金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)

出版時(shí)間：2012-2 出版社：中國(guó)人民大學(xué)出版社作者：菲利普·喬瑞頁(yè)數(shù)：687
Tag標(biāo)簽：無(wú)

內(nèi)容概要

　　本書(shū)是致力于獲得金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員的重要參考書(shū)。
　　本書(shū)第六版對(duì)內(nèi)容進(jìn)行了全面更新，反映了金融市場(chǎng)的最新發(fā)展和F
RM項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的最新變化。本書(shū)的結(jié)構(gòu)現(xiàn)在對(duì)應(yīng)于FRM的兩級(jí)考試。所有的章節(jié)都對(duì)最近的金融市場(chǎng)和監(jiān)管進(jìn)行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書(shū)第六版有助于考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)協(xié)會(huì)(GARP)的FRM考試，它是衡量金融風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時(shí)還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)。

作者簡(jiǎn)介

　　王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，中國(guó)準(zhǔn)精算師(ACAA)，國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)，具有金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的豐富研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并在相關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議和核心期刊上發(fā)表多篇論文。

書(shū)籍目錄

第1部分　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　第1章　風(fēng)險(xiǎn)管理
　　1．1風(fēng)險(xiǎn)度量
　　1．2風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的評(píng)估
　　1．3構(gòu)建投資組合
　　1．4資產(chǎn)定價(jià)理論
　　1．5風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估
　　1．6重要公式
　　1．7例題解答
第2部分　數(shù)量分析
　第2章　概率論基礎(chǔ)
　　2．1刻畫(huà)隨機(jī)變量
　　2．2多元分布函數(shù)
　　2．3隨機(jī)變量函數(shù)
　　2．4重要的分布函數(shù)
　　2．5均值分布
　　2．6重要公式
　　2．7例題解答
　附錄A　矩陣乘法回顧
　附錄8　正態(tài)分布
　第3章　統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　　3．1參數(shù)估計(jì)
　　3．2回歸分析
　　3．3重要公式
　　3．4例題解答
　第4章　蒙特卡洛方法
　　4．1隨機(jī)變量的模擬
　　4．2模擬實(shí)現(xiàn)
　　4．3風(fēng)險(xiǎn)的多種來(lái)源
　　4．4重要公式
　　4．5例題解答
　第5章　風(fēng)險(xiǎn)因子建模
　　5．1現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　　5．2正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布
　　5．3肥尾
　　5．4風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間序列
　　5．5重要公式
　　5．6例題解答
第3部分　金融市場(chǎng)和產(chǎn)品
　第6章　債券的基本原理
　　6．1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　　6．2價(jià)格一收益率關(guān)系
　　6．3債券價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
　　6．4久期和凸度
　　6．5重要公式
　　6．6例題解答
　附錄　無(wú)窮級(jí)數(shù)的應(yīng)用
　第7章　衍生產(chǎn)品介紹
　　7．1衍生產(chǎn)品市場(chǎng)綜述
　　7．2遠(yuǎn)期合約
　　7．3期貨合約
　　7．4互換合約
　　7．5重要公式
　　7．6例題解答
　第8章　期權(quán)
　　8．1期權(quán)收益
　第9章　固定收益證券
　第10章　固定收益衍生品
　第11章　股票、外匯和商品市場(chǎng)
第4部分　估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
　第12章　風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)介
　第13章　管理線性風(fēng)險(xiǎn)
　第14章　非線性（期權(quán)）風(fēng)險(xiǎn)模型
第5部分　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
　第15章　風(fēng)險(xiǎn)模型：一元情形
　第16章　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型：多元情形
　第17章　管理波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
　第18章　抵押證券風(fēng)險(xiǎn)
第6部分　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　第19章　信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)論
　第20章　度量統(tǒng)計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)
　第21章　用市場(chǎng)價(jià)格度量違約風(fēng)險(xiǎn)
　第22章　信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
　第23章　信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
　第24章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第7部分　操作風(fēng)險(xiǎn)和全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　第25章　操作風(fēng)險(xiǎn)
　第26章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　第27章　全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　第28章　《巴塞爾協(xié)議》
第8部分　投資風(fēng)險(xiǎn)管理
　第29章　機(jī)資組合管理
　第30章　對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)管理

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用戶評(píng)論 (總計(jì)27條)

