信貸資產(chǎn)組合管理

內(nèi)容概要

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在促使金融機(jī)構(gòu)改變信貸資產(chǎn)組合的管理方式，二級(jí)貸款交易、信用衍生工具和貸款證券化的快速增長(zhǎng)就是明證，更重要的是銀行和其他金融機(jī)構(gòu)正在拋棄傳統(tǒng)的“發(fā)行和持有”信貸方法，認(rèn)同投資者的“投資組合方法”。市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)已經(jīng)改變了信貸資產(chǎn)組合的管理方式。本書(shū)通過(guò)大量說(shuō)明性圖表、最新的行業(yè)研究和實(shí)踐調(diào)查，以及最新工具和技術(shù)的介紹、本書(shū)將使你認(rèn)識(shí)和把握這種變化，提升專(zhuān)業(yè)管理技能。（此段文字是本書(shū)的眼睛和宣傳重點(diǎn)，作者買(mǎi)不買(mǎi)此書(shū)，這段文字至關(guān)重要。請(qǐng)以后做封面文字應(yīng)簡(jiǎn)明扼要說(shuō)明闡述本書(shū)的市場(chǎng)需求在哪里，切忌將原書(shū)的文字翻譯后照搬到此，即使照搬也應(yīng)該只保留對(duì)目標(biāo)讀者最有用的幾句話(huà)?！　”緯?shū)對(duì)信貸資產(chǎn)組合這一挑戰(zhàn)性的課題提供了3個(gè)方面的可靠建議：（1）信貸資產(chǎn)組合管理過(guò)程；（2）信貸資產(chǎn)組合管理工具；（3）資本的分配與配置。其內(nèi)容廣泛覆蓋了從管理者、財(cái)務(wù)經(jīng)理和信用分析專(zhuān)家之間的關(guān)系，到投資組合管理者與衍生產(chǎn)品交易商之間的關(guān)系，以及財(cái)務(wù)與信用專(zhuān)業(yè)人士門(mén)必須理解的問(wèn)題?！　”緯?shū)首先對(duì)當(dāng)前的信用革命進(jìn)行了概述，闡述了資本的計(jì)量和管理是進(jìn)行有效組合管理的關(guān)鍵。然后論述了現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論（MPT）的原理如何應(yīng)用到信用資產(chǎn)組合上來(lái)。你也將從中了解到信貸資產(chǎn)組合建模的數(shù)據(jù)來(lái)源和要求，隨后，本書(shū)詳細(xì)介紹了目前正在使用的3種類(lèi)型的信貸資產(chǎn)組合模型：結(jié)構(gòu)模型、宏觀因素模型和精算模型。當(dāng)你對(duì)信貸資產(chǎn)管理過(guò)程有了一定了解之后，該書(shū)將進(jìn)一步介紹管理信貸資產(chǎn)組合所必需的工具，它對(duì)以下問(wèn)題提供了富有見(jiàn)解和價(jià)值的建議：　　貸款的銷(xiāo)售與交易。討論一級(jí)銀團(tuán)市場(chǎng)和二級(jí)貸款市場(chǎng)；　　信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)。如何定價(jià)和進(jìn)行有效利用，以及如何對(duì)信貸資產(chǎn)組合進(jìn)行管理；　　證券化。對(duì)債務(wù)抵押債券（CDOs）從運(yùn)用到套利給出了全面的解釋。　　本書(shū)可作為全國(guó)大專(zhuān)院校財(cái)務(wù)與金融學(xué)專(zhuān)業(yè)的教師、本科生、研究生和MBA的學(xué)習(xí)和教學(xué)參考書(shū)；投資咨詢(xún)公司可將其選為對(duì)管理人員進(jìn)行投資組合相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)教程。本書(shū)還適合其他專(zhuān)業(yè)研究生、金融監(jiān)管者、財(cái)務(wù)主管、風(fēng)險(xiǎn)管理師和所有對(duì)資產(chǎn)組合管理感興趣的社會(huì)人士閱讀和參考。

