應(yīng)用時間序列分析

前言

　　所謂時間序列就是按照時間的順序記錄的一列有序數(shù)據(jù)。對時間序列進(jìn)行觀察、研究，找尋它變化發(fā)展的規(guī)律，預(yù)測它將來的走勢就是時間序列分析。在日常生產(chǎn)、生活中，時間序列比比皆是，時間序列分析的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛?！　∽鳛閿?shù)理統(tǒng)計學(xué)的一個分支，時間序列分析遵循數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的基本原理，利用觀察信息估計總體的性質(zhì)。但是由于時間的不可重復(fù)性，使得我們在任意一個時刻只能獲得唯一的序列觀察值，這種特殊的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致時間序列分析有其非常特殊、自成體系的一套分析方法?！　∧壳?，國內(nèi)有關(guān)時間序列分析的著作和教材有很多，每本書都有特定的讀者群體。本書的定位是大學(xué)本科生的時間序列分析入門教材。根據(jù)這個定位，本書語言通俗、案例豐富，理論聯(lián)系實際緊密，習(xí)題難易程度適當(dāng)，非常便于學(xué)生理解和練習(xí)?！　‰S著計算機(jī)科學(xué)的高速發(fā)展，現(xiàn)在有許多軟件可以幫助我們進(jìn)行時間序列分析。本書選擇的應(yīng)用軟件是SAS。在SAS系統(tǒng)中有一個專門進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)與時間序列分析的模塊：SAS/ETS（Econometric & Time Series）。同時，由于SAS系統(tǒng)具有一流的數(shù)據(jù)倉庫功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時間序列分析時具有其他統(tǒng)計軟件無可比擬的優(yōu)勢?！　　?/pre>


內(nèi)容概要
　　《21世紀(jì)統(tǒng)計學(xué)系列教材：應(yīng)用時間序列分析（第3版）》選擇的應(yīng)用軟件是SAS。在SAS系統(tǒng)中有一個專門進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)與時間序列分析的模塊：SAS/ETS（Econometric
& Time
Series）。同時，由于SAS系統(tǒng)具有一流的數(shù)據(jù)倉庫功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時間序列分析時具有其他統(tǒng)計軟件無可比擬的優(yōu)勢。
　　為了幫助同學(xué)們在學(xué)習(xí)理論知識的同時熟練地掌握SAS／ETS軟件的操作和分析技巧，《21世紀(jì)統(tǒng)計學(xué)系列教材：應(yīng)用時間序列分析（第3版）》在每一章后面都有一小節(jié)的內(nèi)容詳細(xì)介紹本章的分析方法在SAS軟件上的實現(xiàn)。為使同學(xué)們更好地學(xué)習(xí)和操作，《21世紀(jì)統(tǒng)計學(xué)系列教材：應(yīng)用時間序列分析（第3版）》所有例題的數(shù)據(jù)、習(xí)題數(shù)據(jù)、例題的操作程序及上機(jī)指導(dǎo)程序都放在人大經(jīng)管在線上，讀者可免費(fèi)下載。為了便于教師上課，本書特別制作了課件（PPT）及簡要的習(xí)題參考答案，教師可上人大經(jīng)管在線下載使用。



書籍目錄
第1章 時間序列分析簡介
1.1 引言
1.2 時間序列的定義
1.3 時間序列分析方法
1.3.1 描述性時序分析
1.3.2 統(tǒng)計時序分析
1.4 時間序列分析軟件
1.5 習(xí)題
1.6 上機(jī)指導(dǎo)
1.6.1 SAS操作界面
1.6.2 創(chuàng)建時間序列SAS數(shù)據(jù)集
1.6.3 時間序列數(shù)據(jù)集的處理
第2章 時間序列的預(yù)處理
2.1 平穩(wěn)性檢驗
2.1.1 特征統(tǒng)計量
2.1.2 平穩(wěn)時間序列的定義
2.1.3 平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計性質(zhì)
2.1.4 平穩(wěn)時間序列的意義
2.1.5 平穩(wěn)性的檢驗
2.2 純隨機(jī)性檢驗
2.2.1 純隨機(jī)序列的定義
2.2.2 白噪聲序列的性質(zhì)
2.2.3 純隨機(jī)性檢驗
2.3 習(xí)題
2.4 上機(jī)指導(dǎo)
2.4.1 繪制時序圖
2.4.2 平穩(wěn)性與純隨機(jī)性檢驗
第3章 平穩(wěn)時間序列分析
3.1 方法性工具
3.1.1 差分運(yùn)算
3.1.2 延遲算子
3.1.3 線性差分方程
3.2 ARMA模型的性質(zhì)
3.2.1 AR模型
3.2.2 MA模型
3.2.3 ARMA模型
3.3 平穩(wěn)序列建模
3.3.1 建模步驟
3.3.2 樣本自相關(guān)系數(shù)與偏自相關(guān)系數(shù)
3.3.3 模型識別
3.3.4 參數(shù)估計
3.3.5 模型檢驗
3.3.6 模型優(yōu)化
3.4 序列預(yù)測
3.4.1 線性預(yù)測函數(shù)
3.4.2 預(yù)測方差最小原則
3.4.3 線性最小方差預(yù)測的性質(zhì)
3.4.4 修正預(yù)測
3.5 習(xí)題
3.6 上機(jī)指導(dǎo)
3.6.1 模型識別
3.6.2 參數(shù)估計
3.6.3 序列預(yù)測
第4章 非平穩(wěn)序列的確定性分析
4.1 時間序列的分解
4.1.1 Wold分解定理
4.1.2 Cramer分解定理
4.2 確定性因素分解
4.3 趨勢分析
4.3.1 趨勢擬合法
……
第5章 非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析
第6章 多元時間序列分析
附錄1
附錄2
附錄3
參考文獻(xiàn)





編輯推薦
隨著計算機(jī)科學(xué)的高速發(fā)展，現(xiàn)在有許多軟件可以幫助我們進(jìn)行時間序列分析。蘇世軍、張養(yǎng)志主編的《西方出版產(chǎn)業(yè)管理》選擇的應(yīng)用軟件是SAS。在SAS系統(tǒng)中有一個專門進(jìn)行計量經(jīng)濟(jì)與時間序列分析的模塊：SAS／ETS(Econometric & Time Series)。同時，由于SAS系統(tǒng)具有一流的數(shù)據(jù)倉庫功能，因此在進(jìn)行海量數(shù)據(jù)的時間序列分析時具有其他統(tǒng)計軟件無可比擬的優(yōu)勢。





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