高級金融風險管理

內容概要

　　信用風險、市場風險、資產與負債管理和績效評估是金融機械管理中最重要的部分，原來一直都被認為是各自獨立的學科，但最新金融理論和計算機科學的發(fā)展，讓我們能夠通過定量方法綜合、有效地分析這些風險，以提高管理效率?！　≈L險專家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及后來加入的馬克·梅斯勒，在《高級金融風險管理》中擴展了他們在《信用風險模型與巴塞爾協(xié)議》一書中的概念，并且更新了他們于1996年出版的《金融風險分析》中所提出的相關內容。作者給出了風險管理的度量方法、目標，以及廣泛給出了一種更好的績效評估方法，它在度量風險調整后的股東價值方面明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的資本配置技術。更為重要的是，《高級金融風險管理》還用逐步推導的工具和技術對綜合風險管理戰(zhàn)略做了補充?！　　陡呒壗鹑陲L險管理》可作為全國大專院校財務與金融學專業(yè)教師、研究生和博士生的必讀教材和教學參考書；商業(yè)銀行業(yè)可將其選為對管理人員進行高級金融風險管理相關知識的培訓教材；金融學博士生和全球金融體系的研究專家可將它用作高質量的參閱文獻?！陡呒壗鹑陲L險管理》還適合其他專業(yè)研究生、金融做作業(yè)人員和一切對全球范圍的金融風險管理感興趣的社會人士閱讀和參考。

書籍目錄

第Ⅰ篇 風險管理：定義與目的第1章 綜合風險管理：市場風險、信用風險、流動性風險及資產負債管理第2章 風險、收益與績效第3章 資本監(jiān)管、風險管理與績效第4章 利率風險：導言與概述第5章 期限不匹配的效率風險與套期保值第6章 傳統(tǒng)利率風險分析：差異分析與模擬模型第7章 固定收益數(shù)學：基本工具第8章 收益曲線平滑第Ⅱ篇 利率分析第9章 外期與凸性第10章 久期作為期限結構模型第11章 Vasicek與擴展Vasicek模型第12章 其他可選的期限結構模型第13章 期限結構模型的參數(shù)估計第Ⅲ篇 信用風險模型第14章 信用風險介紹：在貸款定價與績效評估中使用市場信號第15章 信用風險的傳統(tǒng)方法：評級與轉移矩陣第16章 結構風險模型：默頓方法介紹第17章 簡化型信用模型第18章 信用價差的擬合與建模第Ⅳ篇 利率與信用模型檢驗第19章 使用歷史數(shù)據(jù)檢驗信用模型第20章 使用市場數(shù)據(jù)檢驗信用模式第21章 使用信用風險方法檢驗利率模式第Ⅴ篇 風險管理應用：工具論述第22章 信用風險債券估值第23章 信用洐生工具與債務抵押債券第24章 基本債券的歐式期權第25章 遠期與期貨合約第26章 基于遠期與期貨合約的歐式期權第27章 利率上限和下限第28章 利率互換與互換期權第29章 奇異互換與期權的結構第30章 美式固定收益期權第31章 固定收益期權的非理性執(zhí)行第32章 抵押支持證券與資產支持證券第33章 無限期存款第34章 外匯市場：期限結構模型方法第35章 估值模式中抵押品的影響第36章 循環(huán)信貸及及其他工具的定價與估值第37章 基于違約調整的普通股與可轉換債券建模第38章 保險單與養(yǎng)老金估值第39章 投資組合與公司層面上的風險管理目標第40章 流動性風險的分析與管理第41章 績效評價：加a與轉移定價第42章 管理機構違約風險及“安全性和穩(wěn)建性”第43章 住處技術的考慮第44章 股東價值的創(chuàng)造與毀滅參考文獻

編輯推薦

　　同名英文原版書火熱銷售中：Advanced Financial Risk Management

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    高級金融風險管理 PDF格式下載

---