遞歸宏觀經(jīng)濟(jì)理論

前言

遞歸方法本書(shū)主要是關(guān)于怎樣利用遞歸方法來(lái)研究宏觀經(jīng)濟(jì)理論的。在經(jīng)濟(jì)學(xué)和其他學(xué)科的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)分析中，遞歸方法是非常重要的。遞歸方法產(chǎn)生于第二次世界大戰(zhàn)后，體現(xiàn)在瓦爾德（序列分析）、貝爾曼（動(dòng)態(tài)規(guī)劃）以及卡爾曼（卡爾曼濾波）的各種文獻(xiàn)中。動(dòng)態(tài)學(xué)動(dòng)態(tài)學(xué)研究標(biāo)注了時(shí)間且由隨機(jī)變量所組成的向量序列，這些序列被稱為時(shí)間序列。時(shí)間序列很大，組成它的元素的個(gè)數(shù)是變量的個(gè)數(shù)和時(shí)期數(shù)量的乘積。一個(gè)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型描述并解釋了與個(gè)體的目的和機(jī)會(huì)有關(guān)的所有成分之間的協(xié)同變化。個(gè)體根據(jù)他們關(guān)于其他因素的觀點(diǎn)來(lái)選擇時(shí)間序列的組成部分。遞歸方法通過(guò)構(gòu)造一個(gè)序列問(wèn)題來(lái)把一個(gè)動(dòng)態(tài)問(wèn)題化為很多部分，其中每一個(gè)部分都在當(dāng)期效用和未來(lái)效用之間形成一個(gè)有約束的選擇。這一想法是要找出一條途徑來(lái)描述系統(tǒng)當(dāng)前的位置、未來(lái)的可能位置以及個(gè)體現(xiàn)在會(huì)怎樣關(guān)注系統(tǒng)將來(lái)的位置。因而，遞歸方法通過(guò)刻畫(huà)一對(duì)函數(shù)的特征來(lái)間接地研究動(dòng)態(tài)學(xué)：轉(zhuǎn)移函數(shù)把模型當(dāng)前的狀態(tài)映射到未來(lái)狀態(tài)，另外一個(gè)函數(shù)則把此狀態(tài)映射到模型的其他內(nèi)生變量上。所謂狀態(tài)，是指描述系統(tǒng)當(dāng)前位置的變量所組成的向量。通過(guò)迭代轉(zhuǎn)移函數(shù)，可以得到一個(gè)時(shí)間序列。

內(nèi)容概要

　　在刻畫(huà)和求解動(dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的復(fù)雜問(wèn)題時(shí)，遞歸方法是一個(gè)強(qiáng)有力的工具。在《遞歸宏觀經(jīng)濟(jì)理論》一書(shū)中，既有關(guān)于遞歸方法的基本介紹，也有關(guān)于遞歸方法的高級(jí)內(nèi)容，同時(shí)還包含了各種計(jì)算工具和應(yīng)用實(shí)例。在本書(shū)第二版中，作者對(duì)于第一版的一半以上的內(nèi)容進(jìn)行了根本性的修訂，同時(shí)還包含了七章全新的涉及更廣泛題材的內(nèi)容。對(duì)于本書(shū)第二版而言，無(wú)論是修訂部分，還是全新章節(jié)，涵蓋的都是當(dāng)前的熱門論題，并藉此進(jìn)一步闡明了遞歸方法的魅力。　　對(duì)于本書(shū)第一版的原有章節(jié)所做的根本性修訂包括，關(guān)于遞歸均衡的存在性的更好的處理，關(guān)于上鞅收斂定理的進(jìn)一步解釋，以及當(dāng)存在不完全市場(chǎng)時(shí)，處理經(jīng)濟(jì)中的最優(yōu)稅收問(wèn)題的擴(kuò)展方法。第二版中的全新內(nèi)容包括了一章引論，這一章概述了全書(shū)所討論的各種論題之間的共性；包括了兩章全新的內(nèi)容，這兩章提供了關(guān)于最優(yōu)增長(zhǎng)模型的完整內(nèi)容及其在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和財(cái)政方面的一些基本應(yīng)用；其他的全新章節(jié)涉及的內(nèi)容還有，如何在線性經(jīng)濟(jì)中構(gòu)造和計(jì)算斯塔克貝格計(jì)劃或拉姆齊計(jì)劃，沒(méi)有承諾的可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)均衡以及遞歸合同在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域中的應(yīng)用等。本書(shū)絕大部分章節(jié)的最后都包含了練習(xí)題，并且本書(shū)最后還提供了兩個(gè)技術(shù)附錄，介紹泛函分析和控制與濾波方面的基本內(nèi)容。

