非壽險(xiǎn)精算學(xué)

內(nèi)容概要

非壽險(xiǎn)包含除人壽保險(xiǎn)外的其他所有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，如財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等。非壽險(xiǎn)精算是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)等工具，研究非壽險(xiǎn)的費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評估等問題的一門交叉性學(xué)科。本書主要介紹非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評估中的基本原理和常用方法?！　”泵婪菈垭U(xiǎn)精算師協(xié)會(casualty actuarial society，cas)將于2011年開始實(shí)施新的考試大綱。新大綱對費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評估的內(nèi)容進(jìn)行了重新整合，其中課程5(exam 5)包含了費(fèi)率厘定和準(zhǔn)備金評估的基礎(chǔ)內(nèi)容，課程7(exam7)包含了準(zhǔn)備金評估的高級內(nèi)容，課程8(exam 8)包含了費(fèi)率厘定的高級內(nèi)容。為了適應(yīng)cas的這種改革，我們對《非壽險(xiǎn)精算學(xué)》(孟生旺、劉樂平編著，中國人民大學(xué)出版社，2007)進(jìn)行了較大幅度的修改，刪除了精算模型和一些屬于高級課程的內(nèi)容，并強(qiáng)調(diào)非壽險(xiǎn)精算基本方法的介紹和應(yīng)用，包括數(shù)據(jù)的收集、整理、基本假設(shè)和特殊問題的處理等?！　”緯匀チ讼嚓P(guān)精算模型的詳細(xì)介紹和理論證明，因此，閱讀本書的讀者最好掌握了精算模型的基礎(chǔ)知識。此外，作為一門應(yīng)用性很強(qiáng)的課程，建議讀者應(yīng)用有關(guān)軟件重復(fù)本書的某些計(jì)算過程，這有助于對非壽險(xiǎn)精算基本原理和基本方法的理解和應(yīng)用。本書的所有計(jì)算都可以應(yīng)用excel實(shí)現(xiàn)，尤其是在準(zhǔn)備金評估方法的學(xué)習(xí)中，excel電子表格或許是最好的學(xué)習(xí)工具。在此有必要說明的一點(diǎn)是，本書的數(shù)值計(jì)算都是在獲得所有最終結(jié)果后統(tǒng)一進(jìn)行的四舍五人處理，因此，如果用一個(gè)中間計(jì)算結(jié)果來驗(yàn)證后面的結(jié)果，可能會出現(xiàn)一定偏差。

