時(shí)間序列分析

前言

受中國人民大學(xué)出版社的委托，我們翻譯了魏武雄教授編寫的《時(shí)間序列分析——單變量和多變量方法》（第二版）一書。該書是針對(duì)有合適專業(yè)背景和對(duì)該學(xué)科感興趣的研究生和高年級(jí)本科生編寫的一本教材。對(duì)那些在研究中經(jīng)常遇到時(shí)間序列數(shù)據(jù)的研究人員來說，本書也是一本非常有價(jià)值的參考用書。對(duì)于本書即將出版，我們頗感欣慰。因?yàn)槟壳胺g出版的有關(guān)時(shí)間序列分析的書已經(jīng)不少，我們擔(dān)心該書沒有特色，無法奉獻(xiàn)給讀者更多的知識(shí)，所以在翻譯過程中付出了巨大的精力。翻譯完成后，感到辛苦沒有白費(fèi)。近年來，時(shí)間序列已經(jīng)成為一個(gè)相當(dāng)活躍的領(lǐng)域，出版了很多相關(guān)書籍，其中的大部分要么關(guān)注時(shí)域分析，要么關(guān)注頻域分析。在這些書中，有些提供的理論背景資料不充分，有些則關(guān)于具體應(yīng)用的介紹太少。而且，大部分書只是關(guān)注于單變量時(shí)間序列，即使有少量討論多變量時(shí)間序列的書，也多局限于理論部分。本書不僅對(duì)單變量與多變量時(shí)間序列的時(shí)域和頻域分析提供了一個(gè)全面的介紹，而且在書中包含了許多單變量和多變量時(shí)間序列模型的新進(jìn)展，如逆自相關(guān)函數(shù)、擴(kuò)展樣本自相關(guān)函數(shù)、干預(yù)分析及干預(yù)探測、向量自回歸移動(dòng)平均模型、偏滯后自相關(guān)矩陣函數(shù)、局部過程、狀態(tài)空間模型、卡爾曼濾波、非季節(jié)和季節(jié)模型的單位根檢驗(yàn)、向量時(shí)間序列模型中協(xié)整、局部過程和等價(jià)表示、長記憶過程和非線性時(shí)間序列模型、聚積問題等許多內(nèi)容。本書的難度適當(dāng)，敘述通俗易懂，并結(jié)合大量的應(yīng)用實(shí)例說明時(shí)間序列分析方法的應(yīng)用，極大地方便了讀者對(duì)這些方法的學(xué)習(xí)和理解。

內(nèi)容概要

本書不僅對(duì)單變量與多變量時(shí)間序列的時(shí)域和頻域分析提供了一個(gè)全面介紹，而且在書中包含了許多單變量和多變量時(shí)問序列模型的新進(jìn)展，如逆自相關(guān)函數(shù)、擴(kuò)展樣本自相關(guān)函數(shù)、干預(yù)分析及干預(yù)探測、向量自回歸移動(dòng)平均模型、偏滯后自相關(guān)矩陣函數(shù)、局部過程、狀態(tài)空間模型、卡爾曼濾波、非季節(jié)和季節(jié)模型的單位根檢驗(yàn)等許多內(nèi)容。    本書結(jié)合大量的應(yīng)用實(shí)例說明時(shí)間序列分析方法的應(yīng)用，極大地方便了讀者對(duì)這些方法的學(xué)習(xí)和理解。

作者簡介

魏武雄（William W.S.Wei）博士是賓夕法尼亞州費(fèi)城天普大學(xué)（Temple University）的統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，自1974年就在此任教。他于1966年獲得臺(tái)灣大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，又于l969年獲得俄勒岡大學(xué)  （University ofOregon）的數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，t972年和l974年分別獲得威斯康星大學(xué)麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士和統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。他的研究興趣包括時(shí)間序列分析、預(yù)測方法、統(tǒng)計(jì)建模以及統(tǒng)計(jì)學(xué)在商業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用。他是美國統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（AmericanStatistical Association，簡稱ASA）院士，英國皇家統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（Royal Statistical Society，RSS）會(huì)員，國際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（ISI）入選會(huì)員，2002年泛華統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（ICSA）的主席。他還是期刊《預(yù)測》（Journal of Forecasting）和《應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)》（the Journal of AppHed Statistical Science）的副編輯。

書籍目錄

第1章　概述第2章　基本概念第3章  平穩(wěn)時(shí)間序列模型第4章  非平穩(wěn)時(shí)間序列模型第5章　預(yù)報(bào)第6章　模型識(shí)別第7章  參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)和模型選擇第8章  季節(jié)性時(shí)間序列模型第9章  單位根檢驗(yàn)第10章  干預(yù)分析和異常值檢驗(yàn)第11章  傅立葉分析第12章  平穩(wěn)過程的譜理論第13章　譜估計(jì)第14章  轉(zhuǎn)換函數(shù)模型第15章  時(shí)間序列回歸和GARcH模型第16章  向量時(shí)間序列模型第17章  向量時(shí)間序列的深入第18章  狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波第19章  長記憶和非線性過程第20章  時(shí)間序列中的聚積和系統(tǒng)抽樣參考文獻(xiàn)附錄人名詞匯表

章節(jié)摘錄

插圖：第1章 概述1.1 引言時(shí)間序列是一個(gè)有序的觀測值序列。通常是按照時(shí)間觀測的，特別是按照等間隔時(shí)間區(qū)間觀測，但也可以按照其他度量來觀測，如空間。時(shí)間序列廣泛存在于各個(gè)領(lǐng)域。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，我們觀測農(nóng)作物的年度產(chǎn)量和價(jià)格等。在商業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，我們觀測股票的日收盤價(jià)格、周利息率、月價(jià)格指數(shù)、季銷售額和年利潤等。在工程領(lǐng)域，我們觀測聲音、電流信號(hào)和電壓等。在地球物理領(lǐng)域，我們記錄湍流，一個(gè)地區(qū)的海浪和地球噪聲等。在醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域，我們測量腦電圖（EEG）和心電圖（EKG）追蹤等。在氣象學(xué)領(lǐng)域，我們觀測每小時(shí)風(fēng)速、每日溫度和年度降雨量等。在質(zhì)量控制領(lǐng)域，我們根據(jù)某目標(biāo)值監(jiān)測一個(gè)過程。在社會(huì)學(xué)領(lǐng)域，我們研究年度出生率、死亡率、事故發(fā)生率和各種犯罪率等。此外，時(shí)間序列被觀測和研究的領(lǐng)域還有很多。 按照時(shí)間連續(xù)記錄的時(shí)間序列稱為連續(xù)時(shí)間序列，如電流信號(hào)和電壓等。僅在特定時(shí)間間隔取值的時(shí)間序列稱為離散時(shí)間序列；如利息率、產(chǎn)量和銷售量等。在本書中，我們僅僅處理的是等間隔觀測的離散時(shí)間序列，因?yàn)榧幢闶沁B續(xù)時(shí)間序列，為了進(jìn)行計(jì)算，也只能給出在離散區(qū)間上的數(shù)字化值。研究時(shí)問序列有各種各樣的目的。它們包括對(duì)數(shù)據(jù)生成機(jī)制的理解和描述，對(duì)未來值的預(yù)報(bào)，以及實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的最優(yōu)化控制。

編輯推薦

《時(shí)間序列分析:單變量和多變量方法(第2版)》由中國人民大學(xué)出版社出版。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    時(shí)間序列分析 PDF格式下載

---