信用風(fēng)險評估

出版時間:2004年10月1日  出版社:清華大學(xué)出版社  作者:Manuel Ammann  譯者:楊玉明  

內(nèi)容概要

目    錄
第 1 章 引言 11.1 動機 21.2 研究目標(biāo) 91.3 結(jié)構(gòu)安排 11第 2 章 或有要求權(quán)評估 142.1 離散時間市場中的評估模型 152.2 連續(xù)時間下的評估 212.3 連續(xù)時間市場中的應(yīng)用 292.4 在離散時間市場中的應(yīng)用 472.5 小結(jié) 52第 3 章 信用風(fēng)險模型 543.1 信用風(fēng)險債券定價 553.2 含交易對手風(fēng)險的衍生產(chǎn)品的定價 773.3 信用衍生產(chǎn)品定價 833.4 經(jīng)驗證據(jù) 863.5 小結(jié) 87第 4 章 含交易對手違約風(fēng)險的衍生產(chǎn)品的公司價值定價模型 894.1 信用風(fēng)險模型 904.2 確定的負債 914.3 隨機負債 994.4 高斯利率和確定的負債 1054.5 高斯利率和隨機負債 1124.6 脆弱遠期合約 1164.7 數(shù)例 1174.8 小結(jié) 1314.9 命題的證明 133第 5 章 含信用風(fēng)險的或有要求權(quán)的混合定價模型 1635.1 一般的信用風(fēng)險框架 1635.2 應(yīng)用 1725.3 脆弱期權(quán)的價格 1825.4 觀察到的期限結(jié)構(gòu)的復(fù)原 1845.5 風(fēng)險債券的無違約期權(quán) 1865.6 數(shù)例 1885.7 計算的成本 1975.8 小結(jié) 199第 6 章 信用衍生產(chǎn)品的定價 2016.1 信用衍生工具 2026.2 信用衍生工具的評估 2056.3 復(fù)合定價法 2106.4 數(shù)例 2186.5 利用簡化模型給利差衍生工具定價 2236.6 作為交易期權(quán)的信用衍生產(chǎn)品 2286.7 含交易對手違約風(fēng)險的信用衍生產(chǎn)品 2366.8 小結(jié) 247
第 7 章 結(jié)論 2507.1 總結(jié) 2517.2 實際應(yīng)用 2537.3 研究前景 254附錄A 鞅理論中的實用工具 256A.1 概率基礎(chǔ)知識 256A.2 函數(shù)類型 258A.3 鞅 259A.4 布朗運動 260A.5 隨機積分 263A.6 測度轉(zhuǎn)換 268

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