金融風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　《金融風(fēng)險管理》根據(jù)金融風(fēng)險管理知識的內(nèi)在邏輯，全面系統(tǒng)地介紹金融風(fēng)險管理的理論和實踐活動?！督鹑陲L(fēng)險管理》共分14章，第1、2章分別介紹了金融風(fēng)險和金融風(fēng)險管理的概念和理論；第3章為金融風(fēng)險的識別、度量與預(yù)測；第4章為金融風(fēng)險管理戰(zhàn)略及策略：第5章討論了商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議；第6～14章，從信用、流動性、利率、匯率、操作、股票市場、債券與基金市場、金融衍生產(chǎn)品和保險、金融信托與租賃9類金融風(fēng)險的角度，闡述了金融風(fēng)險管理的具體應(yīng)用。
　　《金融風(fēng)險管理》可作為高等院校金融學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)類與管理類專業(yè)的本科和研究生教材，也適合金融從業(yè)人員以及自學(xué)者參考使用。

書籍目錄

第1章 金融風(fēng)險概述
　1.1 金融風(fēng)險
　1.1.1 金融風(fēng)險的概念
　1.1.2 對金融風(fēng)險的正確理解
　1.2 金融風(fēng)險的特征
　1.2.1 金融風(fēng)險的一般特征
　1.2.2 金融風(fēng)險的當(dāng)代特征
　1.3 金融風(fēng)險的種類
　1.3.1 根據(jù)金融風(fēng)險的形態(tài)劃分
　1.3.2 根據(jù)金融風(fēng)險的主體劃分
　1.3.3 根據(jù)金融風(fēng)險的產(chǎn)生根源劃分
　1.3.4 根據(jù)金融風(fēng)險的性質(zhì)劃分
　1.3.5 根據(jù)金融風(fēng)險的層次劃分
　1.4 金融風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　1.4.1 微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　1.4.2 宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)
　1.5 金融風(fēng)險形成的一般理論
　1.5.1 金融風(fēng)險的形成機(jī)理
　1.5.2 金融風(fēng)險形成的理論探討
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第2章 金融風(fēng)險管理基本理論
　2.1 金融風(fēng)險管理的意義與分類
　2.1.1 金融風(fēng)險管理的概念
　2.1.2 金融風(fēng)險管理的意義
　2.1.3 金融風(fēng)險管理的分類
　2.2 金融風(fēng)險管理的特征、目標(biāo)和手段
　2.2.1 金融風(fēng)險管理的特征
　2.2.2 金融風(fēng)險管理的目標(biāo)
　2.2.3 金融風(fēng)險管理的手段
　2.3 金融風(fēng)險管理體制
　2.3.1 金融風(fēng)險管理系統(tǒng)
　2.3.2 金融風(fēng)險管理的組織體系
　2.4 金融風(fēng)險管理的演進(jìn)及一般程序
　2.4.1 金融風(fēng)險管理演進(jìn)的主要表現(xiàn)
　2.4.2 金融風(fēng)險管理的一般程序
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第3章 金融風(fēng)險的識別、度量與預(yù)測
　3.1 金融風(fēng)險的識別
　3.1.1 金融風(fēng)險識別概述
　3.1.2 金融風(fēng)險識別的原則與方法
　3.2 金融風(fēng)險的度量
　3.2.1 金融風(fēng)險度量概述
　3.2.2 金融風(fēng)險度量的方法與工具
　3.3 金融風(fēng)險的預(yù)測
　3.3.1 基本要素分析法
　3.3.2 技術(shù)分析法
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第4章 金融風(fēng)險管理戰(zhàn)略及策略
　4.1 金融風(fēng)險管理戰(zhàn)略
　4.1.1 金融風(fēng)險管理戰(zhàn)略的含義和特征
　4.1.2 金融風(fēng)險管理的基本戰(zhàn)略
　4.2 金融風(fēng)險管理策略
　4.2.1 金融風(fēng)險管理策略的基本類型
　4.2.2 金融風(fēng)險管理策略的選擇原則
　4.3 中國金融風(fēng)險管理現(xiàn)狀
　4.3.1 中國金融風(fēng)險的形成原因
　4.3.2 中國當(dāng)前金融風(fēng)險管理的特點
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第5章 商業(yè)銀行的監(jiān)管與新巴塞爾協(xié)議
　5.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管
　5.1.1 市場準(zhǔn)人監(jiān)管
　5.1.2 日常經(jīng)營監(jiān)管
　5.1.3 市場退出監(jiān)管
　5.2 新巴塞爾協(xié)議
　5.2.1 1988年的巴塞爾協(xié)議I
　5.2.2 巴塞爾協(xié)議Ⅱ
　5.2.3 2010年的巴塞爾協(xié)議Ⅲ
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第6章 信用風(fēng)險管理
　6.1 信用風(fēng)險概述
　6.1.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的含義及特點
　6.1.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因
　6.2 內(nèi)部評級法
　6.2.1 內(nèi)部評級法的體系結(jié)構(gòu)
　6.2.2 內(nèi)部評級法的基本要素
　6.2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理與實施內(nèi)部評級法的關(guān)系
　6.3 傳統(tǒng)信用風(fēng)險的度量
　6.3.1 專家評定方法
　6.3.2 Z評分模型和ZETA評分模型
　6.4 現(xiàn)代信用風(fēng)險的度量
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第7章 流動性風(fēng)險管理
　7.1 流動性風(fēng)險概述
　7.1.1 流動性
　7.1.2 流動性風(fēng)險
　7.1.3 流動性風(fēng)險的成因
　7.2 流動性風(fēng)險管理理論
　7.2.1 資產(chǎn)管理理論
　7.2.2 負(fù)債管理理論
　7.2.3 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論
　7.2.4 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)管理理論
　7.3 流動性風(fēng)險的度量
　7.3.1 度量流動性風(fēng)險的財務(wù)比率
　7.3.2 度量流動性風(fēng)險的市場信息指標(biāo)
　7.4 流動性風(fēng)險管理方法
　7.4.1 衡量流動性缺口
　7.4.2 提供流動性供給
　本章小結(jié)
　習(xí)題
　
第8章 利率風(fēng)險管理
　8.1 利率風(fēng)險概述
　……
第9章 匯率風(fēng)險管理
第10章 操作風(fēng)險管理
第11章 股票市場風(fēng)險管理
第12章 債券與基金市場風(fēng)險管理
第13章 金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理
第14章 保險、金融信托與租賃風(fēng)險
參考文獻(xiàn)
　　

編輯推薦

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