銀行管理

前言

　　經(jīng)濟(jì)關(guān)系的國際化擴(kuò)大了金融活動的空間，使得經(jīng)濟(jì)全球化、金融全球化的格局逐步形成。如何使廣大金融學(xué)和相關(guān)專業(yè)的學(xué)生站在國際視野，全面而系統(tǒng)地了解現(xiàn)代金融活動的本質(zhì)和金融市場運(yùn)作的內(nèi)在規(guī)律，已經(jīng)成為世界各國金融學(xué)教育中必須面對的重大現(xiàn)實(shí)問題?！　≈袊且粋€金融人才短缺的國度，急需培養(yǎng)一大批高質(zhì)量、具有國際先進(jìn)知識的優(yōu)秀金融人才，從而增強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)全球化背景下的國際競爭力。而我們深知，要培養(yǎng)出一流的金融人才，不僅需要一流的師資和學(xué)者、一流的教學(xué)管理水平，而且還需要一流的教科書。作為在國內(nèi)外從事了多年金融學(xué)研究和教學(xué)的學(xué)者，我們深感國內(nèi)教材建設(shè)嚴(yán)重滯后，教材老化、脫離現(xiàn)實(shí)、遠(yuǎn)離前沿的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。雖然隨著近年來一批國外原版教科書的陸續(xù)引進(jìn)，上述情況已經(jīng)有所改善，但與國外相比還存在著很大的差距。將國外最優(yōu)秀的著作引入中國，讓國內(nèi)的學(xué)生能夠接觸到國際最經(jīng)典和前沿的理論知識，讓國內(nèi)的教師能夠借鑒國際上最成熟先進(jìn)的教材編寫方式和教學(xué)方式，進(jìn)而推動中國的現(xiàn)代金融學(xué)教育，是中國的教育界和出版界共同肩負(fù)的神圣責(zé)任和使命。正是本著這樣一種強(qiáng)烈的使命感，北京大學(xué)出版社在組織國內(nèi)頂級專家編寫優(yōu)秀金融學(xué)教材和專著的同時，特地精選了一批在國際上享有盛譽(yù)的經(jīng)典力作。

內(nèi)容概要

本書特色：　　以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，重點(diǎn)闡釋了銀行管理者的決策過程。　　介紹了如何運(yùn)用金融模型或決策程序，并用樣本數(shù)據(jù)加以展示?！　∈褂昧舜罅堪咐?，有助于讀者理解金融決策過程中的風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡關(guān)系?！　”景娓拢骸　∪珪醋钚碌慕鹑诠苤茥l例進(jìn)行了全面更新，從而使讀者了解到最新的銀行監(jiān)管和競爭環(huán)境?！　〗榻B了最新、最全面的銀行績效評估體系。更新了國際銀行業(yè)、美國銀行海外規(guī)模和作用以及外國銀行在美國的所有權(quán)及其構(gòu)成的數(shù)據(jù)和分析?！　∪嬗懻摿寺?lián)邦住房貸款銀行預(yù)付款在融資和流動性管理中的運(yùn)用，并討論了新巴塞爾資本標(biāo)準(zhǔn)?！　V泛使用新的分析工具和方法，如在其他投資工具評估中引入的總回報(bào)率分析和期權(quán)調(diào)整利差分析?！　〗榻B了編制現(xiàn)金損益表的全過程，并提供了一種預(yù)測潛在借款人未來業(yè)績的方法。

作者簡介

　　S.斯科特.麥克唐納（S.Scott MacDonald），美國得克薩斯農(nóng)工大學(xué)博士，SW銀行業(yè)研究生院（SWGSB）基金會的董事長和首席執(zhí)行官、銀行董事集合會理事、南衛(wèi)理公會派教徒大學(xué)Edwir L.Cox商學(xué)院金融學(xué)副教授。MacDormaid博士曾獲得許多教學(xué)研究獎金.并經(jīng)常在銀行界、職業(yè)項(xiàng)目和銀行業(yè)學(xué)校的研討會上發(fā)表演講。他在、Journal of Financial Economics.The Journal of Business The Journal of Futures Markets，The Review ofFutures Makerkets等多家學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了文章?！　〉俚煳?W.科克（Timothy W.Koch），美國普渡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，南卡羅來納大學(xué)金融學(xué)教授、南卡羅來納銀行家協(xié)會主席、科羅拉多銀行業(yè)研究生院院長.并在美國多所職業(yè)銀行家研究生院任教。他還是南卡羅來納大學(xué)銀行投資與財(cái)務(wù)管理研究生院的指導(dǎo)老師.并且是銀行業(yè)研討會的領(lǐng)導(dǎo)者。作為美國財(cái)政部援助東歐私人銀行業(yè)計(jì)劃的一部分.他還給波蘭、匈牙利。斯洛伐克和烏克蘭的銀行家講授風(fēng)險(xiǎn)管理方面的課程。Kocl、博士的研究領(lǐng)域是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、績效分析和提高、金融期貨和固定收益證券定價以及公共財(cái)政。

