動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法

內(nèi)容概要

　　動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對于一個立志進(jìn)行經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)研究的人來講是至關(guān)重要的，國外很多著名大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)系、商學(xué)院都要為研究生開設(shè)這方面的課程?！镀胀ǜ叩冉逃笆晃濉眹壹壱?guī)劃教材：動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法（第2版）》系統(tǒng)地介紹了動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法。以使讀者對動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法有一個更深的了解，讓讀者熟知動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的應(yīng)用。
　　《普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材：動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法（第2版）》由三部分構(gòu)成?？紤]到動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)模型更多地以離散時間模型的形式出現(xiàn)，我們將離散時間問題的處理方法放在了第一部分：將連續(xù)時間問題的處理方法放在了第二部分；考慮到讀者對一些基礎(chǔ)知識，如凸集合和凸函數(shù)以及Lagrange方法已經(jīng)比較熟悉了，我們把這部分內(nèi)容作為預(yù)備知識放在了第三部分。
　　本書給出了大量的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，如Ramsey模型、Sidrauski模型、OLG模型、投資模型等，這些都是經(jīng)濟(jì)學(xué)中非常重要的、基本的模型。我們還給出了一些數(shù)值計算方法以及經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用方面的例子，如在第二章給出了動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題中經(jīng)常用到的Kalman濾波方法；在第七章作為離散時間方法的應(yīng)用，給出了離散選擇問題；在第十一章給出了連續(xù)時間數(shù)值方法、有限差分方法、微擾法以及投影法。考慮到計算機(jī)的大量應(yīng)用，并且大量的經(jīng)濟(jì)學(xué)問題不能通過解析方法得到解析解，我們在書中也適當(dāng)兼顧了Matlab的應(yīng)用，給出了計算程序。
　　本書可以作為高年級本科生和研究生的優(yōu)化方法、數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法等課程的教材，也可以作為研究動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的參考書。

作者簡介

　　龔六堂，北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，國家杰出青年基金獲得者，2004年入選教育部首屆“新世紀(jì)優(yōu)秀人才”。
　　主要從事宏觀經(jīng)濟(jì)管理、公共財政、動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)以及中國經(jīng)濟(jì)等相關(guān)方面的研究工作。在國際主流經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物（Journal of
Money， Credit， and Banking、Journal of Economic Dynam-ics and
Control、Macroeconomic
Dynamics等）和國內(nèi)重要學(xué)術(shù)刊物（《經(jīng)濟(jì)研究》、《中國社會科學(xué)》、《管理世界》等）發(fā)表論文130余篇，研究成果先后獲得教育部“科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎”；北京市人文社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎、二等獎；第九屆霍英東基金會全國高校青年教師獎（研究類）一等獎；第四屆中國人文社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎等。
　　曾主持國家教育部人文社會科學(xué)“十五”規(guī)劃項目、國家社會科學(xué)基金項目、國家自然科學(xué)基金委面上項目、國家自然科學(xué)基金委杰出青年基金項目以及香港研究基金會項目等。
　　苗建軍，美國波士頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系副教授。1992年6月畢業(yè)于中國科技大學(xué)，獲數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位；1995年6月獲中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1998年6月獲加拿大皇后大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位；2003年5月獲美國羅徹斯特大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。
　　研究領(lǐng)域集中在金融與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及它們之間的交互機(jī)制與決策理論，此外還涉及產(chǎn)業(yè)組織理論、公共財政等領(lǐng)域。研究成果集中于投融資決策及公司動態(tài)、不完全市場中的動態(tài)一般均衡模型、資產(chǎn)定價和市場微觀結(jié)構(gòu)等方面，并在非標(biāo)準(zhǔn)的偏好理論的應(yīng)用方面進(jìn)行了探索性研究。在American
Economic Journal：Macroeconomics. Economic Theory、Journal of
Economic Theory. Journal of Financial Economics. Journal of
Finance等國際權(quán)威雜志上公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇。
　　同時為美國經(jīng)濟(jì)學(xué)會、美國金融學(xué)會及計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成員。

