金融數(shù)學(xué)

前言

　　本書是一本絕佳的金融投資參考書，以整部書的篇幅論述了兩個(gè)獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的理論，涉及的領(lǐng)域廣泛，包含很多好的方法。有多少大學(xué)本科教科書敢于這樣聲稱？　　在債券和股票價(jià)格數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上，這兩個(gè)理論始于兩個(gè)不同的方向：一個(gè)是布萊克一斯科爾斯（Black-Scholes）的期權(quán)和其他衍生證券的套利定價(jià)理論；另一個(gè)是馬科維茨資產(chǎn)組合優(yōu)化（Markowitz potz portfoliooptimisation）和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（Capital Asset Pricing Model）?；跓o套利理論的模型還能進(jìn)一步地研究利率的期限結(jié)構(gòu)。這些都是數(shù)理金融的三個(gè)重要領(lǐng)域，它們對(duì)現(xiàn)代金融市場的運(yùn)作方法產(chǎn)生了重大影響。本書適用于大學(xué)本科二年級(jí)或三年級(jí)學(xué)生，不限于數(shù)學(xué)專業(yè)，其他專業(yè)——例如企業(yè)管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)也同樣適用?！　”緯鴥?nèi)容為一年的課程，大約100課時(shí)講完。只選擇書中某些課題的課時(shí)較少的教師，可以自己選擇合適的章節(jié)設(shè)計(jì)。書中穿插了大量的例子和練習(xí)，練習(xí)全部都有解答，并提供了大量的材料作為輔助教程，使得本書非常適于教學(xué)?！　W(xué)習(xí)本書的前提包括初等微積分、概率論和線性代數(shù)。在微積分方面，要求熟練掌握導(dǎo)數(shù)和偏導(dǎo)數(shù)，能夠計(jì)算單變量和多變量函數(shù)的最大值和最小值、拉格朗日乘數(shù)、泰勒公式和積分。在概率論方面，要求掌握隨機(jī)變量及其概率分布，尤其是二項(xiàng)分布和正態(tài)分布，還有期望、方差、條件概率和獨(dú)立性。熟悉中心極限定理對(duì)學(xué)習(xí)本書很有用。

內(nèi)容概要

本書是一本絕佳的金融投資參考書，論述了兩個(gè)獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的理論，涉及的領(lǐng)域廣泛，方法浩瀚。本書是數(shù)理金融大學(xué)本科教科書，以債券和股票價(jià)格的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)，涵蓋了對(duì)現(xiàn)代金融市場運(yùn)行有重大影響的數(shù)理金融的三個(gè)主要領(lǐng)域：布萊克-斯科爾斯期權(quán)和其他衍生證券定價(jià)；馬科維茨資產(chǎn)組合優(yōu)化理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型；利率及利率的期限結(jié)構(gòu)。    本書將金融學(xué)的動(dòng)因與數(shù)學(xué)的風(fēng)格相結(jié)合，僅要求讀者掌握概率論和微積分的基礎(chǔ)知識(shí)。本書推理嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)學(xué)難易程度適合于大學(xué)本科二年級(jí)或三年級(jí)學(xué)生。    本書包含了大量的例子和練習(xí)，這為導(dǎo)師提供了大量的素材，使得本書適合于自學(xué)。本書不僅適合于數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，還適合于企業(yè)管理、金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)生以及對(duì)金融學(xué)有興趣和需要了解金融基礎(chǔ)理論的人士。