作者簡(jiǎn)介

作者：(美國(guó))揚(yáng)奎斯特(Lars Ljungqvist) (美國(guó))薩金特(Thomas J.Sargent) 譯者：楊斌 王忠玉 陳彥斌 等 解說(shuō)詞：吳漢洪揚(yáng)奎斯特，斯德哥爾摩經(jīng)濟(jì)學(xué)院的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。薩金特是紐約大學(xué)的伯克萊講席經(jīng)濟(jì)學(xué)和商學(xué)教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及胡佛研究所的高級(jí)成員。

書(shū)籍目錄

第Ⅰ篇　遞歸方法的帝國(guó)主義 　第1章　概述 第Ⅱ篇　工具 　第2章　時(shí)間序列 　第3章　動(dòng)態(tài)規(guī)劃 　第4章　動(dòng)態(tài)規(guī)劃的實(shí)際應(yīng)用 　第5章　線性二次動(dòng)態(tài)規(guī)劃 　第6章　搜尋，匹配和失業(yè) 第Ⅲ篇　競(jìng)爭(zhēng)均衡與應(yīng)用 　第7章　遞歸的（局部）均衡 　第8章　完全市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性均衡 　第9章　世代交疊模型 　第10章　李嘉圖等價(jià) 　第11章　增長(zhǎng)模型中的財(cái)政政策 　第12章　遞歸的競(jìng)爭(zhēng)性均衡 　第13章　資產(chǎn)定價(jià) 　第14章　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 　第15章　帶承諾的最優(yōu)稅收 第Ⅳ篇　儲(chǔ)蓄問(wèn)題與比利模型 　第16章　自我保險(xiǎn) 　第17章　不完全市場(chǎng)模型 第Ⅴ篇　遞歸合同 　第18章　動(dòng)態(tài)斯塔克貝格問(wèn)題 　第19章　保險(xiǎn)與激勵(lì) 　第20章　沒(méi)有承諾的均衡 　第21章　最優(yōu)化保險(xiǎn) 　第22章　可信的政府政策 　第23章　國(guó)際貿(mào)易中的兩個(gè)模型 第Ⅵ篇　古典貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)與搜尋 　第24章　通貨膨脹的財(cái)政貨幣理論 　第25章　信用與通貨 　第26章　均衡，搜尋與匹配 第Ⅶ篇　技術(shù)附錄 附錄A　泛函分析 附錄B　控制與濾波

章節(jié)摘錄

插圖：1.4.3 動(dòng)態(tài)規(guī)劃的強(qiáng)有力回應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)接下來(lái)的研究歷史基本上都相信了普雷斯科特的所謂“邏輯上不可能”的斷言。但是，越來(lái)越多聰明如普雷斯科特的人在1977年認(rèn)為不能用動(dòng)態(tài)規(guī)劃來(lái)求解的問(wèn)題現(xiàn)在都可以用動(dòng)態(tài)規(guī)劃來(lái)求解了。普雷斯科特當(dāng)時(shí)不具備的條件，現(xiàn)在我們已經(jīng)擁有了：在1977年的時(shí)候，我們?nèi)鄙僭趧?dòng)態(tài)規(guī)劃的框架內(nèi)處理歷史依賴性的方法。在過(guò)去的幾十年中，一項(xiàng)重要的成就正是找到了處理歷史依賴性的遞歸方法，本書(shū)的一個(gè)主題也正是將此方法應(yīng)用于大量的重要領(lǐng)域。在許多章節(jié)的內(nèi)容中，我們都會(huì)遇到一些重要的線索，這些線索揭示出這一主題的令人感興趣的歷史是如何起源的。似乎那些攻克了普雷斯科特的難題的研究者們都在各自獨(dú)立地工作著，完全沒(méi)有注意到其他研究者隨后找出的一些互補(bǔ)性方法。完成這一任務(wù)的主要的貢獻(xiàn)者包括沙夫利和魏斯（Shaveil and Weiss，1979），基德蘭德和普雷斯科特（1980），米勒和薩蒙（Miller and Salmon，1985），皮爾曼、居里和萊文（Pearlman，Currie and Levine，1985），皮爾曼（1992），以及漢森、埃普利和羅伯茲（Hansen，Eppie，and Roberds，1985）。這些研究者確實(shí)各自獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)了這個(gè)重要的思想。我們?cè)诘?8章中將要詳細(xì)討論的一個(gè)重要方法是，在私人部門決策者的協(xié)狀態(tài)方程中引入政府的協(xié)狀態(tài)向量，進(jìn)而像通常一樣將最優(yōu)控制理論應(yīng)用于關(guān)于政府的問(wèn)題。（協(xié)狀態(tài)方程也是歐拉方程的一種形式。）繼續(xù)求解此問(wèn)題，注意到協(xié)狀態(tài)方程描述了私人決策是如何依賴于對(duì)于政府未來(lái)政策的預(yù)測(cè)的，而這一點(diǎn)正是普雷斯科特所擔(dān)心的。本方法的關(guān)鍵想法是，通過(guò)把私人部門的協(xié)狀態(tài)方程作為政府問(wèn)題的附加約束條件來(lái)重新構(gòu)造政府的問(wèn)題，這些約束就是所謂的保持承諾（promise-keeping）約束（它們以價(jià)值函數(shù)的導(dǎo)數(shù)，而不是價(jià)值函數(shù)本身的形式出現(xiàn)，這是因?yàn)閰f(xié)狀態(tài)向量恰好是價(jià)值函數(shù)的梯度）。在將私人部門（“跟隨者”）的協(xié)狀態(tài)方程附加到政府（“領(lǐng)導(dǎo)者”）的轉(zhuǎn)移律上之后，接下來(lái)就可以按照通常的動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法求解政府的問(wèn)題。

