國際金融

內容概要

劉園主編的《國際金融（第2版）》分為基礎篇、實務篇、體系篇和管理篇四大模塊共十四章，清晰地勾勒出了國際金融的整體框架。既有基礎知識的詳盡介紹，又有金融理論的重點評述，還有相關政策的具體解析。在第一版的基礎上，編者更新了相關真實數據和專欄閱讀內容，并在每章開頭提供引導案例，使第二版的生動性、時效性、可操作性更加突出。
本教材可供經濟、管理類本科生使用，同時對企業(yè)和金融機構的從業(yè)人員也具有很高的實用價值。

作者簡介

劉園，女，對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院教授，博士生導師。世界經濟學會國際貿易與投資專業(yè)委員會副秘書長，北京市經濟學協(xié)會理事，亞太研究會副會長，國際貿易學會理事，跨國公司研究會常務理事。中國國際貿易中心、深圳華為集團等企業(yè)顧問。中央電視臺、北京電視臺兼職主持人。其主持研究的課題“企業(yè)管理者激勵機制分析”榮獲”2002年教育部提名國家科技進步一等獎”：其任執(zhí)行主編的《股票期權激勵制度系列叢書》榮獲”2002年國家人事部優(yōu)秀科研成果一等獎”；其撰寫的論文在日本等國家的權威雜志發(fā)表；其主編的《國際金融實務》等兩部教材入選“普通高等教育‘十一五’國家級規(guī)劃教材”，并榮獲“北京高等教育精品教材”稱號。其主要著作有《金融危機的防范與管理》、《股票期權制度分析》、《國際金融實務》、《國際金融風險管理》、《金融市場學教程》等專著和教材十余部以及《商業(yè)銀行管理》等譯著五部。

書籍目錄

基礎篇
第一章 國際收支
  第一節(jié) 國際收支與國際收支平衡表
  第二節(jié) 國際收支的不平衡及其調節(jié)
第二章 國際收支理論
  第一節(jié) 價格-現金流動機制理論
  第二節(jié) 彈性分析理論
  第三節(jié) 吸收分析理論
  第四節(jié) 貨幣分析理論
  第五節(jié) 政策配合調節(jié)理論
  第六節(jié) 蒙代爾-弗萊明模型
第三章 外匯匯率
  第一節(jié) 外匯與匯率概述
  第二節(jié) 匯率的決定及其變動
  第三節(jié) 匯率變動對經濟的影響
  第四節(jié) 匯率制度
第四章 匯率決定理論
  第一節(jié) 國際收支理論
  第二節(jié) 購買力平價理論
  第三節(jié) 利率平價理論
  第四節(jié) 現代遠期匯率決定理論
  第五節(jié) 資產市場理論
實務篇
第五章 外匯市場業(yè)務
  第一節(jié) 外匯市場
  第二節(jié) 即期外匯交易
  第三節(jié) 遠期外匯交易
  第四節(jié) 外匯掉期
  第五節(jié) 套匯、套利和進出口報價
第六章 外匯風險防范
  第一節(jié) 外匯風險概述
  第二節(jié) 外匯風險測量
  第三節(jié) 外匯風險管理原則與戰(zhàn)略
第七章 國際融資業(yè)務
  第一節(jié) 國際信貸融資
  第二節(jié) 國際貿易融資
  第三節(jié) 國際證券融資
體系篇
第八章 國際貨幣制度
  第一節(jié) 國際貨幣制度概述
  第二節(jié) 國際貨幣制度的演進
  第三節(jié) 歐洲貨幣一體化
第九章 國際金融組織
  第一節(jié) 全球性國際金融組織
  第二節(jié) 區(qū)域性國際金融組織
第十章 國際金融市場
  第一節(jié) 國際金融市場概述
  第二節(jié) 新型的國際金融市場——歐洲貨幣市場
  第三節(jié) 國際金融市場創(chuàng)新
管理篇
第十一章 國際儲備
  第一節(jié) 國際儲備概述
  第二節(jié) 國際儲備體系及其發(fā)展
  第三節(jié) 國際儲備的管理
第十二章 國際資本流動
  第一節(jié) 國際資本流動概述
  第二節(jié) 利用外債的適度規(guī)模與我國的外債管理
  第三節(jié) 國際債務危機與發(fā)展中國家的資本外逃
參考書目
金融經濟類網站
中英文名詞對照表

章節(jié)摘錄

　　五、遠期外匯交易的作用 （一）套期保值，規(guī)避匯率風險 遠期外匯交易是國際上最常用的避免外匯風險的方法。從事國際貿易的進出口商，可以通過遠期外匯業(yè)務規(guī)定交易時的匯率或外匯數量，事先固定貿易的外匯成本和收益，避免外匯波動風險。下面分別從進口商和出口商角度來講遠期外匯交易的作用。1.進口商可以通過遠期外匯交易鎖定進口付匯成本 例5—10某年5月12日日本公司A從美國進口價值100萬美元的儀器，合同約定3個月后支付美元。日本公司A擔心3個月后美元升值，會增加進口成本，選擇做了一筆遠期外匯交易。假設當天外匯市場上的即期匯率為USD／JPY=76.10／20，3個月遠期差價點數30／40。如果預測準確，3個月后的即期匯率為USD／JPY=76.80／90。問：（1）如果日本進口商不采取保值措施，3個月后需支付多少日元？（2）日本進口商如采用遠期外匯交易進行保值，則避免的損失為多少？ 解 （1）如果日本進口商不采取保值措施，3個月后按照當日即期匯率買人美元時，需支出的日元為：100×76.90=0.7690（億日元） （2）如果日本進口商采取保值措施，即在簽訂進貨合同的同時，與銀行簽訂3個月的遠期協(xié)議，約定在3個月后買人100萬美元，從而鎖定其以日元支付的進口成本。3個月期的遠期匯率為：USD／JPY=76.10／20+0.30／40=76.40／60 3個月后進口商按遠期匯率買入美元時需要付出的日元為：100×76.60=0.7660（億日元） 因此，日本進口商進行遠期交易時，避免的損失為：0.7690—0.7660=0.003（億日元） 2.出口商可以通過遠期外匯交易鎖定出口收匯成本 一國出口商與外國進口商簽訂以外幣結算的貿易合同后，從簽約日到收回貨款需要幾個星期，甚至幾個月的時間。這段時間內，如果結算貨幣匯率下跌，就會給出口商帶來損失。所以，出口商可以與銀行簽訂遠期外匯交易進行套期保值。例5.11美國出口商向英國出口200萬英鎊的貨物，預計3個月后才收匯。假如3個月后英鎊兌美元的匯率下跌為：GBP／USD=1.5115／45。假設當天外匯市場行情為：即期匯率 GBP／USD 1.5520／30 3個月遠期 20／10 如果美國出口商不進行保值，則3個月后英鎊貶值將會損失多少？如果采取套期保值措施，該出口商應該如何操作？ 解（1）美國出口商不采取措施，3個月后收到200萬英鎊，按3個月后GBP／USD的即期匯率兌換可以收到：200萬×1.5115=302.3（萬美元） 而即期收到200萬英鎊可以兌換的美元為：200萬×1.5520=310.4（萬美元） 由于匯率變動，美國出口商的損失為：302.3—310.4=—8.1（萬美元） （2）美國出口商采用遠期外匯交易來套期保值，在外匯市場上賣出3個月遠期英鎊，匯率是GBP／USD=1.550，3個月后收到進口商的200萬英鎊可以兌換美元：200×1.5500=310（萬美元） 310—302.3=7.7（萬美元） 這種方法比不采取套期保值措施多獲得7.7萬美元。

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