拍賣理論

前言

從不完全信息博弈的視角分析拍賣，開始于威廉·維克里（William Vickrey，1961）的論文。在本書中，我將延續(xù)這一傳統(tǒng)，探討拍賣理論。本書的目的是要描述自維克里（Vickrey）的開創(chuàng)性論文之后的這40年間，這個(gè)領(lǐng)域有了哪些進(jìn)展。我不打算對(duì)拍賣理論作面面俱到的綜述。這個(gè)領(lǐng)域的研究，特別是近20年來，如雨后春筍般發(fā)展，面面俱到的綜述幾乎不可能完成——在Econ Lit數(shù)據(jù)庫中，光是標(biāo)題中含有“auction”或“auctions”這些詞語的論文，就有超過l 000條記錄，其中大約一半是理論文章。相反，我打算集中精力有選擇地關(guān)注一些我認(rèn)為在拍賣理論中起關(guān)鍵作用的專題。我的看法是，集中精力詳細(xì)考察幾個(gè)基本的模型，要比蜻蜒點(diǎn)水般討論這些模型為數(shù)眾多的變體更有成效。我只能希望，我對(duì)這些專題的選擇不算太隨意。書中所考察的模型，都得到相當(dāng)細(xì)致的論述，并且除了少數(shù)例外，所有命題都給出了完整的證明。我一向認(rèn)為，只有仔細(xì)地考察命題的內(nèi)在機(jī)理，我們才能真正理解理論的長處和缺陷。博弈論博弈理論，尤其是不完全信息博弈理論，是本書所用的基本工具。最近的絕大多數(shù)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生教科書，都有很大篇幅關(guān)注博弈論（參見Kreps，1990或Mas-Colell et a1.，1995）；其中的任何一本，都能為讀者提供理解本書內(nèi)容所必需的基本概念。

內(nèi)容概要

　　《拍賣理論》以不完全信息非合作博弈理論為背景，用精簡樸實(shí)的語言，向讀者們講述各種拍賣形式下的價(jià)格形成機(jī)制及其均衡結(jié)果。該書貫穿了研究拍賣理論的兩條基本原則：通過拍賣可獲得的期望收益與分配效率。作者也力圖遵循著名的Wilson準(zhǔn)則：拍賣形式不能依賴于競拍者價(jià)值分布的知識(shí)細(xì)節(jié)。也就是說，拍賣機(jī)制應(yīng)該對(duì)模型所設(shè)置的環(huán)境是穩(wěn)健的。當(dāng)然，事實(shí)上這些原則在應(yīng)用于分析具體的拍賣機(jī)制時(shí)存在一定的沖突?！　≡摃笆徽驴疾靻渭锲返呐馁u。第十二至十七章考察多件物品的拍賣問題。作者指出，單一物品拍賣的許多優(yōu)美結(jié)論在多件物品拍賣情形或者在多信號(hào)的關(guān)聯(lián)價(jià)值模型中就不成立。拍賣理論的經(jīng)驗(yàn)研究在近年一直是非?；钴S的研究領(lǐng)域，它歸屬于近20年來發(fā)展的基于博弈論的新產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)驗(yàn)研究。

作者簡介

維佳·克里斯納（Vijay Krishna），博弈理論著名專家，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)會(huì)士（fellow，2002年入選），博弈理論學(xué)會(huì)委員（council,2008年入選）。1983年普林斯頓大學(xué)博士畢業(yè)，歷任哥倫比亞大學(xué)助教授，哈佛大學(xué)助教授、副教授，賓夕法尼亞州州立大學(xué)副教授，1996年起任賓夕法尼亞州州立大學(xué)教授。曾任Operlations Research與Mathematics of Opetations Research副主編，Games and Economic Behavior委會(huì)委員，2005年起任Journal of Economic Theory編委會(huì)委員。在重復(fù)博弈理論、動(dòng)態(tài)寡頭壟斷理論、談判理論、拍賣理論等方面有重要貢獻(xiàn)。

