高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

前言

　　三十余年來(lái)，我國(guó)一直在朝著市場(chǎng)化改革方向變革，并且初步建成了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制。處在這種大背景下，我國(guó)的研究生培養(yǎng)模式也在不斷變革，以尋求與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的培養(yǎng)模式。　　作為這種改革和探索的一部分，自2004年起，我院按照國(guó)際化、規(guī)范化和本土化相結(jié)合的要求，對(duì)研究生培養(yǎng)模式進(jìn)行了較大幅度的改革。其中一個(gè)重要內(nèi)容，就是更新和調(diào)整了課程體系與教學(xué)內(nèi)容?！　≡谝堰M(jìn)行研究生教學(xué)改革實(shí)踐的基礎(chǔ)上，我院于2006年6月啟動(dòng)了研究生教材建設(shè)計(jì)劃，以便進(jìn)一步規(guī)范課程體系和內(nèi)容，進(jìn)一步提高研究生教學(xué)質(zhì)量。為此，我院組織了研究生統(tǒng)開(kāi)課程教材的編撰工作。第一批開(kāi)始撰寫的是四本教材，即《數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》、《高級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》與《高級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》?！　≡诮滩牡木帉戇^(guò)程中，我們總結(jié)和吸收了研究生教學(xué)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)與國(guó)內(nèi)外學(xué)者的學(xué)習(xí)和交流，參考國(guó)內(nèi)外的相關(guān)書籍，以及聘請(qǐng)國(guó)外長(zhǎng)期擔(dān)任這些課程教學(xué)的專家審閱書稿，從而使這一系列教材成為適合我國(guó)國(guó)情的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)教材。這一系列教材不僅適用于廈門大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生，而且也可以作為其他院校研究生的教學(xué)或參考用書。我們希望，這一系列教材能對(duì)我院乃至我國(guó)的研究生教學(xué)質(zhì)量的提高，起到重要的作用。

內(nèi)容概要

本教材的編寫本著“以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，以應(yīng)用數(shù)學(xué)為方法，以統(tǒng)計(jì)推斷為思想，以社會(huì)實(shí)踐為目標(biāo)”的原則，深入淺出地介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。全書分為三部分，第一部分也就是第一章緒論，明確了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概況,介紹了有關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)和矩陣代數(shù)的基本理論知識(shí)；第二部分介紹高級(jí)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，包括第二章至第六章的內(nèi)容，具體有線性回歸模型、線性回歸模型的擴(kuò)展及經(jīng)典假設(shè)分析、分布滯后與動(dòng)態(tài)模型、聯(lián)立方程等；第三部分介紹現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，包括第七章至第九章的內(nèi)容，具體有時(shí)間序列分析、面板數(shù)據(jù)分析、離散和限制因變量模型等。

書籍目錄

第1章  緒論  §1.1  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述  §1.2  統(tǒng)計(jì)基本理論  §1.3  矩陣代數(shù)基本知識(shí)  本章思考與練習(xí)第2章  線性回歸模型  §2.1  線性模型的參數(shù)估計(jì)  §2.2  線性模型的檢驗(yàn)  §2.3  預(yù)測(cè)  §2.4  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第3章  線性回歸模型擴(kuò)展  §3.1  非線性模型基礎(chǔ)  §3.2  虛擬變量回歸  §3.3  變量標(biāo)準(zhǔn)化回歸  §3.4  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第4章  線性回歸經(jīng)典假設(shè)的分析  §4.1  多重共線性  §4.2  異方差性  §4.3  序列相關(guān)性  §4.4  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第5章  分布滯后與動(dòng)態(tài)模型  §5.1  分布滯后模型  §5.2  無(wú)窮分布滯后模型  §5.3  序列相關(guān)動(dòng)態(tài)模型的估計(jì)與檢驗(yàn)  §5.4  自回歸分布滯后模型  §5.5  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第6章  聯(lián)立方程模型  §6.1  聯(lián)立方程模型的基本概念  §6.2  識(shí)別問(wèn)題  §6.3  聯(lián)立方程模型的估計(jì)  §6.4  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第7章  時(shí)間序列分析  §7.1  平穩(wěn)性、ARIMA模型與向量自回歸  §7.2  單位根、趨勢(shì)平穩(wěn)、差分平穩(wěn)與協(xié)整  §7.3  自回歸條件異方差  §7.4  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第8章  面板數(shù)據(jù)分析  §8.1  面板數(shù)據(jù)模型的基本分類  §8.2  固定效應(yīng)模型  §8.3  隨機(jī)效應(yīng)模型  §8.4  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)第9章  離散和限制因變量模型  §9.1  二元選擇模型  §9.2  多元選擇模型  §9.3  計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型  §9.4  限制因變量模型  §9.5  實(shí)證分析  本章思考與練習(xí)附錄  常用統(tǒng)計(jì)表參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　§1．1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述　　1．1．1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)釋義　　一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展歷史考察　　從發(fā)展的角度看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，它既是一部計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論發(fā)展史，又是一部應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展史。因?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展時(shí)刻離不開(kāi)應(yīng)用，它在應(yīng)用中誕生，在應(yīng)用中成熟、獨(dú)立，又在應(yīng)用中不斷地?cái)U(kuò)充自身的方法、內(nèi)容和領(lǐng)域，從而改變了原有單一學(xué)科發(fā)展的思路，形成了現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析思路和方法，充分地體現(xiàn)出了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)旺盛的生命力。為了進(jìn)一步審視計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)，我們有必要對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史進(jìn)行考察?！　∮?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為四個(gè)時(shí)期：（1）20世紀(jì)20年代中至20世紀(jì)40年代末，為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與形成階段；（2）20世紀(jì)50年代初至20世紀(jì)70年代中，為經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段；（3）20世紀(jì)70年代末至20世紀(jì)90年代中，為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形成階段；（4）20世紀(jì)90年代末至今，為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段?！　?．經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與形成階段　　在20世紀(jì)之前，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。19世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這就為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生形成了社會(huì)基礎(chǔ)?！　〉?0世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)：Newton—Leibniz提出微積分，19世紀(jì)初（1809年）德國(guó)數(shù)學(xué)家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Galton提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代Fisher，R．和NeymanJ．D．分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

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