財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書嘗試以新版巴賽爾協(xié)議為架構(gòu)，分別就信用、利率、營(yíng)運(yùn)、衍生性金融商品，以及資產(chǎn)與負(fù)債之管理等主要領(lǐng)域，分析、論述財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)管理各相關(guān)議題，以協(xié)助讀者總覽、掌握國(guó)際最新財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)管理之基本概念，并提供最新使用之資訊，引導(dǎo)有志從事研究者得以進(jìn)入此一新興熱門領(lǐng)域之殿堂，一窺堂奧?！　”緯M情展現(xiàn)財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)管理之科學(xué)與藝術(shù)的內(nèi)涵，不僅適合作高等學(xué)校相關(guān)專業(yè)的教材，也是對(duì)金融領(lǐng)域有興趣的讀者學(xué)習(xí)借鑒的參考書。

作者簡(jiǎn)介

劉威漢，現(xiàn)職：臺(tái)灣國(guó)防大學(xué)國(guó)防管理學(xué)院推廣教育中心研究教官，臺(tái)灣東吳大學(xué)經(jīng)濟(jì)系兼任助理教授。
    學(xué)歷：美國(guó)普渡大學(xué)管理學(xué)博士，美國(guó)芝加哥大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，臺(tái)灣國(guó)防大學(xué)國(guó)防管理學(xué)院資詢管理學(xué)士。
    專長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)力管理、財(cái)力計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)量方

書籍目錄

第1章　簡(jiǎn)介  參考文獻(xiàn)第2章　風(fēng)險(xiǎn)管理之簡(jiǎn)介  2.1  關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)  2.2  風(fēng)險(xiǎn)管理  2.3  模型風(fēng)險(xiǎn)  問題與討論  參考文獻(xiàn)第3章　相關(guān)數(shù)量工具之簡(jiǎn)介  3.1    時(shí)間序列分析  3.2copula函數(shù)  3.3  極值理論  3.4  概率論  3.5  線性回歸分析、一般動(dòng)差法與有效動(dòng)差法  3.6  極大熵原則  3.7  模擬方法  3.8  類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)  3.9  資料探勘  3.10  隨機(jī)微分方程式  3.11  線性規(guī)劃  3.12  動(dòng)態(tài)規(guī)劃  問題與討論  參考文獻(xiàn)第4章　風(fēng)險(xiǎn)值  4.1  關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)值  4.2  其他風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量值  4.3  測(cè)量方法  4.4  測(cè)試方法  4.5  投資組合風(fēng)險(xiǎn)值  4.6  風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算  問題與討論  參考文獻(xiàn)第5章　信用風(fēng)險(xiǎn)  5.1  信用評(píng)分與評(píng)比  5.2  信用評(píng)等系統(tǒng)  5.3  信用風(fēng)險(xiǎn)模型  5.4  新版巴塞爾協(xié)議  5.5  信用衍生性金融商品  問題與討論  參考文獻(xiàn)第6章　利率風(fēng)險(xiǎn)  6.1  定義與應(yīng)用范圍  6.2  利率模式  6.3  利率期限結(jié)構(gòu)模型  6.4  利率風(fēng)險(xiǎn)  6.5  利率風(fēng)險(xiǎn)管理  問題與討論  參考文獻(xiàn)第7章　衍生性金融商品風(fēng)險(xiǎn)  7.1  關(guān)于衍生性金融商品  7.2  其他創(chuàng)新衍生性金融商品  7.3  關(guān)于衍生性金融商品風(fēng)險(xiǎn)  7.4  測(cè)量衍生性金融商品風(fēng)險(xiǎn)  7.5  衍生性金融商品之操作風(fēng)險(xiǎn)  7.6  衍生性金融商品之會(huì)計(jì)處理原則  7.7  運(yùn)用策略  問題與討論  參考文獻(xiàn)第8章　資產(chǎn)與負(fù)債之管理  8.1  關(guān)于資產(chǎn)與負(fù)債之管理  8.2  資產(chǎn)證券化  8.3  風(fēng)險(xiǎn)移轉(zhuǎn)與風(fēng)險(xiǎn)證券化  8.4  避險(xiǎn)基金  8.5  量化分析工具  8.6  避險(xiǎn)工具  8.7  CAMEL模型  問題與討論  參考文獻(xiàn)第9章　營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)  9.1  關(guān)于營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)  9.2  營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)模型  9.3  營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)  9.4  資本配置  9.5  營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)  9.6  全企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)  問題與討論  參考文獻(xiàn)第10章　風(fēng)險(xiǎn)管理之未來  10.1  風(fēng)險(xiǎn)管理的再省思  10.2  風(fēng)險(xiǎn)管理之未來發(fā)展  10.3  新版巴塞爾協(xié)議之影響  10.4  其他新興風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目與測(cè)量方法  10.5  金控公司  10.6  結(jié)論與建議  問題與討論  參考文獻(xiàn)附錄  財(cái)金風(fēng)險(xiǎn)管理方面之相關(guān)網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)英文資源詞匯表

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