書籍目錄

1 導(dǎo)論Ⅰ單件物品拍賣2 私人價(jià)值拍賣：概覽2.1 對(duì)稱模型2.2 第二價(jià)格拍賣2.3 第一價(jià)格拍賣2.4 收益比較2.5 保留價(jià)格3 收益等價(jià)原理3.1 主要結(jié)論3.2 收益等價(jià)原理的某些應(yīng)用3.2.1 非常規(guī)拍賣3.2.2 競拍者人數(shù)不確定情形4 限定性條件與推廣4.1 競拍者風(fēng)險(xiǎn)厭惡4.2 預(yù)算約束4.2.1 第二價(jià)格拍賣4.2.2 第一價(jià)格拍賣4.2.3 收益比較4.3 競拍者之間的不對(duì)稱性4.3.1 具有兩個(gè)不對(duì)稱競拍者的第一價(jià)格拍賣4.3.2 收益比較4.3.3 效率比較4.4 轉(zhuǎn)賣與效率5 機(jī)制設(shè)計(jì)5.1 機(jī)制5.1.1 顯示原理5.1.2 激勵(lì)相容5.1.3 個(gè)體理性5.2 最優(yōu)機(jī)制5.2.1 模型設(shè)置5.2.2 模型的解5.2.3 討論與解釋5.2.4 拍賣與機(jī)制的比較5.3 有效機(jī)制5.3.1 VCG機(jī)制5.3.2 預(yù)算平衡5.3.3 雙邊交易的應(yīng)用6 具有關(guān)聯(lián)價(jià)值的拍賣6.1 對(duì)稱模型6.2 第二價(jià)格拍賣6.3 英式拍賣6.4 第一價(jià)格拍賣6.5 收益比較6.5.1 英式拍賣與第二價(jià)格拍賣的比較6.5.2 第二價(jià)格拍賣與第一價(jià)格拍賣的比較6.6 效率7 收益排序(“聯(lián)系”)原理7.1 主要結(jié)論7.2 公共信息7.3 另一種聯(lián)系原理8 不對(duì)稱性和其他復(fù)雜問題8.1 連接原理的失效8.2 對(duì)稱第二價(jià)格拍賣中的不對(duì)稱均衡8.3 信息不對(duì)稱的競拍者8.4 保留價(jià)格與入場費(fèi)9 效率與英式拍賣9.1 單交叉點(diǎn)條件9.2 兩個(gè)競拍者的拍賣9.3 平均交叉點(diǎn)條件9.4 三個(gè)或更多競拍者9.5 命題9.2 的證明9.6 其他10 關(guān)聯(lián)價(jià)值下的機(jī)制設(shè)計(jì)10.1 有效機(jī)制10.2 最優(yōu)機(jī)制11 圍標(biāo)11.1 第二價(jià)格拍賣中的合謀11.1.1 有效合謀11.1.2 面對(duì)合謀時(shí)的保留價(jià)格11.2 第一價(jià)格拍賣中的合謀Ⅱ 多件物品拍賣12 多件物品拍賣導(dǎo)論12.1 出售同質(zhì)物品的密封拍賣12.1.1 支視性拍賣12.1.2 單一價(jià)格拍賣12.1.3 Vickrey拍賣12.2 某些公開拍賣形式12.2.1 荷式拍賣12.2.2 英式拍賣12.2.3 Ausubel拍賣13 私人價(jià)值假設(shè)下的均衡與效率13.1 基本模型13.2 Vickrey拍賣13.3 多件物品拍賣中的效率13.4 單一價(jià)格拍賣13.4.1 需求降低13.4.2 單件物品需求13.5 I吱視性拍賣13.5.1 均衡的結(jié)構(gòu)13.5.2 單件物品需求14 關(guān)于收益的某些思考14.1 多件物品拍賣中的收益等價(jià)14.2 多件物品需求下的收益等價(jià)：一個(gè)例子15 序貫拍賣15.1 第一價(jià)格序貫拍賣15.1.1 兩件物品的情形15.1.2 多于兩件物品的情形15.1.3 均衡報(bào)價(jià)與價(jià)格15.2 第二價(jià)格序貫拍賣15.2.1 收益等價(jià)15.2.2 均衡報(bào)價(jià)16 非同質(zhì)物品16.1 模型16.2 有效分配16.3 替代品與互補(bǔ)品16.4 捆綁銷售16.5 一些計(jì)算上的問題16.6 預(yù)算約束17 多件物品與關(guān)聯(lián)價(jià)值17.1 一維信號(hào)17.1.1 有效直接機(jī)制17.1.2 通過公開拍賣取得的效率17.2 多維信號(hào)17.2.1 單件物品17.2.2 多件物品Ⅲ 附錄附錄A 連續(xù)分布附錄B 隨機(jī)序附錄C 順序統(tǒng)計(jì)量附錄D 關(guān)聯(lián)隨機(jī)變量附錄E 線性代數(shù)附錄F 不完全信息博弈附錄G 第一價(jià)格拍賣中均衡的存在性參考文獻(xiàn)索引

