計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版）（上、下冊）

前言

寫作的背景和宗旨寫作《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第四版的主要目的和前三版一樣，是用不超過初等水平的矩陣代數(shù)、微積分或統(tǒng)計學(xué)，對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)做一個初等而又全面的介 紹。在本版中，我力圖把1995年第三版問世以來計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和實(shí)踐中 所出現(xiàn)的某些進(jìn)展包括進(jìn)來。有了高級而又被使用者所鐘愛的統(tǒng)計軟件，如 Eviews，Limdep，Microfit，Minitab，PcGive，SAS，Shazam和Stata等，現(xiàn) 在就能對本書前三版尚不能包括的幾個計量方法展開討論。我在本版的一些 例子和習(xí)題中充分利用了這些統(tǒng)計軟件。我很愉悅而又吃驚地發(fā)現(xiàn)，不僅經(jīng)濟(jì)學(xué)和商學(xué)院的學(xué)生在使用我的書，而且政治學(xué)、國際關(guān)系學(xué)、農(nóng)業(yè)學(xué)和健康科學(xué)等其他學(xué)科的學(xué)生也在用我這 本書。這些學(xué)科的學(xué)生會發(fā)現(xiàn)，本書對幾個專題所展開的討論是很有用的。第四版  本版的主要蠻化如下．1．在引言一章中，在討論過傳統(tǒng)計量方法論的步驟之后，我將討論如何從幾個不相上下的計量模型中選擇一個合適模型的問題，這是一個很重要 的問題。XXVl"2．在第1章中，我很簡要地討論了經(jīng)濟(jì)變量的度量尺度。其重要性在于，知道變量是比率尺度、區(qū)間尺度、序數(shù)尺度還是名義尺度，就能決定在給定情形中用哪種計量方法比較適當(dāng)。3．第3章的附錄包含有OLSlSt-{．量的大樣本性質(zhì)，特別是一致性。4．第5章的附錄引入了本書中廣泛使用的四個重要概率分布(即正態(tài) 分布、￡分布、；[。分布和F分布)的性質(zhì)及其相互關(guān)系。5．在關(guān)于回歸模型函數(shù)形式的第6章中，現(xiàn)在包含有對標(biāo)準(zhǔn)化變量回歸的討論。6．為了讓非專家能更容易理解，我將對線性回歸的矩陣表述方法從原來的第9章移到附錄C。并將附錄C略加擴(kuò)充，以包括某些較喜歡數(shù)學(xué)的學(xué) 生感興趣的高深內(nèi)容。新的第9章就討論虛擬變量回歸模型。 7．關(guān)于多重共線性的第10章，包含有對著名的朗利(Longley)數(shù)據(jù)的廣泛討論，朗利數(shù)據(jù)非常有助于闡明多重共線性的性質(zhì)和范圍。 8．關(guān)于異方差性的第1l章，現(xiàn)在在附錄中包含有對懷特(whit。)穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤的直觀討論。9．關(guān)于自相關(guān)的第12章，現(xiàn)在包含有對糾正OLS標(biāo)準(zhǔn)誤的尼威一懷斯特(Newey"一West)方法，以考慮誤差項(xiàng)中可能出現(xiàn)自相關(guān)的問題。糾正后的標(biāo)準(zhǔn)誤被稱為}tA(：標(biāo)準(zhǔn)誤。本章還將簡要地討論含有自相關(guān)誤差項(xiàng)的預(yù)測這一專題。10．關(guān)于計量建模的第13章，取代了原來的第13、14章。應(yīng)用研究者將發(fā)現(xiàn)，本章包含有一些特別有用的新專題。這些專題包括對模型選擇準(zhǔn)則 的簡明討論，如赤池信息準(zhǔn)則(Akaiker information criterion)、施瓦茨信息準(zhǔn) 則(Schwarz information criterion)、馬婁斯的Cp(Mallows"s Cpcriterion)準(zhǔn)則和預(yù)測x2(forecast chi squre)準(zhǔn)則。本章還討論諸如異常數(shù)據(jù)(outliers)、 杠桿數(shù)據(jù)(1ever"age)、有影響力數(shù)據(jù)(influennce)、遞歸最小二乘法(recklrsive least squares)和鄒至莊的預(yù)測失靈檢驗(yàn)(Chow"s prediction failure test) 等專題。本章結(jié)束時，對從事計量理論和計量實(shí)踐的專家提出了警戒性的忠告。11．關(guān)于非線性回歸模型的第14章是全新的。由于可輕松自如地使用統(tǒng)計軟件，所以估計非線性于參數(shù)的回歸模型就不再困難。有些計量模型天 生就不是參數(shù)的線性函數(shù)，并需要用迭代方法來估計。本章討論并解釋某些估計非線性參數(shù)回歸模型的相對簡單的方法。12．關(guān)于定性響應(yīng)回歸模型的第15章取代了原書關(guān)于虛擬因變量回歸 模型的第16章，對涉及具有定性性質(zhì)因變量的回歸模型展開了廣泛的討論。主要集中討論logit和probit，模型及其變異模型。本章還討論了用于對計數(shù)數(shù)據(jù)(如一個企業(yè)一年內(nèi)得到的專利數(shù)，5分鐘內(nèi)接聽的電話數(shù)等)建模的泊松回歸模型(Poisson regression model)。