金融計量學(xué)

內(nèi)容概要

本書分為四個部分。第一部分著重于對線性資產(chǎn)定價模型的實證和計算分析，并提出相應(yīng)的統(tǒng)計檢驗方法。這類模型以Sharpe-Lintner的諾貝爾獎成果為基礎(chǔ)，包括一些新近拓廣的線性理論。第二部分研究常用線性及非線性理論對其假設(shè)的依賴性。第三部分比較近年來盛行的定價函數(shù)核理論與經(jīng)典的資產(chǎn)定價理論。第四部分討論貝葉斯理論在金融中的應(yīng)用。

作者簡介

周國富，男，1960年5月生于四川成都。1982年被中國科學(xué)院成都分院數(shù)理研究室錄取為碩士研究生，學(xué)習(xí)計算數(shù)學(xué)，尤其是偏微分方程的差分，有限元方法。1985年畢業(yè)于后自費公派到美國杜克大學(xué)攻讀數(shù)學(xué)博士學(xué)位。1986年轉(zhuǎn)入經(jīng)濟系，改修計量經(jīng)濟學(xué)并兼修國際經(jīng)濟不客發(fā)展經(jīng)濟學(xué)，1990年獲博士學(xué)位，旋即在密蘇里州圣路易市的華盛頓大學(xué)商學(xué)院從事金融學(xué)的教學(xué)與研究工作。主要研究方向為實證金融學(xué)的教學(xué)與研究工作。主要研究方向為實證金融學(xué)，側(cè)重于資本定價理論、期貨和買權(quán)模型的實用性，合理性、可行性及實證效果。

書籍目錄

AcknowledgmentsIntroductiPart Ⅰ Classical Tests of Linear Pricing Rules  1 Small Sample Tests of Portfolio Efficiency,Journal of Financial Economics,30;165-191,1991  2 Testing Multi-Beta Asset Pricing Models,Journal of Empirical Finance,6:219-241,1999  3 Small Sample Rank Tests with Applications to Asset Pricing,Journal of Empirical Finance,2:71-93,1995  4 Security Factors sa Linear Combinations of Economic Variables,Journal of Financial Markets,2:403-432,1999  Part Ⅱ Robustness Analysis  5 Asset-Pricing Tests under Alternative Distributions,The Journal of Finance,XL VIII:1927-1942,1993  6 International Asset Pricing with Alternative Distributional Specifications,Journal of Empirical Finance,1:107-131,1993  7 AnalyticalGMM Tests:Asset Pricing with Time-Varying Risk Premiums,The Review of Financial Studies,7:687-709,1994Part Ⅲ Pricing Kernel Tests  8 A Critique of the Stochastic Discount Factor Methodology,The Journal of Finance.LIV:1221-1248,1999Part Ⅳ Bayesian Analysis  9 Bayesian Inference in Asset Pricing Tests,Journal of Financial Economics,26:221-254,1990  10 Measuring the Pricing Error of the Arbitrage Pricing Theory,The Review of financial Studies ,9:557-587,1996  11 Temporary Components of Stock Returns:What DO the Data Tell Us?The Review of Financial Studies,9:1033-1059,1996

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