應(yīng)用時(shí)間序列分析

前言

　　所謂時(shí)間序列就是按照時(shí)間的順序記錄的一列有序數(shù)據(jù)。對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行觀察、研究，找尋它變化發(fā)展的規(guī)律，預(yù)測(cè)它將來(lái)的走勢(shì)就是時(shí)間序列分析。在日常生產(chǎn)、生活中，時(shí)間序列比比皆是，時(shí)間序列分析的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛?！　∽鳛閿?shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的一個(gè)分支，時(shí)間序列分析遵循數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本原理，利用觀察信息估計(jì)總體的性質(zhì)。但是由于時(shí)間的不可重復(fù)性，使得我們?cè)谌我庖粋€(gè)時(shí)刻只能獲得唯一的序列觀察值，這種特殊的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致時(shí)間序列分析有其非常特殊、自成體系的一套分析方法?！　∧壳?，國(guó)內(nèi)有關(guān)時(shí)間序列分析的著作和教材有很多，每本書(shū)都有特定的讀者群體。本書(shū)的定位是大學(xué)本科生的時(shí)間序列分析入門(mén)教材。根據(jù)這個(gè)定位，本書(shū)語(yǔ)言通俗、案例豐富，理論聯(lián)系實(shí)際緊密，習(xí)題難易程度適當(dāng)，非常便于學(xué)生理解和練習(xí)?！　‰S著計(jì)算機(jī)科學(xué)的高速發(fā)展，現(xiàn)在有許多軟件可以幫助我們進(jìn)行時(shí)間序列分析。本書(shū)選擇的應(yīng)用軟件是SAS。在SAS系統(tǒng)中有一個(gè)專門(mén)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)與時(shí)間序列分析的模塊：SAS/ETS（Econometric & Time Series）。同時(shí)，由于SAS系統(tǒng)具有一流的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時(shí)間序列分析時(shí)具有其他統(tǒng)計(jì)軟件無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)?！　　?/pre>


內(nèi)容概要
　　《21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材：應(yīng)用時(shí)間序列分析（第3版）》選擇的應(yīng)用軟件是SAS。在SAS系統(tǒng)中有一個(gè)專門(mén)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)與時(shí)間序列分析的模塊：SAS/ETS（Econometric
& Time
Series）。同時(shí)，由于SAS系統(tǒng)具有一流的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時(shí)間序列分析時(shí)具有其他統(tǒng)計(jì)軟件無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。
　　為了幫助同學(xué)們?cè)趯W(xué)習(xí)理論知識(shí)的同時(shí)熟練地掌握SAS／ETS軟件的操作和分析技巧，《21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材：應(yīng)用時(shí)間序列分析（第3版）》在每一章后面都有一小節(jié)的內(nèi)容詳細(xì)介紹本章的分析方法在SAS軟件上的實(shí)現(xiàn)。為使同學(xué)們更好地學(xué)習(xí)和操作，《21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材：應(yīng)用時(shí)間序列分析（第3版）》所有例題的數(shù)據(jù)、習(xí)題數(shù)據(jù)、例題的操作程序及上機(jī)指導(dǎo)程序都放在人大經(jīng)管在線上，讀者可免費(fèi)下載。為了便于教師上課，本書(shū)特別制作了課件（PPT）及簡(jiǎn)要的習(xí)題參考答案，教師可上人大經(jīng)管在線下載使用。



書(shū)籍目錄
第1章 時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介
1.1 引言
1.2 時(shí)間序列的定義
1.3 時(shí)間序列分析方法
1.3.1 描述性時(shí)序分析
1.3.2 統(tǒng)計(jì)時(shí)序分析
1.4 時(shí)間序列分析軟件
1.5 習(xí)題
1.6 上機(jī)指導(dǎo)
1.6.1 SAS操作界面
1.6.2 創(chuàng)建時(shí)間序列SAS數(shù)據(jù)集
1.6.3 時(shí)間序列數(shù)據(jù)集的處理
第2章 時(shí)間序列的預(yù)處理
2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
2.1.1 特征統(tǒng)計(jì)量
2.1.2 平穩(wěn)時(shí)間序列的定義
2.1.3 平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
2.1.4 平穩(wěn)時(shí)間序列的意義
2.1.5 平穩(wěn)性的檢驗(yàn)
2.2 純隨機(jī)性檢驗(yàn)
2.2.1 純隨機(jī)序列的定義
2.2.2 白噪聲序列的性質(zhì)
2.2.3 純隨機(jī)性檢驗(yàn)
2.3 習(xí)題
2.4 上機(jī)指導(dǎo)
2.4.1 繪制時(shí)序圖
2.4.2 平穩(wěn)性與純隨機(jī)性檢驗(yàn)
第3章 平穩(wěn)時(shí)間序列分析
3.1 方法性工具
3.1.1 差分運(yùn)算
3.1.2 延遲算子
3.1.3 線性差分方程
3.2 ARMA模型的性質(zhì)
3.2.1 AR模型
3.2.2 MA模型
3.2.3 ARMA模型
3.3 平穩(wěn)序列建模
3.3.1 建模步驟
3.3.2 樣本自相關(guān)系數(shù)與偏自相關(guān)系數(shù)
3.3.3 模型識(shí)別
3.3.4 參數(shù)估計(jì)
3.3.5 模型檢驗(yàn)
3.3.6 模型優(yōu)化
3.4 序列預(yù)測(cè)
3.4.1 線性預(yù)測(cè)函數(shù)
3.4.2 預(yù)測(cè)方差最小原則
3.4.3 線性最小方差預(yù)測(cè)的性質(zhì)
3.4.4 修正預(yù)測(cè)
3.5 習(xí)題
3.6 上機(jī)指導(dǎo)
3.6.1 模型識(shí)別
3.6.2 參數(shù)估計(jì)
3.6.3 序列預(yù)測(cè)
第4章 非平穩(wěn)序列的確定性分析
4.1 時(shí)間序列的分解
4.1.1 Wold分解定理
4.1.2 Cramer分解定理
4.2 確定性因素分解
4.3 趨勢(shì)分析
4.3.1 趨勢(shì)擬合法
……
第5章 非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析
第6章 多元時(shí)間序列分析
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻(xiàn)





編輯推薦
隨著計(jì)算機(jī)科學(xué)的高速發(fā)展，現(xiàn)在有許多軟件可以幫助我們進(jìn)行時(shí)間序列分析。蘇世軍、張養(yǎng)志主編的《西方出版產(chǎn)業(yè)管理》選擇的應(yīng)用軟件是SAS。在SAS系統(tǒng)中有一個(gè)專門(mén)進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)與時(shí)間序列分析的模塊：SAS／ETS(Econometric & Time Series)。同時(shí)，由于SAS系統(tǒng)具有一流的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時(shí)間序列分析時(shí)具有其他統(tǒng)計(jì)軟件無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。





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