出版時(shí)間:2011-1 出版社:中國(guó)人民大學(xué)出版社 作者:弗蘭克·J·法博齊 頁(yè)數(shù):785 字?jǐn)?shù):1099000 譯者:路蒙佳
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內(nèi)容概要
本書旨在介紹債券市場(chǎng)產(chǎn)品,提供債券定價(jià)分析技術(shù)和利率變化時(shí)債券風(fēng)險(xiǎn)的量化分析方法,并為實(shí)現(xiàn)客戶目標(biāo)提供投資組合策略。書中首先對(duì)債券及債券市場(chǎng)進(jìn)行了概述,重點(diǎn)介紹了各種債券定價(jià)方法和債券收益率的衡量方法。然后對(duì)美國(guó)債券市場(chǎng)的各個(gè)重要組成部分,包括國(guó)債市場(chǎng)、政府機(jī)構(gòu)債券市場(chǎng)、市政債券市場(chǎng)、公司債券市場(chǎng)、資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)和抵押貸款支持債券市場(chǎng)等逐一進(jìn)行介紹。接著結(jié)合近年來(lái)債券市場(chǎng)上出現(xiàn)的金融創(chuàng)新趨勢(shì),對(duì)較為復(fù)雜的新型債券市場(chǎng)工具,如可轉(zhuǎn)換債券、附有嵌入式期權(quán)的債券等的發(fā)展及其定價(jià)進(jìn)行了重點(diǎn)介紹。最后,介紹了債券的信用風(fēng)險(xiǎn)及其分析方法,并討論了如何利用不同的債券投資策略實(shí)現(xiàn)債券組合管理的日標(biāo),以及如何衡量和評(píng)價(jià)債券組合管理者的投資業(yè)績(jī)。
本書理論與實(shí)務(wù)兼具,在寫作上由淺入深,并注重前沿問(wèn)題的研究,使讀者既能輕松地學(xué)習(xí)理論知識(shí),又能了解債券市場(chǎng)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。
作者簡(jiǎn)介
弗蘭克·J·法博齊( Frank
J.Fabozzi),耶魯大學(xué)管理學(xué)院的金融學(xué)教授。1972年于紐約城市大學(xué)獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,1977年獲得注冊(cè)金融分析師(CFA)資格。他目前擔(dān)任《投資組合管理雜志》(the
Journal of Portfolio
Management)的主編,曾撰寫和編輯了許多廣為世人稱贊的金融學(xué)著作。他的主要研究領(lǐng)域是投資管理和結(jié)構(gòu)性金融。
書籍目錄
第1章 導(dǎo)論
第2章 債券定價(jià)
第3章 債券收益率的衡量
第4章 債券價(jià)格的波動(dòng)性
第5章 影響債券收益率和利率期限結(jié)構(gòu)的因素
第6章 國(guó)債與政府機(jī)構(gòu)證券
第7章 公司債務(wù)工具
第8章 市政債券
第9章 非美國(guó)債券
第10章 住房抵押貸款
第11章 政府機(jī)構(gòu)抵押轉(zhuǎn)手證券
第12章 政府機(jī)構(gòu)抵押擔(dān)保債券和剝離式抵押貸款支持證券
第13章 非政府機(jī)構(gòu)住房抵押貸款支持證券
第14章 商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款和商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款支持證券
第15章 資產(chǎn)支持證券
第16章 債務(wù)抵押債券
第17章 利率模型
第18章 附有嵌入式期權(quán)債券分析
第19章 住房抵押貸款支持證券分析
第20章 可轉(zhuǎn)換債券分析
第21章 公司債券信用分析
第22章 信用風(fēng)險(xiǎn)模型
第23章 積極的債券組合管理策略
第24章 指數(shù)化策略
第25章 負(fù)債融資策略
第26章 債券投資業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)估
第27章 利率期貨合約
第28章 利率期權(quán)
第29章 利率互換、利率上限和下限
第30章 信用衍生工具
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