銀行管理

前言

　　經(jīng)濟關系的國際化擴大了金融活動的空間，使得經(jīng)濟全球化、金融全球化的格局逐步形成。如何使廣大金融學和相關專業(yè)的學生站在國際視野，全面而系統(tǒng)地了解現(xiàn)代金融活動的本質和金融市場運作的內在規(guī)律，已經(jīng)成為世界各國金融學教育中必須面對的重大現(xiàn)實問題?！　≈袊且粋€金融人才短缺的國度，急需培養(yǎng)一大批高質量、具有國際先進知識的優(yōu)秀金融人才，從而增強在經(jīng)濟全球化背景下的國際競爭力。而我們深知，要培養(yǎng)出一流的金融人才，不僅需要一流的師資和學者、一流的教學管理水平，而且還需要一流的教科書。作為在國內外從事了多年金融學研究和教學的學者，我們深感國內教材建設嚴重滯后，教材老化、脫離現(xiàn)實、遠離前沿的現(xiàn)象非常嚴重。雖然隨著近年來一批國外原版教科書的陸續(xù)引進，上述情況已經(jīng)有所改善，但與國外相比還存在著很大的差距。將國外最優(yōu)秀的著作引入中國，讓國內的學生能夠接觸到國際最經(jīng)典和前沿的理論知識，讓國內的教師能夠借鑒國際上最成熟先進的教材編寫方式和教學方式，進而推動中國的現(xiàn)代金融學教育，是中國的教育界和出版界共同肩負的神圣責任和使命。正是本著這樣一種強烈的使命感，北京大學出版社在組織國內頂級專家編寫優(yōu)秀金融學教材和專著的同時，特地精選了一批在國際上享有盛譽的經(jīng)典力作。

內容概要

本書特色：　　以風險管理為主線，重點闡釋了銀行管理者的決策過程?！　〗榻B了如何運用金融模型或決策程序，并用樣本數(shù)據(jù)加以展示?！　∈褂昧舜罅堪咐?，有助于讀者理解金融決策過程中的風險與收益的平衡關系?！　”景娓拢骸　∪珪醋钚碌慕鹑诠苤茥l例進行了全面更新，從而使讀者了解到最新的銀行監(jiān)管和競爭環(huán)境?！　〗榻B了最新、最全面的銀行績效評估體系。更新了國際銀行業(yè)、美國銀行海外規(guī)模和作用以及外國銀行在美國的所有權及其構成的數(shù)據(jù)和分析?！　∪嬗懻摿寺?lián)邦住房貸款銀行預付款在融資和流動性管理中的運用，并討論了新巴塞爾資本標準?！　V泛使用新的分析工具和方法，如在其他投資工具評估中引入的總回報率分析和期權調整利差分析?！　〗榻B了編制現(xiàn)金損益表的全過程，并提供了一種預測潛在借款人未來業(yè)績的方法。

作者簡介

　　S.斯科特.麥克唐納（S.Scott MacDonald），美國得克薩斯農工大學博士，SW銀行業(yè)研究生院（SWGSB）基金會的董事長和首席執(zhí)行官、銀行董事集合會理事、南衛(wèi)理公會派教徒大學Edwir L.Cox商學院金融學副教授。MacDormaid博士曾獲得許多教學研究獎金.并經(jīng)常在銀行界、職業(yè)項目和銀行業(yè)學校的研討會上發(fā)表演講。他在、Journal of Financial Economics.The Journal of Business The Journal of Futures Markets，The Review ofFutures Makerkets等多家學術期刊上發(fā)表了文章?！　〉俚煳?W.科克（Timothy W.Koch），美國普渡大學經(jīng)濟學博士，南卡羅來納大學金融學教授、南卡羅來納銀行家協(xié)會主席、科羅拉多銀行業(yè)研究生院院長.并在美國多所職業(yè)銀行家研究生院任教。他還是南卡羅來納大學銀行投資與財務管理研究生院的指導老師.并且是銀行業(yè)研討會的領導者。作為美國財政部援助東歐私人銀行業(yè)計劃的一部分.他還給波蘭、匈牙利。斯洛伐克和烏克蘭的銀行家講授風險管理方面的課程。Kocl、博士的研究領域是銀行風險管理、績效分析和提高、金融期貨和固定收益證券定價以及公共財政。