章節(jié)摘錄

插圖：我們所考慮的拍賣形式都有這樣的特征，要求競拍者遞交報(bào)價(jià)，即他們?cè)敢庵Ц兜呢泿蓬~。這些報(bào)價(jià)本身就決定了誰贏得所拍賣的物品，以及得勝方需要支付多少貨幣。如果拍賣規(guī)則表明，出價(jià)最高的競拍者贏得物品，那么我們稱這一類拍賣形式為標(biāo)準(zhǔn)型拍賣。自然，在這一定義下，第一和第二價(jià)格拍賣都是標(biāo)準(zhǔn)的，同樣，后面將要討論的第三價(jià)格拍賣，亦即出價(jià)最高者贏得該物品但只需支付第三高的報(bào)價(jià)，也屬于標(biāo)準(zhǔn)型拍賣。非標(biāo)準(zhǔn)拍賣形式的一個(gè)例子，是這樣一種博彩：競拍者勝出的概率，等于他的報(bào)價(jià)與所有報(bào)價(jià)總和的比值。這樣的博彩是非標(biāo)準(zhǔn)的，是因?yàn)槌鰞r(jià)最高者并不一定贏得拍品。

媒體關(guān)注與評(píng)論

“維佳·克里斯納在這本書中對(duì)拍賣理論進(jìn)行了非常透徹而又細(xì)致的處理，從最基礎(chǔ)的分析開始，逐漸過渡到尖端的理論與研究現(xiàn)狀，包括多件物品拍賣。該書比較全面地涵蓋了有關(guān)拍賣理論的諸多研究問題，并且對(duì)這些問題的處理簡潔易懂。對(duì)理論的處理采用了注重細(xì)節(jié)且易于理解的風(fēng)格，從而既適合優(yōu)秀本科生，也適合經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生。本書無疑將成為拍賣理論的核心教程?！薄　　猂.Prestorl McAfee，得克薩斯大學(xué)Murray S.Johrison經(jīng)濟(jì)學(xué)講座教授“該書不僅涵蓋了拍賣的大部分理論文獻(xiàn)——包括最近的研究成果，而且表述得清晰、雅致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有維佳·克里斯納研究工作的特色。”　　——Eric Maskin，普林斯頓高等研究院A.O.HirSchmail社會(huì)科學(xué)教授“該書極其優(yōu)秀地介紹拍賣理論，對(duì)所有的結(jié)果都給出了明晰且精練的證明。對(duì)那些致力于研究拍賣的學(xué)生，該書是不可或缺的讀物。”　　——Petei Cramton，馬里蘭大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授“這正是一本我們一直在期待的著作：由對(duì)拍賣理論有重要貢獻(xiàn)的作者著述，對(duì)拍賣理論進(jìn)行了高水平處理，非常翔實(shí)地給出了技術(shù)細(xì)節(jié)，這對(duì)深入理解拍賣理論的主要脈絡(luò)非常必要，從而是理想的研究生基礎(chǔ)教程?！薄　　狿aul Klerrtpeier，英國牛津大學(xué)Nuffield學(xué)院Edgeworth經(jīng)濟(jì)學(xué)教授

編輯推薦

《拍賣理論》：通過對(duì)拍賣理論的主要脈絡(luò)進(jìn)行翔實(shí)而易懂的處理，維佳·克里斯納在不完全信息博弈框架下考察拍賣與競拍。有關(guān)競標(biāo)策略、效率與收益極大化的結(jié)果，以及對(duì)每個(gè)命題的簡潔證明，使得該著作既是拍賣理論的標(biāo)準(zhǔn)參考文獻(xiàn)，也是第一本提供多件物品拍賣理論的權(quán)威資訊。拍賣理論一書章節(jié)結(jié)構(gòu)合理，行文富含經(jīng)濟(jì)學(xué)直覺，其廣度和深度直擊這個(gè)正在成長的研究領(lǐng)域的復(fù)雜性和實(shí)用性。

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