.1　均值與方差2.2　市場投資組合、特征線2.3　B因子第3章　投資組合理論3.1　投資組合的收益與風險3.2　組合線3.3　最小方差集合與有效集合3.4　單指數模型3.5　多指數模型第4章　投資組合優(yōu)化模型及其應用4.1　單項投資的期望回報率與風險4.2　一組投資(即多項投資)的期望回報與風險4.3　期望值、方差、均方差和相關系數的計算4.4　投資組合優(yōu)化模型與應用第5章　資本資產定價模型及其應用5.1　資本資產定價模型假設條件5.2　夏普資本資產定價模型5.3　林特納資本資產定價模型5.4　資本市場線與證券市場線的關系5.5　在資本資產定價模型中特征線的定位5.6　單個證券在E(r)一a(r)平面中的位置5.7　資本資產定價模型及其應用第6章　套利定價理論及其應用6.1　套利的概念6.2　單因子模型6.3　多因子模型6.4　套利定價理論的應用6.5　套利定價理論的進一步討論第7章　Black--Scholes期權定價模型7.1　期權7.2　期權定價7.3　隨機游動與BrOWn運動7.4　二次變差定理7.5　伊滕(It6)公式的推導7.6　Black—Scholes期權定價模型的歷史7.7　Black—Scholes方程7.8　Black—Scholes歐式看漲期權定價公式的推導7.9　Black—Scholes歐式看漲期權定價公式的應用7.10　Black—Scholes歐式看跌期權定價公式的推導7.11　期權的衍生物第8章　Black—Scholes期權定價公式的計算與應用8.1　Black—Scholes期權定價公式8.2　運用VBA定義Black—Scholes期權定價函數8.3　股票收益率的波動率的計算8.4　運用二分法VBA函數計算隱含波動率8.5　運用科拉多一米勒公式計算隱含波動率8.6　運用牛頓法計算隱含波動率第9章　二叉樹(二項式)期權定價模型及其應用9.1　引言9.2　單期的二叉樹(二項式)期權定價模型9.3　購買選擇權價格與套利過程9.4　兩期與多期的二項式模型9.5　二項式期權定價模型應用實例9.6　二項式期權定價模型與Black—Scholes模型的比較9.7　二項式期權定價模型的計算程序及應用第10章　證券投資分析的因子模型及其應用10.1　上市公司評價指標體系的建立10.2　因子分析的基本原理10.3　應用因子模型進行證券投資分析的基本步驟10.4　證券投資因子模型的實證分析參考文獻

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