商業(yè)銀行信用風險評估

內容概要

本書提出以信用風險度作為商業(yè)銀行信用風險的一種新衡量標準（模型的輸出），并分別應用因子分析法和逐步判別模型構建了兩套較為科學的評估指標體系。在此基礎上，分別應用補償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡和基于Bayes判別的違約概率測度模型、基于Levenberg—Marquardt算法的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡構建了兩套信用風險評估預測模型，并應用最優(yōu)加權組合預測模型，將兩套體系和評估結果有機結合，進一步提高了預測精度，從多角度、多層面對信用風險進行了剖析。

作者簡介

于立勇，1974年7月生，山東省龍口人。管理學博士，金融學博士后，主要研究方向為商業(yè)銀行風險管理、技術經(jīng)濟評估和資本市場等。現(xiàn)在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會政策法規(guī)部工作。

書籍目錄

第一章 商業(yè)銀行信用風險評估國內外研究現(xiàn)狀　第一節(jié) 相關理論研究綜述　第二節(jié) 評估方法研究綜述　第三節(jié) 研究狀況的綜合評價　第四節(jié) 本書研究的主要內容第二章 商業(yè)銀行信用風險評估要素分析　第一節(jié) 信用風險評估要素分析　第二節(jié) 信用風險評估的基本思路　第三節(jié) 信用風險評估要素間的作用機理分析　第四節(jié) 信用風險評估指標體系的確立第三章 商業(yè)銀行信用風險衡量標準分析　第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風險衡量標準的一般性考察　第二節(jié) 傳統(tǒng)信用風險衡量標準的波動性分析　第三節(jié) 信用風險衡量標準波動性的敏感度測算方法　第四節(jié) 信用風險衡量的一種新標準第四章 基于補償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡的信用風險評估模型　第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風險評估預測模型的提出　第二節(jié) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡概述　第三節(jié) 補償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡模型的基本原理　第四節(jié) 預測精度的檢驗方法　第五節(jié) 數(shù)據(jù)的預處理方法第五章 商業(yè)銀行信用風險評估的實證研究　第一節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的預處理　第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的因子分析　第三節(jié) 補償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡模型的應用　第四節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的逐步判別分析　第五節(jié) 基于Bayes模型的違約概率測算　第六節(jié) 基于LM算法的神經(jīng)網(wǎng)絡評估模型　第七節(jié) 基于最優(yōu)加權組合預測的信用風險評估模型參考文獻附錄

圖書封面

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