高級計量經濟學導論

前言

　　三十余年來，我國一直在朝著市場化改革方向變革，并且初步建成了社會主義市場經濟體制。處在這種大背景下，我國的研究生培養(yǎng)模式也在不斷變革，以尋求與市場經濟相適應的培養(yǎng)模式?！　∽鳛檫@種改革和探索的一部分，自2004年起，我院按照國際化、規(guī)范化和本土化相結合的要求，對研究生培養(yǎng)模式進行了較大幅度的改革。其中一個重要內容，就是更新和調整了課程體系與教學內容?！　≡谝堰M行研究生教學改革實踐的基礎上，我院于2006年6月啟動了研究生教材建設計劃，以便進一步規(guī)范課程體系和內容，進一步提高研究生教學質量。為此，我院組織了研究生統(tǒng)開課程教材的編撰工作。第一批開始撰寫的是四本教材，即《數理經濟學》、《高級計量經濟學導論》、《高級宏觀經濟學》與《高級微觀經濟學》?！　≡诮滩牡木帉戇^程中，我們總結和吸收了研究生教學實踐中的經驗，并通過與國內外學者的學習和交流，參考國內外的相關書籍，以及聘請國外長期擔任這些課程教學的專家審閱書稿，從而使這一系列教材成為適合我國國情的現代經濟學教材。這一系列教材不僅適用于廈門大學的經濟學研究生，而且也可以作為其他院校研究生的教學或參考用書。我們希望，這一系列教材能對我院乃至我國的研究生教學質量的提高，起到重要的作用。

內容概要

本教材的編寫本著“以經濟理論為基礎，以應用數學為方法，以統(tǒng)計推斷為思想，以社會實踐為目標”的原則，深入淺出地介紹了計量經濟學的理論和方法。全書分為三部分，第一部分也就是第一章緒論，明確了計量經濟學的基本概況,介紹了有關統(tǒng)計學和矩陣代數的基本理論知識；第二部分介紹高級經典計量經濟學，包括第二章至第六章的內容，具體有線性回歸模型、線性回歸模型的擴展及經典假設分析、分布滯后與動態(tài)模型、聯立方程等；第三部分介紹現代計量經濟學方法，包括第七章至第九章的內容，具體有時間序列分析、面板數據分析、離散和限制因變量模型等。

書籍目錄

第1章  緒論  §1.1  計量經濟學概述  §1.2  統(tǒng)計基本理論  §1.3  矩陣代數基本知識  本章思考與練習第2章  線性回歸模型  §2.1  線性模型的參數估計  §2.2  線性模型的檢驗  §2.3  預測  §2.4  實證分析  本章思考與練習第3章  線性回歸模型擴展  §3.1  非線性模型基礎  §3.2  虛擬變量回歸  §3.3  變量標準化回歸  §3.4  實證分析  本章思考與練習第4章  線性回歸經典假設的分析  §4.1  多重共線性  §4.2  異方差性  §4.3  序列相關性  §4.4  實證分析  本章思考與練習第5章  分布滯后與動態(tài)模型  §5.1  分布滯后模型  §5.2  無窮分布滯后模型  §5.3  序列相關動態(tài)模型的估計與檢驗  §5.4  自回歸分布滯后模型  §5.5  實證分析  本章思考與練習第6章  聯立方程模型  §6.1  聯立方程模型的基本概念  §6.2  識別問題  §6.3  聯立方程模型的估計  §6.4  實證分析  本章思考與練習第7章  時間序列分析  §7.1  平穩(wěn)性、ARIMA模型與向量自回歸  §7.2  單位根、趨勢平穩(wěn)、差分平穩(wěn)與協(xié)整  §7.3  自回歸條件異方差  §7.4  實證分析  本章思考與練習第8章  面板數據分析  §8.1  面板數據模型的基本分類  §8.2  固定效應模型  §8.3  隨機效應模型  §8.4  實證分析  本章思考與練習第9章  離散和限制因變量模型  §9.1  二元選擇模型  §9.2  多元選擇模型  §9.3  計數數據模型  §9.4  限制因變量模型  §9.5  實證分析  本章思考與練習附錄  常用統(tǒng)計表參考文獻

章節(jié)摘錄

　　§1．1計量經濟學概述　　1．1．1計量經濟學釋義　　一、計量經濟學發(fā)展歷史考察　　從發(fā)展的角度看計量經濟學，它既是一部計量經濟理論發(fā)展史，又是一部應用計量經濟發(fā)展史。因為計量經濟學的發(fā)展時刻離不開應用，它在應用中誕生，在應用中成熟、獨立，又在應用中不斷地擴充自身的方法、內容和領域，從而改變了原有單一學科發(fā)展的思路，形成了現代計量經濟學的分析思路和方法，充分地體現出了計量經濟學旺盛的生命力。為了進一步審視計量經濟學的性質，我們有必要對計量經濟學的發(fā)展歷史進行考察?！　∮嬃拷洕鷮W的發(fā)展可分為四個時期：（1）20世紀20年代中至20世紀40年代末，為經典計量經濟學的產生與形成階段；（2）20世紀50年代初至20世紀70年代中，為經典計量經濟學的發(fā)展階段；（3）20世紀70年代末至20世紀90年代中，為現代計量經濟學的形成階段；（4）20世紀90年代末至今，為現代計量經濟學的發(fā)展階段。　　1．經典計量經濟學的產生與形成階段　　在20世紀之前，面對錯綜復雜的經濟現象，經濟工作者主要是使用頭腦直接對材料進行歸納、綜合和推理。19世紀歐洲主要國家先后進入資本主義社會。工業(yè)化大生產的出現，經濟活動規(guī)模的不斷擴大，需要人們對經濟問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這就為計量經濟學的誕生形成了社會基礎。　　到20世紀初，數學、統(tǒng)計學理論日趨完善為計量經濟學的出現奠定了理論基礎。17世紀：Newton—Leibniz提出微積分，19世紀初（1809年）德國數學家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論。19世紀末英國統(tǒng)計學家Galton提出“回歸”概念。20世紀20年代Fisher，R．和NeymanJ．D．分別提出抽樣分布和假設檢驗理論。至此，數理統(tǒng)計的理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分析、研究經濟問題，從而誕生了計量經濟學。

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