書籍目錄

第1部分  銀行業(yè)及其管制概覽　第1章  變遷中的銀行業(yè)環(huán)境　  1.1　歷史上的銀行管制　  1.2　銀行業(yè)管制的目標和作用　  1.3　保證安全性和可靠性，構建有效的、競爭性的金融系統(tǒng)　  1.4　保持貨幣穩(wěn)定性和國家支付系統(tǒng)的完整性  　  1.5　有效的、競爭性的金融體系　  1.6　消費者保護　  1.7　聯(lián)邦立法和管制趨勢　　當代熱點：道德風險和松懈的市場自制：存款保險　  1.8　銀行業(yè)務模式　  1.9　變革的主要動力　  1.10　科技進步　  1.11  小結　  習題  　實踐活動  　附錄  主要的銀行業(yè)立法第2部分　銀行績效評估　第2章　銀行績效分析  　2.1　商業(yè)銀行財務報表　  2.2  資產負債表和損益表之間的關系  　  2.3　股權收益率模型　  2.4　盈利分析　　當代熱點：解讀財務比率，使用資產負債表數(shù)據(jù)平均值　  2.5　風險和收益管理  　2.6　經(jīng)營風險  　　2.7　銀行績效評估：應用舉例　　當代熱點：安然的落馬及其對PNC銀行的沖擊  　　2.8  最大化銀行股權的市場價值  　　2.9　財務報表操縱　　2.10　小結 　　習題　　思考題　第3章  非利息收益和非利息費用的管理  　　3.1　非利息收益　　3.2　非利息費用　　3.3　何種業(yè)務和客戶是有利可圖的？  　　當代熱點：增加非利息收益的策略　　當代熱點：網(wǎng)上銀行業(yè)：銀行在如何培養(yǎng)客戶“改變行為模式”？    　3.4　什么樣的業(yè)務組合是合適的？  　  3.5　管理非利息費用的策略　　當代熱點：削減費用的機會  　　3.6　小結　　習題　　思考題第3部分　利率風險管理　第4章  固定收益證券定價　第5章  利率風險管理：缺口和收益敏感度　第6章  利率風險管理：久期缺口和股權經(jīng)濟價值　第7章  利用衍生金融工具管理利率風險第4部分  資金成本、銀行資本和流動性管理　第8章  銀行融資和流動性管理　第9章  資本的有效利用第5部分  企業(yè)和個人信貸　第10章  信貸政策和貸款特征概述　第11章  商業(yè)貸款評估　第12章  消費信貸評估第6部分  投資組合管理的專題　第13章  投資組合管理　第14章  全球銀行業(yè)術語表索引

章節(jié)摘錄

　　第1部分　銀行業(yè)及其管制概覽　　第1章　變遷中的銀行業(yè)環(huán)境　　1.1　歷史上的銀行管制　　是什么使得商業(yè)銀行與眾不同?為什么我們稱美洲銀行(Bank of America)是商業(yè)銀行，J?P?摩根(J．P．Morgan)是投資銀行，美林(Merrill Lynch)是證券經(jīng)紀公司，而州立農場(State Farm)是保險公司?答案就在管制的歷史中。歷史上，商業(yè)銀行被定義為同時接受活期存款(不付息的活期儲蓄賬戶)并提供商業(yè)貸款的企業(yè)。七十多年以前，《格拉斯一斯蒂格爾法案》(Glass—Steagall Act)創(chuàng)立了三個獨立的行業(yè)：商業(yè)銀行、投資銀行和保險公司，為的是將商業(yè)行為從銀行業(yè)中分離。商業(yè)銀行從事商業(yè)貸款并接受活期存款?！躲y行控股法案》(Bank Holding Act)還特別限制了擁有銀行控制權的企業(yè)的經(jīng)營活動?！尔溈烁サ欠ò浮?McFadden Act)限制了銀行的地域范圍，許可各州決定銀行在其所在州和其他州的經(jīng)營范圍。在這些法案下，美國的銀行體系出現(xiàn)了銀行數(shù)量多、規(guī)模小、銀行產品和服務種類少、單個銀行的地域狹小的特點。這些限制措施均是為了減少銀行業(yè)的競爭和投機因素，從而提高銀行體系的安全性、可靠性和穩(wěn)定性?！　〉赜蚍秶v史上對于分支機構的管制，不論是州際的還是州內的，都顯著影響了20世紀的銀行體系結構。有些州禁止銀行設立分支機構，每家銀行只能擁有一個辦公地點(單一銀行，unit bank)。在有些情況下，這就意味著自動提款機的設立都是不允許的，因為它們被視為是銀行的分支機構。同樣的分支機構約束并不適用于像美林這樣的投資公司和像州立農場這樣的保險公司，它們可以在國內各個社區(qū)建立分支機構和代表處。因此，歷史上的分支機構管制締造了一個比其他國家量大而規(guī)模小的獨立銀行的系統(tǒng)，同時也進一步阻止了銀行從地域上分散信貸風險。因此，像得克薩斯州這樣的單一銀行州在20世紀80年代后期石油價格暴跌、當?shù)亟?jīng)濟崩潰時出現(xiàn)了大量的銀阡破產事件。

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