書籍目錄

第1部分  銀行業(yè)及其管制概覽　第1章  變遷中的銀行業(yè)環(huán)境　  1.1　歷史上的銀行管制　  1.2　銀行業(yè)管制的目標(biāo)和作用　  1.3　保證安全性和可靠性，構(gòu)建有效的、競爭性的金融系統(tǒng)　  1.4　保持貨幣穩(wěn)定性和國家支付系統(tǒng)的完整性  　  1.5　有效的、競爭性的金融體系　  1.6　消費(fèi)者保護(hù)　  1.7　聯(lián)邦立法和管制趨勢　　當(dāng)代熱點(diǎn)：道德風(fēng)險(xiǎn)和松懈的市場自制：存款保險(xiǎn)　  1.8　銀行業(yè)務(wù)模式　  1.9　變革的主要動力　  1.10　科技進(jìn)步　  1.11  小結(jié)　  習(xí)題  　實(shí)踐活動  　附錄  主要的銀行業(yè)立法第2部分　銀行績效評估　第2章　銀行績效分析  　2.1　商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表　  2.2  資產(chǎn)負(fù)債表和損益表之間的關(guān)系  　  2.3　股權(quán)收益率模型　  2.4　盈利分析　　當(dāng)代熱點(diǎn)：解讀財(cái)務(wù)比率，使用資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)平均值　  2.5　風(fēng)險(xiǎn)和收益管理  　2.6　經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)  　　2.7　銀行績效評估：應(yīng)用舉例　　當(dāng)代熱點(diǎn)：安然的落馬及其對PNC銀行的沖擊  　　2.8  最大化銀行股權(quán)的市場價值  　　2.9　財(cái)務(wù)報(bào)表操縱　　2.10　小結(jié) 　　習(xí)題　　思考題　第3章  非利息收益和非利息費(fèi)用的管理  　　3.1　非利息收益　　3.2　非利息費(fèi)用　　3.3　何種業(yè)務(wù)和客戶是有利可圖的？  　　當(dāng)代熱點(diǎn)：增加非利息收益的策略　　當(dāng)代熱點(diǎn)：網(wǎng)上銀行業(yè)：銀行在如何培養(yǎng)客戶“改變行為模式”？    　3.4　什么樣的業(yè)務(wù)組合是合適的？  　  3.5　管理非利息費(fèi)用的策略　　當(dāng)代熱點(diǎn)：削減費(fèi)用的機(jī)會  　　3.6　小結(jié)　　習(xí)題　　思考題第3部分　利率風(fēng)險(xiǎn)管理　第4章  固定收益證券定價　第5章  利率風(fēng)險(xiǎn)管理：缺口和收益敏感度　第6章  利率風(fēng)險(xiǎn)管理：久期缺口和股權(quán)經(jīng)濟(jì)價值　第7章  利用衍生金融工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)第4部分  資金成本、銀行資本和流動性管理　第8章  銀行融資和流動性管理　第9章  資本的有效利用第5部分  企業(yè)和個人信貸　第10章  信貸政策和貸款特征概述　第11章  商業(yè)貸款評估　第12章  消費(fèi)信貸評估第6部分  投資組合管理的專題　第13章  投資組合管理　第14章  全球銀行業(yè)術(shù)語表索引

章節(jié)摘錄

　　第1部分　銀行業(yè)及其管制概覽　　第1章　變遷中的銀行業(yè)環(huán)境　　1.1　歷史上的銀行管制　　是什么使得商業(yè)銀行與眾不同?為什么我們稱美洲銀行(Bank of America)是商業(yè)銀行，J?P?摩根(J．P．Morgan)是投資銀行，美林(Merrill Lynch)是證券經(jīng)紀(jì)公司，而州立農(nóng)場(State Farm)是保險(xiǎn)公司?答案就在管制的歷史中。歷史上，商業(yè)銀行被定義為同時接受活期存款(不付息的活期儲蓄賬戶)并提供商業(yè)貸款的企業(yè)。七十多年以前，《格拉斯一斯蒂格爾法案》(Glass—Steagall Act)創(chuàng)立了三個獨(dú)立的行業(yè)：商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)公司，為的是將商業(yè)行為從銀行業(yè)中分離。商業(yè)銀行從事商業(yè)貸款并接受活期存款?！躲y行控股法案》(Bank Holding Act)還特別限制了擁有銀行控制權(quán)的企業(yè)的經(jīng)營活動?！尔溈烁サ欠ò浮?McFadden Act)限制了銀行的地域范圍，許可各州決定銀行在其所在州和其他州的經(jīng)營范圍。在這些法案下，美國的銀行體系出現(xiàn)了銀行數(shù)量多、規(guī)模小、銀行產(chǎn)品和服務(wù)種類少、單個銀行的地域狹小的特點(diǎn)。這些限制措施均是為了減少銀行業(yè)的競爭和投機(jī)因素，從而提高銀行體系的安全性、可靠性和穩(wěn)定性?！　〉赜蚍秶v史上對于分支機(jī)構(gòu)的管制，不論是州際的還是州內(nèi)的，都顯著影響了20世紀(jì)的銀行體系結(jié)構(gòu)。有些州禁止銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，每家銀行只能擁有一個辦公地點(diǎn)(單一銀行，unit bank)。在有些情況下，這就意味著自動提款機(jī)的設(shè)立都是不允許的，因?yàn)樗鼈儽灰暈槭倾y行的分支機(jī)構(gòu)。同樣的分支機(jī)構(gòu)約束并不適用于像美林這樣的投資公司和像州立農(nóng)場這樣的保險(xiǎn)公司，它們可以在國內(nèi)各個社區(qū)建立分支機(jī)構(gòu)和代表處。因此，歷史上的分支機(jī)構(gòu)管制締造了一個比其他國家量大而規(guī)模小的獨(dú)立銀行的系統(tǒng)，同時也進(jìn)一步阻止了銀行從地域上分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此，像得克薩斯州這樣的單一銀行州在20世紀(jì)80年代后期石油價格暴跌、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)崩潰時出現(xiàn)了大量的銀阡破產(chǎn)事件。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    銀行管理 PDF格式下載

---