出版時(shí)間:2002年01月 出版社:中國人民大學(xué)出版社 作者:潘省初 頁數(shù):197` 字?jǐn)?shù):236000
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內(nèi)容概要
本書是在作者為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)本科生講授“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”所使用講稿的基礎(chǔ)上修訂而成的。從20世紀(jì)80年代末期開設(shè)“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”課程,至今已有十多年。在此期間,隨著本學(xué)科的不斷發(fā)展,使用的講稿經(jīng)過多次修改,目標(biāo)是:(1)使教學(xué)內(nèi)容跟上計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展,能夠反映本領(lǐng)域科研和教學(xué)的最新成果;(2)盡量使教學(xué)內(nèi)容適合于財(cái)經(jīng)類專業(yè)學(xué)生學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),使學(xué)生能更好地理解和領(lǐng)會(huì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法的本質(zhì),并能學(xué)以致用。經(jīng)過多年的教學(xué)實(shí)踐,可以說,在這兩個(gè)方面都取得了令人滿意的進(jìn)展。? 全書共分八章。第一章,緒論;第二章,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ);第三章,〖HK〗雙變量 線性回 歸模型;第四章,多元線性回歸模型;第五章,模型的建立與估計(jì)中的問題及對(duì)策;第六章 ,動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型:自回歸模型和分布滯后模型;第七章,時(shí)間序列分析;第八章,聯(lián)立方程 模型。? 第一章是全書的概論,在介紹什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其產(chǎn)生和發(fā)展的過程之后,用一個(gè)簡單的例子展示了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決問題的步驟,并討論了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域和使用的軟件工具。? 第二章是對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所用到的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念和方法的復(fù)習(xí),這些概念和方法對(duì)理解本書后面 的內(nèi)容是至關(guān)重要的。我在教學(xué)中發(fā)現(xiàn)學(xué)生學(xué)習(xí)的主要困難往往不是來自計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本身, 而是因?yàn)閷?duì)所用到的大量統(tǒng)計(jì)學(xué)概念和方法不熟或忘記了。盡管財(cái)經(jīng)類專業(yè)學(xué)生都學(xué)過概率 論和數(shù)理統(tǒng)計(jì),但要求學(xué)生回過頭去將統(tǒng)計(jì)學(xué)課程全部復(fù)習(xí)一遍也是不現(xiàn)實(shí)的,即便學(xué)生這 樣做 了,也往往事倍功半,不得要領(lǐng)。所以有必要安排這一章,目的是使有一定統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)的學(xué) 生能通過本章的閱讀盡快將已經(jīng)淡忘的知識(shí)揀回來,而不必將統(tǒng)計(jì)學(xué)課程全部復(fù)習(xí)一遍。? 第三、四兩章是對(duì)回歸分析方法的介紹。第三章詳盡介紹了雙變量線性回歸模型的概念和最 小二乘估計(jì)方法,以及用估計(jì)好的模型進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)的方法。第四章將雙變量線性回 歸模型的結(jié)果推廣到多元線性回歸模型的情形,理論推導(dǎo)借助矩陣代數(shù)這一強(qiáng)有力的工具。 西方國家早期的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本科教學(xué)中曾有盡量避開高等數(shù)學(xué)工具的傾向,這與其經(jīng)濟(jì)類學(xué) 生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱有關(guān),這種傾向在最近已有所改變。我的教學(xué)實(shí)踐表明,我國經(jīng)濟(jì)類學(xué)生的 高等數(shù)學(xué)和線性代數(shù)知識(shí)足以應(yīng)付回歸分析中的絕大部分推導(dǎo)和證明,因此在這兩章中給 出了比較完整的理論推導(dǎo)和證明。當(dāng)然,授課時(shí)不一定全部講授,可留給有興趣的學(xué)生課下 參考。? 第五章討論回歸分析實(shí)踐中經(jīng)常碰到的問題和解決的途徑,這些問題包括誤設(shè)定、多重共線 性、異方差性和自相關(guān)。