應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析

前言

在社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，許多現(xiàn)象是復(fù)雜的、多維的。面對(duì)多樣的社會(huì)經(jīng)濟(jì)問題，僅從單方面、單指標(biāo)考慮和分析，無法滿足科學(xué)、客觀地認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)世界的需要。在當(dāng)今的信息和知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，人類研究的科學(xué)和社會(huì)問題更加高深、復(fù)雜和龐大，有效地收集和分析數(shù)據(jù)以提取信息和獲得知識(shí)變得更加須臾不可離。隨著信息技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)的逐漸普及，各類數(shù)據(jù)撲面而來，我們沉浸于數(shù)據(jù)的海洋之中。然而如何有效地從這些數(shù)據(jù)中挖掘出有效的信息，為管理、決策服務(wù)，是擺在我們面前的重要任務(wù)。多元統(tǒng)計(jì)分析提供了對(duì)多維數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的理論和方法，是解決此問題的有效工具和手段。多元統(tǒng)計(jì)分析作為數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)分支，在自然科學(xué)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)、管理等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而綜觀我國出版的多元統(tǒng)計(jì)分析的相關(guān)書籍，多數(shù)數(shù)理味較濃，適合財(cái)經(jīng)類、管理類專業(yè)學(xué)生應(yīng)用的較少。筆者在北京交通大學(xué)從事研究生多元統(tǒng)計(jì)分析課程的教學(xué)已有數(shù)年，期間積累了不少的資料和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，多年來一直希望能編寫一本滿足財(cái)經(jīng)類、管理類專業(yè)的研究生適用的教材，同時(shí)也為從事經(jīng)濟(jì)、管理實(shí)踐和實(shí)際數(shù)據(jù)分析人員提供一本實(shí)用的參考書。本書的主要特點(diǎn)為：第一，系統(tǒng)性。多元統(tǒng)計(jì)分析的邊界目前尚未有明確的界定，本書力求將相關(guān)的內(nèi)容體現(xiàn)出來。在傳統(tǒng)的推斷統(tǒng)計(jì)原理、回歸分析、聚類分析、主成分分析、因子分析、典型相關(guān)分析等基礎(chǔ)上，將結(jié)合分析、路徑分析、結(jié)構(gòu)方程、多維標(biāo)度法等內(nèi)容也引入進(jìn)來，力求內(nèi)容完整。

內(nèi)容概要

多元統(tǒng)計(jì)分析作為分析多維數(shù)據(jù)問題的有效工具，應(yīng)用十分廣泛。本書通過實(shí)際案例并結(jié)合軟件通俗地介紹多元統(tǒng)計(jì)分析的原理，內(nèi)容包括多元描述統(tǒng)計(jì)、多元統(tǒng)計(jì)推斷、回歸分析、判別分析、聚類分析、主成分分析、因子分析、多維標(biāo)度法、對(duì)應(yīng)分析、典型相關(guān)分析、路徑分析、結(jié)構(gòu)方程模型等。本書特別強(qiáng)調(diào)多元統(tǒng)計(jì)分析方法在實(shí)際案例中的應(yīng)用，案例涉及國民經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸、市場(chǎng)調(diào)研、企業(yè)管理、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等多個(gè)領(lǐng)域。本書可作為財(cái)經(jīng)類、管理類、社會(huì)科學(xué)類等有關(guān)專業(yè)的多元統(tǒng)計(jì)教材，也可作為實(shí)務(wù)工作者的參考書。 　　本書主要由兩大部分組成：第一部分包括前四章，簡要介紹多元統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)理論，包括多元描述統(tǒng)計(jì)、多元統(tǒng)計(jì)推斷原理，這是多元統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)。第二部分從第五章至第十六章，依次介紹近年來廣泛運(yùn)用的、卓有成效的各種多元統(tǒng)計(jì)分析方法及其應(yīng)用實(shí)例，包括回歸分析、方差分析、判別分析、聚類分析、主成分分析、因子分析、多維標(biāo)度法、對(duì)應(yīng)分析、典型相關(guān)分析、路徑分析、結(jié)構(gòu)方程模型等。 本書可作為經(jīng)濟(jì)、管理、社會(huì)科學(xué)等有關(guān)專業(yè)的研究生教材或參考書，同時(shí)也可作為管理咨詢、市場(chǎng)研究、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的實(shí)際工作者實(shí)用的參考書。

