金融工程學(xué)理論與實務(wù)

內(nèi)容概要

　　《21世紀(jì)全國高等院校財經(jīng)管理系列實用規(guī)劃教材：金融工程學(xué)理論與實務(wù)（第2版）》體系完整，《21世紀(jì)全國高等院校財經(jīng)管理系列實用規(guī)劃教材：金融工程學(xué)理論與實務(wù)（第2版）》分為3篇：基本理論篇、金融工具篇和技術(shù)運用篇?；纠碚撈ń鹑诠こ虒?dǎo)論、金融工程的基本分析方法、金融創(chuàng)新及金融風(fēng)險管理；金融工具篇包括遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)、期權(quán)定價理論及實物期權(quán)；技術(shù)運用篇包括外匯風(fēng)險的管理、利率風(fēng)險的管理、股票風(fēng)險的管理、信用風(fēng)險的管理及投機和套利。
　　《21世紀(jì)全國高等院校財經(jīng)管理系列實用規(guī)劃教材：金融工程學(xué)理論與實務(wù)（第2版）》不僅注重基本理論的介紹，而且注重較復(fù)雜定價模型的理論推導(dǎo)，并且重視對這些理論模型所蘊含的基本思想和基本理念的闡述，用通俗平實的語言對復(fù)雜的理淪和模型進行透徹的分析，對重要的問題進行深入淺出的闡述，以使學(xué)生能盡快地掌握理論和模型的實質(zhì)。此外，本書還提供了大量的圖表，以使復(fù)雜的問題直觀化和簡明化。
　　本書適合作為高等院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生學(xué)習(xí)金融工程的教材，同時也適合作為金融和財務(wù)實際工作者了解金融工程的參考書籍。

書籍目錄

第1篇 基本理論篇
第1章 金融工程導(dǎo)論
1.1 金融工程概述
1.1.1 金融工程的概念
1.1.2 金融工程的產(chǎn)生與發(fā)展
1.1.3 促進金融工程發(fā)展的因素
1.2 金融工程的基本框架
1.2.1 現(xiàn)代金融學(xué)的基本框架
1.2.2 金融工程的基本框架概述
1.3 金融工程的應(yīng)用
1.3.1 套期保值
1.3.2 投機
1.3.3 套利
1.3.4 構(gòu)造
1.4 金融工程的發(fā)展現(xiàn)狀及前景
1.4.1 金融工程的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4.2 金融工程的發(fā)展前景
小結(jié)
思考與練習(xí)
第2章 金融工程的基本分析方法
2.1 現(xiàn)代資本結(jié)構(gòu)理論
2.1.1 傳統(tǒng)資本結(jié)構(gòu)理論
2.1.2 MM理論
2.2 無套利均衡分析法
2.2.1 預(yù)備知識：現(xiàn)金流及復(fù)制技術(shù)
2.2.2 金融工程與無套利均衡分析
2.2.3 無套利均衡分析的基本思想
2.2.4 無套利均衡分析的應(yīng)用
2.2.5 狀態(tài)價格定價技術(shù)
2.3 積木分析法
2.3.1 金融工程與積木分析法
2.3.2 幾種基本的金融積木
2.3.3 金融積木的綜合分析
小結(jié)
思考與練習(xí)
第3章 金融創(chuàng)新
3.1 金融創(chuàng)新概述
3.1.1 金融創(chuàng)新的含義
3.1.2 金融創(chuàng)新的類型
3.1.3 金融創(chuàng)新的特征
3.2 金融創(chuàng)新的背景和動因
3.2.1 金融創(chuàng)新的背景
3.2.2 金融創(chuàng)新的動因
3.3 金融創(chuàng)新的影響
3.3.1 金融創(chuàng)新對金融業(yè)發(fā)展的積極影響
3.3.2 金融創(chuàng)新對金融業(yè)發(fā)展的消極影響
3.4 金融產(chǎn)品的創(chuàng)新方法
3.4.1 時間擴展法
3.4.2 組合分解法
3.4.3 基本要素調(diào)整法
3.4.4 條款增加法
3.4.5 技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新法
小結(jié)
思考與練習(xí)
第4章 金融風(fēng)險管理
4.1 金融風(fēng)險概述
4.1.1 金融風(fēng)險的含義及特征
4.1.2 金融風(fēng)險的分類
4.2 金融風(fēng)險的識別與度量
4.2.1 金融風(fēng)險的識別
4.2.2 金融風(fēng)險的度量
4.3 金融風(fēng)險管理的方法
4.3.1 分散風(fēng)險——資產(chǎn)組合理論
4.3.2 轉(zhuǎn)移風(fēng)險——套期保值理論
小結(jié)
思考與練習(xí)
第2篇 金融工具篇
第5章 遠(yuǎn)期
5.1 遠(yuǎn)期概述
5.1.1 遠(yuǎn)期合約的含義
5.1.2 遠(yuǎn)期合約的要素
5.1.3 遠(yuǎn)期合約的種類
5.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議
5.2.1 預(yù)備知識：連續(xù)復(fù)利
5.2.2 遠(yuǎn)期利率的確定
5.2.3 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的含義
5.2.4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的術(shù)語
5.2.5 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交割
5.3 遠(yuǎn)期外匯合約
5.3.1 遠(yuǎn)期匯率的確定
5.3.2 直接遠(yuǎn)期外匯合約
5.3.3 遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
5.4 遠(yuǎn)期合約的定價
5.4.1 基本假設(shè)和符號
5.4.2 遠(yuǎn)期價格和遠(yuǎn)期價值
5.4.3 無收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價
5.4.4 支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價
5.4.5 支付已知收益率資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約的定價
小結(jié)
思考與練習(xí)
第6章 期貨
6.1 期貨概述
6.1.1 期貨合約的含義
6.1.2 期貨合約的要素
6.1.3 期貨合約的種類
6.1.4 期貨合約與遠(yuǎn)期合約的比較
6.2 期貨價格與現(xiàn)貨及遠(yuǎn)期價格的關(guān)系
6.2.1 期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系
6.2.2 期貨價格與遠(yuǎn)期價格的關(guān)系
6.3 金融期貨合約的定價
6.3.1 外匯期貨的定價
6.3.2 股票指數(shù)期貨的定價
6.3.3 短期利率期貨的定價
6.3.4 長期利率期貨的定價
小結(jié)
思考與練習(xí)
第7章 互換
7.1 互換概述
7.1.1 互換的含義
7.1.2 互換合約的產(chǎn)生與發(fā)展
7.1.3 互換合約的要素
7.1.4 互換的種類
7.1.5 互換確認(rèn)書
7.2 互換的基本原理
7.2.1 比較優(yōu)勢理論
7.2.2 利率互換原理
7.2.3 貨幣互換原理
7.2.4 結(jié)論
7.3 利率互換的定價
7.3.1 相關(guān)規(guī)定
7.3.2 利率互換在期初的定價
7.3.3 利率互換在期初之后的價值
7.4 貨幣互換的定價
7.4.1 相關(guān)規(guī)定
7.4.2 貨幣互換在期初的定價
7.4.3 貨幣互換在期初之后的價值
小結(jié)
思考與練習(xí)
第8章 期權(quán)
8.1 期權(quán)概述
8.1.1 期權(quán)合約的含義
……
第3篇 技術(shù)運用篇

