金融風(fēng)險管理師考試手冊

出版時間：2012-2 出版社：中國人民大學(xué)出版社作者：菲利普·喬瑞頁數(shù)：687
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內(nèi)容概要

　　本書是致力于獲得金融風(fēng)險管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險管理專業(yè)人員的重要參考書。
　　本書第六版對內(nèi)容進(jìn)行了全面更新，反映了金融市場的最新發(fā)展和F
RM項目結(jié)構(gòu)的最新變化。本書的結(jié)構(gòu)現(xiàn)在對應(yīng)于FRM的兩級考試。所有的章節(jié)都對最近的金融市場和監(jiān)管進(jìn)行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書第六版有助于考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險專業(yè)協(xié)會(GARP)的FRM考試，它是衡量金融風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評估和控制風(fēng)險。

作者簡介

　　王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，中國準(zhǔn)精算師(ACAA)，國際金融風(fēng)險管理師(FRM)，具有金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的豐富研究成果和實踐經(jīng)驗，并在相關(guān)學(xué)術(shù)會議和核心期刊上發(fā)表多篇論文。

書籍目錄

第1部分　風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　第1章　風(fēng)險管理
　　1．1風(fēng)險度量
　　1．2風(fēng)險管理過程的評估
　　1．3構(gòu)建投資組合
　　1．4資產(chǎn)定價理論
　　1．5風(fēng)險管理的評估
　　1．6重要公式
　　1．7例題解答
第2部分　數(shù)量分析
　第2章　概率論基礎(chǔ)
　　2．1刻畫隨機(jī)變量
　　2．2多元分布函數(shù)
　　2．3隨機(jī)變量函數(shù)
　　2．4重要的分布函數(shù)
　　2．5均值分布
　　2．6重要公式
　　2．7例題解答
　附錄A　矩陣乘法回顧
　附錄8　正態(tài)分布
　第3章　統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)
　　3．1參數(shù)估計
　　3．2回歸分析
　　3．3重要公式
　　3．4例題解答
　第4章　蒙特卡洛方法
　　4．1隨機(jī)變量的模擬
　　4．2模擬實現(xiàn)
　　4．3風(fēng)險的多種來源
　　4．4重要公式
　　4．5例題解答
　第5章　風(fēng)險因子建模
　　5．1現(xiàn)實數(shù)據(jù)
　　5．2正態(tài)分布和對數(shù)正態(tài)分布
　　5．3肥尾
　　5．4風(fēng)險的時間序列
　　5．5重要公式
　　5．6例題解答
第3部分　金融市場和產(chǎn)品
　第6章　債券的基本原理
　　6．1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　　6．2價格一收益率關(guān)系
　　6．3債券價格的導(dǎo)數(shù)
　　6．4久期和凸度
　　6．5重要公式
　　6．6例題解答
　附錄　無窮級數(shù)的應(yīng)用
　第7章　衍生產(chǎn)品介紹
　　7．1衍生產(chǎn)品市場綜述
　　7．2遠(yuǎn)期合約
　　7．3期貨合約
　　7．4互換合約
　　7．5重要公式
　　7．6例題解答
　第8章　期權(quán)
　　8．1期權(quán)收益
　第9章　固定收益證券
　第10章　固定收益衍生品
　第11章　股票、外匯和商品市場
第4部分　估值與風(fēng)險模型
　第12章　風(fēng)險模型簡介
　第13章　管理線性風(fēng)險
　第14章　非線性（期權(quán)）風(fēng)險模型
第5部分　市場風(fēng)險管理
　第15章　風(fēng)險模型：一元情形
　第16章　高級風(fēng)險模型：多元情形
　第17章　管理波動率風(fēng)險
　第18章　抵押證券風(fēng)險
第6部分　信用風(fēng)險管理
　第19章　信用風(fēng)險導(dǎo)論
　第20章　度量統(tǒng)計違約風(fēng)險
　第21章　用市場價格度量違約風(fēng)險
　第22章　信用風(fēng)險暴露
　第23章　信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
　第24章　信用風(fēng)險管理
第7部分　操作風(fēng)險和全面風(fēng)險管理
　第25章　操作風(fēng)險
　第26章　流動性風(fēng)險
　第27章　全面風(fēng)險管理
　第28章　《巴塞爾協(xié)議》
第8部分　投資風(fēng)險管理
　第29章　機(jī)資組合管理
　第30章　對沖基金風(fēng)險管理

