銀行管理

前言

　　經(jīng)濟(jì)關(guān)系的國(guó)際化擴(kuò)大了金融活動(dòng)的空間，使得經(jīng)濟(jì)全球化、金融全球化的格局逐步形成。如何使廣大金融學(xué)和相關(guān)專業(yè)的學(xué)生站在國(guó)際視野，全面而系統(tǒng)地了解現(xiàn)代金融活動(dòng)的本質(zhì)和金融市場(chǎng)運(yùn)作的內(nèi)在規(guī)律，已經(jīng)成為世界各國(guó)金融學(xué)教育中必須面對(duì)的重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。　　中國(guó)是一個(gè)金融人才短缺的國(guó)度，急需培養(yǎng)一大批高質(zhì)量、具有國(guó)際先進(jìn)知識(shí)的優(yōu)秀金融人才，從而增強(qiáng)在經(jīng)濟(jì)全球化背景下的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。而我們深知，要培養(yǎng)出一流的金融人才，不僅需要一流的師資和學(xué)者、一流的教學(xué)管理水平，而且還需要一流的教科書。作為在國(guó)內(nèi)外從事了多年金融學(xué)研究和教學(xué)的學(xué)者，我們深感國(guó)內(nèi)教材建設(shè)嚴(yán)重滯后，教材老化、脫離現(xiàn)實(shí)、遠(yuǎn)離前沿的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。雖然隨著近年來(lái)一批國(guó)外原版教科書的陸續(xù)引進(jìn)，上述情況已經(jīng)有所改善，但與國(guó)外相比還存在著很大的差距。將國(guó)外最優(yōu)秀的著作引入中國(guó)，讓國(guó)內(nèi)的學(xué)生能夠接觸到國(guó)際最經(jīng)典和前沿的理論知識(shí)，讓國(guó)內(nèi)的教師能夠借鑒國(guó)際上最成熟先進(jìn)的教材編寫方式和教學(xué)方式，進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)的現(xiàn)代金融學(xué)教育，是中國(guó)的教育界和出版界共同肩負(fù)的神圣責(zé)任和使命。正是本著這樣一種強(qiáng)烈的使命感，北京大學(xué)出版社在組織國(guó)內(nèi)頂級(jí)專家編寫優(yōu)秀金融學(xué)教材和專著的同時(shí)，特地精選了一批在國(guó)際上享有盛譽(yù)的經(jīng)典力作。

內(nèi)容概要

本書特色：　　以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，重點(diǎn)闡釋了銀行管理者的決策過(guò)程?！　〗榻B了如何運(yùn)用金融模型或決策程序，并用樣本數(shù)據(jù)加以展示。　　使用了大量案例，有助于讀者理解金融決策過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡關(guān)系。　　本版更新：　　全書按最新的金融管制條例進(jìn)行了全面更新，從而使讀者了解到最新的銀行監(jiān)管和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境?！　〗榻B了最新、最全面的銀行績(jī)效評(píng)估體系。更新了國(guó)際銀行業(yè)、美國(guó)銀行海外規(guī)模和作用以及外國(guó)銀行在美國(guó)的所有權(quán)及其構(gòu)成的數(shù)據(jù)和分析?！　∪嬗懻摿寺?lián)邦住房貸款銀行預(yù)付款在融資和流動(dòng)性管理中的運(yùn)用，并討論了新巴塞爾資本標(biāo)準(zhǔn)?！　V泛使用新的分析工具和方法，如在其他投資工具評(píng)估中引入的總回報(bào)率分析和期權(quán)調(diào)整利差分析?！　〗榻B了編制現(xiàn)金損益表的全過(guò)程，并提供了一種預(yù)測(cè)潛在借款人未來(lái)業(yè)績(jī)的方法。