本章也對多項(xiàng)式logit和probit模型及持續(xù)期間模型進(jìn)行簡單討論。13．關(guān)于綜列數(shù)據(jù)回歸模型的第16章也是新的一章。綜列數(shù)據(jù)兼具時間序列和橫截面數(shù)據(jù)的特點(diǎn)。由于在社會科學(xué)中可以利用的綜列數(shù)據(jù)越來越 多，所以綜列數(shù)據(jù)回歸模型也被許多領(lǐng)域的研究者越來越多地采用。針對估計基于綜列數(shù)據(jù)的回歸模型時通常使用的固定效應(yīng)(fixed effects)模型和隨 機(jī)效應(yīng)(random effects)模型，本章進(jìn)行了非技術(shù)性的討論。14．關(guān)于動態(tài)計量模型的第17章，現(xiàn)在包含有對格蘭杰(Granger)因果性檢驗(yàn)相當(dāng)廣泛的討論，在應(yīng)用研究中都會例行使用到(或誤用到)這個檢驗(yàn)。格蘭杰因果性檢驗(yàn)對模型中所用到的滯后項(xiàng)的個數(shù)是很敏感的。還要假定模型背后的時間序列是平穩(wěn)的。15．除了增加一些新的解答題和對現(xiàn)有估計方法略微引申之外，關(guān)于聯(lián)立方程模型的第18、19和20章基本上沒有變化。這些都反映了如下事實(shí) 由于一系列原因，包括它們在20世紀(jì)70年代0PEC石油沖擊預(yù)測中的不良  表現(xiàn)，人們對這種模型的興趣逐漸淡漠。16．第21章對原21章進(jìn)行了重大修訂。在這一章中，提出并說明了時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的幾個概念。本章的要點(diǎn)是平穩(wěn)時間序列的性質(zhì)和重要性。本章給出了幾種查明某給定時間序列是否平穩(wěn)的方法。一個時間序列的 平穩(wěn)性，對應(yīng)用本書中所討論的各種計量方法而言至關(guān)重要。17．第22章也對原22章進(jìn)行了明顯的修訂。它討論了基于博克斯一詹金斯(Box-Jenkins)(ARIMA)和向量自回歸(vectol  autoregression，VAR) 方法論而進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)預(yù)測專題，還討論了用條件異方差自回歸(autoregression siVe conditional heteroscedasticity，ARCH)和廣義條件異方差自回歸(generalized alJtoregtessive!conditional heteroscedasticity，GARCH)方法度量金融時間 序列中的易變性這個專題。18．關(guān)于統(tǒng)計概念的附錄A略加豐富。附錄C利用矩陣代數(shù)討論了線性回歸模型。這些有益于更高年級的學(xué)生。 和前面的版本一樣，本書所討論的所有計量方法都由例子加以說明，其  中有些例子是基于各個學(xué)科堅實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。章末的問答題和解答題增加了一些新的例子和數(shù)據(jù)集。對于更高層次的讀者，每章都有一些技術(shù)性的附  錄，給出書中提出的各個定理和／或公式的證明。 課程安排和內(nèi)容選擇此版的變化大大地擴(kuò)展了本書的論述范圍。我希望教師因此在選擇適合其聽眾的專題方面，有充分的靈活性。這里給出如何使用本書的一些建議。非專業(yè)人員一學(xué)期的課程：附錄A、第19章及對第10～12章做一瀏覽 (略去全部證明)。 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)一學(xué)期的課程：附錄A和第1～13章。 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)兩學(xué)期的課程：附錄A、B、C和第1～22章。第14和16章可以有選擇性地學(xué)習(xí)。某些技術(shù)性的附錄可以不講。畢業(yè)生、研究生和研究者：將本書作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主題方面必備的參考書。配套材料"數(shù)據(jù)CD每本書都配有一張含有文中數(shù)據(jù)的CD，CD是ASCII或文本格式的，用絕大多數(shù)軟件包都能讀?！秾W(xué)生習(xí)題解答手冊》對教師免費(fèi)、對學(xué)生出售的《學(xué)生習(xí)題解答手冊》(ISBN:00"7242"7922)，包含了書中475道問答題和解答題的答案。EViews我們很高興本書的第四版在一張CD上與書中所有數(shù)據(jù)一起提供EViews的學(xué)生版3．1。這個軟件和教材(ISBN：00"72565"705)一起可以從出版商那 里獲得。EViews學(xué)生版也可以單獨(dú)從QMS獲得。詳細(xì)信息在如下網(wǎng)址查閱：http：／／www．eviews．corn。網(wǎng)址 有一個綜合性的網(wǎng)址提供了支持計量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)所需要的輔助材料：www．mhhe．com／eccmorner rics／gujarati4。