后記

當(dāng)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)（特別是西方高級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)）的發(fā)展有一個(gè)特征是，大量運(yùn)用動(dòng)態(tài)分析來(lái)考察有關(guān)的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。這其中既有認(rèn)知方面的原因，也有經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展方面的原因。從認(rèn)知方面看，人們認(rèn)識(shí)、了解經(jīng)濟(jì)事物或現(xiàn)象大都要經(jīng)歷一個(gè)從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從表面到深入，從知其然到知其所以然的基本過(guò)程。而當(dāng)人們不僅想了解經(jīng)濟(jì)事物變化的結(jié)果，而且還想探究其變化過(guò)程時(shí)，或者說(shuō)，當(dāng)人們要更深入地認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)事物的結(jié)果及其作用機(jī)理時(shí)，就需要引入和應(yīng)用動(dòng)態(tài)分析。從經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展方面看，20世紀(jì)80年代由基德蘭德（F.E.Kydland）和普雷斯科特（E.C.Prescott）等人提出的實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期理論突出強(qiáng)調(diào)了宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的跨時(shí)和動(dòng)態(tài)的特征。在實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期理論中，為了解釋總量波動(dòng)過(guò)程中所能觀察到的就業(yè)（或失業(yè)）的大幅度波動(dòng)，就必須假定存在勞動(dòng)（或閑暇）的跨時(shí)替代。由于實(shí)際經(jīng)濟(jì)周期理論的影響，現(xiàn)在大多數(shù)西方學(xué)者對(duì)主要的宏觀經(jīng)濟(jì)變量，如對(duì)消費(fèi)（或儲(chǔ)蓄）、勞動(dòng)供給和投資的分析，都被賦予跨時(shí)的維度，當(dāng)這一考慮與經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人的利益最大化假設(shè)結(jié)合在一起時(shí)，動(dòng)態(tài)最優(yōu)化分析便自然而然地被引入宏觀經(jīng)濟(jì)分析中。與此同時(shí)，20世紀(jì)80年代以來(lái)，以羅默（P.Romer）和盧卡斯（R.E.Lucas）的研究為開(kāi)端，有關(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的研究經(jīng)歷了一次新的繁榮。這一研究的動(dòng)機(jī)是認(rèn)識(shí)到或反思到長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定是至關(guān)重要的。

媒體關(guān)注與評(píng)論

本書(shū)全面介紹了遞歸方法在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的中心論題方面的廣泛應(yīng)用。正如亞歷山大帝曾說(shuō)他總是將一本《伊利亞特》放在枕頭下面一樣，我認(rèn)為，現(xiàn)代的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家也應(yīng)當(dāng)將這樣一本經(jīng)典放在手邊。 　　——Fernando Alvarez，經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，University of Chicago 此修訂版是一項(xiàng)絕佳的資源，無(wú)論是對(duì)于那些對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究現(xiàn)狀感興趣的人，還是對(duì)于那些急于掌握現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究工具的人。 　　——Wouter J. Denhaan，經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，London Business School 盡管本書(shū)第一版已經(jīng)是過(guò)去十年中所出現(xiàn)的關(guān)于現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的最佳介紹，揚(yáng)奎斯特和薩金特仍然在第二版中進(jìn)行了大量的改進(jìn)和修訂。無(wú)論是對(duì)于研究生，還是對(duì)于經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他們都將渴望擁有這樣一本同時(shí)包含了宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究?jī)?nèi)容和研究工具的經(jīng)典著作，這本書(shū)是下一個(gè)十年內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的標(biāo)準(zhǔn)。 　　——Andrew Atkeson，經(jīng)濟(jì)系，UCLA

編輯推薦

《遞歸宏觀經(jīng)濟(jì)理論(第2版)》：這是一本非常好的書(shū)，它將易處理的遞歸動(dòng)態(tài)學(xué)和大量宏觀經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用問(wèn)題結(jié)合了起來(lái)。作者會(huì)讓你覺(jué)得，使用書(shū)中所列出的工具來(lái)處理動(dòng)態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)接一個(gè)的重要的和原創(chuàng)性的研究問(wèn)題是富有洞察力的和自然的。

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