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《金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》具有深遠(yuǎn)和務(wù)實的見解,是世界范圍內(nèi)風(fēng)險管理培訓(xùn)項目的核心手冊。它幫助考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險專業(yè)協(xié)會（GARe）的FRM考試,這是衡量金融風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試,同時還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評估和控制風(fēng)險?！督鹑陲L(fēng)險管理師考試手冊(第5版)》由風(fēng)險管理專家菲利普.喬瑞撰寫,并且得到了GARP的全力支持?！督鹑陲L(fēng)險管理師考試手冊(第5版)》把金融風(fēng)險管理者們的核心知識架構(gòu)概括如下: 市場,信用,操作,流動性和整體風(fēng)險管理　　數(shù)量分析方法　　資本市場　　投資管理和對沖基金風(fēng)險　　與風(fēng)險管理相關(guān)的監(jiān)管和法律問題　　FRM被認(rèn)為是世界上最具聲望的衡量金融風(fēng)險管理能力的全球性認(rèn)證。由于FRM考試是世界范圍內(nèi)風(fēng)險管理者的基本要求,《金融風(fēng)險管理師考試手冊(第5版)》致力于金融風(fēng)險管理的實務(wù)技術(shù)以及解決問題的方法,這在實際中相當(dāng)重要。通過以前考試題目的解析,考生可以準(zhǔn)備FRM考試并且迎接在職業(yè)生涯中肯定將面對的風(fēng)險管理挑戰(zhàn)。　　致力于獲得金融風(fēng)險管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險管理專業(yè)人員都用《金融風(fēng)險管理師考試手冊(第6版)》來學(xué)習(xí)和更新關(guān)于金融風(fēng)險管理的綜合信息。
菲利普·喬瑞（Philippe.Jorion）加州大學(xué)歐文分校管理學(xué)院金融學(xué)教授。他還曾執(zhí)教于美國哥倫比亞大學(xué)、西北大學(xué)、芝加哥大學(xué)和英屬哥倫比亞大學(xué)。他擁有芝加哥大學(xué)的MBA和博士學(xué)位，是布魯塞爾大學(xué)的工學(xué)學(xué)士。同時他還是太平洋選擇資產(chǎn)管理公司（PAAMCO）的執(zhí)行董事，這是一家全球?qū)_基金的基金。　　喬瑞博士已經(jīng)發(fā)表了90余篇文章，主題涉及風(fēng)險管理和國際金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)和實務(wù)。喬瑞博士還撰寫了很多書籍，包括《失策的豪賭：金融衍生品與奧蘭治縣的破產(chǎn)》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Oange Caun-ty），首次記錄了美國歷史上最大的地方當(dāng)局破產(chǎn)案。另一本書《風(fēng)險價值：金融風(fēng)險管理新標(biāo)準(zhǔn)》（Value at Risk:The New Benchmark for Managing Finan-fial Risk）的主要讀者是金融從業(yè)人員，該書已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，廣為流傳。　　菲利普·喬瑞博士還活躍在學(xué)術(shù)和專業(yè)會議上。同時，他是幾家金融雜志的編輯委員會成員，并且是《風(fēng)險雜志》（Journal of Risk）的主編。（此文來自百度，幫忙賺積分，哈哈）
FRM考試必備書。對于handbook、notes都是全英文的考試來說，有一本最新版本的中文手冊非常實用。在人大經(jīng)濟(jì)論壇上看到要出第六版中譯本的消息，于是天天刷網(wǎng)絡(luò)書店。這次當(dāng)當(dāng)不錯，上書最快，書的質(zhì)量也很高！
很好的將原版的手冊內(nèi)容展現(xiàn)出來，對金融人員的風(fēng)險管理方面有很大幫助。對于作者，感到非常贊佩，年紀(jì)不大，但是學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)。
這是全球FRM考試用書的中文譯本，等了好久，終于出了。受刺激的是譯者為86年生人，已經(jīng)是小有成就，感嘆牛人之層出和低齡化?？傊佑桶?！
在翻譯上比之前的有改進(jìn)，是FRM考試很實用的工具書。
專門為FRM考試買的，很實用
應(yīng)該對考FRM的人有幫助
可以哈~~書很正，考FRM先看看中文版不錯的選擇
對想了解金融工程的同學(xué)很有幫助
考試用書，對英文不好的讀者有幫助，各方面都有講到，如果要深入就必須找相關(guān)領(lǐng)域的書籍去深入讀了。
總算有第六版的中文書了看到中文那一刻突然才有了一股信心。相信對照著看理解會更容易更深刻~！
還不錯，但還是支持看原文的
質(zhì)量上不錯
之前在淘寶上買過盜版，看著很不舒服。這書一拿到，就已超出預(yù)期，很不錯的書。但內(nèi)容還沒看完，應(yīng)該挺好的。
RRM比想象中的要難。
不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯
貨真價實，值得購買。只是收到的時候書本有些破損。
到貨很快，意外！質(zhì)量不錯。內(nèi)容還沒細(xì)讀。
還不錯，雖然有點(diǎn)貴，哈哈！
書內(nèi)容一般，送書還行
學(xué)習(xí)FRM的一本好書
不錯，沒什么缺點(diǎn)
價格合適，質(zhì)量也有保證
正版的，比新華書店還便宜
FRM必備教材
大工程開始了！
金融風(fēng)險管理師考試手冊

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