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)(第6版)》具有深遠(yuǎn)和務(wù)實(shí)的見(jiàn)解,是世界范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)項(xiàng)目的核心手冊(cè)。它幫助考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)協(xié)會(huì)（GARe）的FRM考試,這是衡量金融風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試,同時(shí)還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)(第5版)》由風(fēng)險(xiǎn)管理專家菲利普.喬瑞撰寫(xiě),并且得到了GARP的全力支持。《金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)(第5版)》把金融風(fēng)險(xiǎn)管理者們的核心知識(shí)架構(gòu)概括如下: 市場(chǎng),信用,操作,流動(dòng)性和整體風(fēng)險(xiǎn)管理　　數(shù)量分析方法　　資本市場(chǎng) 　　投資管理和對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn) 　　與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的監(jiān)管和法律問(wèn)題　　FRM被認(rèn)為是世界上最具聲望的衡量金融風(fēng)險(xiǎn)管理能力的全球性認(rèn)證。由于FRM考試是世界范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理者的基本要求,《金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)(第5版)》致力于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)務(wù)技術(shù)以及解決問(wèn)題的方法,這在實(shí)際中相當(dāng)重要。通過(guò)以前考試題目的解析,考生可以準(zhǔn)備FRM考試并且迎接在職業(yè)生涯中肯定將面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)。　　致力于獲得金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員都用《金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)(第6版)》來(lái)學(xué)習(xí)和更新關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合信息。
菲利普·喬瑞（Philippe.Jorion）加州大學(xué)歐文分校管理學(xué)院金融學(xué)教授。他還曾執(zhí)教于美國(guó)哥倫比亞大學(xué)、西北大學(xué)、芝加哥大學(xué)和英屬哥倫比亞大學(xué)。他擁有芝加哥大學(xué)的MBA和博士學(xué)位，是布魯塞爾大學(xué)的工學(xué)學(xué)士。同時(shí)他還是太平洋選擇資產(chǎn)管理公司（PAAMCO）的執(zhí)行董事，這是一家全球?qū)_基金的基金。　　喬瑞博士已經(jīng)發(fā)表了90余篇文章，主題涉及風(fēng)險(xiǎn)管理和國(guó)際金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)和實(shí)務(wù)。喬瑞博士還撰寫(xiě)了很多書(shū)籍，包括《失策的豪賭：金融衍生品與奧蘭治縣的破產(chǎn)》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Oange Caun-ty），首次記錄了美國(guó)歷史上最大的地方當(dāng)局破產(chǎn)案。另一本書(shū)《風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值：金融風(fēng)險(xiǎn)管理新標(biāo)準(zhǔn)》（Value at Risk:The New Benchmark for Managing Finan-fial Risk）的主要讀者是金融從業(yè)人員，該書(shū)已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，廣為流傳。　　菲利普·喬瑞博士還活躍在學(xué)術(shù)和專業(yè)會(huì)議上。同時(shí)，他是幾家金融雜志的編輯委員會(huì)成員，并且是《風(fēng)險(xiǎn)雜志》（Journal of Risk）的主編。（此文來(lái)自百度，幫忙賺積分，哈哈）
FRM考試必備書(shū)。對(duì)于handbook、notes都是全英文的考試來(lái)說(shuō)，有一本最新版本的中文手冊(cè)非常實(shí)用。在人大經(jīng)濟(jì)論壇上看到要出第六版中譯本的消息，于是天天刷網(wǎng)絡(luò)書(shū)店。這次當(dāng)當(dāng)不錯(cuò)，上書(shū)最快，書(shū)的質(zhì)量也很高！
很好的將原版的手冊(cè)內(nèi)容展現(xiàn)出來(lái)，對(duì)金融人員的風(fēng)險(xiǎn)管理方面有很大幫助。對(duì)于作者，感到非常贊佩，年紀(jì)不大，但是學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)。
這是全球FRM考試用書(shū)的中文譯本，等了好久，終于出了。受刺激的是譯者為86年生人，已經(jīng)是小有成就，感嘆牛人之層出和低齡化?？傊佑桶?！
在翻譯上比之前的有改進(jìn)，是FRM考試很實(shí)用的工具書(shū)。
專門(mén)為FRM考試買的，很實(shí)用
應(yīng)該對(duì)考FRM的人有幫助
可以哈~~書(shū)很正，考FRM先看看中文版不錯(cuò)的選擇
對(duì)想了解金融工程的同學(xué)很有幫助
考試用書(shū)，對(duì)英文不好的讀者有幫助，各方面都有講到，如果要深入就必須找相關(guān)領(lǐng)域的書(shū)籍去深入讀了。
總算有第六版的中文書(shū)了看到中文那一刻突然才有了一股信心。相信對(duì)照著看理解會(huì)更容易更深刻~！
還不錯(cuò)，但還是支持看原文的
質(zhì)量上不錯(cuò)
之前在淘寶上買過(guò)盜版，看著很不舒服。這書(shū)一拿到，就已超出預(yù)期，很不錯(cuò)的書(shū)。但內(nèi)容還沒(méi)看完，應(yīng)該挺好的。
RRM比想象中的要難。
不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)不錯(cuò) 不錯(cuò)
貨真價(jià)實(shí)，值得購(gòu)買。只是收到的時(shí)候書(shū)本有些破損。
到貨很快，意外！質(zhì)量不錯(cuò)。內(nèi)容還沒(méi)細(xì)讀。
還不錯(cuò)，雖然有點(diǎn)貴，哈哈！
書(shū)內(nèi)容一般，送書(shū)還行
學(xué)習(xí)FRM的一本好書(shū)
不錯(cuò)，沒(méi)什么缺點(diǎn)
價(jià)格合適，質(zhì)量也有保證
正版的，比新華書(shū)店還便宜
FRM必備教材
大工程開(kāi)始了！
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)

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