計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

前言

我之所以編寫《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》的第一版，是因為我看到本科生開設(shè)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)驗研究者所考慮和應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型之間，存在著相當(dāng)大的差距。我越來越相信，從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)人士的視角來講授計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論，不僅使這個學(xué)科更有意思，而且實際上講解起來更加簡單。從讀者對前三版的肯定來看，我的直覺是正確的。盡管背景和興趣各異，所教的學(xué)生也千差萬別，但越來越多的教師開始信奉本書所倡導(dǎo)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代視角。我們?nèi)匀粡娬{(diào)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在實際問題中的應(yīng)用。每個計量經(jīng)濟(jì)方法都是研究者在分析非實驗數(shù)據(jù)時所遇到的某個特定問題激發(fā)而來。本書的主要內(nèi)容是，根據(jù)實際經(jīng)驗應(yīng)用來理解和解釋計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的假定；本書所需要的數(shù)學(xué)不超過大學(xué)所學(xué)的線性代數(shù)和基礎(chǔ)概率統(tǒng)計。適合于目前計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教師的組織結(jié)構(gòu).第四版保留了第三版的總體結(jié)構(gòu)。本書區(qū)別于絕大多數(shù)其他教科書最顯著的特征是，它的篇章結(jié)構(gòu)是根據(jù)分析數(shù)據(jù)的類型而進(jìn)行劃分的。這與傳統(tǒng)方法明顯不同，因為傳統(tǒng)分析總是先提出一個線性模型，并列出以后分析中可能需要的所有假定，然后在與那些假定之間的聯(lián)系不甚清晰的情況下，證明或得出一些結(jié)論。我的方法是，在第1篇中，首先在隨機抽樣的假定下，用橫截面數(shù)據(jù)討論多元回歸分析。

內(nèi)容概要

本書主要是根據(jù)實際經(jīng)驗應(yīng)用來理解和解釋計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的假定，它用簡潔、準(zhǔn)確的語言闡釋了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的最新特點。與傳統(tǒng)的教材不同，在陳述和解釋假定時，作者完全放棄了非隨機的活在重復(fù)樣本中加以固定的回歸元假定。這種方法更便于讀者對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理解和應(yīng)用，是對傳統(tǒng)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)和研究的一個突破。本書的主要特點是：　?。?）不需要具備高深的數(shù)學(xué)知識，讀者只要掌握大學(xué)所學(xué)的線性代數(shù)和概率統(tǒng)計基礎(chǔ)知識即可。　?。?）強調(diào)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在實際問題中的應(yīng)用。　?。?）含有大量例題，許多是取自或受啟發(fā)于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)或其他領(lǐng)域的最新及有影響的作品。      本書適合各高等院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)本科生作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，還可供經(jīng)濟(jì)管理類教師及科研人員作為參考書使用。

作者簡介

杰弗里·M·伍德里奇，密歇根州立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)特聘教授，1991年以來一直在該校任教。1986—1991年，伍德里奇博士曾擔(dān)任麻省理工學(xué)院的經(jīng)濟(jì)學(xué)助理教授。他于1982年在加州大學(xué)伯克利分校獲得計算機科學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于1986年在加州大學(xué)圣迭戈分校獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

