期權市場(第3版) (平裝)

內(nèi)容概要

期權是現(xiàn)代金融學中的重要概念，在實踐中具有非常重要的應用價值。期權市 場是現(xiàn)代金融市場的重要組成部分。 期權及期權市場已經(jīng)成為金融學科課程體系中的基礎課程。隨著國內(nèi)金融學科 的國際規(guī)范化建設步伐加快，對期權及期權市場的教學日益深入，需要兼具權威和 專業(yè)的基礎教材。目前，市場上介紹期權及期權市場的書籍不少，但比較權威和專 業(yè)的只有John Hull所著的《期權、期貨及衍生市場》一書。但該書內(nèi)容過于繁雜。 麻省理工學院斯隆管理學院的Cox教授和加州大學伯克利分校的Rubinstein教授 在期權學術領域造詣頗深，特別是Cox教授捉出了著名的期權二叉樹定價模型，具 有很高的學術聲望。他們早期合著的《Options Markets))一書重點介紹了最常用和 最經(jīng)典的期權概念、定價模型及其應用，主線清晰，內(nèi)容簡潔。雖然該書自1985年 出版以來從未再版過，但它至今仍是美國不少名牌商學院金融方向MBA和金融系本 科生甚至博士生的教材。目前，國內(nèi)也有不少重點大學財務或金融系選用這本書作 為專業(yè)基礎教材。

書籍目錄

序言  1  引言  2  期權的若干基本要素  3  買權和賣權市場結構  4  一般套利關系  5  一種精確的期權定價模型  6  如何應用Black-Scholes定價公式  7  期權的一般化和應用  8  期權市場創(chuàng)新  符號釋義匯編  參考書目  索引

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