書籍目錄

第1章  引論：簡單市場模型  1.1  基本概念和假設(shè)  1.2  無套利原則  1.3  單期二叉樹模型  1.4  風(fēng)險(xiǎn)和收益  1.5  遠(yuǎn)期合約  1.6  看漲期權(quán)和看跌期權(quán)  1.7  用期權(quán)管理風(fēng)險(xiǎn)第2章  無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)  2.1  貨幣的時(shí)間價(jià)值    2.1.1  單利    2.1.2  按期復(fù)合    2.1.3  支付流    2.1.4  連續(xù)復(fù)合    2.1.5  如何比較復(fù)合方法  2.2  貨幣市場    2.2.1  零息債券    2.2.2  附息債券    2.2.3  貨幣市場賬戶第3章  風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)  3.1  股票價(jià)格動(dòng)態(tài)    3.1.1  收益    3.1.2  期望收益  3.2  二叉樹模型    3.2.1  風(fēng)險(xiǎn)中性概率    3.2.2  鞅性質(zhì)  3.3  其他模型    3.3.1  三叉樹模型    3.3.2  連續(xù)時(shí)間極限第4章  離散時(shí)間市場模型  4.1  股票和貨幣市場模型    4.1.1  投資策略    4.1.2  無套利原則    4.1.3  應(yīng)用于二叉樹模型    4.1.4  資產(chǎn)定價(jià)基本定理  4.2  模型的擴(kuò)展第5章  資產(chǎn)組合管理  5.1  風(fēng)險(xiǎn)  5.2  兩證券    5.2.1  資產(chǎn)組合的期望收益和風(fēng)險(xiǎn)  5.3  多個(gè)證券    5.3.1  資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)和期望收益    5.3.2  有效邊界  5.4  資本資產(chǎn)定價(jià)模型    5.4.1  資本市場線    5.4.2  貝塔因子    5.4.3  證券市場線第6章  遠(yuǎn)期合約和期貨合約  6.1  遠(yuǎn)期合約    6.1.1  遠(yuǎn)期價(jià)格    6.1.2  遠(yuǎn)期合約的價(jià)值  6.2  期貨    6.2.1  定價(jià)    6.2.2  利用期貨套期保值第7章  期權(quán)：一般性質(zhì)  7.1  定義  7.2  看跌期權(quán)一看漲期權(quán)平價(jià)  7.3  期權(quán)價(jià)格的邊界    7.3.1  歐式期權(quán)    7.3.2  不支付紅利的股票的歐式看漲期權(quán)和美式看漲期權(quán)    7.3.3  美式期權(quán)  7.4  決定期權(quán)價(jià)格的變量    7.4.1  歐式期權(quán)    7.4.2  美式期權(quán)  7.5  期權(quán)的時(shí)間價(jià)值第8章  期權(quán)定價(jià)  8.1  二叉樹模型中的歐式期權(quán)    8.1.1  單期    8.1.2  兩期模型    8.1.3  一般的N期模型    8.1.4  考克斯-羅斯-魯賓斯坦公式  8.2  在二叉樹模型中的美式期權(quán)  8.3  布萊克-斯科爾斯公式第9章  金融工程  9.1  期權(quán)頭寸套期保值    9.1.1  德爾塔套期保值    9.1.2  用希臘字母表示的參數(shù)    9.1.3  應(yīng)用  9.2  經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)套期保值    9.2.1  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值    9.2.2  案例研究  9.3  利用衍生產(chǎn)品投機(jī)    9.3.1  工具    9.3.2  案例研究第10章  可變利率  10.1  與到期日無關(guān)的收益率    10.1.1  在單個(gè)債券上的投資    10.1.2  久期    10.1.3  債券資產(chǎn)組合    10.1.4  動(dòng)態(tài)套期保值  10.2  一般的期限結(jié)構(gòu)    10.2.1  遠(yuǎn)期利率    10.2.2  貨幣市場賬戶第11章  隨機(jī)利率  11.1  二叉樹模型  11.2  債券的套利定價(jià)    11.2.1  風(fēng)險(xiǎn)中性概率  11.3  利率衍生證券    11.3.1  期權(quán)    11.3.2  互換    11.3.3  利率的上限和下限  11.4  最后的評(píng)注解答參考文獻(xiàn)專業(yè)符號(hào)表索引

編輯推薦

　　《金融數(shù)學(xué)：金融工程引論》包含了大量的例子和練習(xí)，這為導(dǎo)師提供了大量的素材，使得《金融數(shù)學(xué)：金融工程引論》適合于自學(xué)?！督鹑跀?shù)學(xué)：金融工程引論》不僅適合于數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，還適合于企業(yè)管理、金融學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)生以及對(duì)金融學(xué)有興趣和需要了解金融基礎(chǔ)理論的人士。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    金融數(shù)學(xué) PDF格式下載

---