基于EVIEWS的金融計(jì)量學(xué)

內(nèi)容概要

《基于EVIEWS的金融計(jì)量學(xué)》深度引入項(xiàng)目教學(xué)理念，在每一大部分之前先設(shè)計(jì)一個(gè)金融研究項(xiàng)目，后續(xù)相關(guān)章節(jié)以項(xiàng)目相關(guān)問題的展開引導(dǎo)金融計(jì)量理論與技術(shù)，并以任務(wù)驅(qū)動型學(xué)習(xí)方式力求使讀者保持學(xué)習(xí)興趣，并使讀者養(yǎng)成系統(tǒng)研究的習(xí)慣。     本書適合作為高等院校金融學(xué)專業(yè)本科或研究生的金融計(jì)量學(xué)教材，也可以作為對金融學(xué)有興趣并期望快速掌握信息技術(shù)工具來實(shí)證分析金融問題的理論工作者和實(shí)際工作者的參考書。全書在汪昌云教授的主持下組織編寫。

書籍目錄

第1章  金融數(shù)據(jù)分析初步  1.1  金融計(jì)量研究的步驟與任務(wù)  1.2  金融時(shí)間序列  1.3  金融計(jì)量軟件Eviews介紹  1.4  案例介紹第2章  平穩(wěn)時(shí)序模型  2.1  自回歸模型AR  2.2  移動平均模型MA  2.3  自回歸移動平均模型ARMA  2.4  自回歸單整移動平均模型ARIMA  2.5  Eviews案例第3章  非平穩(wěn)時(shí)序模型  3.1  時(shí)間趨勢模型及去除趨勢法  3.2  隨機(jī)趨勢模型及差分法  3.3  單位根檢驗(yàn)  3.4  Eviews案例第4章  ARIMA模型應(yīng)用案例——通貨膨脹預(yù)測分析  4.1  利用Eviews進(jìn)行預(yù)測的理論背景  4.2  在Eviews中如何進(jìn)行預(yù)測分析  4.3  利用Eviews進(jìn)行中國CPI通脹預(yù)測的示例第5章  多維動態(tài)模型VAR  5.1  VAR模型介紹  5.2  VAR模型的屬性  5.3  VAR模型的估計(jì)與相關(guān)檢驗(yàn)  5.4  格蘭杰因果關(guān)系  5.5  VAR模型的脈沖響應(yīng)分析  5.6  VAR模型與方差分解  5.7  Eviews案例第6章  協(xié)整分析  6.1  協(xié)整的基本定義  6.2  Engle Granger協(xié)整分析方法  6.3  VECM & Johansen協(xié)整分析方法  6.4  Eviews案例第7章  GARCH族模型  7.1  ARCH模型  7.2  GARCH模型  7.3  GARCH模型的其他形式  7.4  案例分析第8章  資產(chǎn)定價(jià)模型與估計(jì)  8.1  CAPM理論回顧  8.2  CAPM實(shí)證檢驗(yàn)方法  8.3  多因素資產(chǎn)定價(jià)模型  8.4  資產(chǎn)定價(jià)模型的檢驗(yàn)與Eviews第9章  事件研究法  9.1  事件研究概述  9.2  收益率估計(jì)  9.3  統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)  9.4  事件研究法與Eviews第10章  面板數(shù)據(jù)回歸模型  10.1  橫截面和時(shí)期自變量  10.2  面板數(shù)據(jù)模型中的自回歸過程  10.3  固定和隨機(jī)效應(yīng)  10.4  廣義最小二乘法  10.5  工具變量  10.6  穩(wěn)健協(xié)方差系數(shù)  10.7  Eviews案例第11章  三因素資產(chǎn)模型與Eviews：綜合案例  11.1  三因素資產(chǎn)定價(jià)模型  11.2  三因素模型的實(shí)證步驟  11.3  三因素模型實(shí)證分析與Eviews附錄1  統(tǒng)計(jì)學(xué)與矩陣代數(shù)回顧  F1.1  概率和統(tǒng)計(jì)知識回顧  F1.2  矩陣代數(shù)知識回顧附錄2  回歸分析  F2.1  回歸分析基本模型及假設(shè)  F2.2  最小二乘法估計(jì)基本模型  F2.3  估計(jì)量的精確度和擬合優(yōu)度  F2.4  假設(shè)檢驗(yàn)  F2.5  Eviews案例

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