作者簡介

李衛(wèi)東，管理學(xué)博士，北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。多年來從事應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、QA等課程的教學(xué)工作，主持、參與二十余項(xiàng)國家、省部級(jí)等課題研究。研究領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)。曾在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《交通運(yùn)輸系統(tǒng)

書籍目錄

第一章  緒論　第一節(jié)  引言　第二節(jié)  多元統(tǒng)計(jì)分析的應(yīng)用　第三節(jié)  多元統(tǒng)計(jì)分析的發(fā)展　第四節(jié)  多元統(tǒng)計(jì)分析方法的分析流程　第五節(jié)  相關(guān)統(tǒng)計(jì)軟件的說明第二章  多元描述統(tǒng)計(jì)分析　第一節(jié)  多元描述統(tǒng)計(jì)量　第二節(jié)  多元數(shù)據(jù)的圖形表示第三章  多元正態(tài)分布及參數(shù)估計(jì)　第一節(jié)  基本概念　第二節(jié)  多元正態(tài)分布　第三節(jié)  多元正態(tài)分布均值向量和協(xié)方差陣的估計(jì)　第四節(jié)  幾種常用的抽樣分布　第五節(jié)  實(shí)例分析第四章  多元正態(tài)分布均值向量和協(xié)方差陣的檢驗(yàn)　第一節(jié)  總體均值向量的檢驗(yàn)　第二節(jié)  協(xié)方差陣的檢驗(yàn)　第三節(jié)  多個(gè)正態(tài)總體參數(shù)的檢驗(yàn)第五章  回歸分析　第一節(jié)  回歸分析的基本思想　第二節(jié)  多元線性回歸模型　第三節(jié)  回歸分析專題第六章  聚類分析　第一節(jié)  聚類分析的基本思想　第二節(jié)  相似性的度量　第三節(jié)  系統(tǒng)聚類法　第四節(jié)  動(dòng)態(tài)聚類法　第五節(jié)  有序樣品的聚類　第六節(jié)  聚類方法的新進(jìn)展第七章  判別分析　第一節(jié)  判別分析的基本思想　第二節(jié)  距離判別法　第三節(jié)  Fisher判別法　第四節(jié)  貝葉斯判別法　第五節(jié)  逐步判別法第八章  主成分分析一　第一節(jié)  主成分的含義及其思想　第二節(jié)  主成分模型及其幾何意義　第三節(jié)  主成分的推導(dǎo)及性質(zhì)　第四節(jié)  主成分分析的應(yīng)用第九章  因子分析　第一節(jié)  因子分析的模型　第二節(jié)  因子載荷矩陣的估計(jì)　第三節(jié)  因子旋轉(zhuǎn)　第四節(jié)  因子得分　第五節(jié)  因子分析的基本步驟第十章  對(duì)應(yīng)分析法　第一節(jié)  對(duì)應(yīng)分析的基本思想　第二節(jié)  對(duì)應(yīng)分析的基本原理　第三節(jié)  實(shí)例分析第十一章  典型相關(guān)分析　第一節(jié)  典型相關(guān)分析的基本原理　第二節(jié)  典型相關(guān)分析的基本步驟　第三節(jié)  實(shí)例分析第十二章  偏最小二乘回歸分析　第一節(jié)  引言　第二節(jié)  偏最小二乘回歸分析的基本原理　第三節(jié)  實(shí)例分析第十三章  結(jié)合分析　第一節(jié)  引言　第二節(jié)  結(jié)合分析的基本原理　第三節(jié)  結(jié)合分析的分析步驟　第四節(jié)  結(jié)合分析的應(yīng)用及進(jìn)展　第五節(jié)  實(shí)例分析第十四章  多維標(biāo)度法　第一節(jié)  引言　第二節(jié)  多維標(biāo)度法的基本原理　第三節(jié)  非度量方法　第四節(jié)  實(shí)例分析第十五章  路徑分析　第一節(jié)  引言　第二節(jié)  路徑分析的基本原理　第三節(jié)  分解簡單相關(guān)系數(shù)的路徑分析　第四節(jié)  實(shí)例分析第十六章  結(jié)構(gòu)方程模型　第一節(jié)  引言　第二節(jié)  結(jié)構(gòu)方程模型的基本原理　第三節(jié)  實(shí)例分析附錄  常用統(tǒng)計(jì)表參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