章節(jié)摘錄

　　金融工程導(dǎo)論　　本章主要介紹金融工程的基本概念、金融工程的發(fā)展過程和基本框架，以及金融工程的應(yīng)用。其中，金融工程的基本概念和基本框架是本章的重點；通過了解金融工程的應(yīng)用并且理解金融工程功能是本章的難點?！　?.1金融工程概述　　金融（finance）是指資金的融通，工程（engineering）則是“應(yīng)用科學(xué)知識使自然資源為人類服務(wù)的一種專門技術(shù)”，兩者之間原本并不搭界，但是隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展、信息技術(shù)的進步以及學(xué)科之間的交叉滲透，工程的思想與理念逐步在金融領(lǐng)域得到應(yīng)用，并逐漸發(fā)展成一門新的交叉學(xué)科——金融工程。到20世紀(jì)90年代，金融工程技術(shù)、方法和手段被廣泛運用于解決日益復(fù)雜的金融、財務(wù)問題，其對金融業(yè)和世界經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響?！　?.1.1金融工程的概念　　“金融工程”一詞由financial engineering翻譯而來，是“金融”與“工程”的結(jié)合，早在20世紀(jì)50年代就曾出現(xiàn)在有關(guān)文獻(xiàn)中，但是金融工程作為一門獨立學(xué)科出現(xiàn)，則是20世紀(jì)90年代初的事情，最早提出金融工程學(xué)科概念的是美國金融學(xué)教授約翰·芬納蒂（John Finnerty）?！　?988年，約翰·芬納蒂將金融工程定義為將工程思維引入金融領(lǐng)域，綜合采用各種工程技術(shù)方法（主要有數(shù)學(xué)模型、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模型等）設(shè)計、開發(fā)和實施新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種金融問題。他認(rèn)為金融工程學(xué)的研究范圍主要包括3個方面：一是新型金融工具的設(shè)計與開發(fā)；二是為降低交易成本的新型金融手段的開發(fā)；三是為解決某些金融問題提供創(chuàng)造性的解決方案和方法?！　?993年，美國羅徹斯特大學(xué)西蒙管理學(xué)院教授克里弗德.W.史密斯（CliffordW. Smith）和大通曼哈頓銀行經(jīng)理查爾斯.W.史密森（Charles W.Smithson）在他們合著的《金融工程手冊》（The Handbooko廠FinancialEngineering）中將金融工程定義為用基礎(chǔ)的資本市場工具組合成新工具、創(chuàng)造出導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金流的金融合約的工程?！　　?/pre>




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