書籍目錄

第1篇 橫截面數(shù)據(jù)的回歸分析  第1章 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)    1.1 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)?    1.2 經(jīng)驗經(jīng)濟(jì)分析的步驟    1.3 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)    1.4 計量經(jīng)濟(jì)分析中的因果關(guān)系和其他條件不變的概念    小結(jié)    關(guān)鍵術(shù)語    習(xí)題    計算機習(xí)題  第2章 簡單回歸模型  第3章 多元回歸分析：估計  第4章 多元回歸分析：推斷  第5章 多元回歸分析：OLS的漸近性  第6章 多元回歸分析：深入專題  第7章 含有定性信息的多元回歸分析：二值(或虛擬)變量  第8章 異方差性  第9章 模型設(shè)定和數(shù)據(jù)問題的深入探討第2篇 時間序列數(shù)據(jù)的回歸分析  第10章 時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析  第11章 OLS用于時間序列數(shù)據(jù)的其他問題  第12章 時間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差第3篇 高深專題討論  第13章 跨時橫截面的混合：簡單面板數(shù)據(jù)方法  第14章 高深的面板數(shù)據(jù)方法  第15章 工具變量估計與兩階段最小二乘法  第16章 聯(lián)立方程模型  第17章 限值因變量模型和樣本選擇糾正  第18章 時間序列高深專題  第19章 一個經(jīng)驗項目的實施附錄A 基本數(shù)學(xué)工具附錄B 概率論基礎(chǔ)附錄C 數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)附錄D 矩陣代數(shù)概述附錄E 矩陣形式的線性回歸模型附錄F 各章問題解答附錄G 統(tǒng)計用表

章節(jié)摘錄

插圖：通貨膨脹率和國內(nèi)生產(chǎn)總值等重要宏觀經(jīng)濟(jì)變量的預(yù)測。盡管對經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)測隨處可見而又廣為流傳，但計量經(jīng)濟(jì)方法也可用于那些與宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測無關(guān)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。比如，我們可以研究政治競選支出對投票結(jié)果的影響，還可以考慮教育領(lǐng)域?qū)W校支出對學(xué)生成績的影響。此外，我們還將了解如何使用計量方法來預(yù)測經(jīng)濟(jì)時間序列。由于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要考慮在搜集和分析非實驗經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)時的固有問題，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已從數(shù)理統(tǒng)計分離出來并演化成一門獨立學(xué)科。非實驗數(shù)據(jù)并非從對個人、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的某些部分的控制實驗而得來。[非實驗數(shù)據(jù)有時被稱為觀測數(shù)據(jù)或回顧數(shù)據(jù)，以強調(diào)研究者只是被動的數(shù)據(jù)搜集者這一事實。]自然科學(xué)中的實驗數(shù)據(jù)通常是在實驗環(huán)境中獲得的，但在社會科學(xué)中要得到這些實驗數(shù)據(jù)則困難得多。雖然也可以設(shè)計一些社會實驗，但為解決經(jīng)濟(jì)問題所需要實施的各種控制實驗，要么行不通，要么代價高昂而讓人望而卻步，要么在道德上讓人極為反感。在1.4節(jié)我們給出一些特殊的例子，來說明實驗數(shù)據(jù)與非實驗數(shù)據(jù)之間的區(qū)別。當(dāng)然，只要有可能，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家總會借用數(shù)理統(tǒng)計學(xué)家的一些方法。多元回歸分析方法雖然在上述兩個領(lǐng)域都是主要支柱，但其著眼點和解釋可以極為不同。此外，經(jīng)濟(jì)學(xué)家已想出許多新方法，來處理經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的復(fù)雜性和檢驗經(jīng)濟(jì)理論所預(yù)測的結(jié)果。計量經(jīng)濟(jì)方法幾乎在應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的每一個分支中都相當(dāng)重要。要么在我們有一個經(jīng)濟(jì)理論需要檢驗的時候，要么在我們的腦海中有一種關(guān)系，而在這一關(guān)系對商業(yè)決策或政策分析又相當(dāng)重要的時候，我們便開始使用計量方法。經(jīng)驗分析就是利用數(shù)據(jù)來檢驗?zāi)硞€理論或估計某種關(guān)系。應(yīng)該如何構(gòu)建一個經(jīng)驗經(jīng)濟(jì)分析呢？雖然看上去十分明顯，但仍值得強調(diào)，任何一個經(jīng)驗分析的第一步，都是對所關(guān)心問題的詳細(xì)闡述。問題可能涉及到對一個經(jīng)濟(jì)理論某特定方面的檢驗，或者對政府政策效果的檢驗。原則上，計量經(jīng)濟(jì)方法可用來回答諸多方面的問題。

