非壽險精算學

內(nèi)容概要

非壽險包含除人壽保險外的其他所有保險業(yè)務，如財產(chǎn)保險、責任保險、短期健康保險和意外傷害保險等。非壽險精算是應用統(tǒng)計學和數(shù)學等工具，研究非壽險的費率厘定和準備金評估等問題的一門交叉性學科。本書主要介紹非壽險費率厘定和準備金評估中的基本原理和常用方法?！　”泵婪菈垭U精算師協(xié)會(casualty actuarial society，cas)將于2011年開始實施新的考試大綱。新大綱對費率厘定和準備金評估的內(nèi)容進行了重新整合，其中課程5(exam 5)包含了費率厘定和準備金評估的基礎內(nèi)容，課程7(exam7)包含了準備金評估的高級內(nèi)容，課程8(exam 8)包含了費率厘定的高級內(nèi)容。為了適應cas的這種改革，我們對《非壽險精算學》(孟生旺、劉樂平編著，中國人民大學出版社，2007)進行了較大幅度的修改，刪除了精算模型和一些屬于高級課程的內(nèi)容，并強調(diào)非壽險精算基本方法的介紹和應用，包括數(shù)據(jù)的收集、整理、基本假設和特殊問題的處理等?！　”緯匀チ讼嚓P精算模型的詳細介紹和理論證明，因此，閱讀本書的讀者最好掌握了精算模型的基礎知識。此外，作為一門應用性很強的課程，建議讀者應用有關軟件重復本書的某些計算過程，這有助于對非壽險精算基本原理和基本方法的理解和應用。本書的所有計算都可以應用excel實現(xiàn)，尤其是在準備金評估方法的學習中，excel電子表格或許是最好的學習工具。在此有必要說明的一點是，本書的數(shù)值計算都是在獲得所有最終結果后統(tǒng)一進行的四舍五人處理，因此，如果用一個中間計算結果來驗證后面的結果，可能會出現(xiàn)一定偏差。

書籍目錄

上篇　費率厘定 　第1章　費率厘定的基本概念 　　1.1　風險基礎和風險單位 　　1.2　賠款和費用 　　1.3　保費及其構成 　　1.4　賠付率和其他比率 　　1.5　精算費率和市場價格 　　1.6　費率手冊 　第2章　數(shù)據(jù)匯總 　　2.1　數(shù)據(jù)的類型 　　2.2　數(shù)據(jù)的匯總方法 　　2.3　風險單位數(shù)與保費數(shù)據(jù)的匯總 　　2.4　賠款和費用數(shù)據(jù)的匯總 　第3章　賠款數(shù)據(jù)的調(diào)整 　　3.1　異常損失和巨災損失的處理 　　3.2　保障范圍與補償水平的調(diào)整 　　3.3　最終賠款的預測 　　3.4　賠款的趨勢調(diào)整 　第4章　保費數(shù)據(jù)的調(diào)整 　　4.1　保費的水平調(diào)整 　　4.2　保費的趨勢調(diào)整 　第5章　費用分攤和總平均費率的厘定 　　5.1　傳統(tǒng)的費用分攤方法 　　5.2　對傳統(tǒng)方法的改進 　　5.3　總平均費率的厘定 　第6章　分類風險的費率厘定 　　6.1　風險分類 　　6.2　單項分析法 　　6.3　迭代法 　第7章　個體風險的費率厘定 　　7.1　經(jīng)驗費率 　　7.2　表定費率和綜合費率 　　7.3　獎懲系統(tǒng) 　　7.4　追溯費率 　第8章　特定保單條款下的費率厘定 　　8.1　免賠額保單 　　8.2　限額保單 　　8.3　共同保險保單 　第9章　資產(chǎn)份額模型的應用 　　9.1　資產(chǎn)份額模型的構成要素 　　9.2　資產(chǎn)份額模型的應用 　第10章　費率厘定中的特殊議題 　　10.1　基準費率的調(diào)整 　　10.2　費率約束的處理 　　10.3　點數(shù)計價系統(tǒng) 　第11章　索賠報案制保單的費率厘定 　　11.1　基本概念 　　11.2　索賠報案制保單的特點 　　11.3　索賠報案制保單的費率厘定 下篇　準備金評估 　第12章　非壽險準備金評估的基本概念 　　12.1　非壽險準備金概述 　　12.2　未到期責任準備金評估 　第13章　理賠過程與流量三角形 　　13.1　理賠過程概述 　　13.2　流量三角形 　第14章　鏈梯法 　　14.1　鏈梯法 　　14.2　考慮通貨膨脹影響的鏈梯法 　第15章　期望賠付法 　　15.1　期望賠付法的基本原理和關鍵假設 　　15.2　期望賠付法的計算實例 　第16章　bornhuetter-ferguson法 　　16.1　bornhuetter-ferguson法的基本原理和關鍵假設 　　16.2　bornhuetter-ferguson法的計算實例 　第17章　cape cod法 　　17.1　cape cod法的基本原理和關鍵假設 　　17.2　cape cod法的計算實例 　第18章　案均賠款法 　　18.1　案均賠款法 　　18.2　考慮通貨膨脹的已報案案均賠款法 　第19章　準備金進展法 　　19.1　準備金進展法的基本原理和關鍵假設 　　19.2　準備金進展法的方法與步驟 　第20章　berquist-sherman法 　　20.1　berquist-sherman法的基本原理和關鍵假設 　　20.2　berquist-sherman法的計算實例 　第21章　理賠費用準備金評估 　　21.1　直接理賠費用準備金的評估 　　21.2　間接理賠費用準備金的評估 　第22章　準備金評估的特殊議題 　　22.1　尾部因子估計 　　22.2　特殊賠案處理 　　22.3　評估結果檢驗 參考文獻

