現(xiàn)代投資管理一種均衡方法

內(nèi)容概要

　　本書概括了高盛資產(chǎn)管理公司定量資源小組為了實(shí)現(xiàn)有利的和一致性的收益所使用的現(xiàn)代投資理論。通過深刻的分析和專家的建議，你將學(xué)到一個均衡的框架，能夠幫助你構(gòu)建期望收益最大交東路風(fēng)險預(yù)算約束的資產(chǎn)組合，以及學(xué)會如何識別均衡和利用偏離均衡的機(jī)會?！　∪珪卜?部分：第一部分對過去學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立的投資管理原理進(jìn)行一些簡單和實(shí)際的介紹；第二部分關(guān)注最大的機(jī)構(gòu)資產(chǎn)組合所面臨的問題；第三部分從定義風(fēng)險預(yù)算到協(xié)方差矩陣的估計等不同方面來討論風(fēng)險；第四部分著眼于諸如股票和債券等傳統(tǒng)資產(chǎn)類別，以及經(jīng)理人選擇所面臨的挑戰(zhàn)；第五部分考慮諸如貨幣、其他覆蓋（overlay）、套期保值基金、私人股票戰(zhàn)略等非傳統(tǒng)投資；第六部分探索私人投資者的特殊問題，諸如稅收考慮、不動產(chǎn)計劃。

作者簡介

　　安德魯·奧爾福德（Andrew Alford），副主席，領(lǐng)導(dǎo)全球定量股票研究（GQE）團(tuán)隊進(jìn)行基礎(chǔ)定量投資戰(zhàn)略研究。他也是GQE投資政策委員會的成員。在加入高盛資產(chǎn)管理公司（GSAM）以前，他是賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院以及麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)的教授。奧爾福也曾是華盛頓證券和交易委員會經(jīng)濟(jì)辦公室的學(xué)術(shù)成員。他的文章曾發(fā)表在《公司理財雜志》、（Journal of Corporate）《會計研究雜志》（Journal of Accounting Re-search）、《會計與經(jīng)濟(jì)雜志》（Journal of Accounting & Economics）和，《會計學(xué)回顧》（Accounting Review）上。奧爾福德在加利福尼亞大學(xué)的埃爾文學(xué)院（Irvine）獲得信息與計算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位（1984），在芝加哥大學(xué)商業(yè)研究生院獲得工商管理碩士（MBA）和博士學(xué)位（1986年和1990年）。

書籍目錄

第一部分　理論第1章　導(dǎo)論：為什么是一種均衡方法第2章　現(xiàn)代投資組合理論的洞察力第3章　風(fēng)險度量第4章　資本資產(chǎn)定價模型第5章　股票風(fēng)險溢價第6章　全球均衡預(yù)期收益第7章　超越均衡——布萊克－李特曼方法第二部分　機(jī)構(gòu)基金第8章　市場組合第9章　戰(zhàn)略資產(chǎn)分配中的問題第10章　有不確定負(fù)債的戰(zhàn)略資產(chǎn)分配第11章　國際化分散與貨幣套期保值第12章　不相關(guān)回報來源價值第三部分　風(fēng)險預(yù)算編制第13章　建立最優(yōu)積極風(fēng)險預(yù)算第14章　根據(jù)積極風(fēng)險系列編制風(fēng)險預(yù)算第15章　風(fēng)險管理和總基金水平的風(fēng)險預(yù)算第16章　協(xié)方差矩陣估計第17章　風(fēng)險監(jiān)控和績效度量第18章　獨(dú)立估價的需要第19章　收效歸屬第20章　證券風(fēng)險因子模型第四部分　傳統(tǒng)投資第21章　經(jīng)理人選擇的資產(chǎn)管理方法第22章　投資計劃的實(shí)施：現(xiàn)實(shí)和最好的實(shí)踐第23章　股票組合管理第24章　固定收益證券的風(fēng)險和收益第五部分　可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)類別第25章　全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置第26章　戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和對沖基金第27章　對沖基金資產(chǎn)組合管理第28章　私有股投資第六部分　私有財產(chǎn)第29章　實(shí)際稅后投資第30章　1926-2001年，美國股票、債券和國庫券的實(shí)際稅后回報第31章　資產(chǎn)配置和定位第32章　股票資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

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