書籍目錄

第一部分 離散時間情形
第一章 確定性下的差分方程
第一節(jié) 一維一階線性差分方程
第二節(jié) 一維二階線性差分方程
第三節(jié) 高維一階線性差分方程組
第四節(jié) 非線性動態(tài)系統(tǒng)
習(xí)題
第二章 隨機(jī)線性差分方程
第一節(jié) 一階隨機(jī)線性差分方程組
第二節(jié) 線性理性預(yù)期模型
第三節(jié) Kalman濾波
習(xí)題
第三章 確定性下的動態(tài)規(guī)劃
第一節(jié) 壓縮映射的不動點(diǎn)性質(zhì)
第二節(jié) 最優(yōu)化原理
第三節(jié) 值函數(shù)的性質(zhì)
第四節(jié) 動態(tài)特征
習(xí)題
第四章 不確定性下的動態(tài)規(guī)劃
第一節(jié) 最優(yōu)化原理
第二節(jié) 值函數(shù)的性質(zhì)
第三節(jié) Euler方程
習(xí)題
第五章 線性二次規(guī)劃
第一節(jié) 確定性下的線性二次規(guī)劃問題
第二節(jié) 隨機(jī)線性二次規(guī)劃問題
第三節(jié) 線性二次逼近問題
習(xí)題
第六章 數(shù)值方法
第一節(jié) 介紹
第二節(jié) 動態(tài)規(guī)劃的常用算法
第三節(jié) 求解Bellman方程的例子
附錄 Matlab程序
習(xí)題
第七章 應(yīng)用
第一節(jié) 離散時間的Ramsey模型
第二節(jié) 投資儲蓄問題
第三節(jié) 消費(fèi)理論
第四節(jié) 資產(chǎn)定價理論
第五節(jié) Stockman模型
第六節(jié) 離散選擇問題
習(xí)題
第二部分 連續(xù)時間情形
第八章 微分方程動力系統(tǒng)
第一節(jié) 可求解的微分方程
第二節(jié) 微分方程的穩(wěn)定性
習(xí)題
第九章 確定性下的最優(yōu)控制和動態(tài)規(guī)劃
第一節(jié) 自由端點(diǎn)問題
……
第三部分 數(shù)學(xué)附錄
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：插圖：他假設(shè)投資的回報具有不確定性，同時各時間之間的回報是獨(dú)立、同分布的，消費(fèi)者的目的就是選擇消費(fèi)水平和投資來極大化他的期望效用，他首先討論了有限時間期限的模型，然后把時間趨近無窮大得到了無窮限的模型，在效用函數(shù)的邊際效用彈性是常數(shù)時，他證明了如果邊際效用的彈性的絕對值超過1，對于給定的財富水平，風(fēng)險的增加會降低消費(fèi)者的消費(fèi)水平；如果邊際效用的彈性的絕對值小于1，對于給定的財富水平，風(fēng)險的增加會提高消費(fèi)者的消費(fèi)水平；如果邊際效用的彈性的絕對值等于1，對于給定的財富水平，風(fēng)險的改變不影響消費(fèi)者的決策。這里采用Phelps的框架，討論無窮限的最優(yōu)投資和儲蓄行為，得到最優(yōu)路徑的必要條件和充分條件，這里把效用函數(shù)推廣到——般的嚴(yán)格凹的效用函數(shù)，不僅僅限于常數(shù)彈性的效用函數(shù)；同時證明了在常數(shù)彈性的效用函數(shù)下，極限最優(yōu)決策實(shí)際上是無窮限的最優(yōu)決策，得到的充分條件類似于Mirrlees得到的一般情形下的連續(xù)時間的模型，這里采用的方法更簡單，但得到的結(jié)論更具有一般性。

編輯推薦

《動態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法(第2版)》為普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材,北京大學(xué)光華管理學(xué)院教材?應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)系列之一。

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