章節(jié)摘錄

　　如前所述，精算費率是基于保險原理而厘定的。從保險經(jīng)營的角度來看，這些保險原理主要包括下列內(nèi)容：　?。?）保險公司承保的業(yè)務應該是可保的?！　。?）保險公司能夠對風險進行評估?！　。?）收取的保費應該是充足的?！　。?）保單應該明確規(guī)定了保障范圍?！　。?）費率厘定和核保過程應該可以最大限度地減少逆選擇?！　。?）理賠過程應該公平合理。　?。?）保險人有權拒絕不可保的風險?！　。?）費率應該盡可能反映風險之間的差異?！　。?）保費在被保險人的承受范圍之內(nèi)?！　★@然，精算費率的合理性取決于保險公司所承保風險的質量，而保險公司在決定是否承保某個風險時，必須依賴于投保單、保單、核保準則和核保人的判斷，因此，在設計投保單和保單，制定核保準則時，保險人必須考慮將要承保的風險的性質，以及公司的目標市場、營銷方式和理賠管理等。　　從理論上講，精算費率應該能夠滿足保險公司的期望賠款和費用支出，并且為保險公司提供合理的利潤。保險公司的期望賠款（或純保費）取決于期望索賠頻率和期望索賠強度，它們可以在經(jīng)驗數(shù)據(jù)的基礎上，通過趨勢調(diào)整而得到。費用支出反映了保險公司的經(jīng)營管理效率和營銷方式，也可以在經(jīng)驗數(shù)據(jù)的基礎上進行估計和預測。由于保費是在期初收取，而賠款和費用發(fā)生在未來時期，所以應該將未來的賠款和費用折現(xiàn)到保險期初后再計算費率。對于理賠過程較長的長尾業(yè)務（如責任保險），折現(xiàn)對費率的影響比較明顯，但對于短尾業(yè)務，這種影響十分有限。在確定利潤附加時，應該考慮未來賠付的不確定性以及為了應對這種不確定性所需要的資本金?！　【阗M率除了滿足保險人的期望賠款、費用支出和利潤要求外，還應該有利于激勵保單持有人主動進行風險控制，譬如給裝有防盜設備的車輛降低盜搶險費率，給裝有消防設施的房屋降低火災保險的費率等，這不僅可以降低保險人和保單持有人的損失，也有利于提高全社會的安全水平。此外，精算費率還要滿足監(jiān)管者的要求，即費率應該是充足的，不過高，且沒有不公平的差別對待。

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