傳統(tǒng)的方法是將它們分散在若干章節(jié)中講授,本書將它們集 中在一起的好處是能加強(qiáng)學(xué)生對(duì)實(shí)踐中可能碰到的問題的系統(tǒng)性認(rèn)識(shí),深入理解各類問題的 聯(lián)系和區(qū)別。? 第六章介紹兩類常用的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型:自回歸模型和分布滯后模型。這一章的內(nèi)容安排基本 遵循傳統(tǒng)方法,著重討論了這兩類模型的估計(jì)和應(yīng)用。? 第七章介紹時(shí)間序列分析。時(shí)間序列分析是近年來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究取得高速發(fā)展的一個(gè)領(lǐng)域 ,以至于西方很多大學(xué)的經(jīng)濟(jì)系有了為研究生開設(shè)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的要求。為了跟上這個(gè)潮流,有必要在本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)中增加這方面內(nèi)容的介紹。顯然,要全面介紹時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容,一章的篇幅是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此,本章著重介紹時(shí)間序列分析中用到的一些基本概念,包括非平穩(wěn)性、單位根、協(xié)整等,以及相應(yīng)的檢驗(yàn)方法,使學(xué)生對(duì)這一領(lǐng)域的研究有一個(gè)初步的了解,為進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和研究打下基礎(chǔ)。? 第八章的內(nèi)容也基本遵循傳統(tǒng)安排,在介紹聯(lián)立方程模型的概念和術(shù)語之后,討論與聯(lián)立方程模型有關(guān)的數(shù)學(xué)問題--識(shí)別問題,然后著重介紹聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法:單方程方法和系統(tǒng)估計(jì)方法,以及聯(lián)立方程模型中最重要的一類模型--宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。? 每章教學(xué)內(nèi)容之后,附有小結(jié),小結(jié)是本章教學(xué)中主要內(nèi)容的概括性總結(jié)。每章最后都附有習(xí)題。?
書籍目錄
第一章 緒論 ? 第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法 ? 第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用 ? 第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件 ???第二章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) ? 第一節(jié) 概率和概率分布 ? 第二節(jié) 統(tǒng)計(jì)推斷 ? 第三節(jié) 參數(shù)估計(jì) ? 第四節(jié) 假設(shè)檢驗(yàn) ??第三章 雙變量線性回歸模型 ? 第一節(jié) 雙變量線性回歸模型的估計(jì) ? 第二節(jié) 最小二乘估計(jì)量的性質(zhì) ? 第三節(jié) 擬合優(yōu)度的測(cè)度 ? 第四節(jié) 雙變量回歸中的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn) ? 第五節(jié) 預(yù)測(cè) ? 第六節(jié) 有關(guān)最小二乘法的進(jìn)一步討論 ???第四章 多元線性回歸模型 ? 第一節(jié) 多元線性回歸模型的概念 ? 第二節(jié) 多元線性回歸模型的估計(jì) ? 第三節(jié) 擬合優(yōu)度 ? 第四節(jié) 非線性關(guān)系的處理 ? 第五節(jié) 假設(shè)檢驗(yàn) ? 第六節(jié) 預(yù)測(cè) ? 第七節(jié) 虛擬變量 ?第五章 模型的建立與估計(jì)中的問題及對(duì)策 ? 第一節(jié) 誤設(shè)定 ? 第二節(jié) 多重共線性 ? 第三節(jié) 異方差性 ? 第四節(jié) 自相關(guān) ?第六章 動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型:自回歸模型和分布滯后模型 ? 第一節(jié) 引言 ? 第二節(jié) 分布滯后模型的估計(jì) ? 第三節(jié) 部分調(diào)整模型和適應(yīng)預(yù)期模型 ? 第四節(jié) 自回歸模型的估計(jì) ? 第五節(jié) 阿爾蒙多項(xiàng)式分布滯后 ??第七章 時(shí)間序列分析 ? 第一節(jié) 時(shí)間序列分析的基本概念 ? 第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗(yàn) ? 第三節(jié) 協(xié)整 ???第八章 聯(lián)立方程模型 ? 第一節(jié) 聯(lián)立方程模型的概念 ? 第二節(jié) 識(shí)別問題 ? 第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì) ? 第四節(jié) 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 ???附錄 統(tǒng)計(jì)表 ?參考文獻(xiàn)
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