精算學

內(nèi)容概要

本書內(nèi)容囊括了當今主要的精算師考試體系中所要求的精算學的核心內(nèi)容，包括利息理論、投資科學、壽險精算學和非壽險精算學等。在保持理論體系清晰完整的同時，本書盡可能兼顧實務。全書對CAPM有非常細致的處理；對金融資產(chǎn)定價的一般均衡方法和無套利方法有清晰的論述；對固定收益證券和利率衍生品的介紹也很豐富；對資產(chǎn)負債管理有較深入的討論；對準備金的處理嚴謹統(tǒng)一；對損失模型、可信度理論、破產(chǎn)理論、風險度量、汽車保險獎懲系統(tǒng)等非壽險精算的經(jīng)典內(nèi)容都有詳細的討論。各章皆附有進一步閱讀的文獻和習題。    本書可作為保險和精算專業(yè)學生精算學的基礎教材，可用為SOA、CAS和中國精算師考試的參考用書，也可作為證券投資和保險精算從業(yè)人員的參考書。

作者簡介

張博，理學博士，北京大學經(jīng)濟學院副教授，北京大學中國保險與社會保障研究中心研究員，北京大學金融與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心特約研究員。研究領域為投資科學、精算學和自然資源與環(huán)境經(jīng)濟學。曾在美國佐治亞州立大學作訪問學者，研修金融學、精算學與風險管理，并在美國林肯金融

書籍目錄

第一篇  利息理論與投資科學  第一章  利息理論基礎  本章概要  學習目標    1.1  利息概述    1.2  現(xiàn)金流分析    1.3  攤還表與償債基金      本章總結    進一步閱讀的文獻    思考與練習  第二章  利率的期限結構  本章概要  學習目標    2.1  固定收益證券    2.2  利率期限結構    2.3  利率敏感性之度量    2.4  資產(chǎn)負債匹配    本章總結    進一步閱讀的文獻    思考與練習  第三章  投資組合理論  本章概要  學習目標    3.0  引言    3.1  Markowitz投資組合理論    3.2  資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)    3.3  因子模型與APT    本章總結    進一步閱讀的文獻    思考與練習  第四章  無套利資產(chǎn)定價理論  本章概要  學習目標    4.0  引言    4.1  單期模型    4.2  多期模型    4.3  利率模型    4.4  利率衍生品    本章總結    進一步閱讀的文獻    思考與練習第二篇  壽險精算學  第五章  精算生存模型與生命表  本章概要  學習目標    5.0  引言    5.1  壽命    5.2  余壽    5.3  取整余壽    5.4  關于分數(shù)年齡的假設    本章總結    進一步閱讀的文獻    思考與練習  第六章  壽險保險金    ……  第七章  壽險保險費  第八章  壽險準備金  第九章  多生命模型  第十章  多減因模型  第十一章  費用及相關問題第三篇  非壽險精算學  第十二章  損失模型  第十三章  破產(chǎn)理論  第十四章  風險的度量、排序與交換  第十五章  可信度理論  第十六章  汽車保險的獎懲系統(tǒng)  第十七章  非壽險準備金參考文獻主題索引

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