內(nèi)容概要

　　該書十分重視基礎(chǔ)知識的教學(xué)及訓(xùn)練，內(nèi)容深入淺出。該書的特點(diǎn)之一是：充分考慮了學(xué)科發(fā)展的前沿，使微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性與限值應(yīng)變量方法和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時間序列分析都占有相當(dāng)篇幅。同時，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第4版）（套裝上下冊）》突出強(qiáng)調(diào)了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析。　　第四版新改進(jìn)之處：（1）“線性回歸的矩陣表述”部分有所壓縮；（2）有關(guān)“計睛經(jīng)濟(jì)建模”的章節(jié)有所精簡；（3）新增了“非線性回歸模型”一章。（4）新增了一些“綜例數(shù)據(jù)回歸模型”的方面的材料。

作者簡介

達(dá)摩達(dá)爾·N·古扎拉蒂在執(zhí)教于紐約市立大學(xué)28年多之后，現(xiàn)在是紐約州西盧美國軍事學(xué)院社會科學(xué)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。古扎拉蒂博士于1960年獲孟買大學(xué)工商學(xué)碩士學(xué)位，1963年獲芝加哥大學(xué)工商行政碩士學(xué)位，并于1965年獲芝加哥大學(xué)博士學(xué)位。古扎拉蒂博士曾在知名的國內(nèi)和國際期刊諸如Reviow of Economics and Statistics, Economic Joumal, Journal of Mnancial and Quantitative Analysis, Journal of Business, American Statistician 和 Journal of Industrial and Labor Relations發(fā)表論文多篇。古扎拉蒂博士現(xiàn)任多種期刊和圖書出版社的編輯評判人，并且是印度官方刊物 Journ of Quantitative Economics的編委會成員。 古扎拉蒂博士曾是英國Sheffield大學(xué)訪問教授（1970-1971年），是訪問印度的Fulbrigth教授（1981-1982年），新加坡國立大學(xué)管理學(xué)院訪問教授（1985-1986年）以及澳大利亞New South Wales大學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授（1988年夏）。作為美國新聞署赴少外講學(xué)的一們參與者，古扎拉蒂博士曾在澳大利亞、孟加拉國、德國、印度、以色列、毛里求斯、韓國等廣泛講授微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)專題。古扎拉蒂博士還在加拿大和墨西哥舉辦過學(xué)術(shù)研究會并講演。 

書籍目錄

引  言………………………………………………………………………………………1第1篇  單一方程回歸模型………………………………………………………………1    第1章  回歸分析的性質(zhì)……………………………………………………………3    第2章雙變量回歸分析：一些基本概念…………………………………………24    第3章雙變量回歸模型：估計問題………………………………………………45    第4章經(jīng)典正態(tài)線性回歸模型……………………………………………………90    第5章雙變量回歸：區(qū)間估計與假設(shè)檢驗(yàn)………………………………………101    第6章雙變量線性回歸模型的延伸  ……………………………………………145    第7章多元回歸分析：估計問題…………………………………………………183    第8章多元回歸分析：推斷問題…………………………………………………229    第9章虛擬變量回歸模型………………………………………………………274第2篇放松經(jīng)典模型的假定…………………………………………………………313    第10章多重共線性：回歸元相關(guān)會怎么樣?…………………………………318    第11章異方差性：誤差方差不是常數(shù)會怎么樣?  ……………………………364    第12章  自相關(guān)：誤差項(xiàng)相關(guān)會怎么樣?………………………………………416    第13章計量經(jīng)濟(jì)建模：模型設(shè)定和診斷檢驗(yàn)…………………………………475第3篇計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題…………………………………………………………………525    第14章非線性回歸模型…………………………………………………………527    第15章定性響應(yīng)回歸模型………………………………………………………543    第16章綜列數(shù)據(jù)回歸模型………………………………………………………599    第17章動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)模型：自回歸與分布滯后模型…………………………619第4篇聯(lián)立方程模型…………………………………………………………………675    第18章聯(lián)立方程模型……………………………………………………………677    第19章識別問題…………………………………………………………………695    第20章聯(lián)立方程方法……………………………………………………………719    第21章時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：一些基本概念…………………………………748    第22章時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：預(yù)測……………………………………………788    附錄A統(tǒng)計學(xué)中的若干概念復(fù)習(xí)…………………………………………………820    附錄B矩陣代數(shù)初步………………………………………………………………860    附錄C線性回歸模型的矩陣方法…………………………………………………875    附錄D統(tǒng)計學(xué)用表…………………………………………………………………907    附錄E互聯(lián)網(wǎng)上的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)………………………………………………………925參考文獻(xiàn)…………………………………………………………………………………………928人名索引…………………………………………………………………………………………933標(biāo)題索引…………………………………………………………………………………………941譯后記……………………………………………………………………………………………977

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《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)(上下)》(第4版)的特點(diǎn)之一是：充分考慮了學(xué)科發(fā)展的前沿，使微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性與限值應(yīng)變量方法和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時間序列分析都占有相當(dāng)篇幅。同時，突出強(qiáng)調(diào)了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析。

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