期權(quán)、期貨和其他衍生品（第5版）

前言

　　世紀之交，中國與世界的發(fā)展呈現(xiàn)最顯著的兩大趨勢——以網(wǎng)絡(luò)為代表的信息技術(shù)的突飛猛進，以及經(jīng)濟全球化的激烈挑戰(zhàn)。無論是無遠弗界的因特網(wǎng)，還是日益密切的政治、經(jīng)濟、文化等方面的國際合作，都標示著21世紀的中國是一個更加開放的中國，也面臨著一個更加開放的世界。 教育，特別是管理教育總是扮演著學習與合作的先行者的角色。改革開放以來，尤其是20世紀90年代之后，為了探尋中國國情與國際上一切優(yōu)秀的管理教育思想、方法和手段的完美結(jié)合，為了更好地培養(yǎng)高層次的“面向國際市場競爭、具備國際經(jīng)營頭腦”的管理者。

內(nèi)容概要

　　《期權(quán)、期貨和其他衍生品(第5版)》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學中占有核心的地位。衍生品理論（尤其是期權(quán)定價理論）的提出，不但建立起金融經(jīng)濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動了期貨、期權(quán)、掉期等市場的發(fā)展，使金融在全球范圍內(nèi)發(fā)展到今天如此巨大的規(guī)模?！　　镀跈?quán)、期貨和其他衍生品(第5版)》全面而系統(tǒng)地講解了衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法，在這一新版中又增加了4章新內(nèi)容，涵蓋了新的衍生工具和研究前沿。通過閱讀本書，可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有志于學習金融工程和投身于資本市場業(yè)務(wù)的讀者來說，閱讀本書是非常有價值的?！　　镀跈?quán)、期貨和其他衍生品(第5版)》可作為大專院校金融學及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務(wù)手冊以備查閱。

作者簡介

　　約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonharm金融中心主任。他是國際公認的衍生品權(quán)威，并在領(lǐng)域有多部著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機構(gòu)的顧問?！　ull教授所著的兩本書《期權(quán)、期貨和其分衍生品》與《期貨與期權(quán)市場基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學獎，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Erye award），并于1999年被國際金融工程師協(xié)會評選為年度金融工程師?！　〕鄠惗啻髮W外，Hull博士還曾在約克大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格菲爾德大學、倫敦商學院任教。

書籍目錄

序言第1章 緒論第2章 期貨市場的機制第3章 遠期和期貨價格的確定第4章 期貨的套期保值策略第5章 利率市場第6章 互換第7章 期權(quán)市場的機制第8章 股票期權(quán)的性質(zhì)第9章 期權(quán)的交易策略第10章 二叉樹模型介紹第11章 股票價格的行為模式第12章 Black?Scholes模型第13章 股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)第14章 希臘字母第15章 波動率微笑第16章 風險值第17章 估計波動率與相關(guān)性第18章 數(shù)值方法第19章 奇異期權(quán)第21章 鞅和測度第22章 利率衍生品： 標準的市場模型第23章 利率衍生品： 瞬時利率模型第24章 利率衍生品： 更高級的模型第26章 信用風險第27章 信用衍生品第28章 實物期權(quán)第30章 衍生品災難以及我們能從中學到什么符號表術(shù)語表x≤0時N(x)表x≥0時N(x)表主題索引

編輯推薦

　　1.有關(guān)期貨在套期保值中的應(yīng)用的新章節(jié)（第4章）。其中的部分內(nèi)容原來分布在第2章和第3章。這一變化使得前3章的內(nèi)容強度減弱，并使套期保值方面的內(nèi)容更具深度。　　2.有關(guān)模型和數(shù)值方法的新章節(jié)（第20章）。這一章的內(nèi)容大部分都是新的，但也有一些是從第4版奇異期權(quán)一章轉(zhuǎn)過來的?！　?.有額外章節(jié)講授信用風險。第26章討論信用風險與信用風險值（value at risk）的度量，而第27章討論信用衍生品。　　4.有關(guān)實物期權(quán)的新章節(jié)。　　5.有新的一章討論“衍生品災難以及我們能從中學到什么”（第30章）。　　6.有關(guān)鞅和測度的內(nèi)容得以完善（第21章）?！　?.有關(guān)風險值的內(nèi)容被重新編寫，平衡了歷史模擬法(historical simulation approach)和模式法（model?building approach）?！　?.修訂了波動率微笑（volatility smiles）的內(nèi)容，并列于書中較靠前的地方。　　9.擴充了LIBOR市場模型的內(nèi)容（第24章）?！　?0.符號有一兩處變化。最顯著的是執(zhí)行價格（strike price）表示為K，而不是X?！　?1.章后加入很多新練習題。

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