基于Excel和VBA的高級金融建模

內(nèi)容概要

　　本書將大部分金融模型用電子制表軟件實現(xiàn)。這些模型覆蓋了整個金融領(lǐng)域，包括股票、股票期權(quán)和債券期權(quán)。本書在縱覽金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，將資產(chǎn)定價中的假設(shè)、數(shù)學(xué)問題、數(shù)值方法和Excel 的解法連接起來，總結(jié)出一般性規(guī)律，然后詳細介紹如何應(yīng)用Excel中的宏和函數(shù)來實現(xiàn)股票、期權(quán)和債券內(nèi)容的計算?！　”緯奶攸c是將計算機應(yīng)用與金融計算有機地結(jié)合起來。通過學(xué)習(xí)本書內(nèi)容，既可以熟悉并鞏固金融領(lǐng)域的大部分經(jīng)典理論，又可以學(xué)習(xí)到Excel的編程知識。讀者能夠輕松使用Excel來實現(xiàn)有關(guān)金融計算?！　”緯勺鳛榻鹑趯I(yè)本科高年級學(xué)生和研究生的教材，也可作為金融從業(yè)者的參考工具。

作者簡介

　　瑪麗·杰克遜和邁克·斯湯頓自從1985年起一直在教授研究生和從業(yè)者電子表格建模課程?！　‖旣悺そ芸诉d　倫敦商學(xué)院決策科學(xué)的副教授。她曾是Wiley & Sons 公司出版的3本書的作者：《理解專家系統(tǒng)》（Understanding Expert Systems）（1992）,《高級電子表格建?！罚ˋdvanced Spreadsheet Modelling）（1988）和《創(chuàng)造性建?！罚–reative Modelling）（1985）。　　邁克·斯湯頓　城市大學(xué)商學(xué)院（City University Business School）的客座講師和倫敦商學(xué)院的倫敦股票價格數(shù)據(jù)庫（London Share Price Database）的主任。他和Elroy Dimson 以及Paul Marsh 一起合著了Millennium Book Ⅱ:101 Years of Investment Returns（2001）和The 　　Millennium Book:A Century of Investment Returns（2000）。

書籍目錄

第1章 簡介1.1 金融學(xué)概覽1.2 資產(chǎn)價格假設(shè)1.3 數(shù)學(xué)和統(tǒng)計問題1.4 數(shù)值方法1.5 Excel解決方案1.6 本書主題1.7 相關(guān)的Excel工作簿1.8 意見和建議第1部分 Excel中的高級建模第2章 高級Excel函數(shù)和程序2.1 訪問Excel函數(shù)2.2 數(shù)學(xué)類函數(shù)2.3 統(tǒng)計類函數(shù)2.4 查找類函數(shù)2.5 其他類型的函數(shù)2.6 審核工具2.7 模擬運算表 Data Tables2.8 XY圖2.9 訪問數(shù)據(jù)分析和規(guī)劃求解2.10 使用區(qū)域名稱2.11 回歸分析2.13 矩陣代數(shù)以及相關(guān)函數(shù)第3章 VBA簡介3.1 掌握VBA的好處3.2 VBA的面向?qū)ο笥^點3.3 編寫VBA宏3.4 編程要素3.5 宏與電子表格之間的通信3.6 子程序?qū)嵗?.7 小結(jié)3.8 參考文獻附錄3A Visual Basic編輯器附錄3B 用“相對引用”模式來錄制按鍵第4章 編寫VBA用戶定義函數(shù)4.1 簡單銷售傭金函數(shù)4.2 在工作表中創(chuàng)建Commission(Sales)函數(shù)4.3 多參數(shù)期權(quán)定價函數(shù)4.4 在VBA中操作數(shù)組4.5 數(shù)組變量的期望和方差函數(shù)4.6 數(shù)組變量的組合方差函數(shù)4.7 輸出數(shù)組形式的函數(shù)4.8 在用戶定義函數(shù)中調(diào)用Excel和VBA函數(shù)4.9 編寫VBA函數(shù)的優(yōu)缺點4.10 小結(jié)附錄4A 演示函數(shù)如何處理數(shù)組附錄4B 二叉樹期權(quán)定價函數(shù)編寫函數(shù)練習(xí)第2部分 股票的高級建模第5章 股票簡介第6章 投資組合最優(yōu)化第7章 資產(chǎn)定價第8章 投資組合業(yè)績評價和貢獻第3部分 股票期權(quán)第9章 股票期權(quán)簡介第10章 二叉樹第11章 布萊克-斯科爾斯公式第12章 歐式期權(quán)定價的其他數(shù)值方法第13章 非正態(tài)分布和隱含波動率第4部分 債券期權(quán)第14章 債券期權(quán)定價簡介第15章 利率模型第16章 擬合利率期限結(jié)構(gòu)附錄 其他VBA函數(shù)譯后記

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