風(fēng)險管理

前言

　　風(fēng)險管理是在20世紀50年代以后發(fā)展起來的一門學(xué)科，雖然它與古老的保險有著千絲萬縷的聯(lián)系，但兩者在理念上存在著極大的差異。我國更是在20世紀80年代恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)后才開始重視風(fēng)險管理的教學(xué)和研究，并翻譯和編寫出版了為數(shù)不多的幾本教材。 盡管風(fēng)險管理和保險在理念上迥然不同，但是，目前國內(nèi)外有代表性的風(fēng)險管理教材在保險方面敘述太多，幾乎就是圍繞保險展開的。而在非保險方面的論述中又過多地充斥著具體的、事務(wù)性的內(nèi)容，而不能突出風(fēng)險管理的理念。另外，由于損失和風(fēng)險的密切關(guān)系，現(xiàn)有教材幾乎都把風(fēng)險和風(fēng)險管理問題湮沒在對損失的敘述中。 事實上，根據(jù)我們多年的教學(xué)和實踐經(jīng)驗，對風(fēng)險管理的理解和風(fēng)險管理的實際效果往往取決于對風(fēng)險本身以及風(fēng)險管理理念的認識。因此，在風(fēng)險管理的教學(xué)中，必須特別重視這些概念和理論的闡述。 基于這樣的認識，我們在本書內(nèi)容的編寫上，力圖圍繞風(fēng)險和風(fēng)險管理的基本概念和理念展開。特別是通過對風(fēng)險和損失之間的關(guān)系的全面分析，我們把損失管理作為改變風(fēng)險以及降低風(fēng)險管理成本的一個方面，這樣，就把全書內(nèi)容統(tǒng)一在風(fēng)險管理方面。盡管本書仍然主要針對純粹風(fēng)險，但是，許多方法實際上可以超越純粹風(fēng)險。我們也介紹了現(xiàn)代投資理論中最新的風(fēng)險管理理論和方法，包括對于風(fēng)險以及風(fēng)險態(tài)度的定量分析、風(fēng)險決策準則等。我們還特別提到了針對投機風(fēng)險的對沖方法，其中有些內(nèi)容是編者的研究成果。因此，在一定意義上，本書模糊了純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險的界限，應(yīng)用范圍可以突破純粹風(fēng)險領(lǐng)域。 在傳統(tǒng)的風(fēng)險管理教材中，風(fēng)險應(yīng)對方法和風(fēng)險管理過程是主要內(nèi)容。本書中，這兩項內(nèi)容僅占兩章篇幅，并被有機地納入到風(fēng)險管理體系中。 保險作為風(fēng)險管理的一項重要手段，其本身已比較成熟，在傳統(tǒng)的風(fēng)險管理教科書中，對保險的敘述也比較成熟，如Trieschmann等人編寫的《風(fēng)險管理和保險》（第11版）（中國版由北京大學(xué)出版社于2003年出版）、許謹良編寫的《風(fēng)險管理》（第2版）（中國金融出版社，2003年出版）等。本書保險部分的內(nèi)容基本上按照這些傳統(tǒng)教科書的體系安排。 總之，本書試圖通過對風(fēng)險及風(fēng)險管理的有關(guān)知識進行系統(tǒng)地梳理，使讀者能夠?qū)︼L(fēng)險及風(fēng)險管理問題有正確的認識，并為從事風(fēng)險管理工作打下良好的基礎(chǔ)。

內(nèi)容概要

本書是為高等院校學(xué)生編寫的教科書。與傳統(tǒng)的風(fēng)險管理教科書相比，本書更注重對風(fēng)險概念和風(fēng)險管理理念的系統(tǒng)描述，并圍繞風(fēng)險和風(fēng)險管理進行論述。除了系統(tǒng)分析純粹風(fēng)險管理的有關(guān)理論和方法外，本書也對一般風(fēng)險（包括純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險）及其管理方法作了闡述，并特別介紹了針對投機風(fēng)險的對沖等管理方法。    本書既可以作為高等院校金融學(xué)和工商管理等專業(yè)學(xué)生的教材和教學(xué)參考書，也可以作為從事風(fēng)險管理理論研究和實際操作人員的參考材料。

作者簡介

顧孟迪，江蘇常州人，漢族，1992年在上海交通大學(xué)獲得工學(xué)博士學(xué)位。
    現(xiàn)為上海交通大學(xué)管理學(xué)院教授、城市管理研究中心主任，民建上海市委經(jīng)濟委員會副主任。20歲大學(xué)畢業(yè)，在加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)（UBC）當過訪問學(xué)者，還在哈佛大學(xué)作過博士后研究。
    歲月如歌，人生千變?nèi)f化，惟有風(fēng)險處處相隨。企業(yè)要對風(fēng)險加以管理，人生何嘗不是如此？

