出版時間:2011-1 出版社:中國人民大學出版社 作者:弗蘭克·J·法博齊 頁數(shù):785 字數(shù):1099000 譯者:路蒙佳
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內容概要
本書旨在介紹債券市場產品,提供債券定價分析技術和利率變化時債券風險的量化分析方法,并為實現(xiàn)客戶目標提供投資組合策略。書中首先對債券及債券市場進行了概述,重點介紹了各種債券定價方法和債券收益率的衡量方法。然后對美國債券市場的各個重要組成部分,包括國債市場、政府機構債券市場、市政債券市場、公司債券市場、資產支持證券市場和抵押貸款支持債券市場等逐一進行介紹。接著結合近年來債券市場上出現(xiàn)的金融創(chuàng)新趨勢,對較為復雜的新型債券市場工具,如可轉換債券、附有嵌入式期權的債券等的發(fā)展及其定價進行了重點介紹。最后,介紹了債券的信用風險及其分析方法,并討論了如何利用不同的債券投資策略實現(xiàn)債券組合管理的日標,以及如何衡量和評價債券組合管理者的投資業(yè)績。
本書理論與實務兼具,在寫作上由淺入深,并注重前沿問題的研究,使讀者既能輕松地學習理論知識,又能了解債券市場的最新發(fā)展動態(tài)。
作者簡介
弗蘭克·J·法博齊( Frank
J.Fabozzi),耶魯大學管理學院的金融學教授。1972年于紐約城市大學獲得經濟學博士學位,1977年獲得注冊金融分析師(CFA)資格。他目前擔任《投資組合管理雜志》(the
Journal of Portfolio
Management)的主編,曾撰寫和編輯了許多廣為世人稱贊的金融學著作。他的主要研究領域是投資管理和結構性金融。
書籍目錄
第1章 導論
第2章 債券定價
第3章 債券收益率的衡量
第4章 債券價格的波動性
第5章 影響債券收益率和利率期限結構的因素
第6章 國債與政府機構證券
第7章 公司債務工具
第8章 市政債券
第9章 非美國債券
第10章 住房抵押貸款
第11章 政府機構抵押轉手證券
第12章 政府機構抵押擔保債券和剝離式抵押貸款支持證券
第13章 非政府機構住房抵押貸款支持證券
第14章 商業(yè)不動產抵押貸款和商業(yè)不動產抵押貸款支持證券
第15章 資產支持證券
第16章 債務抵押債券
第17章 利率模型
第18章 附有嵌入式期權債券分析
第19章 住房抵押貸款支持證券分析
第20章 可轉換債券分析
第21章 公司債券信用分析
第22章 信用風險模型
第23章 積極的債券組合管理策略
第24章 指數(shù)化策略
第25章 負債融資策略
第26章 債券投資業(yè)績的衡量和評估
第27章 利率期貨合約
第28章 利率期權
第29章 利率互換、利率上限和下限
第30章 信用衍生工具
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