期貨與期權(quán)市場(chǎng)導(dǎo)論

內(nèi)容概要

　　本書(shū)全面而系統(tǒng)地講解了衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的機(jī)制、衍生產(chǎn)品的運(yùn)用及其定價(jià)原理。作為一本基礎(chǔ)性的金融衍生產(chǎn)品教材，本書(shū)基本囊括了作者的另一本中級(jí)教材《期貨、期權(quán)與其他衍生品》（Futures，Options and Other Derivatives）中的基礎(chǔ)理論，但是更加簡(jiǎn)明而通俗易懂，不要求學(xué)生具有很強(qiáng)的數(shù)理背景，從而能夠更好地滿(mǎn)足商學(xué)院和經(jīng)濟(jì)學(xué)院各個(gè)層次學(xué)生的需要。　　·內(nèi)容全面：除了介紹主要的金融衍生產(chǎn)品以外，還介紹了其他同類(lèi)教材未涉及的信用衍生證券，天氣、能源和保險(xiǎn)衍生證券，衍生品災(zāi)難等內(nèi)容。　　·簡(jiǎn)明易懂：專(zhuān)為廣大商學(xué)院和經(jīng)濟(jì)學(xué)院的初學(xué)者而設(shè)計(jì)，未涉及微積分的內(nèi)容，不要求學(xué)生具有很強(qiáng)的數(shù)理背景。每章末尾都附有大量習(xí)題和思考題，幫助學(xué)生理解所學(xué)內(nèi)容?！　　?shí)踐性強(qiáng)：“交易要點(diǎn)”通過(guò)簡(jiǎn)明直觀的例子，幫助讀者掌握每一種金融衍生品的交易策略；“商業(yè)瞬象”提供了真實(shí)世界中的40個(gè)商業(yè)案例，極具啟發(fā)性。　　本書(shū)適合作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、商學(xué)專(zhuān)業(yè)的金融衍生品、金融工程等課程的教材，同時(shí)也可作為金融投資界從業(yè)人員的參考讀物。

作者簡(jiǎn)介

作者：(美)赫爾(JohnC.Hull)John C.Hull，加拿大多倫多大學(xué)教授，Bonharm金融中心主任。他是國(guó)際公認(rèn)的衍生品權(quán)威，其有關(guān)金融衍生產(chǎn)品的教材和著作被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。Hull教授是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)的顧問(wèn)。除多倫多大學(xué)外，Hull教授還曾在約克大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、紐約大學(xué)、格菲爾德大學(xué)、倫敦商學(xué)院任教。

書(shū)籍目錄

第1章　緒論第2章　期貨市場(chǎng)的機(jī)制第3章　期貨套期保值策略第4章　利率第5章　遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格第6章　利率期貨第7章　互換第8章　期權(quán)市場(chǎng)的原理第9章　股票期權(quán)的性質(zhì)第10章　期權(quán)交易策略第11章　二叉樹(shù)模型入門(mén)第12章　股票期權(quán)定價(jià)：B1ack-Scholes模型第13章　股指期權(quán)和貨幣期權(quán)第14章　期貨期權(quán)第15章　衍生品的希臘字母第16章　二叉樹(shù)模型的應(yīng)用第17章　波動(dòng)率微笑第18章　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值第19章　利率期權(quán)第20章　奇異期權(quán)和其他非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品第2l章　信用衍生證券第22章　天氣、能源和保險(xiǎn)衍生證券第23章　衍生品災(zāi)難和教訓(xùn)部分習(xí)題答案術(shù)語(yǔ)表主要的期貨與期權(quán)交易所標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表（x≤O）標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表（x≥0）

編輯推薦

《期貨與期權(quán)市場(chǎng)導(dǎo)論》(第5版)(英文影印版)適合作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、商學(xué)專(zhuān)業(yè)的金融衍生品、金融工程等課程的教材，同時(shí)也可作為金融投資界從業(yè)人員的參考讀物。

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