風(fēng)險管理(英文影印版)

內(nèi)容概要

全球競爭的爆炸性增長，管制的日益增加，不斷變化著創(chuàng)新性產(chǎn)品組合、復(fù)雜的衍生品和資產(chǎn)的證券化，已經(jīng)將風(fēng)險管理推向當(dāng)今金融活動的前臺。那些努力理解這一環(huán)境的公司和銀行的管理者們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，他們在浪費寶貴的時間去搜尋相關(guān)的細節(jié)，但是無知的曲解或被誤導(dǎo)的對沖策略，實際上卻會創(chuàng)造風(fēng)險。    本書作者整合了風(fēng)險管理的全部領(lǐng)域，從政策到方法，以及數(shù)據(jù)和技術(shù)基礎(chǔ)構(gòu)架?！讹L(fēng)險管理》一書涵蓋了投資與對沖策略，包括創(chuàng)新性的衍生產(chǎn)品，信用風(fēng)險和證券化技術(shù)——可以說，一冊在手，無所不包，便于查考。    本書的三位作者是經(jīng)驗豐富的金融專家，他們在銀行、公司和學(xué)術(shù)界從事風(fēng)險管理應(yīng)用的全方位的經(jīng)歷無可匹敵。他們在本書中引導(dǎo)讀者洞悉風(fēng)險管理的重要問題，側(cè)重給出具體和有效的技巧和分析。    本書會幫助讀者迅速并且般徹地理解當(dāng)今復(fù)雜的金融風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)，具體地說，本書提供的專家分析和經(jīng)過證明的建議包括：   風(fēng)險管理整合：如何理解和開發(fā)必要的工具衡量和管理企業(yè)的全部風(fēng)險；   管制環(huán)境：介紹G-30的政策建議，國際清算銀行的規(guī)定，以及如何確定是否具備條件，以內(nèi)部模型替代巴塞爾委員會提出的標(biāo)準(zhǔn)方法；   資本屬性：如何將經(jīng)濟資本作為風(fēng)險的函數(shù)加以配置；   實踐中的衡量問題：運用歷史的、暗含的和隨機的模型度量易變性，以及對度量相互關(guān)系和把握收益率曲線提供有用的綜述；   未來的考慮；對國際清算銀行（BIS）2000規(guī)則的潛在影響進行了評論，深入分析了風(fēng)險管理實踐未來的演進。    銀行業(yè)和公司領(lǐng)域的風(fēng)險管理問題還從來沒有像今天這樣復(fù)雜，并且馬虎不得，在我們進入21世紀(jì)的未知領(lǐng)域之際，本書無論是用八月關(guān)機構(gòu)進行金融風(fēng)險管理的基本方法指南，還是作為側(cè)重銀行風(fēng)險管理課程的教科書，或者僅僅作為涵蓋該領(lǐng)域每一重要方面的尚無先例的參考書。都會給讀者帶來對于風(fēng)險管理這一注定日益重要領(lǐng)域的最具時效性的分析。

作者簡介

米歇爾·克勞伊（Michel Crouhy）博士，加拿大帝國商業(yè)銀行全球分析和風(fēng)險管理部高級副總裁，主管市場風(fēng)險和信用風(fēng)險分析。在學(xué)術(shù)刊物上著述甚豐，現(xiàn)在是Journal of Derivatives和Journal of banking and Finance的主編助理，還在Journal of Risk編輯部任職。
   丹·加

書籍目錄

Foreword by Robert C.Merton Introduction by john HunkinPreface Chapter 1  1.Introduction  2.Historical Evolution  3.The Regulatory Environment  4.The Academic BackgroundandTechnological Changes  5.Accounting Systems versus Risk Management Sysdtems  6.Lessons from Recent Financial Disasters  7.Typology of Risk Exposures  8.Extending Risk Management Systems to Nonfinancial  Corporations  NotesChapter 2 The New Regulatory and Corporate Environment  1.Introduction  2.The group of 30 policy Recommendations  3.The 1988 BIS Accord :The Accord  4.The 1996 Amendment or Bis 98  5.The BIS 2000 Accord  NotesChapter 3  Structuring and Managing the Risk Management Function in a Bank  1.Introduction  2.Organizing the Risk Management Function:Three Pillar Framework  3.Data and Technological Infrastructure  4.Risk Authorities and Risk Control  5.Establishing Risk Limits for Gap and Liquidity Management  6.Conclusion:Steps to Success  NotesChapter 4   The new bis Capital Requirements for Financial RisksChapter 5   Measuring Market Risk:The Var ApproachChapter 6  Measuring Market Risk:Extensions of the VaR Approach and Testing the ModelsChapter 7   Credit Rating SystemsChapter 8  Credit Migration Approach to Measuring Credit RiskChapter 9  The Contingent Claim Approach to Measuring Credit RiskChapter 10  Other Approaches:The Actuarial and Reduced form approaches to Measuring Credit RiskChapter 11  Comparison of Industry Sponsored Credit Models and Associated Back Testing IssuesChapter 12   Hedging Credit RiskChapter 13  Managing Operational RiskChapter 14   Capital Allocation and Performance MeasurementChapter15   Model RiskChapter 16   Risk Managementin Nonbank CorporationsChapter 17  Risk Management in the FutureReferencesIndex

媒體關(guān)注與評論

　　本書是為銀行家和金融經(jīng)理進行有效的風(fēng)險管理而提供的一本無所不包的行動指南?！　　讹L(fēng)險管理》是第一本以整書篇幅處理風(fēng)險管理概念的著作，其側(cè)重點在金融機構(gòu)……該書詳盡涵蓋的信用風(fēng)險的分析尤其及時和易于操作?！　”緯峁┝藢τ谛庞蔑L(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險的透徹分析，包括可以用于度量和管理這些風(fēng)險的各種模型和方法論?！　”緯髡邆冑Y質(zhì)卓越，將學(xué)者高度復(fù)雜的最高水平研究背景與大型金融機構(gòu)中日常的豐富風(fēng)險管理經(jīng)驗融會貫通。

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