信用風(fēng)險評估

內(nèi)容概要

目    錄
第 1 章  引言 11.1  動機 21.2  研究目標(biāo) 91.3  結(jié)構(gòu)安排 11第 2 章  或有要求權(quán)評估 142.1  離散時間市場中的評估模型 152.2  連續(xù)時間下的評估 212.3  連續(xù)時間市場中的應(yīng)用 292.4  在離散時間市場中的應(yīng)用 472.5  小結(jié) 52第 3 章  信用風(fēng)險模型 543.1  信用風(fēng)險債券定價 553.2  含交易對手風(fēng)險的衍生產(chǎn)品的定價 773.3  信用衍生產(chǎn)品定價 833.4  經(jīng)驗證據(jù) 863.5  小結(jié) 87第 4 章  含交易對手違約風(fēng)險的衍生產(chǎn)品的公司價值定價模型 894.1  信用風(fēng)險模型 904.2  確定的負債 914.3  隨機負債 994.4  高斯利率和確定的負債 1054.5  高斯利率和隨機負債 1124.6  脆弱遠期合約 1164.7  數(shù)例 1174.8  小結(jié) 1314.9  命題的證明 133第 5 章  含信用風(fēng)險的或有要求權(quán)的混合定價模型 1635.1  一般的信用風(fēng)險框架 1635.2  應(yīng)用 1725.3  脆弱期權(quán)的價格 1825.4  觀察到的期限結(jié)構(gòu)的復(fù)原 1845.5  風(fēng)險債券的無違約期權(quán) 1865.6  數(shù)例 1885.7  計算的成本 1975.8  小結(jié) 199第 6 章  信用衍生產(chǎn)品的定價 2016.1  信用衍生工具 2026.2  信用衍生工具的評估 2056.3  復(fù)合定價法 2106.4  數(shù)例 2186.5  利用簡化模型給利差衍生工具定價 2236.6  作為交易期權(quán)的信用衍生產(chǎn)品 2286.7  含交易對手違約風(fēng)險的信用衍生產(chǎn)品 2366.8  小結(jié) 247
第 7 章  結(jié)論 2507.1  總結(jié) 2517.2  實際應(yīng)用 2537.3  研究前景 254附錄A  鞅理論中的實用工具 256A.1  概率基礎(chǔ)知識 256A.2  函數(shù)類型 258A.3  鞅 259A.4  布朗運動 260A.5  隨機積分 263A.6  測度轉(zhuǎn)換 268

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    信用風(fēng)險評估 PDF格式下載

---