作者簡(jiǎn)介

　　S.斯科特.麥克唐納（S.Scott MacDonald），美國(guó)得克薩斯農(nóng)工大學(xué)博士，SW銀行業(yè)研究生院（SWGSB）基金會(huì)的董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官、銀行董事集合會(huì)理事、南衛(wèi)理公會(huì)派教徒大學(xué)Edwir L.Cox商學(xué)院金融學(xué)副教授。MacDormaid博士曾獲得許多教學(xué)研究獎(jiǎng)金.并經(jīng)常在銀行界、職業(yè)項(xiàng)目和銀行業(yè)學(xué)校的研討會(huì)上發(fā)表演講。他在、Journal of Financial Economics.The Journal of Business The Journal of Futures Markets，The Review ofFutures Makerkets等多家學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了文章?！　〉俚煳?W.科克（Timothy W.Koch），美國(guó)普渡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，南卡羅來(lái)納大學(xué)金融學(xué)教授、南卡羅來(lái)納銀行家協(xié)會(huì)主席、科羅拉多銀行業(yè)研究生院院長(zhǎng).并在美國(guó)多所職業(yè)銀行家研究生院任教。他還是南卡羅來(lái)納大學(xué)銀行投資與財(cái)務(wù)管理研究生院的指導(dǎo)老師.并且是銀行業(yè)研討會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)者。作為美國(guó)財(cái)政部援助東歐私人銀行業(yè)計(jì)劃的一部分.他還給波蘭、匈牙利。斯洛伐克和烏克蘭的銀行家講授風(fēng)險(xiǎn)管理方面的課程。Kocl、博士的研究領(lǐng)域是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、績(jī)效分析和提高、金融期貨和固定收益證券定價(jià)以及公共財(cái)政。

書籍目錄

第1部分  銀行業(yè)及其管制概覽　第1章  變遷中的銀行業(yè)環(huán)境　  1.1　歷史上的銀行管制　  1.2　銀行業(yè)管制的目標(biāo)和作用　  1.3　保證安全性和可靠性，構(gòu)建有效的、競(jìng)爭(zhēng)性的金融系統(tǒng)　  1.4　保持貨幣穩(wěn)定性和國(guó)家支付系統(tǒng)的完整性  　  1.5　有效的、競(jìng)爭(zhēng)性的金融體系　  1.6　消費(fèi)者保護(hù)　  1.7　聯(lián)邦立法和管制趨勢(shì)　　當(dāng)代熱點(diǎn)：道德風(fēng)險(xiǎn)和松懈的市場(chǎng)自制：存款保險(xiǎn)　  1.8　銀行業(yè)務(wù)模式　  1.9　變革的主要?jiǎng)恿Α? 1.10　科技進(jìn)步　  1.11  小結(jié)　  習(xí)題  　實(shí)踐活動(dòng)  　附錄  主要的銀行業(yè)立法第2部分　銀行績(jī)效評(píng)估　第2章　銀行績(jī)效分析  　2.1　商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表　  2.2  資產(chǎn)負(fù)債表和損益表之間的關(guān)系  　  2.3　股權(quán)收益率模型　  2.4　盈利分析　　當(dāng)代熱點(diǎn)：解讀財(cái)務(wù)比率，使用資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)平均值　  2.5　風(fēng)險(xiǎn)和收益管理  　2.6　經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)  　　2.7　銀行績(jī)效評(píng)估：應(yīng)用舉例　　當(dāng)代熱點(diǎn)：安然的落馬及其對(duì)PNC銀行的沖擊  　　2.8  最大化銀行股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值  　　2.9　財(cái)務(wù)報(bào)表操縱　　2.10　小結(jié) 　　習(xí)題　　思考題　第3章  非利息收益和非利息費(fèi)用的管理  　　3.1　非利息收益　　3.2　非利息費(fèi)用　　3.3　何種業(yè)務(wù)和客戶是有利可圖的？  　　當(dāng)代熱點(diǎn)：增加非利息收益的策略　　當(dāng)代熱點(diǎn)：網(wǎng)上銀行業(yè)：銀行在如何培養(yǎng)客戶“改變行為模式”？    　3.4　什么樣的業(yè)務(wù)組合是合適的？  　  3.5　管理非利息費(fèi)用的策略　　當(dāng)代熱點(diǎn)：削減費(fèi)用的機(jī)會(huì)  　　3.6　小結(jié)　　習(xí)題　　思考題第3部分　利率風(fēng)險(xiǎn)管理　第4章  固定收益證券定價(jià)　第5章  利率風(fēng)險(xiǎn)管理：缺口和收益敏感度　第6章  利率風(fēng)險(xiǎn)管理：久期缺口和股權(quán)經(jīng)濟(jì)價(jià)值　第7章  利用衍生金融工具管理利率風(fēng)險(xiǎn)第4部分  資金成本、銀行資本和流動(dòng)性管理　第8章  銀行融資和流動(dòng)性管理　第9章  資本的有效利用第5部分  企業(yè)和個(gè)人信貸　第10章  信貸政策和貸款特征概述　第11章  商業(yè)貸款評(píng)估　第12章  消費(fèi)信貸評(píng)估第6部分  投資組合管理的專題　第13章  投資組合管理　第14章  全球銀行業(yè)術(shù)語(yǔ)表索引

