計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

本書分四個(gè)部分共12章。第一部分包括第1章至第3章，介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)及數(shù)據(jù)處理方法，主要內(nèi)容有：在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)以及保險(xiǎn)學(xué)中占有重要地位的隨機(jī)變量數(shù)字特征，如數(shù)學(xué)期望、方差、相關(guān)系數(shù)和變異系數(shù)等。此外，本部分還介紹了數(shù)據(jù)的平滑技術(shù)和統(tǒng)計(jì)推斷的基本問題。第二部分包括第4章至第6章，介紹了經(jīng)典假設(shè)條件下的線性模型，主要內(nèi)容有：一元線性回歸、多元性回歸及虛擬變量的回歸模型。第三部分包括第7章至第10章，介紹了不滿足經(jīng)典假設(shè)條件下的線性模型，主要內(nèi)容有：產(chǎn)生多重共線性的原因及后果，如何發(fā)現(xiàn)及處理：產(chǎn)生異方差的原因，如何檢驗(yàn)及校正：自相關(guān)分析和分布滯后模型。此外，本部分還結(jié)合一些實(shí)例討論了聯(lián)立方程模型的性質(zhì)和特點(diǎn)。第四部分包括第11章和第12章，介紹了動(dòng)態(tài)模型和應(yīng)用模型。

作者簡介

　　潘省初，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。1969年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系，1983年畢業(yè)于清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理工程系，獲工學(xué)碩士學(xué)位。1983年起在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)任教至今，其間曾赴英國利物浦大學(xué)、劍橋大學(xué)和美國馬里蘭大學(xué)做訪問學(xué)者或進(jìn)行合作研究，歷時(shí)兩年。

書籍目錄

第一章  概率論基礎(chǔ)  第一節(jié)  隨機(jī)現(xiàn)象、隨機(jī)試驗(yàn)和隨機(jī)事件  第二節(jié)  事件的頻率與概率  第三節(jié)  條件概率與事件的獨(dú)立性  第四節(jié)  隨機(jī)變量及其分布  第五節(jié)  二維隨機(jī)變量  第六節(jié)  隨機(jī)變量的數(shù)字特征  第七節(jié)  隨機(jī)變量的矩第二章 矩陣代數(shù)  第一節(jié)  矩陣及其運(yùn)算  第二節(jié)  線性方程組  第三節(jié)  二次型與正交變換第三章  數(shù)據(jù)分析方法與參數(shù)統(tǒng)計(jì)推斷  第一節(jié)  數(shù)據(jù)的分析方法  第二節(jié)  抽樣分布  第三節(jié)  參數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷  第四節(jié)  方差分析方法第四章 一元線性回歸  第一節(jié)  一元線性回歸分析  第二節(jié)  線性回歸的方差分析  第三節(jié)  t檢驗(yàn)（直接檢驗(yàn)法）  第四節(jié)  相關(guān)系數(shù)及其顯著性檢驗(yàn)  第五節(jié)  回歸分析的其他問題第五章  多元線性回歸  第一節(jié)  經(jīng)典多元線性回歸模型的概念  第二節(jié)  最小平方估計(jì)  第三節(jié)  估計(jì)量的性質(zhì)  第四節(jié)  極大似然估計(jì)  第五節(jié)  假設(shè)檢驗(yàn)  第六節(jié)  區(qū)間估計(jì)  第七節(jié)  預(yù)測(cè)第六章  虛擬變量的回歸模型  第一節(jié)  虛擬變量  第二節(jié)  虛擬變量的應(yīng)用第七章  多得共線性  第一節(jié)  多重共線性的概念及原因  第二節(jié)  多重共線性的后果  第三節(jié)  如保發(fā)現(xiàn)多重共線性  第四節(jié)  如何對(duì)多重共線性進(jìn)行補(bǔ)救第八章  劃方差性  第一節(jié)  異方差概念  第二節(jié)  出現(xiàn)異方差時(shí)的OLS估計(jì)  第三節(jié)  異方差的檢驗(yàn)  第四節(jié)  異方差的校正  ……第九章  自相關(guān)分析第十章  聯(lián)立方程模型第十一章  時(shí)間序列分析第十二章  應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型附表參考文獻(xiàn)

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