插圖：第一章 緒論第一節(jié) 引言一、多元數(shù)據(jù)的廣泛存在在現(xiàn)實(shí)工作、生活中，對(duì)各類社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等現(xiàn)象的系統(tǒng)認(rèn)識(shí)，需要搜集和分析大量體現(xiàn)現(xiàn)象特征和狀態(tài)的多維指標(biāo)和數(shù)據(jù)。我們經(jīng)常碰到需要用多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行描述的現(xiàn)象，如對(duì)一個(gè)企業(yè)的科學(xué)認(rèn)識(shí)，需要了解企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤、稅收、所屬行業(yè)、所在地區(qū)、員工數(shù)、組織等多方面的信息；如考查了解一個(gè)中學(xué)生的學(xué)習(xí)情況，需要了解學(xué)生在幾個(gè)主要科目的成績，像語文、數(shù)學(xué)、英語、政治等的考試成績。還有，國際競(jìng)爭(zhēng)力是影響國家或地區(qū)發(fā)展的重要因素，根據(jù)瑞士洛桑國際管理與發(fā)展學(xué)院的研究，國際競(jìng)爭(zhēng)力可分為企業(yè)管理、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國際化程度、政府作用、金融環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、科學(xué)技術(shù)和國民素質(zhì)八個(gè)方面，每個(gè)方面由若干個(gè)具體指標(biāo)組成。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力是反映企業(yè)生存和發(fā)展的能力，可以從資源、能力、知識(shí)、環(huán)境等多個(gè)維度進(jìn)行分析，也可從組織、管理、文化、產(chǎn)品、技術(shù)、品牌等多個(gè)維度進(jìn)行分析。企業(yè)文化是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的重要因素，是多維度、多層次的。多名學(xué)者對(duì)之進(jìn)行了定性、定量研究，提出了不同的文化測(cè)度模型。荷蘭學(xué)者霍夫斯坦德(Hofstede)在對(duì)大量調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，總結(jié)出權(quán)力距離(Power Distance)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避(Uncertainty A-voidance)、個(gè)人主義傾向(Individualism)和對(duì)抗性(Masculinity)四個(gè)文化維度，用來測(cè)度群體文化特征。在后來與東方學(xué)者的合作研究中，他又發(fā)現(xiàn)了第五個(gè)維度：時(shí)間維度。歐瑞利(O'ReiHy)和柴特曼(Chatman)提出：組織文化測(cè)量維度既要能反映組織文化的特性，又要求能夠反映組織成員對(duì)組織文化的偏好程度。通過采用Q-Sorted研究方法，他們提出了測(cè)量組織文化的八個(gè)維度，即創(chuàng)新、穩(wěn)定性、相互尊重、結(jié)果導(dǎo)向、注重細(xì)節(jié)、團(tuán)隊(duì)導(dǎo)向、進(jìn)取性、決策性這八個(gè)維度。美國學(xué)者奎因(Quinn)和卡邁隆(Cameron)等人通過大量的文獻(xiàn)回顧和實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)組織中的主導(dǎo)文化、領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、管理角色、人力資源管理、質(zhì)量管理以及對(duì)成功的判斷準(zhǔn)則都對(duì)組織的績效表現(xiàn)有顯著影響。他們?cè)谇叭说难芯炕A(chǔ)上提出競(jìng)爭(zhēng)性文化價(jià)值模型，認(rèn)為組織靈活性一穩(wěn)定性、外部導(dǎo)向一內(nèi)部導(dǎo)向這兩個(gè)維度能夠有效地衡量企業(yè)文化差異對(duì)企業(yè)效率的影響。美國學(xué)者德尼森(Denison)構(gòu)建了一個(gè)能夠描述有效組織的文化特質(zhì)模型。該模型認(rèn)為有四種文化特質(zhì)即適應(yīng)性、使命、一致性、投入和組織有效性顯著相關(guān)，其中每個(gè)文化特質(zhì)對(duì)應(yīng)著三個(gè)子維度。國內(nèi)一些專家學(xué)者也總結(jié)了具有東方文化特征的企業(yè)文化的特征維度，代表性的有清華大學(xué)張德教授提出的企業(yè)文化十四個(gè)特征維度：領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格、能力績效導(dǎo)向、人際和諧、科學(xué)求真、凝聚力、正直誠信、顧客導(dǎo)向、卓越創(chuàng)新、組織學(xué)習(xí)、使命與戰(zhàn)略、團(tuán)隊(duì)精神、發(fā)展意識(shí)、社會(huì)責(zé)任、文化認(rèn)同。

編輯推薦

《應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析》可作為財(cái)經(jīng)類、管理類、_社會(huì)科學(xué)類等有關(guān)專業(yè)的多元統(tǒng)計(jì)教材，也可作為實(shí)務(wù)工作者的參考書。

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