基于SAS系統(tǒng)的金融計(jì)算

內(nèi)容概要

本書沒章對(duì)應(yīng)一個(gè)金融方面的專題，內(nèi)容相互獨(dú)立。各章內(nèi)容一般由三大模塊組成：金融理論和模型、算法實(shí)現(xiàn)以及計(jì)算程序。所有章節(jié)的內(nèi)容都展現(xiàn)了一個(gè)研究項(xiàng)目的相關(guān)計(jì)算，既有金融理論又有在中國(guó)金融市場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用背景。本書以解決金融研究和世紀(jì)問題為出發(fā)點(diǎn)，給出的許多算法和實(shí)現(xiàn)程序具有很高的應(yīng)用和參考價(jià)值；每章的計(jì)算程序精心設(shè)計(jì)，思路清晰，許多語句都加上了注釋，為閱讀和理解本書內(nèi)容提供了可靠的保證。本書為讀者的學(xué)習(xí)和工作提供了大量的可供參考程序，并可以作為有關(guān)SAS編程技術(shù)和金融的計(jì)算的工具使用。本書適合多層次多專業(yè)的人士閱讀，如金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)等專業(yè)的本科生、研究生及有關(guān)部門的專業(yè)人員。

作者簡(jiǎn)介

朱世武，數(shù)量經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士、金融工程專業(yè)博士后。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)際貿(mào)易與金融系副教授，中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)委員，清華大學(xué)中國(guó)金融研究中心金融數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)人。主要研究興趣為固定收益、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融統(tǒng)計(jì)、金融計(jì)算與數(shù)據(jù)挖掘。講授過的課程有金融數(shù)據(jù)庫、金融統(tǒng)計(jì)學(xué)、實(shí)證金融學(xué)、數(shù)據(jù)模型與決策以及統(tǒng)計(jì)分析軟件等?，F(xiàn)主持國(guó)家自然科學(xué)基金、社科基金及211工程項(xiàng)目各1項(xiàng)。國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文30余篇。著有《SAS編程序技術(shù)與金融數(shù)據(jù)處理》。

書籍目錄

第1章 本書金融數(shù)據(jù)介紹 1.1 金融計(jì)算數(shù)據(jù) 1.2 個(gè)股數(shù)據(jù) 1.3 復(fù)權(quán)個(gè)股數(shù)據(jù) 習(xí)題第2章 股票市場(chǎng)收益計(jì)算 2.1 收益定義與加總 2.2 單個(gè)股票收益計(jì)算 2.3 多股票收益計(jì)算 2.4 投資組合收益計(jì)算 習(xí)題第3章 固定收入證券計(jì)算 3.1 收益計(jì)算 3.2 其他計(jì)算 習(xí)題第4章 股本與市值比例計(jì)算 4.1 股本比例計(jì)算 4.2 市值比例計(jì)算 4.3 個(gè)股平均市值及換手率計(jì)算 習(xí)題第5章 收益波動(dòng)率計(jì)算第6章 股票指數(shù)編制與計(jì)算第7章 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)計(jì)算第8章 股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算第9章 股市風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分解算法第10章 存款數(shù)據(jù)整理與分析第11章 中國(guó)股市CAPM計(jì)算第12章 中國(guó)股市CAPM驗(yàn)證第13章 隨機(jī)模擬基本技術(shù)第14章 VaR計(jì)算與事后檢驗(yàn)第15章 利率期限結(jié)構(gòu)計(jì)算第16章 可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)計(jì)算第17章 右截尾數(shù)據(jù)EM算法

圖書封面

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