商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估

內(nèi)容概要

本書提出以信用風(fēng)險度作為商業(yè)銀行信用風(fēng)險的一種新衡量標(biāo)準(zhǔn)（模型的輸出），并分別應(yīng)用因子分析法和逐步判別模型構(gòu)建了兩套較為科學(xué)的評估指標(biāo)體系。在此基礎(chǔ)上，分別應(yīng)用補(bǔ)償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和基于Bayes判別的違約概率測度模型、基于Levenberg—Marquardt算法的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了兩套信用風(fēng)險評估預(yù)測模型，并應(yīng)用最優(yōu)加權(quán)組合預(yù)測模型，將兩套體系和評估結(jié)果有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步提高了預(yù)測精度，從多角度、多層面對信用風(fēng)險進(jìn)行了剖析。

作者簡介

于立勇，1974年7月生，山東省龍口人。管理學(xué)博士，金融學(xué)博士后，主要研究方向?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評估和資本市場等。現(xiàn)在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會政策法規(guī)部工作。

書籍目錄

第一章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估國內(nèi)外研究現(xiàn)狀　第一節(jié) 相關(guān)理論研究綜述　第二節(jié) 評估方法研究綜述　第三節(jié) 研究狀況的綜合評價　第四節(jié) 本書研究的主要內(nèi)容第二章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估要素分析　第一節(jié) 信用風(fēng)險評估要素分析　第二節(jié) 信用風(fēng)險評估的基本思路　第三節(jié) 信用風(fēng)險評估要素間的作用機(jī)理分析　第四節(jié) 信用風(fēng)險評估指標(biāo)體系的確立第三章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)分析　第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)的一般性考察　第二節(jié) 傳統(tǒng)信用風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)的波動性分析　第三節(jié) 信用風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)波動性的敏感度測算方法　第四節(jié) 信用風(fēng)險衡量的一種新標(biāo)準(zhǔn)第四章 基于補(bǔ)償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險評估模型　第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估預(yù)測模型的提出　第二節(jié) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述　第三節(jié) 補(bǔ)償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的基本原理　第四節(jié) 預(yù)測精度的檢驗(yàn)方法　第五節(jié) 數(shù)據(jù)的預(yù)處理方法第五章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估的實(shí)證研究　第一節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的預(yù)處理　第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的因子分析　第三節(jié) 補(bǔ)償模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的應(yīng)用　第四節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的逐步判別分析　第五節(jié) 基于Bayes模型的違約概率測算　第六節(jié) 基于LM算法的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評估模型　第七節(jié) 基于最優(yōu)加權(quán)組合預(yù)測的信用風(fēng)險評估模型參考文獻(xiàn)附錄

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    商業(yè)銀行信用風(fēng)險評估 PDF格式下載

---