后記

近年來，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國的教學(xué)和科研領(lǐng)域都取得重大進(jìn)展。不需要太過高深的經(jīng)濟(jì)理論，通過對所研究課題的資料搜集，特別是適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)樣本，利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析工具就能相對可靠地進(jìn)行分析，甚至還能得到一些相當(dāng)新穎的結(jié)論。國內(nèi)的專業(yè)雜志也十分認(rèn)同經(jīng)驗分析，相對于空洞的理論和文字上費力地論述，這種“用數(shù)據(jù)說話”的范式似乎具有更嚴(yán)密的邏輯。即便英文期刊上發(fā)表的文章，近20年來也以經(jīng)驗研究為主，即使理論上有所突破，輔以實證檢驗也更顯完美。面對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國的快速發(fā)展，教材建設(shè)則十分落后，國內(nèi)出版的提綱式教材或一些小冊子，不僅學(xué)習(xí)起來晦澀難懂，更扼殺了學(xué)生深入學(xué)習(xí)和實踐演練的應(yīng)有熱情。2000年前后，中國人民大學(xué)出版社和梁晶工作室策劃引進(jìn)英文版計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》、《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》和《計量經(jīng)濟(jì)分析》，立即成為備受學(xué)生歡迎的資料，被很多學(xué)校選作教材。這些教材各有特色，大大豐富了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的本科生及研究生學(xué)習(xí)和使用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材的選擇余地。本書2000年初版，在第一版的中文版付印之際，便出版了英文版的第二版，但當(dāng)時我們了解到2006年將出版第三版，因此先讓第一版與國內(nèi)讀者見面，現(xiàn)在便迎來了第四版。第四版與第一版的主要內(nèi)容和寫作風(fēng)格相差不大，只是修正了一些錯誤，精確了一些表述，讓數(shù)據(jù)更加直接可用。本書最重要的特點是以實際應(yīng)用研究案例指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)和運用計量經(jīng)濟(jì)理論和方法，這一直都是本書十分暢銷的根本原因。當(dāng)然，作者深厚的研究素養(yǎng)和優(yōu)秀的教學(xué)方法（三次獲得MIT年度優(yōu)秀教師稱號），以及作者殫精竭慮地為學(xué)生著想，使用大量恰到好處的習(xí)題，更使得本書特別適合于初學(xué)者。

媒體關(guān)注與評論

在初級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書中，只有本書對時間序列數(shù)據(jù)的計量分析進(jìn)行了認(rèn)真而又圓滿的討論。它無需過分嚴(yán)密的推導(dǎo)就對復(fù)雜的計量經(jīng)濟(jì)思想進(jìn)行了清晰而又直觀的表述。  　　——克里斯康韋爾，佐治亞洲立大學(xué)  伍德里奇完成了一件出色的工作。許多基本計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概念和問題都時常迷失在錯綜復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式之中，但本書總能給出非常直觀的解釋，因此，我建議所有的學(xué)生和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方面的研究者把此書作為常備的參考書。  　　——內(nèi)哈卡納，紐約州立大學(xué)賓厄姆頓分校  我曾以為市場上不可能還有另一本計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書的立足之地，但我吃驚而又興奮地看到這種看法被證明足錯誤的。伍德早奇的書采用了全新的方法，其對現(xiàn)代實踐、面板數(shù)據(jù)和工具變量的強調(diào)都頗有見地。  　　——愛德華?科爾森，賓夕法尼亞州立大學(xué)

編輯推薦

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論(第4版)》：原版圖書配有豐富的網(wǎng)上教學(xué)資源庫，包括學(xué)生習(xí)題解答手冊、教師手冊、各種格式的數(shù)據(jù)集等，讀者可填寫書后的《教輔材料申請表》申請獲取以上資源。

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