金融建模與投資管理中的數學

出版時間：2011-1 出版社：中國人民大學出版社作者：塞爾焦·M·?？柕?弗蘭克·J·法博齊頁數：683 字數：807000 譯者：龍永紅,何宗炎
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內容概要

　　本書涵蓋了金融和數學的廣泛的技術選題——力圖使投資管理實踐者、研究人員和學生全面了解金融決策過程及其經濟學基礎。
　　這一豐富的資源將向你介紹關鍵的數學技術：矩陣代數、微積分、常微分方程、概率論、隨機分析、時間序列分析、優(yōu)化——同肘向你展現這些技術如何在現代金融領域得到成功的使用。對那些能夠幫助我們更深入地理解金融計量學和金融經濟學的新的數學工具更是給予了特別的關注。對于金融計量學的最近的進展，如估計和表示分布尾部的工具、相關現象的分析、通過因素分析和協整降維等，進行了深入的討論。
　　借助大量的實例，?？柕虾头úR同時向我們展示了數學技術和這些技術所應用的金融領域，包括廣泛的有用的金融應用，如：
　　套利定價
　　利率建模
　　衍生品定價
　　信用風險管理
　　股票和債券投資組合管理
　　風險管理及其他
　　《金融建模與投資管理中韻數學》、以深入的視角和專業(yè)的見解將金融理論和數學技術緊密地聯系起來。

作者簡介

塞爾焦·M·?？柕希偛吭诎屠璧淖稍児咎煜榧瘓F的創(chuàng)始人之一。塞爾焦在熱那亞大學的CINEF(經濟、金融跨學科研究中心)授課，是期刊《證券投資組合管理》的編委。他發(fā)表了諸多關于經濟物理學的論文，并與他人合寫了兩部著作：《市場建模：新的理論和方法》和《風險管理：框架、方法和實踐》。他的研究興趣包括多重異質投資者之間的交互作用的建模以及基于協整和動態(tài)因素分析的大規(guī)模股票資產的經濟計量學分析。塞爾焦在熱那亞大學取得了電子工程的本科學位，在伽利略法拉利電工技術學院(都靈)取得了通訊學的研究生學位。

書籍目錄

第1章　從金融藝術到金融工程
第2章　金融市場概覽、金融資產和市場參與者
第3章　金融建模和投資管理的里程碑
第4章　微積分原理
第5章　矩陣代數
第6章　概率的概念
第7章　最優(yōu)化
第8章　隨機積分
第9章　微分方程和差分方程
第10章　隨機微分方程
第11章　金融計量經濟學：時間序列的概念、表示及模型
第12章　金融計量經濟學：模型的選擇、估計和檢驗
第13章　厚尾分布、尺度和穩(wěn)定分布
第14章　套利定價：有限狀態(tài)模型
第15章　套利定價：連續(xù)狀態(tài)、連續(xù)時間模型
第16章　使用均值-方差分析的投資組合選擇
第17章　資本資產定價模型
第18章　多因素模型和普通股的共同趨勢
第19章　股票投資組合管理
第20章　期限結構建模與債券和債券期權的估價
第21章　債券組合管理
第22章　信用風險模型和信用違約互換
第23章　風險管理
索引
譯后記

章節(jié)摘錄

版權頁：插圖：原始信息很大一部分停留在定量建模的范圍之外，這是決策者長期考慮的一個問題。最近有所改變，金融公司已開始著手解決這一被稱作信息超載（information overload）的問題，計算機技術的發(fā)展再一次為這一變化提供了條件。路透社每天出版3種權威新聞（大部分是金融新聞）日報；據估計，華爾街平均每分鐘有5個新的研究報告問世；中等公司的資產經理平均每天會接到1 000多封電子郵件，且辦公桌上有5臺以上的電腦同時工作。但是，卻缺少被“消化”的信息。據估計，在美國10 000家上市公司中只有1／3被華爾街研究；上千家美國上市公司不在華爾街的研究范圍內。與世界上其他上萬家上市公司不被研究相比，美國的情況要好一些。越來越多的公司通過自己的網站披露信息，到2003年上半年，全球互聯網大概有33億個網頁。這些非結構化的（原始）信息正在被轉化為計算機能自動分類和研究的半結構化信息。一系列的發(fā)展使之成為可能，包括：·可擴展標識語言（extensible Markup Language，XML）的發(fā)展可以用來挖掘原始數據，這使得我們可以從原始的研究轉向半結構化的研究?！べY源描述框架（Resource Description Framework，RDF）的發(fā)展用以處理元數據，這可以描述文獻內容。·算法及能自動進行分類和索引的軟件的發(fā)展?！ぞ哂懈咚奖磉_能力的數據庫查詢功能的發(fā)展?！つ軌蜻M行“發(fā)現”的高水平文件挖掘功能的發(fā)展。一個處理“內涵”的標準的出現是大的進步。這意味著，存在于電腦中的809／6的原始的非結構化信息將被替代為可被機器應用的半結構化信息。今天的標準結構數據庫的數據可以以特殊格式存儲，以便所有基本信息的位置都很清楚。例如，在一筆交易中，交易的日期、交易量、交易股票的名稱等都可以被存儲在事先指定的地方。然而，原始數據，例如新聞和研究報告則不需要這么嚴格的結構化。為了使得計算機能夠處理這些信息，每個非結構文件都附有一個描述性的元文件，描述性的元文件是一個包含描述存儲在非結構數據中的信息的結構文件。于是，半結構化數據庫就可以由非結構化數據和描述性元文件組成。

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《金融建模與投資管理中的數學》：金融學譯叢。

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用戶評論 (總計48條)

