金融計量學

內容概要

　　新版對全書各個章節(jié)的細節(jié)描述部分和數(shù)據(jù)進行了更新，修正了第一版中的個別筆誤，并且增加了第5章“預測理論與應用”、第13章“資產定價模型與估計”和第14章“事件研究方法”等內容。全新改版后，本書更注重金融計量理論與實際應用的緊密結合，理論內容涵蓋全面，理論講解深入淺出，同時特別強調理論知識的實際應用。為提高本書的可讀性，我將涉及到的比較繁難的內容盡量以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖表形式解讀出來，并且結合金融計量軟件講解一些具體數(shù)據(jù)處理和回歸操作過程，形式新穎，期望使讀者閱而不煩。
　　《金融計量學時間序列分析視角》適合金融學、經濟學、工商管理、應用數(shù)學等專業(yè)的高年級本科生或研究生，對于具有計量經濟學基礎或者正在學習計量經濟學基礎課程的學生，本書不失為一本很好的學習用書。另外，對于具有一定金融學或經濟學基礎的從業(yè)人員和科研工作者，本書也可以作為一本案頭參考書。當然，對于以前沒有計量經濟學基礎的讀者，建議先學習一定的基礎知識，如參考古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》第5版或者伍德里奇的《計量經濟學導論———現(xiàn)代觀點》(第四版)，再來學習本書，效果可能會更好。

書籍目錄

第1章　金融計量學初步
　1.1金融計量學的范疇
　1.2金融時間序列數(shù)據(jù)
　1.3金融計量分析中的基本概念
　1.4金融計量軟件介紹
　練習1
　本章參考文獻
第2章　差分方程、滯后運算與動態(tài)模型
　2.1一階差分方程
　2.2動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應函數(shù)
　2.3高階差分方程
　2.4滯后算子與滯后運算法
　練習2
　本章參考文獻
第3章　平穩(wěn)ar模型
　3.1基本概念
　3.2一階自回歸模型：ar(1)
　3.3二階自回歸模型：ar(2)
　3.4戶階自回歸模型：ar(p)
　練習3
　本章參考文獻
第4章　平穩(wěn)arma模型
　4.1移動平均過程(ma process)
　4.2自回歸移動平均過程(arma processes).
　4.3部分自相關函數(shù)(partial autocorrelations)
　4.4樣本自相關與部分自相關函數(shù)
　4.5自相關性檢驗
　4.6arma模型的實證分析及應用
　4.7實例應用：中國cpi通貨膨脹率的ar模型
　練習4
　本章參考文獻
第5章　預測理論與應用
　5.1基本概念與預測初步
　5.2基于ma模型的預測
　5.3基于ar模型的預測
　5.4預測準確性的度量指標
　練習5
第6章　非平穩(wěn)時間序列模型
　6.1確定性趨勢模型
　6.2隨機趨勢模型
　6.3去除趨勢的方法
　練習6
　本章參考文獻
第7章　單位根檢驗法
　7.idf單位根檢驗法
　7.2adf單位根檢驗法
　7.3其他單位根檢驗法
　7.4各種單位根檢驗法的應用
　練習?
　本章參考文獻
第8章　向量自回歸(var)模型
　8.1var模型介紹
　8.2var模型的估計與相關檢驗
　8.3格蘭杰因果關系
　8.4向量自回歸(var)模型與脈沖響應分析
　8.5var模型與方差分解
　練習8
　本章參考文獻
第9章　結構向量自回歸(svar)模型
　9.1svar模型初步
　9.3svar模型的三種類型
　9.4svar模型的估計方法總結
　9.5svar與縮減var模型的脈沖響應及方差分解比較
　練習9
　本章參考文獻
第10章　協(xié)整與誤差修正模型
　10.1協(xié)整與誤差修正模型的基本定義
　10.2 engle-granger協(xié)整分析方法
　10.3向量adf模型與協(xié)整分析
　10.4向量誤差修正模型(vecm)
　10.5確定性趨勢與協(xié)整分析
　10.6johansen協(xié)整分析方法
　10.7vecm的估計與統(tǒng)計推斷
　10.8johansen協(xié)整分析方法的應用
　練習10
　本章參考文獻
第11章　garch模型
　11.1背景介紹
　11.2arch模型
　11.3garch模型
　11.4非對稱garch模型：tgarch與eg-krch
　11.5其他garch模型
　練習11
　本章參考文獻
第12章　非線性金融時間序列模型
　12.1非線性時間序列模型背景介紹
　12.2馬爾可夫區(qū)制轉移模型
　12.3門限模型
　12.4應用
　練習12
　本章參考文獻
第13章　資產定價模型與估計
　13.1capm理論回顧
　13.2capm實證檢驗方法
　13.3多因素資產定價模型
　13.4capm應用
　練習13
　本章參考文獻
第14章　事件研究方法
　14.1事件研究概述
　14.2收益率估計
　14.3統(tǒng)計檢驗
　14.4事件研究方法應用
　練習14
　本章參考文獻
附錄　矩陣代數(shù)與經典線性回歸模型
　a.1矩陣代數(shù)
　a.2經典線，陛回歸的基本假設
　a.3經典線性回歸模型的普通最小二乘估計
　練習a1
　　

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