計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（上下）

內(nèi)容概要

　　該書十分重視基礎(chǔ)知識的教學(xué)及訓(xùn)練，內(nèi)容深入淺出。該書的特點(diǎn)之一是：充分考慮了學(xué)科發(fā)展的前沿，使微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性與限值應(yīng)變量方法和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)間序列分析都占有相當(dāng)篇幅。同時(shí)，本書突出強(qiáng)調(diào)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析?！　∽髡吆喗椋骸　∵_(dá)摩達(dá)爾·N·古扎拉蒂在執(zhí)教于紐約市立大學(xué)28年多之后，現(xiàn)在是紐約州西盧美國軍事學(xué)院社會科學(xué)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。古扎拉蒂博士于1960年獲孟買大學(xué)工商學(xué)碩士學(xué)位，1963年獲芝加哥大學(xué)工商行政碩士學(xué)位，并于1965年獲芝加哥大學(xué)博士學(xué)位。古扎拉蒂博士曾在知名的國內(nèi)和國際期刊諸如Reviow of Economics and Statistics， Economic Joumal， Journal of Mnancial and Quantitative Analysis， Journal of Business， American Statistician 和 Journal of Industrial and Labor Relations發(fā)表論文多篇。古扎拉蒂博士現(xiàn)任多種期刊和圖書出版社的編輯評判人，并且是印度官方刊物 Journal of Quantitative Economics 的編委會成員。古扎拉蒂博士還是Pension and the New York City Fiscal Crisis（the American Eulerprise Instuiule， 1978）Government and Business（MeGraw?llill， 1984）和 Essentials of Econometrics （MeGraw?llill， 1992）的作者。古扎拉蒂博士在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的書已被譯成多種文字出版?！　」旁俨┦吭锹?lián)合王國Sheffield大學(xué)訪問教授（1970—1971），是訪問印度的Fulbright教授（1981—1982），新加坡國立大學(xué)管理學(xué)院訪問教授（1985—1986），以及澳大利亞New South Wales大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授（1988年夏）。作為美國新聞署赴海外講學(xué)的一位經(jīng)常參加者，古扎拉蒂博士曾在澳大利亞、孟加拉國、德國、印度、以色列、毛里求斯、韓國等廣泛講授微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)專題。古扎拉蒂博士還在加拿大和墨西哥舉辦過學(xué)術(shù)研討會并講演。

作者簡介

作者：（美國）古扎拉蒂

書籍目錄

第1篇 單一方程回歸模型 第1章 回歸分析的性質(zhì) 第2章 雙變量回歸分析：一結(jié)基本概念 第3章 雙變量回歸模型：估計(jì)問題 第4章 正態(tài)性假定：經(jīng)典正態(tài)線性回歸模型 第5章 雙變量回歸：區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn) 第6章 雙變量線性回歸模型的延伸 第7章 復(fù)回歸分析：估計(jì)問題 第8章 復(fù)回歸分析：推斷問題 第9章 線性回歸模型的矩陣方法 第2篇 放寬經(jīng)典模型的假定 第10章 多重共線性與微數(shù)缺測性  第11章 異方差性 第12章 自相關(guān) 第13章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)建1：傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論 第14章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模2：另立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論第3篇 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題 第15章 關(guān)于虛擬變量的回歸 第16章 關(guān)于虛擬應(yīng)變量的回歸：線性概率模型、對數(shù)單位、概率單位及托比模型 第17章 動態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：自回歸與分布滯后模型第4篇 聯(lián)立方程模型 第18章 聯(lián)立方程模型 第19章 識別問題 第20章 聯(lián)立方程方法第5篇 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第21章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1：平穩(wěn)性、單位根與協(xié)積 第22章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2：用于預(yù)測的ARIMA與VAR模型附錄

媒體關(guān)注與評論

書評古扎拉蒂是美國芝加哥大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，他對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究造詣很深。由他所著的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》暢銷美國，并流行于英國及其他英語國家。該書十分重視基礎(chǔ)知識的教學(xué)及訓(xùn)練，內(nèi)容深入淺出。該書的特點(diǎn)之一是：充分考慮了學(xué)科發(fā)展的前沿，使微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性與限值應(yīng)變量方法和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)間序列分析都占有相當(dāng)篇幅。同時(shí)，本書突出強(qiáng)調(diào)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析。		  

編輯推薦

古扎拉蒂是美國芝加哥大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，他對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究造詣很深。由他所著的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》暢銷美國，并流行于英國及其他英語國家。

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