書籍目錄

第1章 風(fēng)險的概念  1.1風(fēng)險的定義    1.1.1 對風(fēng)險的直觀認識    1.1.2 風(fēng)險的傳統(tǒng)定義    1.1.3 風(fēng)險的一般定義  1.2 風(fēng)險的特征    1.2.1 風(fēng)險和不確定性    1.2.2 風(fēng)險和損失    1.2.3 風(fēng)險、損失原因和危險因素  1.3 風(fēng)險的定量表達    1.3.1 風(fēng)險型經(jīng)濟結(jié)果的度量    1.3.2 風(fēng)險的定量表示  1.4 風(fēng)險的分類    1.4.1 風(fēng)險的基本分類    1.4.2 純粹風(fēng)險的分類  1.5 現(xiàn)代風(fēng)險的特點    1.5.1 人口增長對風(fēng)險的影響    1.5.2 經(jīng)濟發(fā)展對風(fēng)險的影響    1.5.3 全球化對風(fēng)險的影響    1.5.4 科技進步對風(fēng)險的影響    1.5.5 國際關(guān)系變化對風(fēng)險的影響第2章 風(fēng)險管理問題  2.1 風(fēng)險管理概述    2.1.1 人類與風(fēng)險    2.1.2 風(fēng)險對人們的影響    2.1.3 風(fēng)險管理的歷史  2.2 風(fēng)險規(guī)避及其度量    2.2.1 風(fēng)險態(tài)度的經(jīng)濟學(xué)解釋    2.2.2 風(fēng)險規(guī)避程度的度量  2.3 風(fēng)險管理的概念    2.3.1 風(fēng)險管理的定義    2.3.2 風(fēng)險管理與一般管理的區(qū)別    2.3.3 風(fēng)險管理與保險管理的區(qū)別    2.3.4 有關(guān)風(fēng)險管理的偏見  2.4 風(fēng)險管理的職責(zé)    2.4.1 風(fēng)險經(jīng)理    2.4.2 風(fēng)險管理的外部資源第3章 風(fēng)險管理方法  3.1 風(fēng)險管理方法分類    3.1.1 風(fēng)險控制方法    3.1.2 風(fēng)險的非保險財務(wù)安排  3.2 損失控制理論與方法    3.2.1 多米諾骨牌理論    3.2.2 能量釋放理論    3.2.3 損失預(yù)防和控制方法  3.3 風(fēng)險的分散化    3.3.1 兩種風(fēng)險單位的組合對風(fēng)險的分散    3.3.2 一般風(fēng)險單位組合的損失與風(fēng)險  3.4 風(fēng)險自擔(dān)    3.4.1 風(fēng)險自擔(dān)方法的類型    3.4.2 風(fēng)險自擔(dān)的特點    3.4.3 對損失和對風(fēng)險的補償    3.4.4 風(fēng)險自擔(dān)和轉(zhuǎn)移的組合  3.5 專業(yè)自保公司    3.5.1 專業(yè)自保公司的基本情況    3.5.2 專業(yè)自保公司發(fā)展的原因    3.5.3 專業(yè)自保公司的構(gòu)建第4章 保險  4.1 保險的基本原理    4.1.1 保險的原理    4.1.2 保險的基本原則  4.2 保險的職能    4.2.1 保險的基本職能    4.2.2 保險的派生職能    4.2.3 保險的社會價值    4.2.4 保險的社會代價  4.3 保險合同概述    4.3.1 保險合同的有效性    4.3.2 保險合同的特點    4.3.3 保險合同的基本組成部分  4.4 保險的險種    4.4.1 財產(chǎn)保險    4.4.2 責(zé)任保險    4.4.3 財產(chǎn)和責(zé)任綜合保險    4.4.4 人身保險  4.5 投保決策    4.5.1 確定投保方案    4.5.2 選擇保險公司    4.5.3 保險合同談判第5章 風(fēng)險管理決策  5.1 風(fēng)險管理決策準則    5.1.1 一般的風(fēng)險管理決策問題    5.1.2 決策問題種類  5.2 風(fēng)險管理決策法則    5.2.1 對風(fēng)險的本能反應(yīng)和制度響應(yīng)    5.2.2 決策正確性的評價    5.2.3 風(fēng)險管理原則  5.3 風(fēng)險管理決策方法    5.3.1 風(fēng)險型風(fēng)險管理決策方法    5.3.2 不確定型風(fēng)險管理決策方法    5.3.3 效用理論在風(fēng)險管理決策中的應(yīng)用  5.4 選擇保險的原則    5.4.1 保險決策中的常見錯誤    5.4.2 保險購買的緩急考慮    5.4.3 保險購買的原則第6章 風(fēng)險管理過程  6.1 風(fēng)險管理程序    6.1.1 確定目標    6.1.2 風(fēng)險識別    6.1.3 風(fēng)險評價    6.1.4 風(fēng)險管理決策    6.1.5 風(fēng)險管理計劃的實施    6.1.6 檢查和評價  6.2 檢查和評價      6.2.1 一般性檢查和評價    6.2.2 風(fēng)險管理審核  6.3 風(fēng)險管理目標    6.3.1 風(fēng)險管理目標的作用    6.3.2 風(fēng)險管理的目標    6.3.3 風(fēng)險管理政策  6.4 風(fēng)險識別    6.4.1 風(fēng)險識別的主體    6.4.2 風(fēng)險識別的方法    6.4.3 風(fēng)險識別工具    6.4.4 風(fēng)險識別技術(shù)  6.5 損失程度度量    6.5.1 損失評價的必要性    6.5.2 損失程度的Prouty度量    6.5.3 財產(chǎn)損失風(fēng)險度量    6.5.4 間接損失程度的度量    6.5.5 犯罪損失風(fēng)險度量    6.5.6 法律責(zé)任風(fēng)險度量  6.6 損失頻率度量    6.6.1 損失次數(shù)的分布    6.6.2 損失金額的分布第7章 現(xiàn)代風(fēng)險管理技術(shù)  7.1 投資風(fēng)險管理的基本思路  7.2 期權(quán)定價理論    7.2.1 期權(quán)的基本特征    7.2.2 期權(quán)的價格規(guī)律    7.2.3 期權(quán)定價二項式模型    7.2.4 Black?Scholes期權(quán)定價模型  7.3 資產(chǎn)組合保險原理  7.4 風(fēng)險性投資保險的實施    7.4.1 資產(chǎn)組合保險    7.4.2 動態(tài)策略的原理    7.4.3 動態(tài)交易過程示例    7.4.4 資產(chǎn)組合保險的成本  7.5 Black?Scholes定價模型的應(yīng)用  7.6 動態(tài)策略的實證分析參考文獻

圖書封面

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