章節(jié)摘錄

　　第1部分　銀行業(yè)及其管制概覽　　第1章　變遷中的銀行業(yè)環(huán)境　　1.1　歷史上的銀行管制　　是什么使得商業(yè)銀行與眾不同?為什么我們稱美洲銀行(Bank of America)是商業(yè)銀行，J?P?摩根(J．P．Morgan)是投資銀行，美林(Merrill Lynch)是證券經(jīng)紀(jì)公司，而州立農(nóng)場(chǎng)(State Farm)是保險(xiǎn)公司?答案就在管制的歷史中。歷史上，商業(yè)銀行被定義為同時(shí)接受活期存款(不付息的活期儲(chǔ)蓄賬戶)并提供商業(yè)貸款的企業(yè)。七十多年以前，《格拉斯一斯蒂格爾法案》(Glass—Steagall Act)創(chuàng)立了三個(gè)獨(dú)立的行業(yè)：商業(yè)銀行、投資銀行和保險(xiǎn)公司，為的是將商業(yè)行為從銀行業(yè)中分離。商業(yè)銀行從事商業(yè)貸款并接受活期存款?！躲y行控股法案》(Bank Holding Act)還特別限制了擁有銀行控制權(quán)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！尔溈烁サ欠ò浮?McFadden Act)限制了銀行的地域范圍，許可各州決定銀行在其所在州和其他州的經(jīng)營(yíng)范圍。在這些法案下，美國(guó)的銀行體系出現(xiàn)了銀行數(shù)量多、規(guī)模小、銀行產(chǎn)品和服務(wù)種類少、單個(gè)銀行的地域狹小的特點(diǎn)。這些限制措施均是為了減少銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和投機(jī)因素，從而提高銀行體系的安全性、可靠性和穩(wěn)定性?！　〉赜蚍秶v史上對(duì)于分支機(jī)構(gòu)的管制，不論是州際的還是州內(nèi)的，都顯著影響了20世紀(jì)的銀行體系結(jié)構(gòu)。有些州禁止銀行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，每家銀行只能擁有一個(gè)辦公地點(diǎn)(單一銀行，unit bank)。在有些情況下，這就意味著自動(dòng)提款機(jī)的設(shè)立都是不允許的，因?yàn)樗鼈儽灰暈槭倾y行的分支機(jī)構(gòu)。同樣的分支機(jī)構(gòu)約束并不適用于像美林這樣的投資公司和像州立農(nóng)場(chǎng)這樣的保險(xiǎn)公司，它們可以在國(guó)內(nèi)各個(gè)社區(qū)建立分支機(jī)構(gòu)和代表處。因此，歷史上的分支機(jī)構(gòu)管制締造了一個(gè)比其他國(guó)家量大而規(guī)模小的獨(dú)立銀行的系統(tǒng)，同時(shí)也進(jìn)一步阻止了銀行從地域上分散信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此，像得克薩斯州這樣的單一銀行州在20世紀(jì)80年代后期石油價(jià)格暴跌、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)崩潰時(shí)出現(xiàn)了大量的銀阡破產(chǎn)事件。

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