時間序列分析

前言

受中國人民大學出版社的委托，我們翻譯了魏武雄教授編寫的《時間序列分析——單變量和多變量方法》（第二版）一書。該書是針對有合適專業(yè)背景和對該學科感興趣的研究生和高年級本科生編寫的一本教材。對那些在研究中經(jīng)常遇到時間序列數(shù)據(jù)的研究人員來說，本書也是一本非常有價值的參考用書。對于本書即將出版，我們頗感欣慰。因為目前翻譯出版的有關(guān)時間序列分析的書已經(jīng)不少，我們擔心該書沒有特色，無法奉獻給讀者更多的知識，所以在翻譯過程中付出了巨大的精力。翻譯完成后，感到辛苦沒有白費。近年來，時間序列已經(jīng)成為一個相當活躍的領(lǐng)域，出版了很多相關(guān)書籍，其中的大部分要么關(guān)注時域分析，要么關(guān)注頻域分析。在這些書中，有些提供的理論背景資料不充分，有些則關(guān)于具體應(yīng)用的介紹太少。而且，大部分書只是關(guān)注于單變量時間序列，即使有少量討論多變量時間序列的書，也多局限于理論部分。本書不僅對單變量與多變量時間序列的時域和頻域分析提供了一個全面的介紹，而且在書中包含了許多單變量和多變量時間序列模型的新進展，如逆自相關(guān)函數(shù)、擴展樣本自相關(guān)函數(shù)、干預分析及干預探測、向量自回歸移動平均模型、偏滯后自相關(guān)矩陣函數(shù)、局部過程、狀態(tài)空間模型、卡爾曼濾波、非季節(jié)和季節(jié)模型的單位根檢驗、向量時間序列模型中協(xié)整、局部過程和等價表示、長記憶過程和非線性時間序列模型、聚積問題等許多內(nèi)容。本書的難度適當，敘述通俗易懂，并結(jié)合大量的應(yīng)用實例說明時間序列分析方法的應(yīng)用，極大地方便了讀者對這些方法的學習和理解。

內(nèi)容概要

本書不僅對單變量與多變量時間序列的時域和頻域分析提供了一個全面介紹，而且在書中包含了許多單變量和多變量時問序列模型的新進展，如逆自相關(guān)函數(shù)、擴展樣本自相關(guān)函數(shù)、干預分析及干預探測、向量自回歸移動平均模型、偏滯后自相關(guān)矩陣函數(shù)、局部過程、狀態(tài)空間模型、卡爾曼濾波、非季節(jié)和季節(jié)模型的單位根檢驗等許多內(nèi)容。    本書結(jié)合大量的應(yīng)用實例說明時間序列分析方法的應(yīng)用，極大地方便了讀者對這些方法的學習和理解。

作者簡介

魏武雄（William W.S.Wei）博士是賓夕法尼亞州費城天普大學（Temple University）的統(tǒng)計學教授，自1974年就在此任教。他于1966年獲得臺灣大學經(jīng)濟學學士學位，又于l969年獲得俄勒岡大學  （University ofOregon）的數(shù)學學士學位，t972年和l974年分別獲得威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的統(tǒng)計學碩士和統(tǒng)計學博士學位。他的研究興趣包括時間序列分析、預測方法、統(tǒng)計建模以及統(tǒng)計學在商業(yè)和經(jīng)濟學的應(yīng)用。他是美國統(tǒng)計學會（AmericanStatistical Association，簡稱ASA）院士，英國皇家統(tǒng)計學會（Royal Statistical Society，RSS）會員，國際統(tǒng)計學會（ISI）入選會員，2002年泛華統(tǒng)計協(xié)會（ICSA）的主席。他還是期刊《預測》（Journal of Forecasting）和《應(yīng)用統(tǒng)計學》（the Journal of AppHed Statistical Science）的副編輯。

書籍目錄

第1章　概述第2章　基本概念第3章  平穩(wěn)時間序列模型第4章  非平穩(wěn)時間序列模型第5章　預報第6章　模型識別第7章  參數(shù)估計、診斷檢驗和模型選擇第8章  季節(jié)性時間序列模型第9章  單位根檢驗第10章  干預分析和異常值檢驗第11章  傅立葉分析第12章  平穩(wěn)過程的譜理論第13章　譜估計第14章  轉(zhuǎn)換函數(shù)模型第15章  時間序列回歸和GARcH模型第16章  向量時間序列模型第17章  向量時間序列的深入第18章  狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波第19章  長記憶和非線性過程第20章  時間序列中的聚積和系統(tǒng)抽樣參考文獻附錄人名詞匯表

章節(jié)摘錄

插圖：第1章 概述1.1 引言時間序列是一個有序的觀測值序列。通常是按照時間觀測的，特別是按照等間隔時間區(qū)間觀測，但也可以按照其他度量來觀測，如空間。時間序列廣泛存在于各個領(lǐng)域。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，我們觀測農(nóng)作物的年度產(chǎn)量和價格等。在商業(yè)和經(jīng)濟領(lǐng)域，我們觀測股票的日收盤價格、周利息率、月價格指數(shù)、季銷售額和年利潤等。在工程領(lǐng)域，我們觀測聲音、電流信號和電壓等。在地球物理領(lǐng)域，我們記錄湍流，一個地區(qū)的海浪和地球噪聲等。在醫(yī)學研究領(lǐng)域，我們測量腦電圖（EEG）和心電圖（EKG）追蹤等。在氣象學領(lǐng)域，我們觀測每小時風速、每日溫度和年度降雨量等。在質(zhì)量控制領(lǐng)域，我們根據(jù)某目標值監(jiān)測一個過程。在社會學領(lǐng)域，我們研究年度出生率、死亡率、事故發(fā)生率和各種犯罪率等。此外，時間序列被觀測和研究的領(lǐng)域還有很多。 按照時間連續(xù)記錄的時間序列稱為連續(xù)時間序列，如電流信號和電壓等。僅在特定時間間隔取值的時間序列稱為離散時間序列；如利息率、產(chǎn)量和銷售量等。在本書中，我們僅僅處理的是等間隔觀測的離散時間序列，因為即便是連續(xù)時間序列，為了進行計算，也只能給出在離散區(qū)間上的數(shù)字化值。研究時問序列有各種各樣的目的。它們包括對數(shù)據(jù)生成機制的理解和描述，對未來值的預報，以及實現(xiàn)系統(tǒng)的最優(yōu)化控制。

編輯推薦

《時間序列分析:單變量和多變量方法(第2版)》由中國人民大學出版社出版。

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