金融計(jì)量學(xué)

內(nèi)容概要

　　新版對全書各個章節(jié)的細(xì)節(jié)描述部分和數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新，修正了第一版中的個別筆誤，并且增加了第5章“預(yù)測理論與應(yīng)用”、第13章“資產(chǎn)定價模型與估計(jì)”和第14章“事件研究方法”等內(nèi)容。全新改版后，本書更注重金融計(jì)量理論與實(shí)際應(yīng)用的緊密結(jié)合，理論內(nèi)容涵蓋全面，理論講解深入淺出，同時特別強(qiáng)調(diào)理論知識的實(shí)際應(yīng)用。為提高本書的可讀性，我將涉及到的比較繁難的內(nèi)容盡量以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖表形式解讀出來，并且結(jié)合金融計(jì)量軟件講解一些具體數(shù)據(jù)處理和回歸操作過程，形式新穎，期望使讀者閱而不煩。
　　《金融計(jì)量學(xué)時間序列分析視角》適合金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、應(yīng)用數(shù)學(xué)等專業(yè)的高年級本科生或研究生，對于具有計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)或者正在學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)課程的學(xué)生，本書不失為一本很好的學(xué)習(xí)用書。另外，對于具有一定金融學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的從業(yè)人員和科研工作者，本書也可以作為一本案頭參考書。當(dāng)然，對于以前沒有計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)的讀者，建議先學(xué)習(xí)一定的基礎(chǔ)知識，如參考古扎拉蒂的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》第5版或者伍德里奇的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論———現(xiàn)代觀點(diǎn)》(第四版)，再來學(xué)習(xí)本書，效果可能會更好。

書籍目錄

第1章　金融計(jì)量學(xué)初步
　1.1金融計(jì)量學(xué)的范疇
　1.2金融時間序列數(shù)據(jù)
　1.3金融計(jì)量分析中的基本概念
　1.4金融計(jì)量軟件介紹
　練習(xí)1
　本章參考文獻(xiàn)
第2章　差分方程、滯后運(yùn)算與動態(tài)模型
　2.1一階差分方程
　2.2動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應(yīng)函數(shù)
　2.3高階差分方程
　2.4滯后算子與滯后運(yùn)算法
　練習(xí)2
　本章參考文獻(xiàn)
第3章　平穩(wěn)ar模型
　3.1基本概念
　3.2一階自回歸模型：ar(1)
　3.3二階自回歸模型：ar(2)
　3.4戶階自回歸模型：ar(p)
　練習(xí)3
　本章參考文獻(xiàn)
第4章　平穩(wěn)arma模型
　4.1移動平均過程(ma process)
　4.2自回歸移動平均過程(arma processes).
　4.3部分自相關(guān)函數(shù)(partial autocorrelations)
　4.4樣本自相關(guān)與部分自相關(guān)函數(shù)
　4.5自相關(guān)性檢驗(yàn)
　4.6arma模型的實(shí)證分析及應(yīng)用
　4.7實(shí)例應(yīng)用：中國cpi通貨膨脹率的ar模型
　練習(xí)4
　本章參考文獻(xiàn)
第5章　預(yù)測理論與應(yīng)用
　5.1基本概念與預(yù)測初步
　5.2基于ma模型的預(yù)測
　5.3基于ar模型的預(yù)測
　5.4預(yù)測準(zhǔn)確性的度量指標(biāo)
　練習(xí)5
第6章　非平穩(wěn)時間序列模型
　6.1確定性趨勢模型
　6.2隨機(jī)趨勢模型
　6.3去除趨勢的方法
　練習(xí)6
　本章參考文獻(xiàn)
第7章　單位根檢驗(yàn)法
　7.idf單位根檢驗(yàn)法
　7.2adf單位根檢驗(yàn)法
　7.3其他單位根檢驗(yàn)法
　7.4各種單位根檢驗(yàn)法的應(yīng)用
　練習(xí)?
　本章參考文獻(xiàn)
第8章　向量自回歸(var)模型
　8.1var模型介紹
　8.2var模型的估計(jì)與相關(guān)檢驗(yàn)
　8.3格蘭杰因果關(guān)系
　8.4向量自回歸(var)模型與脈沖響應(yīng)分析
　8.5var模型與方差分解
　練習(xí)8
　本章參考文獻(xiàn)
第9章　結(jié)構(gòu)向量自回歸(svar)模型
　9.1svar模型初步
　9.3svar模型的三種類型
　9.4svar模型的估計(jì)方法總結(jié)
　9.5svar與縮減var模型的脈沖響應(yīng)及方差分解比較
　練習(xí)9
　本章參考文獻(xiàn)
第10章　協(xié)整與誤差修正模型
　10.1協(xié)整與誤差修正模型的基本定義
　10.2 engle-granger協(xié)整分析方法
　10.3向量adf模型與協(xié)整分析
　10.4向量誤差修正模型(vecm)
　10.5確定性趨勢與協(xié)整分析
　10.6johansen協(xié)整分析方法
　10.7vecm的估計(jì)與統(tǒng)計(jì)推斷
　10.8johansen協(xié)整分析方法的應(yīng)用
　練習(xí)10
　本章參考文獻(xiàn)
第11章　garch模型
　11.1背景介紹
　11.2arch模型
　11.3garch模型
　11.4非對稱garch模型：tgarch與eg-krch
　11.5其他garch模型
　練習(xí)11
　本章參考文獻(xiàn)
第12章　非線性金融時間序列模型
　12.1非線性時間序列模型背景介紹
　12.2馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型
　12.3門限模型
　12.4應(yīng)用
　練習(xí)12
　本章參考文獻(xiàn)
第13章　資產(chǎn)定價模型與估計(jì)
　13.1capm理論回顧
　13.2capm實(shí)證檢驗(yàn)方法
　13.3多因素資產(chǎn)定價模型
　13.4capm應(yīng)用
　練習(xí)13
　本章參考文獻(xiàn)
第14章　事件研究方法
　14.1事件研究概述
　14.2收益率估計(jì)
　14.3統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
　14.4事件研究方法應(yīng)用
　練習(xí)14
　本章參考文獻(xiàn)
附錄　矩陣代數(shù)與經(jīng)典線性回歸模型
　a.1矩陣代數(shù)
　a.2經(jīng)典線，陛回歸的基本假設(shè)
　a.3經(jīng)典線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)
　練習(xí)a1
　　

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圖書標(biāo)簽Tags

無

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