金融風(fēng)險管理師考試手冊

內(nèi)容概要

　　致力于獲得金融風(fēng)險管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險管理專業(yè)人員都用本書來學(xué)習(xí)和更新關(guān)于金融風(fēng)險管理的綜合信息。
本書具有深遠(yuǎn)和務(wù)實(shí)的見解，是世界范圍內(nèi)風(fēng)險管理培訓(xùn)項目的核心手冊。它幫助考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險專業(yè)協(xié)會(GARe)的FRM考試，這是衡量金融風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評估和控制風(fēng)險。本書由風(fēng)險管理專家菲利普．喬瑞撰寫，并且得到了GARP的全力支持。本書把金融風(fēng)險管理者們的核心知識架構(gòu)概括如下：
 市場，信用，操作，流動性和整體風(fēng)險管理
 數(shù)量分析方法
 資本市場
 投資管理和對沖基金風(fēng)險
 與風(fēng)險管理相關(guān)的監(jiān)管和法律問題
FRM被認(rèn)為是世界上最具聲望的衡量金融風(fēng)險管理能力的全球性認(rèn)證。由于FRM考試是世界范圍內(nèi)風(fēng)險管理者的基本要求，本書致力于金融風(fēng)險管理的實(shí)務(wù)技術(shù)以及解決問題的方法，這在實(shí)際中相當(dāng)重要。通過以前考試題目的解析，考生可以準(zhǔn)備FRM考試并且迎接在職業(yè)生涯中肯定將面對的風(fēng)險?理挑戰(zhàn)。

作者簡介

菲利普·喬瑞，芝加哥大學(xué)MBA、博士，比利時布魯塞爾大學(xué)工學(xué)學(xué)士?，F(xiàn)為州大學(xué)歐文分校金融學(xué)教授，曾執(zhí)教哥倫比亞大學(xué)和西北大學(xué)。主要研究領(lǐng)域?yàn)轱L(fēng)險管理、國際金融、全球資產(chǎn)配置和固定收益證券市場。喬瑞博士已經(jīng)發(fā)表了70多篇文章，主題涉及風(fēng)險管理和國際金融領(lǐng)域的學(xué)術(shù)和實(shí)務(wù)。他是《風(fēng)險雜志》的主編，也是一些金融雜志的編委會成員。他曾獲得史密斯·布里登研究獎和威廉·夏普金融研究學(xué)術(shù)獎。

書籍目錄

第1部分　數(shù)量分析
　第1章 債券的基本原理
　 1.1 折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　 1.2 價格一收益率關(guān)系
　 1.3 債券價格的導(dǎo)數(shù)
　 1.4 重要公式
　 1.5 例題解答
　第2章 概率論基礎(chǔ)
　 2.1 刻畫隨機(jī)變量
　 2.2 多元分布函數(shù)
　 2.3 隨機(jī)變量函數(shù)
　 2.4 重要的分布函數(shù)
　 2.5 極限分布
　 2.6 重要公式
　 2.7 例題解答
　第3章 統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)
　 3.1 現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　 3.2 參數(shù)估計
　 3.3 回歸分析
　 3.4 重要公式
　 3.5 例題解答
　第4章 蒙特卡洛方法
　 4.1 隨機(jī)變量的模擬
　 4.2 模擬實(shí)現(xiàn)
　 4.3 風(fēng)險的多種來源
　 4.4 重要公式
　 4.5 例題解答
第2部分　資本市場
　第5章 衍生產(chǎn)品介紹
　 5.1 衍生產(chǎn)品市場綜述
　 5.2 遠(yuǎn)期合約
　 5.3 期貨合約
　 5.4 互換合約
　 5.5 重要公式
　 5.6 例題解答
　第6章 期權(quán)
　 6.1　期權(quán)收益
　 6.2 期權(quán)費(fèi)
　 6.3　期權(quán)定價
　 6.4　其他類型期權(quán)
　 6.5　利用數(shù)值方法對期權(quán)定價
　 6.6　重要公式
　　6.7　例題解答
　第7章 固?收益證券
　 7.1 債務(wù)市場概述
　 7.2 固定收益證券
　 7.3 固定收益證券分析
　 7.4 即期和遠(yuǎn)期利率
　 7.5 提前償付
　 7.6 證券化
　 7.7 重要公式
　 7.8 例題解答
　第8章 固定收益衍生品
　 8.1　遠(yuǎn)期合約
　 8.2 期貨
　　……
第3部分　市場風(fēng)險管理
第4部分　投資風(fēng)險管理
第5部分　信用風(fēng)險管理
第6部分　法律、操作和全面風(fēng)險管理
第7部分　監(jiān)管與法規(guī)

編輯推薦

　　同名英文原版書火熱銷售中：Financial Risk Manager Handbook

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圖書標(biāo)簽Tags

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