商業(yè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測中的時間序列模型

前言

　　前言　　經(jīng)濟(jì)與商業(yè)時間序列的計量分析是研究與應(yīng)用的主要領(lǐng)域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際應(yīng)用上，人們對構(gòu)建時間序列模型以及將其應(yīng)用于預(yù)測的興趣與日俱增。在今天的時序應(yīng)用中出現(xiàn)了許多新的方向，比如單位根、協(xié)整、GARCH模型、變季節(jié)性、異常觀測值和非線性等。盡管并不能夠令人信服地表明在所有這些方向上都能得到更好的預(yù)測，但其中的許多方向還會存在下去，并成為今后十年中實際預(yù)測的工具之一。本書的目的就是從對經(jīng)濟(jì)與商業(yè)時間序列的預(yù)測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進(jìn)展?！　∫槐菊摷皶r間序列分析所有方面的全面的教科書將達(dá)數(shù)千頁。例如，就單位根分析而言，這一領(lǐng)域擴(kuò)展的步伐與變化是如此之快，以至于僅論述這一主題，需要比本書更多的頁數(shù)。因此，本書不準(zhǔn)備對時序分析的所有現(xiàn)存內(nèi)容作全面的介紹。很明顯，作出這番選擇必定要付出代價，也就是說，書中的許多討論有時在理論上可能不如讀者所希望的那樣精確。事實上，有時這些討論是概括性的。在這里，按照我的意圖，讀者應(yīng)該能夠依據(jù)那些已充分描述了數(shù)據(jù)的重要特征的時間序列模型來作出他們自己的預(yù)測，評估這些預(yù)測值，如果必要的話還要能夠?qū)δＰ涂赡艿男拚岢鲆恍┙ㄗh。對一些有趣的案例，我也建議進(jìn)一步的閱讀。為了達(dá)到這一目的，在所有構(gòu)建與評估時間序列模型的方法之間，在所有的估計方法以及所有能夠使用的各種不同的檢驗方法之間，我都作了選擇。基本上，我的選擇也常常是受這些方法能否在這些統(tǒng)計軟件，像MicroTSP7.0或Eviews2.0上使用所促動，當(dāng)然，有時也需要一點Gauss或Matlab程序。事實上，這本書中所有的經(jīng)驗結(jié)果都是這樣獲得的。我作出選擇的另一個動機是來自于我在商業(yè)與經(jīng)濟(jì)時間序列預(yù)測中的實踐經(jīng)驗，這些經(jīng)驗也是基于對我們的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的本科生在銀行、投資公司和咨詢代理處實習(xí)期間的項目的監(jiān)管。毋庸多言，由于這些經(jīng)驗總是有限的，這本書不應(yīng)該被認(rèn)為是對其他方法的有用性的一個否定?！　τ谶@本書，我的第二個意圖是，讀者將能夠在一定程度上理解這些在最近或?qū)淼钠诳铣霈F(xiàn)的新方法。這些期刊主要有時間序列分析雜志、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志、商業(yè)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)雜志、預(yù)測雜志、國際預(yù)測雜志、應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志和美國統(tǒng)計協(xié)會雜志等。希望讀者在這本　　書中能夠找到這些有助于理解為什么這些新方法對預(yù)測是有幫助的材料?！　”M管本書充其量只不過是對時序分析與預(yù)測這一領(lǐng)域的一個人門，讀者有一些入門的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識也是必須的，特別像回歸分析、矩陣代數(shù)和估計中的許多概念都應(yīng)該包括其中。本書不僅對商業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的高年級本科生與研究生很有用，并且適用于那些只想對時間序列的預(yù)測獲得一個初步，但又不是太技術(shù)性的印象的實際工作者和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)家。事實上，對書中的大部分材料，在1996和1997年秋季，我已經(jīng)在鹿特丹計量經(jīng)濟(jì)學(xué)院為三年級本科學(xué)生所開的時間序列分析課程中使用過。學(xué)生們對本書的修改與更正提出了有用的建議。我要特別感謝Olav Beruto，Peter Brouwer，Johan Duyvesteyn，RoyKluitman和Erik Pennings。　　本書是我在鹿特丹伊拉茲馬斯(Erasmus)大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)院工作期間寫的，這里的教學(xué)與研究環(huán)境很富有啟發(fā)性。在此我要向我的同事Dick van Dijk，Teun Kloek，Ander Lucus，Marius Ooms和一位匿名評審人為本書的某些或所有章節(jié)所作評論表示最衷心的感謝。我還要　　特別感謝我的時間序列分析課的合作者Christiaan Heij老師，他非常認(rèn)真地閱讀了所有的章節(jié)并且提出了許多更正和改進(jìn)的方法?！　》评铡h斯·弗朗西斯　　1998年1月于鹿特丹

內(nèi)容概要

　　經(jīng)濟(jì)理發(fā)師商業(yè)時間序列的計量分析是研究與應(yīng)用的主要領(lǐng)域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際應(yīng)用上，人們對構(gòu)建時間序列模型以及將其應(yīng)用于預(yù)測的興趣與日俱增。在今天的時序應(yīng)用中出現(xiàn)了放多新的方向，比如單位根、協(xié)整、CARCH模型、變季節(jié)性、異常觀測值和非線性等。盡管并不能夠令人信服地表明在所有這些方向上都能得到更好的預(yù)測，但其中的許多方向還會存在下去，并成為今后十年中實際預(yù)測的工具之一。本書的目的就是從對經(jīng)濟(jì)與商業(yè)時間序列的預(yù)測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進(jìn)展。

書籍目錄

第1章　引言與述評第2章　經(jīng)濟(jì)時間序列的重要特征2．1趨勢2．2季節(jié)性2．3異常觀測值2．4條件異方差2．5非線性2．6共同的特征第3章 單變量時間序列分析中的基本概念3．1自回歸移動平均模型3．2自相關(guān)與模型識別3．3估計與診斷方法3．4模型選擇3．5預(yù)測第4章 時間序列的趨勢性4．1趨勢建模4．2單位根檢驗4．3平穩(wěn)性檢驗4．4預(yù)測第5章　季節(jié)性5．1季節(jié)時間序列的典型特征5．2季節(jié)單位根5．3周期模型5．4其他問題第6章　異常觀測值6．l異常觀測值的建模6．2異常觀測值的檢驗6．3不規(guī)則數(shù)據(jù)與單位根第7章　條件異方差7．1條件異方差模型7．2模型確定與預(yù)測7．3模型的各種擴(kuò)展第8章　非線性8．l一些非線性模型及其特征8．2實證研究中的模型確定策略……

編輯推薦

　　一本論及時間序列分析所有方面的全面的教科書將達(dá)數(shù)千頁。例如，就單位根分析而言，這一領(lǐng)域擴(kuò)展的步伐與變化是如此之快，以至于僅論述這一主題，需要比本書更多的頁數(shù)。因此，本書不準(zhǔn)備對時序分析的所有現(xiàn)存內(nèi)容作全面的介紹。很明顯，作出這番選擇必定要付陽代價。

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