財金風險管理

內(nèi)容概要

本書嘗試以新版巴賽爾協(xié)議為架構，分別就信用、利率、營運、衍生性金融商品，以及資產(chǎn)與負債之管理等主要領域，分析、論述財金風險管理各相關議題，以協(xié)助讀者總覽、掌握國際最新財金風險管理之基本概念，并提供最新使用之資訊，引導有志從事研究者得以進入此一新興熱門領域之殿堂，一窺堂奧?！　”緯M情展現(xiàn)財金風險管理之科學與藝術的內(nèi)涵，不僅適合作高等學校相關專業(yè)的教材，也是對金融領域有興趣的讀者學習借鑒的參考書。

作者簡介

劉威漢，現(xiàn)職：臺灣國防大學國防管理學院推廣教育中心研究教官，臺灣東吳大學經(jīng)濟系兼任助理教授。
    學歷：美國普渡大學管理學博士，美國芝加哥大學經(jīng)濟學碩士，臺灣國防大學國防管理學院資詢管理學士。
    專長領域：財金風險管理、財力管理、財力計量經(jīng)濟學，數(shù)量方

書籍目錄

第1章　簡介  參考文獻第2章　風險管理之簡介  2.1  關于風險  2.2  風險管理  2.3  模型風險  問題與討論  參考文獻第3章　相關數(shù)量工具之簡介  3.1    時間序列分析  3.2copula函數(shù)  3.3  極值理論  3.4  概率論  3.5  線性回歸分析、一般動差法與有效動差法  3.6  極大熵原則  3.7  模擬方法  3.8  類神經(jīng)網(wǎng)絡  3.9  資料探勘  3.10  隨機微分方程式  3.11  線性規(guī)劃  3.12  動態(tài)規(guī)劃  問題與討論  參考文獻第4章　風險值  4.1  關于風險值  4.2  其他風險測量值  4.3  測量方法  4.4  測試方法  4.5  投資組合風險值  4.6  風險預算  問題與討論  參考文獻第5章　信用風險  5.1  信用評分與評比  5.2  信用評等系統(tǒng)  5.3  信用風險模型  5.4  新版巴塞爾協(xié)議  5.5  信用衍生性金融商品  問題與討論  參考文獻第6章　利率風險  6.1  定義與應用范圍  6.2  利率模式  6.3  利率期限結構模型  6.4  利率風險  6.5  利率風險管理  問題與討論  參考文獻第7章　衍生性金融商品風險  7.1  關于衍生性金融商品  7.2  其他創(chuàng)新衍生性金融商品  7.3  關于衍生性金融商品風險  7.4  測量衍生性金融商品風險  7.5  衍生性金融商品之操作風險  7.6  衍生性金融商品之會計處理原則  7.7  運用策略  問題與討論  參考文獻第8章　資產(chǎn)與負債之管理  8.1  關于資產(chǎn)與負債之管理  8.2  資產(chǎn)證券化  8.3  風險移轉與風險證券化  8.4  避險基金  8.5  量化分析工具  8.6  避險工具  8.7  CAMEL模型  問題與討論  參考文獻第9章　營運風險  9.1  關于營運風險  9.2  營運風險模型  9.3  營運風險指標  9.4  資本配置  9.5  營運風險數(shù)據(jù)庫  9.6  全企業(yè)風險管理系統(tǒng)  問題與討論  參考文獻第10章　風險管理之未來  10.1  風險管理的再省思  10.2  風險管理之未來發(fā)展  10.3  新版巴塞爾協(xié)議之影響  10.4  其他新興風險項目與測量方法  10.5  金控公司  10.6  結論與建議  問題與討論  參考文獻附錄  財金風險管理方面之相關網(wǎng)際網(wǎng)絡英文資源詞匯表

圖書封面

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