銀行風(fēng)險(xiǎn)分析與管理

內(nèi)容概要

　　《銀行風(fēng)險(xiǎn)分析與管理（第2版）：評(píng)估公司治理和金融風(fēng)險(xiǎn)的框架》對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的背景、風(fēng)險(xiǎn)管理原理和框架進(jìn)行了全面論述，重在介紹風(fēng)險(xiǎn)管理原則并強(qiáng)調(diào)公司治理過程中關(guān)鍵參與者對(duì)于管理不同維度的金融風(fēng)險(xiǎn)所負(fù)的責(zé)任。作者在書中提供了一種適應(yīng)不斷變革著的經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的綜合體系，其基于風(fēng)險(xiǎn)的銀行分析框架具有廣泛的適用性?！　　躲y行風(fēng)險(xiǎn)分析與管理（第2版）：評(píng)估公司治理和金融風(fēng)險(xiǎn)的框架》可以說是一本經(jīng)典之作。兩位作者都是世界銀行的專家，并且都有長(zhǎng)期從事銀行管理的經(jīng)驗(yàn)，這保證了本書的權(quán)威性、專業(yè)性和可操作性。本書對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的背景、風(fēng)險(xiǎn)管理原理和框架進(jìn)行了全面論述。作者試圖提供一種適應(yīng)不斷變革著的經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的綜合體系，書中提倡的基于風(fēng)險(xiǎn)的銀行分析框架具有廣泛的適用性。《銀行風(fēng)險(xiǎn)分析與管理（第2版）：評(píng)估公司治理和金融風(fēng)險(xiǎn)的框架》提出的風(fēng)險(xiǎn)管理原則和風(fēng)險(xiǎn)管理框架對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行自身和監(jiān)管當(dāng)局具有很重要的借鑒意義。

書籍目錄

第1章 銀行風(fēng)險(xiǎn)分析與管理1. 1 導(dǎo)論：變革中的銀行環(huán)境1. 2 風(fēng)險(xiǎn)中的銀行1. 3 公司治理1. 4 基于風(fēng)險(xiǎn)的銀行分析1. 5 本書提供的分析工具第2章 銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的背景2. 1 導(dǎo)論：為什么要分析銀行2. 2 作為金融信息提供者的銀行2. 3 金融部門發(fā)展的框架2. 4 看待整個(gè)金融系統(tǒng)的全面眼光2. 5 銀行財(cái)務(wù)信息的披露和透明化：基于風(fēng)險(xiǎn)的分析之先決條件第3章 公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的關(guān)鍵參與者3. 1 導(dǎo)論：公司治理原則3. 2 規(guī)則制定當(dāng)局：建立公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管理框架3. 3 監(jiān)管當(dāng)局：監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理3. 4 股東：任命恰當(dāng)?shù)恼咧贫ㄕ?. 5 董事會(huì)：對(duì)銀行事務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任3. 6 管理者：負(fù)責(zé)銀行運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行3. 7 審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)員：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理功能的延伸3. 8 外部審計(jì)：對(duì)傳統(tǒng)銀行審計(jì)方法的重新審視3. 9 普通大眾的角色第4章 資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)和管理4. 1 導(dǎo)論：資產(chǎn)負(fù)債表的構(gòu)成4. 2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)：增長(zhǎng)和變化4. 3 負(fù)債結(jié)構(gòu)：增長(zhǎng)和變化4. 4 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)和表外項(xiàng)目的整體增長(zhǎng)4. 5 有效地管理風(fēng)險(xiǎn)第5章 盈利性5. 1 導(dǎo)論：銀行盈利能力的重要性5. 2 損益表構(gòu)成5. 3 收入結(jié)構(gòu)和收益質(zhì)量5. 4 盈利性指標(biāo)5. 5 盈利性比率分析第6章 資本充足率6. 1 導(dǎo)論：資本的特征和作用6. 2 管制資本的組成（當(dāng)前的方法）6. 3 資本要素所覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)成分（當(dāng)前的方法）6. 4 巴塞爾Ⅱ：在確定資本充足率方面的變化6. 5 巴塞爾協(xié)議的執(zhí)行6. 6 評(píng)估與資本充足率有關(guān)的管理信息附錄第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理7. 1 導(dǎo)論：信用風(fēng)險(xiǎn)的要素7. 2 信貸組合管理7. 3 對(duì)貸款功能和操作的評(píng)價(jià)7. 4 信貸組合質(zhì)量評(píng)估7. 5 呆滯貸款組合7. 6 信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策7. 7 限制或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的政策7. 8 資產(chǎn)分類7. 9 為貸款損失計(jì)提準(zhǔn)備金的政策第8章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理8. 1 導(dǎo)論：流動(dòng)性需求8. 2 流動(dòng)性管理政策8. 3 管制環(huán)境8. 4 融資結(jié)構(gòu)：存款和市場(chǎng)借款8. 5 到期期限結(jié)構(gòu)和資金的不匹配8. 6 存款集中度和資金的波動(dòng)8. 7 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技巧第9章 財(cái)政組織和風(fēng)險(xiǎn)管理9. 1 導(dǎo)論：財(cái)政部門功能概述9. 2 建立全局性的政策框架9. 3 市場(chǎng)操作9. 4 風(fēng)險(xiǎn)分析和遵守規(guī)則9. 5 財(cái)政操作9. 6 公司治理和操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第10章 穩(wěn)定性流動(dòng)資產(chǎn)投資組合管理10. 1 穩(wěn)定性流動(dòng)資產(chǎn)投資組合的管理10. 2 投資政策10. 3 符合條件的投資工具10. 4 信用風(fēng)險(xiǎn)10. 5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10. 6 基準(zhǔn)投資組合10. 7 積極管理10. 8 風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算10. 9 管理報(bào)告第11章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和自營(yíng)交易11. 1 導(dǎo)論：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特性11. 2 投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理政策11. 3 交易賬簿和交易行為管理11. 4 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11. 5 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值11. 6 壓力測(cè)試第12章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理12. 1 導(dǎo)論：利率風(fēng)險(xiǎn)的來源12. 2 利率風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任12. 3 利率風(fēng)險(xiǎn)管理模型12. 4 預(yù)期收益曲線發(fā)生變動(dòng)時(shí)的影響第13章 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理13. 1 導(dǎo)論：外匯風(fēng)險(xiǎn)來源及組成13. 2 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策13. 3 外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略13. 4 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理和資本充足性第14章 銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的透明度14. 1 導(dǎo)論：有用信息的重要性14. 2 透明度和責(zé)任14. 3 財(cái)務(wù)報(bào)表的透明度14. 4 銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的披露14. 5 銀行會(huì)計(jì)操作中發(fā)現(xiàn)的不足第15章 風(fēng)險(xiǎn)分析和銀行監(jiān)管的聯(lián)系15. 1 導(dǎo)論：銀行監(jiān)管過程15. 2 分析性審查過程15. 3 銀行風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)制／監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任15. 4 監(jiān)管過程15. 5 統(tǒng)一監(jiān)管15. 6 內(nèi)部和外部審計(jì)人員的監(jiān)管合作附錄1 幫助銀行分析的背景調(diào)查問卷附錄2 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IAS）所要求的財(cái)務(wù)報(bào)表信息披露：按風(fēng)險(xiǎn)分類附錄3 會(huì)計(jì)操作中發(fā)現(xiàn)的不足

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