作者簡(jiǎn)介

查爾斯•史密森 Rutter Associates的執(zhí)行董事。他的職業(yè)生涯貫穿眾多領(lǐng)域，既在學(xué)術(shù)界和政府部門(mén)任過(guò)職，也在私營(yíng)部門(mén)服務(wù)過(guò)。史密森最近任職于加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行（CIBC），負(fù)責(zé)CIBC金融產(chǎn)品學(xué)院的運(yùn)作。他曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)大通曼哈頓銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究與教育部門(mén)以及美國(guó)大陸銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究部門(mén)的總經(jīng)理。史密森在專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了大量文章，是著名的金融產(chǎn)品“搭積木法”（Building Block Approach）的創(chuàng)始者。他出版了5本金融專(zhuān)著，其中包括《金融工程手冊(cè)》（The Handbook of Financial Engineering）和《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》（第3版）（Managing Financial Risk）。史密森是信用組合管理國(guó)際協(xié)會(huì)（IACPM）的積極推動(dòng)者，并且在該組織擔(dān)任執(zhí)行理事。史密森也曾是全球衍生產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目工作小組（Working Group for the Global Derivatives Project）的成員（這是由30個(gè)大工業(yè)國(guó)資助的一項(xiàng)計(jì)劃）和國(guó)際交換與衍生產(chǎn)品協(xié)會(huì)（International Swaps and Derivatives Association）的董事。史密森于1976年在美國(guó)杜蘭大學(xué)（Tulane University）取得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。

書(shū)籍目錄

第1章 信用革命——資本是關(guān)鍵　信用的功能正在改變　資本是關(guān)鍵　經(jīng)濟(jì)資本　監(jiān)管資本　附錄：IRB風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中的信貸資產(chǎn)組合模型第Ⅰ篇 信貸資產(chǎn)組合管理過(guò)程　第2章 現(xiàn)代投資組合理論及其組合建模過(guò)程的要素　　現(xiàn)代投資組合理論　　現(xiàn)代投資組合理論應(yīng)用到信貸資產(chǎn)組合時(shí)所面臨的挑戰(zhàn)　　信貸資產(chǎn)的建模要素　第3章 信貸資產(chǎn)組合管理的數(shù)據(jù)、要求和來(lái)源　　違約概率　　違約事件中的回收率和利用率　　違約相關(guān)性　第4章 信貸資產(chǎn)組合模型　　結(jié)構(gòu)模型　　顯性因素模型　　精算模型　　信貸資產(chǎn)組合模型的分析比較　　信貸資產(chǎn)組合模型的實(shí)證比較　　金融機(jī)構(gòu)正在使用哪些模型？　　附錄 穆迪－KMV Portfolio Manager的技術(shù)性討論　　違約相關(guān)性　　便利估值　　組合價(jià)值分布的確定　　輸出第Ⅱ篇 信貸資產(chǎn)組合的管理工具　第5章 貸款銷(xiāo)售和交易　　一級(jí)銀團(tuán)貸款市場(chǎng)　　二級(jí)貸款市場(chǎng)　第6章 信用衍生品　　信用衍生品的分類(lèi)法　　信用衍生品市場(chǎng)　　使用信用衍生品管理信貸資產(chǎn)組合　　信用衍生品定價(jià)　第7章 證券化　　CDO的組成　　“傳統(tǒng)”CDO與“合成式”CDO的結(jié)構(gòu)　　CDO的應(yīng)用　　金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用證券化的原因和程度　　監(jiān)管處理第Ⅲ篇 資本分配和配置　第8章 資本分配和配置　　總經(jīng)濟(jì)資本的測(cè)度　　資本對(duì)業(yè)務(wù)單元的分配　　資本對(duì)交易的分配　　績(jī)效測(cè)度——資本配置必要的先決條件　　資本配置的優(yōu)化  　附錄：操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量　　過(guò)程方法　　因素方法　　精算方法　附錄 信貸資產(chǎn)組合管理中的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)　　統(tǒng)計(jì)學(xué)基本知識(shí)　　統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用　　重要的概率分布索引

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