面板數(shù)據(jù)分析

內(nèi)容概要

　　面板數(shù)據(jù)模型日益受到應(yīng)用研究人員的歡迎，因?yàn)榕c橫截面數(shù)據(jù)模型和時(shí)序數(shù)據(jù)模型相比，面板數(shù)據(jù)模型描述人類行為復(fù)雜性的能力更加突出。因此，越來(lái)越多且內(nèi)容更豐富的面板數(shù)據(jù)集也日益增多。本書l986年的第一版取得了非常大的成功，本書在第一版的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重大修訂。面板數(shù)據(jù)研究中的近期進(jìn)展都以非常嚴(yán)謹(jǐn)而又友好的方式呈現(xiàn)在本書中，并與原有內(nèi)容有機(jī)地結(jié)合成一個(gè)整體。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚摲治雠c合理引用的實(shí)證案例使得本書對(duì)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)、社會(huì)學(xué)、政治學(xué)等領(lǐng)域的研究生和高級(jí)研究人員非常有幫助。第二版的具體修訂包括對(duì)Bayes方法和嚴(yán)格外生性概念(為將各種模型的識(shí)別聯(lián)系起來(lái)，估計(jì)量在廣義矩法框架下表示)的介紹，直觀解釋估計(jì)離散選擇模型的半?yún)?shù)方法和面板數(shù)據(jù)樣本選擇模型估計(jì)的配對(duì)修整方法，等等。

作者簡(jiǎn)介

蕭政（Cheng Hsiao），是南加州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他的《面板數(shù)據(jù)分析》已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中對(duì)面板數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)介紹。蕭教授還與M．Intriligator和R．Bodkin合著了《經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型、技術(shù)和應(yīng)用》（第二版）（Econometric Models，Techniques， and Applications，　Second Edition，　Prentice HaLl.，　1996），與K. Lahiri， L.F.Lee和M.H.Pesaran合作主編了《面板與受限因變量模型分析》（Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models，Cambridge University Press，1999），與K. Morimune和J．L. Powell合作主編了《非線性統(tǒng)計(jì)推斷》（Nnlinear Statistical Inference， Cambridge University Press，2001）。他還是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)（Econometric Society）會(huì)員以及《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志》（Journal of Econometrics）的聯(lián)合主編和會(huì)員。

書籍目錄

第1章 導(dǎo)論
 1.1面板數(shù)據(jù)的優(yōu)點(diǎn)
 1.2使用面板數(shù)據(jù)時(shí)的問(wèn)題
 1.3全書內(nèi)容提要
第2章 協(xié)方差分析
 2.1　引言
 2.2　協(xié)方差分析
 2.3　案例
第3章 簡(jiǎn)單變截距回歸模型
 3.1　引言
 3.2　固定效應(yīng)模型：最小二乘虛擬變量法
 3.3　隨機(jī)效應(yīng)模型：方差成分模型的估計(jì)
 3.4　固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)
 3.5　誤設(shè)檢驗(yàn)
 3.6　包含特異變量以及個(gè)體和時(shí)間特異效應(yīng)項(xiàng)的模型
 3.7　異方差
 3.8　誤差項(xiàng)序列相關(guān)的模型
 3.9　任意誤差結(jié)構(gòu)的模型——chamberlain丌法
 附錄　3A最小距離估計(jì)量的一致性和漸近正態(tài)性
 附錄　3B三成分模型的方差一協(xié)方差矩陣的特征向量和逆
第4章 變截距動(dòng)態(tài)模型
 4.1　引言
 4.2　協(xié)方差估計(jì)量
 4.3　隨機(jī)效應(yīng)模型
 4.4　案例
 4.5　固定效應(yīng)模型：
 4.6　殘差任意相關(guān)時(shí)動(dòng)態(tài)模型的估計(jì)
 4.7　固定效應(yīng)向量自回歸模型
 附錄　4A可行MDE的漸近協(xié)方差矩陣的推導(dǎo)
第5章 聯(lián)立方程模型
 5.1　引言
 5.2　聯(lián)合廣義最小二乘估計(jì)技術(shù)
 5.3　結(jié)構(gòu)方程的估計(jì)
 5.4　三角形方程組
 附錄　5A
第6章 變系數(shù)模型
 6.1　引言
 6.2　系數(shù)隨橫截面單元變化
 6.3　系數(shù)隨時(shí)期和橫截面單元變化
 6.4　隨時(shí)間演化的系數(shù)
 6.5　系數(shù)是其他外生變量的函數(shù)
 6.6　固定系數(shù)和隨機(jī)系數(shù)的混合模型
 6.7　動(dòng)態(tài)隨機(jī)系數(shù)模型
 6.8　案例——流動(dòng)性限制和企業(yè)投資支出
 附錄　6A兩個(gè)正態(tài)分布的聯(lián)合分布
第7章 離散數(shù)據(jù)
 7.1　引言
 7.2　常見的離散響應(yīng)模型
 7.3　估計(jì)包含異質(zhì)項(xiàng)的靜態(tài)模型的參數(shù)方法
 7.4　估計(jì)靜態(tài)模型的半?yún)?shù)方法
 7.5　動(dòng)態(tài)模型
第8章 斷尾和截取數(shù)據(jù)
 8.1　引言
 8.2　案例——非隨機(jī)缺失數(shù)據(jù)
 8.3　包含隨機(jī)個(gè)體效應(yīng)項(xiàng)的Tobit模型
 8.4　固定效應(yīng)估計(jì)量
 8.5　案例：住房支出
　　……
第9章　不完全面板數(shù)據(jù)
第10章　前沿問(wèn)題
第11章　全書概略

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　縱觀全書，蕭政不僅嚴(yán)謹(jǐn)而又直觀地討論了理論方法，還給出了大量有助于讀者加深理解和提高洞察力的應(yīng)用實(shí)例。全書表述清晰，編排合理，堪稱典范。作為面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的研究人員，我們都曾受益于蕭政的著作，而且今后還會(huì)繼續(xù)受到更多啟發(fā)?！　　狹arc Nerlove，馬里蘭大學(xué)　　　　關(guān)于面板數(shù)據(jù)模型的文獻(xiàn)資料在過(guò)去幾十年里空前增長(zhǎng)，蕭政本人就是這些文獻(xiàn)的主要貢獻(xiàn)者之一。我們祝賀蕭政，因?yàn)樗o我們帶來(lái)了一本內(nèi)容全面的經(jīng)典著作，現(xiàn)在又對(duì)該作品做了及時(shí)更新。新版不僅對(duì)1986年版做了重大修訂，還補(bǔ)充了若干重要內(nèi)容，譬如處理斷尾和截取面板數(shù)據(jù)的非線性面板數(shù)據(jù)模型、樣本選擇問(wèn)題，還有關(guān)于動(dòng)態(tài)異質(zhì)面板單位根和諧振問(wèn)題的綜述，該綜述非常有用。本書對(duì)學(xué)習(xí)高年級(jí)本科和研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的師生來(lái)說(shuō)都極具價(jià)值。　　——Hashem Pesaran，三一學(xué)院，劍橋　　　　蕭政創(chuàng)作的《面板數(shù)據(jù)分析》第一版是一部里程碑式的著作，15年來(lái)都是必讀作品。修訂并擴(kuò)充后的第二版非常巧妙地整合了該領(lǐng)域內(nèi)重要的新發(fā)展。可以肯定新版仍將是該領(lǐng)域的標(biāo)志性作品?！　　狫acques Mairesse，國(guó)立統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校（ENSAE），法國(guó)

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