面板數(shù)據(jù)分析

前言

　　應(yīng)北京大學(xué)出版社之邀，為《經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿影印叢書》寫序。中國(guó)現(xiàn)代主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的教育開始于十多年前，那時(shí)，隨著我國(guó)改革開放的深入，一批在海外卓有成就的學(xué)者回到國(guó)內(nèi)，他們的歸來對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)教育與國(guó)際接軌具有重要意義。此間，各高校相繼成立了現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)教育和研究的中心，如武漢大學(xué)高級(jí)研究中心(當(dāng)時(shí)叫做武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)科學(xué)高級(jí)研究中心)完全按照國(guó)際著名大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融學(xué)系的模式培養(yǎng)學(xué)生，取得了巨大的成就，大量的學(xué)生被送到世界知名的大學(xué)攻讀博士學(xué)位，這在以前是不可想像的。北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心也在北京大學(xué)開辦了雙學(xué)位班，對(duì)本科生教育起了巨大的推動(dòng)作用。通過這批海外歸來的學(xué)者..

內(nèi)容概要

本書是面板數(shù)據(jù)分析這一領(lǐng)域的經(jīng)典之作，本書系統(tǒng)地介紹了有關(guān)面板數(shù)據(jù)的基本理論，尤其是對(duì)面板數(shù)據(jù)在控制未觀察到的個(gè)體或時(shí)間偏差，以避免設(shè)定誤差，改善估計(jì)效率方面的應(yīng)用；并且，本書審慎地使用了實(shí)證研究的案例，這使得本書對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)、商學(xué)、社會(huì)學(xué)和政治科學(xué)的研究生和研究人員非常有用。在1986年第一版的成功基礎(chǔ)上，本書第二版對(duì)第一版進(jìn)行了豐富的修改，以一種嚴(yán)謹(jǐn)易讀的方式將有關(guān)面板數(shù)據(jù)研究的近期進(jìn)展加入到書中，并且使這部分內(nèi)容與原有的內(nèi)容融為一體。第二版特別的修改包括：介紹了貝葉斯方法以及在廣義矩方法框架下的估計(jì)量的嚴(yán)格外生性的概念，使得各種模型的識(shí)別聯(lián)系起來；對(duì)估計(jì)離散選擇模型的半?yún)?shù)方法提出了直覺解釋；以及介紹了面板樣本選擇模型的估計(jì)的成對(duì)整理方法（methods of pairwise trimming）等。

作者簡(jiǎn)介

蕭政，是南加州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。本書的第1版已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中有關(guān)面板數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)介紹。他還是《經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型、技術(shù)與應(yīng)用》一書的合作者，并與他人共同主編了《面板模型和受限因變量模型分析》及《非線性統(tǒng)計(jì)推斷》等著作。他是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的成員以及《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》

書籍目錄

Preface to the Second EditionPreface to the First EditionCharpter 1 Introduction 1.1 Advantages of Panel Data 1.2 Issues Involved in Utilizing Panel Data 1.3 Out of the MonographCharpter 2 Analysis of Covariance 2.1 Introduction 2.2 Analysis of Covariance 2.3 An ExampleCharpter 3 Simple Regression with Variable Intercepts 3.1 Introduce 3.2 Fixed-Effects Models:Least-Squares Dummy-Variable 3.3 Random-Effects Models:Estimation of Varinace-Components Models 3.4 Fixed Effects or Random Effects 3.5 Tests for Misspecification 3.6 Model with Specific Variables and Both Individual-and Time-Specific Effects 3.7 Heteroscedasticity 3.8 Models with Serially Correlated Errors 3.9 Models with Arbitrary Error Structure -Chamberlain  π　AprroachCharpter 4 Dynamic Models with Variable Intercepts 4.1 Introduce  4.2 The Covariance Estimator 4.3 Random-Effects Models 4.4 An Example 4.5 Fixed-Effects Models 4.6 Estimation of Dynamic Models with Arbitary Correlations in the Residuals 4.7 Fixed-Effects Vector Autoregressive ModelsCharpter 5 Simultaneous-Equations ModelsCharpter 6 Varible-Coefficient ModelsCharpter 7 Discrete DataCharpter 8 Truncated and Censored DataCharpter 9 Incomplete Panel DataCharpter 10 Miscellaneous TopicsCharpter 11 A Summary ViewNotesReferencesAuthor IndexSubject Index

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　“迄今為止關(guān)于Panel Data模型的最全面、系統(tǒng)、深入的教科書……該書的出版，無疑是填補(bǔ)國(guó)內(nèi)現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的一個(gè)空白。”　　——清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授 李子奈

編輯推薦

　　《面板數(shù)據(jù)分析》(第2版)“迄今為止關(guān)于Panel Data模型的最全面、系統(tǒng)、深入的教科書……該書的出版，無疑是填補(bǔ)國(guó)內(nèi)現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的一個(gè)空白。”　　——清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授 李子奈　　同名英文原版書火熱銷售中：Analysis of Panel Data

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    面板數(shù)據(jù)分析 PDF格式下載

---