連續(xù)時間金融

內容概要

　　《連續(xù)時間金融》（修訂版）從代理人可以在連續(xù)時間中調整其決策這樣一個模型出發(fā)，發(fā)展了金融數(shù)學和金融經濟理論。時間和不確定性是影響金融經濟行為的核心要素。也正是時間和不確定性二者相互作用的復雜性，為金融研究提出了智力上的挑戰(zhàn)并使之激動之心。正確分析二者相互作用的影響，通常需要復雜的分析工具。實際上，高深的數(shù)學訓練已經成為本領域研究者必備的條件。然而，盡管它的數(shù)學很復雜，但金融理論還是對金融實踐產生了直接的、巨大的影響。只要我們隨便將當前的實踐與20年前的實踐比較一下，就足以發(fā)現(xiàn)有效市場理論、投資組合選擇、風險分析以及未定權益定價理論對貨幣管理、金融中介機構、投資銀行、公司金融以及資本預算程序所產生的沖擊；人們甚至還能發(fā)現(xiàn)金融理論對法律問題產生的影響，例如涉及到資產評估的案件、對受管制行業(yè)收益率的聽證以及對監(jiān)管那些信托機構“精明人”行為創(chuàng)新的浪潮中，金融理論所起的作用。

作者簡介

　　羅伯特·Ｃ·默頓是哈佛大學商學院喬治·費雪·貝克爾講座教授?！　×_伯特·Ｃ·默頓這本被廣泛使用的著作，從連續(xù)時間分析的角度，提供了金融理論的概述和綜合。它包括個人金融選擇，公司金融、金融中介、資本市場，以及私人與公共金融交叉領域選擇中的一些主題。在本修訂版中，新增加了大學捐贈基金管理的內容。　　保羅·薩繆爾森為本書作序。

書籍目錄

第1篇 連續(xù)時間模型的金融基礎和數(shù)學基礎第1章 現(xiàn)代金融學第2章 投資組合選擇和資本市場理論導論：靜態(tài)分析第3章 連續(xù)時間模型的數(shù)學和經濟學假設第2篇 連續(xù)時間模型中的最優(yōu)消費和投資組合選擇第4章 不確定情況下的投資組合選擇：連續(xù)時間情形第5章 連續(xù)時間模型中的最優(yōu)消費和投資組合準則第6章 最優(yōu)消費理論和投資組合選擇的進一步發(fā)展第3篇 認股權證和期權定價理論第7章 效用最大化的認股權證定價完全模型第8章 理性期權定價理論第9章 標的股票收益不連續(xù)條件下的期權定價第10章 期權定價理論的理一步發(fā)展第4篇 公司財務和金融中介理論的未定權益分析第11章 資產市場的一般均衡模型及其在公司資本結構定價中的應用第12章 公司債務定價：利率的風險結構第13章 未定權益定價和莫迪利亞尼-米勒定理第14章 連續(xù)時間模型中的金融中介機構第5篇 金融跨期均衡理論第15章 跨期資本資產定價模型第16章 連續(xù)時間金融的完全市場一般均衡理論第6篇 連續(xù)時間模型在某些公共財政問題中的應用：長期經濟增長、公共養(yǎng)老金計劃、存款保險和貸款擔保第17章 不確定條件下增長的漸進理論第18章 基于消費指數(shù)化的公共養(yǎng)老金計劃第19章 存款保險和貸款擔保成本的緣由解析：現(xiàn)代期權定價理論的應用第20章 存在監(jiān)管成本時的存款保險成本第21章 大學捐贈基金的最優(yōu)投資策略參考文獻人名索引主題索引

媒體關注與評論

　　我不能想像，一個人在研究不確定條件下的跨期資產定價問題時，怎么能夠不非常認真地學習羅伯特·Ｃ·默頓過去和現(xiàn)在的研究成果。因此，布萊克韋爾出版社的這本書，對金融學界和實際部門大有裨益?！　∵@是一本邏輯清晰而內容緊湊的書，它相當于連續(xù)時間金融學中的圣經。對金融經濟學有興趣的任何人，都會意識到羅伯特·Ｃ·默頓的杰出成就。對這些人來說，默頓的書是不會令他們捻的，他的這本書在今后好多年內毫無疑問地是一本經典的參考書?！　膹V度和深度上講，本書是將博士生引入連續(xù)時間金融的理想教材。

編輯推薦

　　鑒于《連續(xù)時間金融》（修訂版）從頭至尾都運用連續(xù)時間模型的分析方法，把該模型作為金融理論的綜合體和分水嶺來評價它的背景也許是合乎邏輯的。

圖書封面

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