金融的書太多了，但這本書仍然是必買的，里面涵蓋了金融專業(yè)人士所需要的數學知識，而且學習上比較循序漸進。以前的一些書突然冒個公式，比如期權定價公式，沒學過的人根本不明白這個公式的意義。我周圍很多人看金融的書都是一群只看文字，不看公式的人。這是中國教育的悲哀，做那么多的題，卻不了解公式的意義，一個期權定價公式就難倒了很多人，其實這個公式不過是比較復雜一點的函數而已，任何上過大學的人，不過是學文科還是學理科的人都應該可以看懂的，結果呢，只會向公式里套數字解題，卻不明白為什么要這個公式要這么寫，這就是中國大陸人為什么數學“這么差”。
所以我建議所有在金融數學上有障礙的人都要買這樣一本書，把這本書看完后，以后再遇到什么公式絕對沒問題。雖然中文翻譯的金融專業(yè)書一直有點問題，不過我還是建議先看中文，先把數學過關了，再說英語。（這本書有英文的，以前在哪里見過影印辦，好像叫《金融數學和投資數學》）
另外建議各位金融愛好者看看哈代的《純數學教程》，看完之后你才算明白數學是什么。（那本《什么是數學》只是告訴你數學的形式，而這本則是告訴你數學的本質）
用模型來計算，教會怎么用數學的方法來計算金融決策，值得購買，不過要能靜下心來學習才行的
數學內容不深，只是介紹性的知識，不過涵蓋的面挺多。結合數學建模，可以幫助了解數學的應用。
對我這個非數學專業(yè)、非金融專業(yè)出身的研究生來說，這本書應該算得上是一步大部頭了!雖說其中的數學模型、公式，大部分在本科及研究生期間都已經學過。但是，學過的早就還給了老師?，F在慶幸，型號考研的時候還學了一段時間數學，微積分、概率論、線性代數都有點兒根基，不過算來到現在已經有4年了。重新撿起來不知道難度會有多大。
對于這本書的內容，就不多評價了。專業(yè)人士自然懂得這本書的好處。
只是希望，我能夠把這本書給攻克下來。一點一點。
加油！
學習金融數據理論
金融人必讀，全面，系統(tǒng)
國內對于建模重視不夠但這點恰恰是非常重要的
想在投資領域發(fā)展，就得好好啃下這類的書
沒有一點數學功底看不了的
大部頭?。‰y啃喲，中國資本市場暫用不著，不是有效市場。
過于專業(yè)，有些內容還需好好琢磨下
很好,系統(tǒng)學習的基礎——可靠的基礎,學習要靠毅力啊
幫別人買的，那個人說對這本書挺滿意的
有點破損但不錯嗯嗯看完再追加
喜歡~~~~~~~~~~~~~~~~~~
還沒看。。值得學習
看起來有一定難度，要慢慢看了
買吧，現在就這書便宜了呵呵
還算好的書
感興趣就買了。。
對常見的金融和管理怎樣用數學建模，解決問題的方法都有詳細的論述。
內容詳實，從金融建模所需的數學基礎說起，一步步深入，并且結合一些實際例子進行解說……
本書面面俱到，點到即止，能讓非金融人士在較短時間內了解金融工程所用到的數學知識的大概。但正如本書所說，本書需要的數學基礎不高，所以本書很多數學內容都是點到即止，沒有深入的證明分析。不要指望讀完這本書數學水平就會突飛猛進，想要讀透本書則需看更多其他數學讀物，否則也只是蜻蜓點水，知其然不知其所以然。

本書翻譯水平尚可，網上有原版的電子書，對照著看可以更清楚地了解作者原意。

總得而言，對于非金融專業(yè)人士值得推薦。
本書將數學公式與金融模型融合在一起進行講解，對數學怎么應用在金融模型里面有了更多認識
炒股能不能用上呢？估計不行。
幫同事帶的，據說是學習需要
幫同學買的，好像還比較滿意
還沒有看買了很多本準備過年看
不過問題不大
我非常喜歡度有關金融的書籍，這本書我翻了翻寫的不錯的。
非高等專業(yè)數學學科的人很難讀懂這本書
或許一開始學習會有一定的難度，但是還是可以學習的，比如說遇到什么決策的時候，還是可以作為參考的
學習才能用
這本書的作者是法國著名商學院EDHEC的教授，和那兩本固定收益圣經的作者弗蘭克法博齊，lionel martellini是同事。
書很厚，而且需要一些數學的功底，正在好好研讀~希望有很大的幫助！
書是好書，但是厚了點，買了許久，一直倒騰非本專業(yè)的內容，然后就把這本書遺忘在了角落。最近閑了，翻翻，感覺還有一定的實用性。
不過有些模型思路還是可以參考
兼顧金融學的一些知識，和高等數學的知識，然后后面的幾章把高等數學和金融投資管理結合起來，我感覺挺有用的，這是原先在課堂上照本宣科學不到的。不錯，支持！
看了點，內容還不錯。但需要大量數學基礎知識作為鋪墊
書雖然很厚，但內容很疏，只是把公式簡單羅列，是令我最失望的書之一
書的背面稍微有點褶皺了，可能是快遞的原因，書還是很不錯的，但是感覺翻譯的有些不太地道?？傮w不錯。
老外寫的東西就是比較全面,如果能被翻譯過來一定是不錯的書.大家如果英語不算太好,看這本書應該是不錯的選擇.
紙張，印刷都不錯，內容也很好
部分內容都是針對美國的金融市場，但是書還是很不錯的。建議有時間業(yè)務人士可以學習。
金融建模與投資管理中的數學
貨還沒收到，訂單就已經完成
介紹的挺詳細的，難度適中
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金融建模與投資管理中的數學

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