投資科學(xué)

內(nèi)容概要

斯坦福大學(xué)知名教授盧恩伯格所著的《投資科學(xué)》與滋維·博迪等人所著的《投資學(xué)》和威廉·夏普等人所著的《投資學(xué)》一樣，是國內(nèi)外讀者非常喜歡的投資學(xué)教材。本書英文影印版的出版使中國讀者可以品讀到原汁原味的內(nèi)容?！　∨c后兩本書相比，本書的主要特點(diǎn)在于：本教材內(nèi)容并不是像一般的投資學(xué)教材內(nèi)容包羅萬象，而是從理論聯(lián)系實(shí)際出發(fā)，系統(tǒng)地論述金融市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)的基本理論和方法，更凸現(xiàn)了期權(quán)和期貨等衍生證券的基本理論在教材中的重要地位。更難能可貴的是，教材自始至終用眾多實(shí)例和圖形論述各種金融問題，既形象直觀又通俗易懂。需要指出的是，特別突出資產(chǎn)定價(jià)理論的數(shù)值計(jì)算方法，如二項(xiàng)式網(wǎng)格方法，這是一般投資學(xué)教材所忽視的，而本書卻給予了足夠的重視。通過各種各樣豐富多彩的例子研究了實(shí)物期權(quán)等更一般的投資問題，這是本書的又一亮點(diǎn)，因?yàn)閷?shí)物期權(quán)是當(dāng)前金融領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。同時(shí)，本書還系統(tǒng)地論述了對(duì)數(shù)最優(yōu)策略在資產(chǎn)定價(jià)和投資組合決策等領(lǐng)域中的重要作用?！　∪珪卜炙牟糠?，16章。其中第一部分論述確定性現(xiàn)金流，第二部分論述單期隨機(jī)現(xiàn)金流，如固定收益證券理論和單期資產(chǎn)定價(jià)理論等。第三部分論述期權(quán)和期貨等衍生證券理論，第四部分論述一般現(xiàn)金流問題。　　本書可作為我國高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)“投資學(xué)”的教材和參考書，也可作為廣大經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)人員、各級(jí)經(jīng)濟(jì)金融管理人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代投資學(xué)基礎(chǔ)理論和方法的合適的輔導(dǎo)書。

作者簡(jiǎn)介

盧恩伯格教授于1963年畢業(yè)于斯坦福大學(xué)并獲得博士學(xué)位，現(xiàn)為斯坦福大學(xué)管理科學(xué)與工程學(xué)院教授。他還是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)與控制學(xué)會(huì)、經(jīng)濟(jì)理論推廣協(xié)會(huì)的會(huì)員。他已經(jīng)出版的主要著作有：《動(dòng)態(tài)系統(tǒng)導(dǎo)論：理論、模型與應(yīng)用》（Introduction to dynamic systems：Theory，

書籍目錄

1.　引言    1.1　現(xiàn)金流    1.2　投資和市場(chǎng)    1.3　典型的投資問題    1.4　本書的組織結(jié)構(gòu)第一部分　確定性的現(xiàn)金流  2.　利息的基本理論    2.1　本金和利息    2.2　現(xiàn)值    2.3　現(xiàn)金流的現(xiàn)值和終值    2.4　內(nèi)部收益率    2.5　評(píng)估準(zhǔn)則    2.6　應(yīng)用和擴(kuò)展﹡    2.7　小結(jié)    練習(xí)     參考文獻(xiàn)  3.　固定收益證券    3.1　未來現(xiàn)金流的市場(chǎng)（the market for future cash）    3.2　價(jià)值公式    3.3　債券的詳細(xì)介紹（details of bond）    3.4　收益    3.5　久期    3.6　免疫    3.7　凸度    3.8　小結(jié)    練習(xí)    參考文獻(xiàn)  4.　利率的期限結(jié)構(gòu)    4.1　收益曲線    4.2　期限結(jié)構(gòu)    4.3　遠(yuǎn)期利率    4.4　對(duì)期限結(jié)構(gòu)的幾種解釋    4.5　期望動(dòng)態(tài)    4.6　running present value 現(xiàn)值    4.7　浮動(dòng)利率債券    4.8　久期    4.9　免疫    4.10　小結(jié)    練習(xí)    參考文獻(xiàn)  5.　應(yīng)用利率分析    5.1　資本預(yù)算    5.2　最優(yōu)資產(chǎn)組合    5.3　動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流過程    5.4　最優(yōu)管理    5.5　和諧定理﹡    5.6　公司的估值﹡    5.7　小結(jié)    練習(xí)    參考文獻(xiàn)第二部分　單期隨機(jī)現(xiàn)金流  6.　均值-方差資產(chǎn)組合理論    6.1　資產(chǎn)收益    6.2　隨機(jī)變量    6.3　隨機(jī)收益    6.4　資產(chǎn)組合（期望收益）均值和方差    6.5　可行集合    6.6　馬格維茨模型    6.7　兩個(gè)資金定理﹡    6.8　包含一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合    6.9　單資金定理    練習(xí)    參考文獻(xiàn)  7.　資本資產(chǎn)定價(jià)模型  8.　模型和數(shù)據(jù)第三部分  10.　遠(yuǎn)期、期貨和掉期  11.　資產(chǎn)動(dòng)態(tài)的模型  12.　基本期權(quán)理論  13.　其他期權(quán)問題  14．　利率衍生品第四部分　一般現(xiàn)金流  15.　最優(yōu)化資產(chǎn)組合增長  16.　一般投資評(píng)估gerneral　investment　evaluation附錄A　基本概率理論  A1　一般概念  A2　正態(tài)隨機(jī)變量  A3　對(duì)數(shù)正態(tài)隨機(jī)變量附錄B　微積分和最優(yōu)化  B1　函數(shù)  B2　差額微積分  B3　最優(yōu)化  練習(xí)答案索引

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