書籍目錄

上篇　費(fèi)率厘定 　第1章　費(fèi)率厘定的基本概念 　　1.1　風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)和風(fēng)險(xiǎn)單位 　　1.2　賠款和費(fèi)用 　　1.3　保費(fèi)及其構(gòu)成 　　1.4　賠付率和其他比率 　　1.5　精算費(fèi)率和市場價(jià)格 　　1.6　費(fèi)率手冊 　第2章　數(shù)據(jù)匯總 　　2.1　數(shù)據(jù)的類型 　　2.2　數(shù)據(jù)的匯總方法 　　2.3　風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)與保費(fèi)數(shù)據(jù)的匯總 　　2.4　賠款和費(fèi)用數(shù)據(jù)的匯總 　第3章　賠款數(shù)據(jù)的調(diào)整 　　3.1　異常損失和巨災(zāi)損失的處理 　　3.2　保障范圍與補(bǔ)償水平的調(diào)整 　　3.3　最終賠款的預(yù)測 　　3.4　賠款的趨勢調(diào)整 　第4章　保費(fèi)數(shù)據(jù)的調(diào)整 　　4.1　保費(fèi)的水平調(diào)整 　　4.2　保費(fèi)的趨勢調(diào)整 　第5章　費(fèi)用分?jǐn)偤涂偲骄M(fèi)率的厘定 　　5.1　傳統(tǒng)的費(fèi)用分?jǐn)偡椒?　　5.2　對傳統(tǒng)方法的改進(jìn) 　　5.3　總平均費(fèi)率的厘定 　第6章　分類風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)率厘定 　　6.1　風(fēng)險(xiǎn)分類 　　6.2　單項(xiàng)分析法 　　6.3　迭代法 　第7章　個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)率厘定 　　7.1　經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率 　　7.2　表定費(fèi)率和綜合費(fèi)率 　　7.3　獎懲系統(tǒng) 　　7.4　追溯費(fèi)率 　第8章　特定保單條款下的費(fèi)率厘定 　　8.1　免賠額保單 　　8.2　限額保單 　　8.3　共同保險(xiǎn)保單 　第9章　資產(chǎn)份額模型的應(yīng)用 　　9.1　資產(chǎn)份額模型的構(gòu)成要素 　　9.2　資產(chǎn)份額模型的應(yīng)用 　第10章　費(fèi)率厘定中的特殊議題 　　10.1　基準(zhǔn)費(fèi)率的調(diào)整 　　10.2　費(fèi)率約束的處理 　　10.3　點(diǎn)數(shù)計(jì)價(jià)系統(tǒng) 　第11章　索賠報(bào)案制保單的費(fèi)率厘定 　　11.1　基本概念 　　11.2　索賠報(bào)案制保單的特點(diǎn) 　　11.3　索賠報(bào)案制保單的費(fèi)率厘定 下篇　準(zhǔn)備金評估 　第12章　非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評估的基本概念 　　12.1　非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金概述 　　12.2　未到期責(zé)任準(zhǔn)備金評估 　第13章　理賠過程與流量三角形 　　13.1　理賠過程概述 　　13.2　流量三角形 　第14章　鏈梯法 　　14.1　鏈梯法 　　14.2　考慮通貨膨脹影響的鏈梯法 　第15章　期望賠付法 　　15.1　期望賠付法的基本原理和關(guān)鍵假設(shè) 　　15.2　期望賠付法的計(jì)算實(shí)例 　第16章　bornhuetter-ferguson法 　　16.1　bornhuetter-ferguson法的基本原理和關(guān)鍵假設(shè) 　　16.2　bornhuetter-ferguson法的計(jì)算實(shí)例 　第17章　cape cod法 　　17.1　cape cod法的基本原理和關(guān)鍵假設(shè) 　　17.2　cape cod法的計(jì)算實(shí)例 　第18章　案均賠款法 　　18.1　案均賠款法 　　18.2　考慮通貨膨脹的已報(bào)案案均賠款法 　第19章　準(zhǔn)備金進(jìn)展法 　　19.1　準(zhǔn)備金進(jìn)展法的基本原理和關(guān)鍵假設(shè) 　　19.2　準(zhǔn)備金進(jìn)展法的方法與步驟 　第20章　berquist-sherman法 　　20.1　berquist-sherman法的基本原理和關(guān)鍵假設(shè) 　　20.2　berquist-sherman法的計(jì)算實(shí)例 　第21章　理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金評估 　　21.1　直接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金的評估 　　21.2　間接理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金的評估 　第22章　準(zhǔn)備金評估的特殊議題 　　22.1　尾部因子估計(jì) 　　22.2　特殊賠案處理 　　22.3　評估結(jié)果檢驗(yàn) 參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　如前所述，精算費(fèi)率是基于保險(xiǎn)原理而厘定的。從保險(xiǎn)經(jīng)營的角度來看，這些保險(xiǎn)原理主要包括下列內(nèi)容：　?。?）保險(xiǎn)公司承保的業(yè)務(wù)應(yīng)該是可保的。　?。?）保險(xiǎn)公司能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估?！　。?）收取的保費(fèi)應(yīng)該是充足的?！　。?）保單應(yīng)該明確規(guī)定了保障范圍。　?。?）費(fèi)率厘定和核保過程應(yīng)該可以最大限度地減少逆選擇?！　。?）理賠過程應(yīng)該公平合理?！　。?）保險(xiǎn)人有權(quán)拒絕不可保的風(fēng)險(xiǎn)。　　（8）費(fèi)率應(yīng)該盡可能反映風(fēng)險(xiǎn)之間的差異?！　。?）保費(fèi)在被保險(xiǎn)人的承受范圍之內(nèi)?！　★@然，精算費(fèi)率的合理性取決于保險(xiǎn)公司所承保風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)量，而保險(xiǎn)公司在決定是否承保某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須依賴于投保單、保單、核保準(zhǔn)則和核保人的判斷，因此，在設(shè)計(jì)投保單和保單，制定核保準(zhǔn)則時(shí)，保險(xiǎn)人必須考慮將要承保的風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，以及公司的目標(biāo)市場、營銷方式和理賠管理等。　　從理論上講，精算費(fèi)率應(yīng)該能夠滿足保險(xiǎn)公司的期望賠款和費(fèi)用支出，并且為保險(xiǎn)公司提供合理的利潤。保險(xiǎn)公司的期望賠款（或純保費(fèi)）取決于期望索賠頻率和期望索賠強(qiáng)度，它們可以在經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過趨勢調(diào)整而得到。費(fèi)用支出反映了保險(xiǎn)公司的經(jīng)營管理效率和營銷方式，也可以在經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行估計(jì)和預(yù)測。由于保費(fèi)是在期初收取，而賠款和費(fèi)用發(fā)生在未來時(shí)期，所以應(yīng)該將未來的賠款和費(fèi)用折現(xiàn)到保險(xiǎn)期初后再計(jì)算費(fèi)率。對于理賠過程較長的長尾業(yè)務(wù)（如責(zé)任保險(xiǎn)），折現(xiàn)對費(fèi)率的影響比較明顯，但對于短尾業(yè)務(wù)，這種影響十分有限。在確定利潤附加時(shí)，應(yīng)該考慮未來賠付的不確定性以及為了應(yīng)對這種不確定性所需要的資本金?！　【阗M(fèi)率除了滿足保險(xiǎn)人的期望賠款、費(fèi)用支出和利潤要求外，還應(yīng)該有利于激勵(lì)保單持有人主動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，譬如給裝有防盜設(shè)備的車輛降低盜搶險(xiǎn)費(fèi)率，給裝有消防設(shè)施的房屋降低火災(zāi)保險(xiǎn)的費(fèi)率等，這不僅可以降低保險(xiǎn)人和保單持有人的損失，也有利于提高全社會的安全水平。此外，精算費(fèi)率還要滿足監(jiān)管者的要求，即費(fèi)率應(yīng)該是充足的，不過高，且沒有不公平的差別對待。

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